Свечной анализ на форекс. Особенности и виды свечных моделей

Свечной анализ

 

Среди большого количества методов анализа рынка стоит особо выделить свечной анализ. Относительная простота и шаблонность действий позволяет применять его даже новичкам, а, учитывая тот факт, что все модели имеют достаточно строгое описание, возможность неверной трактовки практически исключается. Таким образом, свечной анализ на форекс может стать полноценным инструментом, которым можно дополнить любую торговую систему, лишним он не будет точно, к тому же есть технические решения в виде индикаторов, которые значительно облегчат работу.

 

Что такое свечной анализ рынка?

Свечной анализ рынка – раздел графического анализа, в котором рассматриваются элементы графика японских свечей с точки зрения их формы, соотношений параметров, а также комбинаций из свечей. Как мы помним, свечной график является некоторого рода фильтром ненужной информации, в зависимости от тайм фрейма, отсекается лишнее количество колебаний. Это позволяет делать определённые выводы, достаточно лишь оценить итоговую форму. То есть, свечной анализ даёт возможность оценивать график, сравнивать модель с эталоном и совершать торговые действия, которые подкреплены статистическими данными – для каждого паттерна проводились исследования частоты его отработки.

Работа выглядит примерно следующим образом: при появлении на графике комбинации, схожей с одной из известных и описанных, нужно дождаться окончания формирования или же момента, когда модель можно считать несостоявшейся. Ни одна свечная комбинация не подразумевает торговли ещё в процессе её формирования, только после того, как полностью завершится. По аналогии с паттернами графического анализа получаем что-то схожее с ситуацией, когда у нас есть голова и плечи, и ждём только пробоя линии шеи. Каждая структура имеет свои особенности, которые мы дальше будем рассматривать в каждом конкретном случае. Теперь рассмотрим предпосылки развития такого метода, его особенности и преимущества.

 

 

История и особенности свечного анализа рынка

В привычном на сегодняшний день виде японские свечи были впервые упомянуты в 18 веке. Началось всё с того, что торговля рисом и другой продукцией набирала обороты, становилась достаточно эффективным инструментом заработка денег на изменениях цены. Один из крупных торговцев – М.Хомма, получивший солидное наследство и хотевший не только сохранить, но и преувеличить свой капитал, решил заняться анализом цен. Сложно сказать, принадлежит ли идея такого отображения изменения котировок именно ему, но история японских свечей начинается как раз с этого периода времени.

Хомма одним из первых смог выделить изменения конъюнктуры на рынке, оценить это в виде графической формы и сделать правильные выводы, что положительно сказалось на его финансовом состоянии и карьере.

График с отображением в виде японских свечей
График с отображением в виде японских свечей

И лишь спустя два с половиной столетия японские свечи пришли в мир больших денег – западные площадок для инвестирования и спекуляции. Безусловно, сама идея подобной записи движения цен была популярна с конца 19 века в Америке, но только тогда это были бары. Разница, возможно, и не очень большая, ведь принцип формирования один и тот же, но вряд ли кто-то будет спорить с тем, что свечи намного нагляднее.

Соответственно, вполне логично, что закономерности были выявлены и описаны. Первым полноценным трудом по японским свечам можно считать книгу Стива Нисона “Японские свечи”, увидевшую свет в 1991 году. Именно с неё начался масштабный вход свечей в жизнь трейдеров, внезапно понявших всю простоту и удобство такого графика, ведь бары зачастую попросту сливаются в единую массу и требуют внимания.

 

Особенности

За почти тридцать лет с того момента свечи стали постоянным атрибутом трейдинга, минимальный перечень моделей из свечного анализа рынка знает практически каждый хоть немного поторговавший трейдер. Выделим особенности, которые в некоторой степени могут показаться недостатками в зависимости от того, какие предпочтения в торговой системе:

  1. Японские свечи на forex следует рассматривать только в контексте среднесрочных и долгосрочных тайм фреймов – то есть, это будут дневные и недельные графики. Некоторые модели можно рассматривать и на четырёхчасовом, однако их надёжность сильно снизится. В контексте того, что самые стабильные показатели получаются именно у среднесрочных и долгосрочных стратегий, свечной анализ подойдёт практически всем, кроме скальперов.
  2. Чем ближе структура модели к эталонному значению, тем выше вероятность отработки по сценарию. К сожалению, из-за высокой маржинальности рынка, высоких объёмов и солидной спекулятивной составляющей всё чаще наблюдаются нарушения в формировании, то есть самих сигналов становится не так много. В этом случае, с приходом опыта станет получаться выделять подобные нарушения в том случае, когда они не критичны. Но новичкам лучше придерживаться канонов моделей свечного анализа.
  3. Паттерны, состоящие из большого количества свечей (3 и более) требуют должного терпения и умения ждать окончания формирования, так как входить раньше времени очень рискованно. Однако, бывает и так, что ранний вход по другим сигналам остаётся в рынке, так как в процессе удержания сделки появляется вход по свечному анализу, что является дополнительным аргументом для удержания позиции. Это значительно улучшит итоговое соотношение тейка к стопу, но для этого потребуется уметь работать по разным направлениям анализа.
Гэпы на графике фондового индекса
Гэпы на графике фондового индекса

Стоит отметить, что конкретно для рынка форекс этот раздел графического анализа был адаптирован после фондового рынка. Дело в том, что многие модели подразумевают гэпы – разрывы на графике, которые появляются из-за того, что торговый день состоит не из 24 часов, как на forex, а гораздо меньше, он ограничен торговой сессией и временем работы конкретной площадки. То есть сегодня вечером рынок может закрыться по цене условно 1000, а завтра утром открыться по цене 1030 – разрыв в 30 пунктов. Поэтому описанные в книгах Стива Нисона свечные комбинации несколько отличаются внешне от того, что можно увидеть на графиках валютных пар. Гэп на форекс может возникнуть только на выходных, а это получается максимум всего один разрыв на 5 последовательных свечей.

 

 

Разворотные модели в свечном анализе

Комбинации в свечном анализе делятся на две группы: разворотные и продолжения тренда. В первом случае подразумевается окончание тренда, во втором его дальнейшее развитие. По утверждению видных деятелей биржевой торговли, грамотно распознать смену тенденции и успешно зайти в рынок против тренда можно с вероятностью около 20-25%. Например, подобные цифры озвучивал Уоррен Баффет, чей авторитет неоспорим. Свечные же модели зачастую имеют гораздо более высокий процент отработки, в связи с чем, учитывая соотношения стопа и возможного профита, их можно назвать чрезвычайно эффективным инструментом технического анализа. Итак, рассмотрим самые интересные, прибыльные и распространённые модели разворота в свечном анализе на форекс по мере усложнения:

 

1. Падающая звезда для растущего рынка и Молот для снижающегося. Это одна свеча, которая образуется в конце тренда. Обычно так происходит при входе в зону сильного сопротивления или поддержки. Её достаточно легко распознать по следующим критериям, которые рассмотрим на примере падающей звезды:

  • диапазон тела свечи совсем небольшой, при этом закрытие может быть как выше уровня открытия, так и ниже, но во втором случае сигнал получается гораздо сильнее;
  • нижняя тень маленькая, либо совсем отсутствует, если же при этом и закрытие происходит с падением, то движение против тренда можно ожидать прямо с момента открытия следующей свечи;
  • верхняя тень достаточно большая, по своей длине находится в промежутке между двумя и тремя величинами тела свечи. Например, если тело составляет 30 пунктов, то верхняя тень лежит в диапазоне от 60 до 90 пунктов. Если эти значения превышаются, то это уже будет немного другая модель из графического анализа – пин бар.
Падающая звезда
Падающая звезда

Из всего выше сказанного становится очевидным, что найти и даже заранее предположить развитие такой свечи достаточно просто. Если торговля ведётся на дневном графике, то у трейдера может быть несколько часов на то, чтобы продумать весь торговый план. Входить следует в момент открытия следующей за падающей звездой свечи. Стоп приказ выставляется за максимум (в случае с Молотом, соответственно, за минимум) свечи, тейк профит не определён, но он по меньшей мере должен быть в полтора раза больше стопа. Нередко тренд начинает развиваться и получается удерживать позицию очень длительное время. По мере движения стоп приказ можно подтягивать, однако, не исключено, что будет ещё ход вверх, поэтому спешить с перемещением стопа не стоит.

 

2. Повешенный и Перевёрнутый молот. В этих паттернах свечного анализа рынка практически всё совпадает с описанной ранее моделью, только они меняются местами. Получается, что повешенный – это тот же самый Молот, только образуется в конце повышательного тренда, а Перевёрнутый молот – это Падающая звезда, но только в конце медвежьего тренда. Смысл этой пары свечей остаётся тем же самым – рынку не пройти сопротивление или поддержку, но при этом процесс немного растягивается. Например, нижняя тень у Перевёрнутого молота показывает, что был откат от максимума и повторный подход цены к этому уровню, который снова завершается неудачей и последующим разворотом.

Молот
Молот

Торговля по таким моделям немного отличается. Не смотря на то, что состоят они всего из одного элемента, следует дожидаться пробоя уровня длинной тени, а не входить на открытии следующей свечи. На графике можно найти много примеров того, как каждый день цена закрывалась немного выше вчерашней, но при этом у каждой свечи была очень длинная тень вниз, также и для медвежьего рынка. Поэтому лучше не торопиться, подождать пробой, стоп ставится за максимум и минимум соответственно, тейк не имеет чёткого значения, поэтому можно придерживаться своих собственных соотношений, но не ниже, чем 1:1,5. Данные модели встречаются довольно часто, однако множество из них не отрабатывают так, как предполагается, поэтому очень важно следовать правилу пробоя.

 

3. Поглощение. Это уже более сложная комбинация, состоящая из двух свечей. Главный посыл – резкая смена тенденции, обусловленная значительным изменением спроса и предложения на рынке. Представляет собой две соседние свечи, первая из которых имеет короткие тени. Размер тела не очень принципиален, но лучше, чтобы он был не меньше среднего диапазона нескольких предыдущих свечей. Вторая свеча также имеет не очень большие тени, но при этом закрывается так, чтобы перекрыть тело первой. Отсюда и такое название – она как бы поглощает первую. В самом хорошем варианте закрытие будет происходить даже с поглощением тени первой свечи. В случае, когда заканчивается медвежья тенденция – получается бычье поглощение, на растущем рынке – наоборот, медвежье поглощение.

Поглощение
Поглощение

Торговля ведётся сразу на открытии третьей свечи, то есть после окончания формирования и закрытия второй. Стоп выставляется за пределы обеих свечей, тейк обычно бывает в 1,5-3 раза больше стопа. Есть любопытный факт – иногда поглощение превращается в тройное поглощение. То есть после того, как сформировалась вторая свеча, рынок начинается двигаться снова по тренду и поглощает вторую. Далее снова разворот и поглощение третьей. В связи с этим, лучше к стандартному стопу прибавлять ещё немного, например, 10-15 пунктов для дневного графика. Также стоит отметить, что поглощение часто работает и на четырёхчасовом графике, и даже часовом, однако, переходить на малые периоды не стоит, это слишком рискованно, да и профит не очень большой.

 

4. Вечерняя звезда и Утренняя звезда. Модель свечного анализа, состоящая из трёх последовательно образующихся свечей особой формы. Первая и третья свечи очень похожи, но направлены в разные стороны. У них достаточно большие диапазоны, при этом короткие тени, это очень важный фактор. Та свеча, которая располагается посередине, должна быть маленькой, тени также короткие. То есть это получается резкое движение, которое останавливается с проторговкой в узком диапазоне, и дальнейший разворот с динамичным началом тренда в противоположную сторону. По сути, вторая свеча – это период, когда рынок находится в нерешительности, момент практически полного баланса спроса и предложения с незначительным и переменным смещением.

Звезда
Звезда

Открывать сделку следует после того, как закончится формирование третьей свечи, это обязательное условие, хотя, некоторые, видя на более мелких тайм фреймах устойчивое движение, входят прямо в процессе отрисовки. Новичкам это не рекомендуется, так как рынок может в любой момент развернуться, а в свечном анализе мы рассматриваем только уже готовые варианты. Стоп по аналогии с предыдущими выносится за пределы трёх свечей, отступ не обязателен. Можно отметить такую особенность – данная формация нередко является “головой” в паттерне графического анализа Голова и плечи. Поэтому целесообразно подержать позицию подольше, учитывая, что разворот происходит условно медленно – в три свечи. По мере того, как тренд начинает развиваться, можно переводить в безубыток или же фиксировать прибыль частично. Также применим трейлинг стоп.

 

 

Модели продолжения тренда

Основной идеей любой модели продолжения тренда на forex можно смело назвать проторговку диапазона, образующую не направленное, а горизонтальное, боковое движение. При этом оно может быть действительно строго горизонтальным, либо иметь наклон в обратную от тренда сторону, как в примере с паттерном технического анализа “флаг”. Однако, подобные консолидации могут принимать более простой вид, если перейти на тайм фрейм повыше, и в этом случае нам как раз помогут модели свечного анализа на форекс. Некоторые из них описывают этот процесс в двух-пяти свечах, другие же относятся именно к возобновлению тренда после коррекции или же началу ускорения имеющегося тренда. Итак, начнём с самой простой модели, которая применяется даже на четырёхчасовом графике:

 

1. Три белых солдата и Три чёрные вороны. Очень простая комбинация из трёх свечей, которые последовательно закрываются в одном направлении. Важным моментом является либо плавное увеличение диапазонов, либо же примерно одинаковый размер всех трёх. Тени не должны быть длинными, лучше, если короткие – менее трети от диапазона всей свечи. Ключевую роль играет третья свеча, если она строится без резкого ускорения и без длинной тени, то очень высока вероятность дальнейшего развития тренда. Подобная свечная модель носит скорее чисто информативный характер и свидетельствует о том, что рынок находится в направленном движении, поэтому её обычно используют для постепенного наращивания позиции, а не для конкретно входа после формирования.

Три белых солдата
Три белых солдата

 

2. Три метода. Бывают бычьи и медвежьи. Это как раз модель, описывающая наклонную консолидацию. Состоит из пяти свечей, первая и пятая очень похожи, имеют длинные тела и одно и то же направление. Вторая, третья и четвёртая свечи также часто похожи между собой, имеют не сильно отличающиеся диапазоны и одно направление, противоположное тому, что у первой и пятой. В целом, вся структура укладывается в рамки прямоугольника, прорыв диапазона и будет сигналом к тому, что рынок продолжает двигаться по тренду. Данная модель свечного анализа довольно неплохо работает и на малых периодах рынка forex, особенно, в сочетании с другими методами технического анализа. Размер последней свечи очень важен, он показывает намерение тех, кто стоит по тренду.

Три метода
Три метода

Эта модель очень похожа на ещё одну продолжающую тренд — “Удержание на татами”, но только в случае с удержанием тройка свечей в центре и последняя начинаются с гэпов, который на форексе редок, поэтому, если они возникают, то можно считать это той же самой моделью, что и Три метода, которая даёт сигнал только после полного формирования. Вообще, количество моделей продолжения тренда не так велико, как раз по причине того, что большая часть из них подразумевает разрывы, а если их убирать, то многие сливаются друг с другом. Важен смысл, который обычно легко объясняется логикой в поведении покупателей и продавцов, а также тем фактом, что у рынка всего лишь два направления и количество вариантов развития ситуации не велико.

 

3. Гэп “Тазуки”. Бывает бычьим и медвежьем. Это как раз уже нередкое явление на рынке, особенно, на сильных трендах. Между открытиями дневных свечей образуется гэп, после чего первая после него свеча продолжает тренд. Вторая, следующая за ней, его закрывает. После наступает самый важный момент в модели – третья свеча закрывается в направлении тренда, при этом имеет относительно крупное тело, которое и показывает уверенность в тренде. В отличие от ранее рассмотренных моделей, здесь есть возможность для входа с коротким стопом – сразу по пробою уровня свечей по тренду. Стоп убирается за свечу, перекрывшую гэп. На вид может показаться, что всё сложно, но это совсем не так – форма и правила торговли крайне просты. Тейк определяется из соотношения или других методов.

Гэп “Тазуки”
Гэп “Тазуки”

 

Заключение

Рассмотренные свечные модели являются наиболее популярными и часто встречающимися, они могут образовываться на любых валютных парах, поэтому разумно проводить свечной анализ по всему доступному спектру валютных пар forex. Учитывая, что большую часть из них можно рассматривать на тайм фрейме от дневного и выше, много времени такой анализ не займёт. К тому же в сети можно найти индикаторы, которые сами будут оповещать о том, что есть готовая модель. В целом, это простой и подходящий новичкам вид графического анализа, способный стать прекрасным дополнением к любому другому виду технического анализа.

FinmaxFX

Читайте также

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *