Стратегия черепах на форекс — торгуй просто и эффективно. Обзор метода

Стратегия черепах на форексе

 

На сегодняшний день существует далеко не одна сотня или даже тысяча разных форекс стратегий для торговли на валютном рынке. По заверениям разработчиков, это высокоприбыльные алгоритмы, способные любого сделать богатым. Новички, ещё не совсем понимающие, что грааля не существует, охотно верят и начинают тестировать все подряд  в лучшем случае на демо счёте, а иногда и сразу на реальном, что и ведет к сливу. В данной статье мы рассмотрим довольно простую и эффективную стратегию черепах, которая отлично подойдет как для новичков на форекс, так и для профессионалов.

 

 

История создания стратегии черепах

Метод черепах разработан ещё в XX веке. Она в полной мере подтверждает имеющуюся тенденцию в области технического анализа – всё самое эффективное на рынке уже давно придумано, обкатано и продолжает функционировать. А современные разработки – это всего лишь попытки придумать что-то новое, которое на самом деле будет являться переработкой уже существующего, при этом зачастую совершенно некачественной.

В попытках создать действительно идеальную систему, разработчики иногда так далеко уходят от оригинала, что получается полная противоположность. Итоговая стратегия торговли показывает вроде бы хороший результат, но лишь на промежутке времени, который выбран, а не на всей истории. Так и получается, что эффективное на первый взгляд и по результатам тестов решение оказывается совершенно бесполезным или даже убыточным при начале использования прямо сейчас.

В общем, получается так, что со времён, когда были разработаны MACD, стохастик и прочая классика, ничего революционного не сделали в плане именно идеи анализа, только лишь исполнение каких-либо алгоритмов становилось всё удобнее. То же самое касается и торговых стратегий – Есть такие, которые вот уже больше 30 лет приносят стабильную прибыль (среди них конечно же стратегия черепах). Небольшую, но постоянную. Как и в случае с выше перечисленными индикаторами, здесь ориентир идёт на торговлю больших периодов. Все краткосрочные стратегии “сезонны” – один месяц дают прибыль, второй – сплошные убытки. Поэтому со временем трейдеры и переходят минимум на четырёхчасовой тайм-фрейм. И результаты лучше, и эмоциональная составляющая не такая сильная.

Дневные периоды отличаются выраженными трендами и невысокой волатильностью в коррекциях
Дневные периоды отличаются выраженными трендами и невысокой волатильностью в коррекциях

Стратегия черепах на форекс является типичным примером одновременно простоты метода, консервативности и стабильности. Она основывается на очень простом правиле – торговля ведётся только по тренду. Очень простая истина, которую по какой-то причине многие игнорируют. Глядя на M1 или M5 график будет достаточно сложно сказать, что будет происходить дальше и какое основное направление сейчас у рынка. Но если перейти на D1 фрейм, где даже консолидация уже даёт понимание, что есть сильный уровень, и его сразу пройти не получится, то картина проясняется, сразу становятся видны циклы роста и снижения. То есть полностью пропадает шумовой эффект хаотических движений вверх-вниз, который отчётливо виден на малых периодах.

Довольно любопытна история создания стратегии черепах. Она хорошо демонстрирует, что следуя правилам, можно всегда оставаться в плюсе. Всё, что требуется – это не нарушать последовательность действий, и следить за рисками.

Итак, однажды два успешных трейдера, а именно Ричард Деннис и Экхард Вильям, поспорили на тему того, можно ли просто взять первых попавшихся людей с улицы, объяснить последовательность действий, правила расчёта лота, дать стартовый капитал, и получить в результате успешных трейдеров. Они перешли от слов к делу и действительно организовали такой эксперимент. Участникам объяснили схему торговли по-черепашьи (по стратегии Turtles), дали денег, и через какое-то время собрали информацию о результатах. А они оказались противоречивыми, но вполне обоснованными.

по стопам черепахи

 

Большая часть новоиспечённых биржевиков, попробовавших ТС «Черепах» благополучно потеряли деньги, и вовсе не потому, что алгоритм оказался нерабочим. Просто, увидев, как можно делать деньги “из воздуха”, многие решили, что нужно увеличивать обороты, и зарабатывать ещё больше. Но торговля требует вдумчивого подхода, расчёта и терпения. Так что этот результат закономерный.

Вместе с этим, нескольким трейдерам удалось не только показать положительный результат, но и добиться очень большого успеха, некоторые стали миллионерами, применяя торговую тактику черепахи именно так, как им сказали. Можно сказать, что людям просто объяснили – следуйте инструкции и будете богаты, что они, без всякой отсебятины и сделали, за что рынок их вознаградил. Никакого креатива, просто механические действия, и всё – деньги в руках, при том деньги немаленькие.

Из всего вышесказанного напрашивается очень простой выводдля того, чтобы добиться успеха на рынке, нужна дисциплина, знания и умение себя контролировать. Безусловно, иногда появляются гении, которые безошибочно угадывают направления и развороты, как будто им кто-то свыше подсказывает, но таких единицы и не нужно спешить относить себя к ним. Скорее, наоборот, лучше изначально готовиться к тому, что придётся работать по уже готовым стратегиям без своих нововведений, и тогда будет положительный результат. Стратегия черепах и является таким прекрасным средством достижения поставленных финансовых целей.

 

Параметры и инструменты стратегии

Не смотря на то, что изначально стратегия черепах применялась на рынке акций, её также можно использовать и на форекс, так как вся чрезмерная волатильность сходит на нет при переходе на более крупные периоды, которые и подразумевается торговать. Так что сгодится практически любой торговый инструмент, который не находится в вечной консолидации, тайм-фрейм выбираем дневной. Можно и более крупные, но в этом случае получится совсем уж долгосрочный вариант, поэтому можно использовать золотую середину между надёжностью и доходностью. На H4 периоде получаются не очень хорошие результаты, даже если взять один и тот же промежуток времени, на H1 ещё хуже.

Первый из списка используемых индикаторов – диапазонный, Average True Range. Как правило он присутствует в списке включённых по умолчанию в торговый терминал индикаторов, но если по какой-то причине найти его не удаётся, то всегда можно поискать на просторах интернета, инструмент анализа достаточно популярный, к тому же есть множество модификаций, которые не затрагивают сам алгоритм работы, а относятся больше к визуальным улучшениям. Стратегия подразумевает работу со значением периода 20, оно оптимально подходит для дневного графика, так как в этом случае рассматривается время, эквивалентное торговому месяцу. Здесь можно проследить аналогию с индикатором Ишимоку, в котором применяется период 52 – по количеству недель в году.

Индикатор ATR прост и информативен, в левом верхнем углу показывается текущее значение диапазона
Индикатор ATR прост и информативен, в левом верхнем углу показывается текущее значение диапазона

Следующий индикатор, применяемый в стратегии черепах – ценовой канал. Он есть в разных исполнениях. Изначально он был известен как канал Дончиана, но впоследствии появилось множество подобных, так что проще искать по самому алгоритму. Суть заключается в том, что такой канал строится по максимальной цене за какой-то период и по минимальной. Две линии показывают эти два значения за выбранный период времени. Например, канал Дончиана с периодом 20 будет показывать в данный момент два значения – самое большое и самое маленькое, достигнутое ценой за последние 20 баров. С открытием каждого нового бара и в зависимости от того, как он будет формироваться, канал либо останется на месте, либо же переместится в соответствии с обновлением экстремумов. Есть простая версия, которая так и называется – ценовой канал, Price Channel. Его отличает наличие срединной линии, показывающий среднее арифметическое двух основных линий.

На график накладывается сразу два индикатора ценового канала, различающихся между собой периодом. Для первого, который по большей части и будет использоваться, устанавливаем значение 20, для второго берётся большее значение – 55. Таким образом, всего будет применяться 3 индикатора, два на самом графике и один в отдельном окошке под ним. Есть более сложные варианты, разработанные специально под стратегию черепах на форекс, но из-за периодических обновлений терминала старые версии таких индикаторов могут не работать, терминал их просто не видит, поэтому лучше пользоваться простыми вариантами.

Конечный вид ценовых каналов
Конечный вид ценовых каналов, жирные линии соответствуют более крупному

 

 

Торговля по стратегии черепах на форекс

После того, как всё подготовлено, можно начинать ожидать сигнала, в качестве которого будет выступать пробой канала индикатора. Под пробоем подразумевается преодоление значения, которое соответствует прошлому экстремуму – нужно понимать, что алгоритм построения самого канала делает графический пробой невозможным, линия просто сместится в соответствии с новым экстремумом бара. Поэтому смотрим, какое значение показывала линия вчера, и уже ориентируемся именно на него.

В качестве дополнительной графической составляющей можно использовать простые горизонтальные ценовые отметки, главное, чтобы график оставался читаемым, и не было буйства красок и линий. В методе черепах под пробоем подразумевается не обычное для других стратегий, а простое достижение этой ценовой отметки. Ну можно прибавить 2-3 пункта на всякий случай, чтобы исключить возможность расхождения реальных котировок.

Поскольку каналов у нас 2, то и вариантов входа тоже получается 2 – по пробою значения канала за 20 баров и канала за 55 баров. Здесь есть маленькая тонкость. Когда цена пробивает значение малого канала, в рынок входить нельзя, если сделка, заключённая до этого, закрылась с прибылью по тейку. Такой своеобразный фильтр немного улучшает статистику. Если оказывается так, что тренд продолжает развиваться, то входим уже по пробою границы большого канала. Это был первый вариант входа по черепашьей стратегии, второй, как несложно догадаться – пробой большого канала с периодом 55. Здесь вход осуществляется всегда, в независимости от того, что происходило ранее.

Примеры точек входа на продажу и покупку по методу черепах
Примеры точек входа на продажу и покупку по методу черепах

Нередко возникают ситуации, когда тренд развивается не очень динамично, но при этом каждые 2-3 дня, а то и каждый день граница ценового канала обновляется, то есть происходит новый пробой. Эту ситуацию можно трактовать по-разному. С одной стороны, можно просто обозначить какое-либо количество баров, которое должно быть между входами и только при выполнении этого условия делать вход. Например, цена пробила канал в понедельник и совершён вход. Далее она снова его пробила во вторник и затем в следующий понедельник. Если мы используем значение минимум 3 свечей между входами, то получится, что во вторник вход пропускается, а во второй понедельник осуществляется. Консервативный вариант предполагает редкие входы и не более 2-3 позиций в сумме одновременно.

 

 

Ограничение убытков

Как известно, убытки и прибыль прямо пропорциональны тайм-фрейму, на котором ведётся торговля. И торговля по методу черепахи не исключение. Поэтому не стоит удивляться тому факту, что здесь они будут исчисляться сотней и более пунктов. Это нормальные значения для дневного периода, который также имеет свой показатель волатильности, пусть и гораздо более обоснованной, чем тот же часовой.

Стоп лосс рассчитывается с использованием индикатора диапазонов. В тот момент, когда происходит вход в сделку, нужно посмотреть на значение ATR, далее увеличить его вдвое и получится как раз количество пунктов стопа. Стоит обратить внимание, что сам индикатор показывает значения среднего изменения котировки, поэтому показатель 0,0054 на паре евродоллар будет говорить о диапазоне в 54 пункта. Соответственно, стоп в такой ситуации будет равен 54*2=108 пунктов.

Информацию о том, как правильно выставлять стоп лосс в той или иной ситуации при торговле на форексе, можно найти здесь.

 

Удвоение среднего диапазона даёт статистическое преимущество. Это получается практически всегда взятый диапазон прошлого дня с достаточным запасом. Учитывая, что сам алгоритм стратегии подразумевает, что тренд уже начал развиваться, такого значения стопа должно быть более чем достаточно. Если же всё-таки получается убыток, то ничего страшного в этом нет – ещё не придумали стратегию, которая давала бы только прибыль, и при этом не было бы убытков. Поэтому в случае стопа просто терпеливо ждём следующего сигнала (потому и называется стратегия черепахи), и не забываем про манименеджмент, без него всё может закончиться очень плохо. Также желательно на достаточно продолжительном периоде времени придерживаться одних и тех же объёмов ордеров.

Пример расчёта стоп лосса
Пример расчёта стоп лосса

 

 

Фиксация прибыли

Если со стопом всё довольно чётко и просто, то с тейком в стратегии Turtles есть некоторая вариативность. Всего можно выделить 3 основных варианта фиксации прибыли:

  1. Добавление на график ещё одного ценового канала, но теперь уже с периодом 10. Соответственно, если стояли на покупку, то сигналом к выходу из неё будет пробой нижней границы этого десятидневного канала. Довольно неплохой вариант, так как период 10 даёт нам 2 торговые недели, а коррекции редко когда преодолевают такой промежуток в ценовом выражении. Особенно хорошо работает на динамичном тренде – выход обычно происходит после того, как состоялся первичный откат и цена снова делает неудачный рывок в направлении тренда. За это время канал успевает подтянуться и принять приемлемое значение. При этом трейдеру по-прежнему не надо думать, всё делается практически само, только кнопки нажимать, и это в очередной раз доказывает простоту и эффективность стратегии черепах.
  2. Подтягивание стопа и расположение его за границей последней небольшой коррекции по мере формирования самого тренда. По сути это самое обычное использование свойств поддержки. Если цена её пробивает – значит, тренд иссяк или начинается масштабная коррекция. И в том и в другом случае сигнал получается достаточно надёжным и обоснованным.
  3. Использование трейлинг стопа. Это подойдёт тем, кто не может уделять даже десять минут времени графику каждый день, либо просто не хочет. Достаточно удобный вариант, который не подразумевает какого-либо вмешательства, ордер сам закроется, когда начнётся откат, превышающий определённое значение, выраженное в пунктах. Но обязательно следует учитывать, что размер такого стопа должен быть соответствующим, например 50 пунктов отката в рамках небольшой коррекции даже не на дневном, а четырёхчасовом графике – самое обычное явление. Поэтому можно придерживаться значения примерно полутора диапазонов от того, что показывает индикатор ATR. Это и сократитвероятность стопа, и в то же время вероятность вовремя закрыть сделку по данной торговой стратегии.
Использование дополнительного канала
Использование дополнительного канала с жёлтыми границами для ориентира по выходу из сделки

 

Заключение

Стратегия черепах на форекс – очень простая и в то же время эффективная стратегия, которая позволит зарабатывать без особых волнений, не требует знаний, а также большого количества времени перед монитором. С учётом диверсификации по разным торговым инструментам можно получить практически постоянный доход.

 

Risk_Campaign-729x90

Читайте также

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *