Разворотный паттерн «три движения» – теория и практика торговли

Паттерн три движения в трейдинге

 

Эта модель относится к разворотным, формируется довольно редко и позволяет с высокой степенью вероятности определять моменты разворота текущего движения. Паттерн три движения предельно прост, внешне выглядит как 5-волновая структура, на третьей вершине/минимуме происходит разворот, что и дает идеальную точка входа. Эту модель рекомендуем добавить в свой арсенал даже если ваша система не предполагает использование графического анализа.

основано
2007
депозит
от $100
инвестиции
Акции, ПАММ, IPO, ДУ
кредитное плечо
до 1:500
bonus
до 2000$
demo
 
mobile
 
регулятор
CySEC, ESMA

9,9

 
 
основано
1998
депозит
от $1
инвестиции
ПАММ, Fix Contracts
кредитное плечо
до 1:3000
bonus
15-30%
demo
 
mobile
 
регулятор
FSA, TFC

9,6

 
 
основано
2009
депозит
от $10
инвестиции
Copy FX, RAMM
кредитное плечо
до 1:2000
bonus
до 120%
demo
 
mobile
 
регулятор
ISFC, CySEC

9,5

 
 
4
основано
2007
депозит
от 1$
инвестиции
ПАММ, RAMM, БО
кредитное плечо
до 1:1000
bonus
до 100%
demo
 
mobile
 
регулятор
BVI FSC

9,3

 
 

 

Конфигурация паттерна три движения

Впервые эту гармоническую модель выделил Роберт Пректер в 80-х годах прошлого века. Паттерны такого типа формировались и ранее, но их не рассматривали как отдельные разворотные конструкции. В конце 80-х годов Пректер считался одним из лучших трейдеров мира, активно работал с волновой теорией Эллиотта, поэтому к его мнению прислушались.

Пректер называл эту модель диагональным треугольником. В то время разгорелась целая дискуссия, часть трейдерского сообщества скептически отнеслась к идее знаменитого трейдера.

 

Позже практика показала эффективность модели 3 движения. К паттерну начали присматриваться и другие известные трейдеры, некоторые давали модели свои имена. В итоге один и тот же паттерн известен под разными названиями, 3 движения называют тремя индейцами (Линда Рашке), диагональным треугольником (термин из волнового анализа), 5-волновым расширяющимся треугольником (Гартли), трехшаговым паттерном (Песавенто). Название не играет особой роли, во всех случаях речь идет об одной и той же конструкции.

 

Правила формирования медвежьего паттерна три движения:

  • На растущем рынке появляется вершина (т. 1), затем следует коррекция и она завершается в диапазоне 61,8% – 78,6% от движения, завершившегося в точке 1. Формируется т. А.
  • В рамках следующей волны роста обновляется High в т. 1, формируется т. 2. При этом точка 2 находится в диапазоне 127,0% – 161,8% от отрезка 1-А.
  • Следует коррекция, она завершается в т. В, она должна попадать в диапазон 61,8% – 78,6% от отрезка А-2.
  • Повторяется сценарий с ростом и обновлением максимума, теперь обновляется High т. 2, при этом т. 3 попадается в диапазон 127,0% – 161,8% от отрезка 2-В.
 

Разворот происходит после точки 3, это хороший момент для входа в рынок. Если паттерн трех движений близок к идеальному, то точки 1-2-3 находятся на одной линии. Это необязательное условие, но если оно выполняется, то значимость паттерна увеличивается.

 

паттерн трех движений

Бычий паттерн трех движений формируется на нисходящем движении, правила формирования меняются зеркально:

  • После очередной нисходящей волны формируется т. 1 – это минимум медвежьего тренда.
  • Затем начинается восходящая коррекция, откат заканчивается в точке А, она попадает в диапазон 61,8% – 78,6% от первой нисходящей волны.
  • Нисходящее движение продолжается, обновляется минимум т. 1, формируется т. 2, она попадает в диапазон 127,0% – 161,8% от длины отрезка 1-А.
  • Происходит еще одна коррекция, точка В обозначает коррекционный максимум, он находится в диапазоне 61,8% – 78,6% от нисходящей волны А-2.
  • Из точки В начинается третья нисходящая волна, в очередной раз обновляется минимум, т.3 должна находиться в зоне 127,0% – 161,8% от длины отрезка 2-В.

медвежий паттерн трех движений

 

Как и в случае с медвежьим паттерном нахождение точек 1, 2 и 3 на одной линии усиливает разворотную конструкцию. Еще один критерий «идеальности» конструкции – равенство отдельных отрезков. Деформированные модели также отрабатывают, но вероятность разворота и потенциал нового движения все же ниже.

 

В обоих паттернах расстояние между волнами должно быть примерно равным. Если между точками 1 и 2 прошло 10-15 свечей, а между 2-й и 3-й – 40-50, то вряд ли речь идет о разворотном паттерне. Это скорее просто конструкция, напоминающая три движения.

Рекомендую прочитать также:
Свеча Доджи в трейдинге — обзор
  Обычно свечные модели подразумевают какие-либо направление движения. Это может быть разворот или же, наоборот, предпосылка к продолжению прежнего направления. […]

 

Как торговать паттерн три движения

Базовые правила предполагают работу отложенными ордерами. Ордер Sell Limit или Buy Limit можно выставлять уже после формирования точки В (после второй коррекции). Отложенный ордер может располагаться либо на уровне 127,0%, либо на уровне коррекции 161,8%, его положение зависит от начальной фазы формирования паттерна:

  • Если точка 2 сформирована на уровне 127,0% от 1-А, то и отложенный ордер выставляется на уровне 127,0% от отрезка 2-В.
  • Если точка 2 появилась на уровне 161,8% от 1-А, то и лимитный приказ размещается на уровне 161,8% от отрезка 2-В.

 

Возможен и более консервативный вариант торговли. Можно, например, дождаться разворота в точке 3 и только после подтверждения сигнала входить в рынок. Это более надежный вариант торговли, но соотношение ТР к SL будет менее выгодным по сравнению с работой лимитными ордерами.

Как торговать паттерн три движения

 

Разберем пример, показанный на рисунке выше:

  • Отрезок 0-1 – старт паттерна, с этого момента начинаем отслеживать выполнение соотношений между коррекциями и восходящими движениями.
  • В точке 2 достигается уровень 127,0%, до 161,8% график не дошел.
  • Следующая коррекция практически равна отрезку 1-А, равенство волн 1-А и 2-В повышает вероятность разворота.
  • Точка 2 оказалась расположена на уровне 127,0%, полагаем, что точка 3 также сформируется на уровне 127,0%, но от отрезка 2-В. В зоне предполагаемой точки 3 размещаем отложенный ордер Sell Limit.
  • Стоп-лосс выносится за следующий уровень Фибоначчи. Установка стопа – обязательное правило.
  • Что касается тейк-профита, то есть 3 целевых уровня. Первая цель – уровень 61,8% от расстояния 0-3, здесь стоит зафиксировать как минимум треть или половину объема, а стоп-лосс по остатку перенести в безубыток (на уровень открытия сделки). Эта цель достигается в большинстве случаев. Если движение в прибыльном направлении продолжается, то следующие уровни для фиксации профита – 127,0% и 161,8% от отрезка 0-3.

В нашем примере паттерн три движения не был идеальным. Погрешность состоит в том, что точка 3 не попадает на линию 1-2, из-за этого и отработка оставляет желать лучшего. Достигнут только первый целевой уровень, затем состоялся разворот. На этой сделке можно было заработать, но отработка все же не настолько хороша какой могла бы быть.

деформированные конструкции паттерна 3-х движений

 

Иногда встречаются и более сильно деформированные конструкции. В примере выше есть сразу 2 серьезных нарушения:

  • Второе коррекционное движение не дошло до уровня 61,8%. Недоход небольшой – не хватило буквально несколько пунктов.
  • По правилам торговли лимитный ордер на покупку должен был находиться на уровне 161,8% от последней коррекционной волны, но до этой отметки график также не дошел.

 

При этом разворот состоялся. На истории кажется, что в таких ситуациях стоит подстраховаться и войти в рынок пораньше, но это ложное ощущение. На один отработавший паттерн с нарушенными пропорциями приходится несколько не отработавших, поэтому лучше не рисковать и ждать конструкций, близких к идеальным.

Рекомендую прочитать также:
форекс в россии
Рынок форекс в России: правовое регулирование
  Многие трейдеры задаются вопросом – а как вообще функционирует валютный рынок, кто его регулирует, и что делать в случае […]

 

Автоматизация работы с паттерном

Паттерн три движения формируется редко, его идентификация не вызывает проблем при условии, что работа ведется на одном таймфрейме и с одним инструментом. Но если трейдер работает с 5-10 валютными парами и отслеживает состояние графика на таймфреймах, например, от М15 до Н4, то часть паттернов выпадет из его поля зрения. Вручную сложно работать с таким объемом информации.

Индикаторы для выявления гармонических паттернов избавляют трейдера от рутины. Ему не нужно самостоятельно искать волны, растягивать уровни Фибоначчи и проверять соотношения. Все это делается автоматически, остается лишь оценить разметку графика и взять в работу часть паттернов.

Есть бесплатный индикатор PZ Three Drives, он работает только с этим гармоническим паттерном. Three Drives хорош тем, что позволяет гибко настраивать соотношения между отдельными элементами разворотной модели.

Вместо жестких ограничений можно задать допустимый диапазон размеров первого и второго коррекционных отрезков, другие элементы трех движений также настраиваются. Можно сделать так, что индикатор будет находить только идеальные фигуры, при более мягких настройках он будет выделять все, хотя бы отдаленно напоминающее паттерн три движения.

PZ Three Drives

 

На графике PZ Three Drives делает разметку, аналогичную ручным построениям. Помимо выделения основных волн он также указывает текущее соотношение по уровням Фибоначчи между ними.

Стрелка указывает направление предполагаемого входа в рынок. Положение тейк-профитов и стопа придется рассчитывать самостоятельно. В примере ниже использован мягкий вариант настроек, поэтому выделена фигура, слабо подходящая под правила классических трех движений.

фигура, слабо подходящая под правила классических трех движений

 

три движения форекс паттерн

 

Участок, показанный на рисунке ниже, рассматривался и с ручной разметкой. Как видите, индикатор сделал почти ту же разметку, только подтверждение для входа в рынок дал слишком поздно.паттерн три движения

У этого и других индикаторов, работающих с гармоническими паттернами, есть один и тот же недостаток – они неспособны оценивать контекст происходящего. Они лишь проверяют выполнение соотношений между отдельными элементами потенциального паттерна.

Поэтому индикаторы такого типа используются лишь как инструмент для базовой разметки. Каждый выделенный паттерн придется фильтровать вручную.

 

 

Заключение

Паттерн трех движений не подходит на роль основы для торговой стратегии. Причем проблема заключается не в его надежности, дело скорее в частоте формирования конструкций этого типа. Идеальные паттерны формируются очень редко, если торговать только по ним, то сделки будут заключаться не каждую неделю.

Отсюда и основная рекомендация – включите этот паттерн в свой арсенал и если увидите его на графике, то подготовьтесь к развороту. Но не делайте его основой своей стратегии.

 

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

"Занимайтесь любимым делом - только так можно стать богатым".

Подпишись на телеграм канал блога! - @internetboss_invest

Бесплатные торговые идеи, новые статьи сайта, важные новости из мира финансов и многое другое

Читайте также