В свое время Н.М. Гартли выделил так называемые гармонические паттерны, это 5-точечные конструкции, позволяющие предсказывать поведение рынка. Позже дело Гартли продолжил Скотт Карни и другие энтузиасты, в итоге сформировался целый набор гармонических паттернов. Сегодня в центре внимания будет фигура летучая мышь – не самая распространенная конструкция, но это компенсируется высокой вероятностью ее отработки. Паттерн летучая мышь довольно прост, легко запоминается, так что желательно включить его в свой арсенал.
Принцип формирования летучей мыши
Эта фигура технического анализа формируется и на бычьем, и на медвежьем рынке. Состоит из 5 опорных точек с четкими соотношениями между отдельными движениями. Внешне конструкция выглядит как 2 треугольника, напоминающих крылья летучей мыши, отсюда и название.
Упрощенно паттерн летучая мышь можно представить как трендовое движение и коррекция на него. Ключевое – соблюдение соотношения между отдельными элементами летучей мыши.
Принцип формирования (на примере бычьего паттерна):
- Формируется первая восходящая волна АВ. Это может быть импульсное движение или размеренный рост без глубоких коррекционных движений. Точка В – максимум восходящей тенденции.
- Происходит нисходящая коррекция, точка С должна попадать в диапазон 38,2%-50,0% от длины участка АВ. Это откатное движение, желательно, чтобы оно проходило плавно без импульсных движений и рывков в обе стороны.
- CD – неудачная попытка возобновить рост, точка D не должна переписывать максимум участка АВ. Рост заканчивается в диапазоне 38,2%-88,6% от первого коррекционного движения. Если при формировании отрезка CD переписывается максимум предыдущего восходящего движения, паттерн считается сломанным и в работу не берется.
- Отрезок DE – продолжение коррекции, точка Е формируется в районе коррекционного уровня 88,6% от длины отрезка АВ. Если обновляется минимум в точке А, то конструкция не торгуется. В точке Е формируется сигнал для покупок, при достижении уровней, построенных через точки D и В, можно перенести стоп в безубыток или зафиксировать часть профита.
У медвежьего паттерна соотношения те же, только сама летучая мышь отображена зеркально по вертикали. В точке Е появляется сигнал для продаж.
Есть и альтернативная методика построения этой конструкции. Ее предложил Скотт Карни, от классической она отличается тем, что в ней в рамках коррекции переписывается основание бычьего/медвежьего движения. Также меняется размер коррекционной волны ВС, она более короткая по сравнению с классической конструкцией. Карни утверждал, что классическая модель работает хуже.
Что касается физического смысла, то классическая летучая мышь соответствует сложной глубокой коррекции. Это универсальная модель, может формироваться и при развороте рынка, и выступать в роли паттерна продолжения тренда.
Примеры паттернов летучая мышь, методика торговли
В реальности идеальные конструкции формируются очень редко. Волны могут формироваться импульсными движениями, возможно небольшое нарушение идеальных пропорций. Такие формации берутся в работу, но, учитывая их неидеальность, можно снизить рабочий лот, чтобы компенсировать возросший риск.
В примере медвежьей летучей мыши на рисунке выше выполнены все соотношения за исключением последнего. График не дошел до уровня коррекции 88,6% от нисходящей волны, с которой и началось формирование паттерна. Это не считается серьезным нарушением конструкции, ее можно брать в работу и не снижать рабочий лот. Недоход составил 2-3 пункта, этим можно пренебречь.
Сам по себе факт достижения ценой нужного уровня не является основанием для входа. Нужно дополнительное подтверждение для продаж.
В нашем случае сформирован свечной паттерн доджи и после него – медвежья подтверждающая свеча. Этого достаточно для продаж, причем продавать можно было и непосредственно после доджи, и после подтверждающей свечи. Первая вариант более агрессивен, зато дает лучшее отношение риска к потенциальному профиту.
Также сигналы можно искать на младших временных интервалах, при работе на часовом графике это М5-М15. На этих таймфреймах могут формироваться локальные диапазоны, их слом и будет сигналом для входа в рынок.
Стоп выносится за максимум всего паттерна, а тейк-профиты размещаются на ближайших уровнях поддержки. После медвежьей летучей мыши тренд может продолжиться, но гарантий этого нет, график может развернуться без обновления минимума паттерна. За счет частичной фиксации профита трейдер страхуется и делает позицию безрисковой.
В примере за счет этого удалось заработать 39 пунктов. Позже график развернулся и началось восходящее движение.
Ограничений по таймфреймам нет. Модели этого типа встречаются и на минутном, и на месячном временном интервале. На младших таймфреймах сила паттерна летучая мышь невелика, при работе с ним лучше ограничиться временными интервалами от часа и старше.
Даже на М5-М15 летучая мышь превращается в ненадежную модель. Реакция после формирования пятой точки может быть, но не факт, что график дойдет хотя бы до первой цели. Лучше не рисковать.
Если после формирования паттерна продолжается тренд и обновляется экстремум летучей мыши, то задача трейдера – взять основную часть движения. Для этого используются следующие методы:
- Трейлинг-стоп. SL перемещается вслед за ценой на определенном расстоянии.
- Фиксация прибыли по уровням. На истории определяются значимые уровни поддержки и сопротивления, и на них выставляются тейк-профиты.
- Расширения Фибоначчи. TP можно выставлять на уровнях 161,8%, 261,8%, подавляющее большинство движений завершается на одном из этих уровней.
Желательно брать в работу только те паттерны летучей мыши, по которым соотношение тейк-профита к стоп-лоссу больше 1,0. При расчетах ориентируйтесь на положение первого тейк-профита (в районе High/Low всей конструкции).
Если стоп сопоставим с тейком или превышает его, нет смысла входить в рынок. Ниже – пример торговой ситуации с отличным соотношением риска и профита.
Индикаторы для поиска паттерна
Паттерн летучая мышь несложен, но иногда его идентификация осложняется характером движения рынка. Отдельные волны могут формироваться на 1-2 свечах, что несколько дезориентирует трейдера.
Гармонические паттерны хороши тем, что в них есть четкие соотношения между отдельными элементами фигур. Это позволяет создавать индикаторы и советники, идентифицирующие формации в автоматическом режиме.
К числу неплохих индикаторов отнесем:
- Harmonic Panel. В «подвале» отображается информационное окно, в котором по нескольким валютным парам и разным таймфреймам показывается информация по гармоническим моделям. Летучая мышь – лишь один из паттернов, в настройках можно отключить идентификацию ненужных конструкций. Индикатор довольно ресурсоемкий, лучше не задавать в настройках слишком много валютных пар иначе терминал будет тормозить. В информационном окне указывается название паттерна, его направление, возраст и на какой цене завершилось его формирование.
- Monster Harmonic Indicator. Продается во встроенном маркете, также умеет идентифицировать все популярные гармонические паттерны. По сравнению с Harmonic Panel построения на графике более наглядные. Указываются соотношения между отдельными движениями, а также общая точность паттерна – его соответствие идеальным пропорциям. Чем выше параметр «Accuracy», тем выше вероятность того, что эта фигура тех. анализа отработает. В примере ниже модель близка к идеальной, отработка бычьего сигнала практически идеальная.
- ZUP – лучший индикатор для работы с гармоническими паттернами, в работе используется несколько модифицированных Зигзагов. Умеет работать с большей частью популярных гармонических конструкций. Поначалу ZUP кажется бессмысленным нагромождением линий и ценовых отметок, но он отлично определяет гармонические модели.
С точки зрения гибкости и возможностей лучший индикатор – ZUP. В отличие от большинства конкурентов в нем можно менять отношения между отдельными элементами паттернов. Прочие инструменты этого типа ограничиваются идентификацией моделей на графике, соотношения между элементами формаций «вшиты» в код.
Вам будет интересно почитать
Проверка эффективности паттерна летучая мышь
Тест на истории можно облегчить. Во встроенном в МТ4 маркете есть бесплатный советник, торгующий только по модели летучая мышь. Автор добавил в фильтры для входа набор индикаторов и пробой уровня, для чистоты эксперимента их можно отключить.
Так как конструкция встречается редко, то для теста на часовом графике выбран период с начала 2020 г. по конец февраля 2021 г. Тест проводился на GBPJPY, ввиду высокой волатильности этого актива был увеличен размер тейка и шаг трейлинг-стопа. Использовалась модель «Контрольные точки», для наших целей высокая точность не нужна.
Эксперимент показывает, что паттерн в целом работает, но ручная фильтрация все же нужна. За 14 месяцев стартовый депозит в $1000 вырос на 71,81%, но по ходу теста был период, когда счет уходил в просадку более чем на $700. При дополнительной фильтрации, например, по времени или состоянию рынка результат можно улучшить в разы.
Заключение
Гармонические паттерны остаются актуальными, это касается и бабочки, и краба, и летучей мыши, и других конструкций. Но ни одна из этих моделей не подходит для использования без дополнительной оценки. Даже идеальное соотношение между элементами графической конструкции не гарантирует его отработку.
В остальном у летучей мыши и прочих гармонических моделей нет недостатков. Этот инструмент действительно работает и его стоит включить в свой арсенал каждому трейдеру.
