После того, как новичок знакомится со всеми базовыми понятиями трейдинга, наступает важный момент, который может повлиять в будущем на всю его торговую систему – понимание тенденции. Не смотря на то, что о важности тренда говорится практически на каждом углу, в каждом обучающем курсе и на любом тематическом ресурсе, всё равно многие упорно пытаются торговать против рынка, получая убытки. Этот парадокс существует с самого начала рыночных торгов и, наверное, полностью соответствует простой биржевой истине – когда один зарабатывает, другой теряет. В этой статье мы рассмотрим трендовый анализ в трейдинге, разберёмся как определять приоритетное направление движения, и как быть в одной лодке вместе с большими деньгами, которые и двигают цену в конечном итоге.
- Что такое тренд?
- Трендовая линия – классический метод определения тренда
- Трендовая линия Ганна
- Скользящая средняя как метод определения тренда
- Parabolic SAR
- Индикатор Ишимоку в трендовом анализе
- Консолидации
- Индикатор ZigZag для определения тренда
- Сопротивления и поддержки в трендовом анализе
- Заключение
Что такое тренд?
Тренд – это основное направление движения рынка в определённом временном масштабе, определить которое можно разными способами, составляющими трендовый анализ. При снижении котировок говорят, что тренд медвежий (понижательный, даун тренд), при росте – бычий (повышательный, ап тренд). Эти названия возникли очень давно, основаны на том, как указанные животные смотрят – бык наверх, в то время как медведь – вниз.
Противоположностью трендовому рынку, то есть рынку, находящемуся в движении, является флэт – боковое направление, когда рынок находится в состоянии примерного равновесия покупателей и продавцов, небольшие колебания происходят в обоих направлениях. Также имеет название “боковик” или “консолидация”.
Самый простой способ отличить одно состояние от другого – на глаз. Если график движется, то рынок в тренде, даже если наклон совсем небольшой. Но проблема в том, что ровные горизонтальные движения вбок встречаются крайне редко, поэтому становится актуальной самая важная фундаментальная мысль трейдинга – торговать нужно только на движущемся рынке, но никак не с стагнирующем.
Трендовая линия — классический метод определения тренда
Основным вариантом определения тенденции на рынке принято считать трендовую линию. По некоторым утверждениям, идея такого проведения прямой принадлежит Ральфу Эллиотту, создателю известной волновой теории. Однако, есть множество примеров бумажных графиков начала прошлого века, на которых были проведены подобные линии. В целом, само авторство не столь важно, гораздо интереснее выглядит конкретно идея, реализованная в этой прямой линии. В качестве точки отсчёта мы берём какой-либо разворот, после которого начинается откат против направления предыдущего движения. После того, как волна этого отката сформирована, начинается движение в обратном направлении, совпадающее с предыдущим трендом.
После того, как происходит новый разворот, у нас образуются три точки, по которым строится предположение о новом направлении рынка – два экстремума одного типа и один противоположный между ними.
Здесь возникает достаточно актуальный вопрос – а какие минимумы или максимумы можно считать пригодными для проведения трендовой линии? Однозначного ответа на него нет, так как будущего никто не знает, даже те, кто на ютюбе учит трендовому анализу других. Поэтому повышение точности построений можно добиться только опытным путём.
Итак, по Демарку следует искать только те экстремумы, которые имеют одну серединную свечу с максимальным или минимальным значением в зависимости от тренда, а две свечи по бокам не перебивают это значение. Также стоит отметить тот факт, что расстояние между точками для построения трендовой линии имеет большое значение. Если это будет 5 баров, то грош цена этой трендовой, она не будет показывать реальную зону поддержки рынка.
Идеальный вариант – когда есть хорошо различимая волна из точки 1 в точку 2 и такая же чёткая из точки 2 в точку 3. При этом расстояние между ними составляет не менее 10 баров. Само число условно, но как ориентир сойдёт. Бывали случаи, когда построенная по пяти барам трендовая линия хорошо работала, но это скорее исключения, поэтому стоит искать ждать появления следующей точки.
Трендовая линия Ганна
Отличительной чертой в трендовом анализе инструментов Ганна можно назвать придание большого значения не только движению по ценовой шкале, но и по временной. Он считал, что эти два параметра графика обязательно следует связывать между собой, что по итогу вылилось в построение трендовой линии не привычным способом, а с ориентиром на угол наклона. То есть для такой трендовой линии нужна точка отсчёта, построение происходит одинаково для любого тайм-фрейма и масштаба графика – линия идёт под углом в 45 градусов. Она же является наиболее важной в веере Ганна.
Идея, которая заложена в работах Ганна имеет глубокий смысл. Очень часто можно увидеть, как разворот происходит медленно, с формирование бокового движения или сложного разворотного паттерна. В такой ситуации приходится перерисовывать трендовые линии до тех пор, пока не станет очевидным, что рынок просто во флэте. Такие длительные простои в конечном итоге приводят к тому, что происходит сильное ускорение. Вот как раз в этом случае и становится актуальной привязка к углу и уже через него ко времени.
Скользящая средняя и трендовый анализ
Перечисленные выше методы можно отнести к строгим графическим способам определения тренда. Теперь же рассмотрим примеры, когда какой-либо индикатор помогает нам понять основное направление рынка. Их достаточно много, начнём с самого простого и понятного – индикатора moving average (скользящая средняя). Здесь основной идеей является среднее значение цены за период времени. Например, скользящая средняя с периодом 100 будет показывать усреднённое значение цены за промежуток времени в сто баров выбранного тайм-фрейма. На следующем баре в формулу добавится его значение, а тот, который был последним, перестанет участвовать в расчётах. Сам индикатор представляется в виде линии и его очень удобно использовать.
Направление самой линии и будет отражать направление рынка – ведь если усреднённое значение снижается, значит, и сам рынок находится в движении вниз. Мувинг принимает горизонтальное положение в том случае, если значимых колебаний не происходит и рынок находится во флэте. Чем больше используемый период скользящей средней, тем более масштабный тренд она будет показывать. Но есть один нюанс, который может помешать – индикатор имеет такое свойство, как запаздывание. К сожалению, от него не избавиться, можно только сократить, повысив чувствительность к изменениям цены через уменьшение периода.
Также, как вариант, можно использовать несколько мувингов с разными периодами:
- SMA15 – показывает краткосрочную тенденцию;
- SMA30 – по ней определяем уже более крупный тренд;
- SMA60-SMA150 — в качестве указателя глобальной тенденции на выбранном тайм-фрейме.
Также можно изменить метод вычисления скользящей средней с простого среднего арифметического на экспоненциально-взвешенный (в этом случае будет не SMA, а EMA). Это добавит значимости последним барам и наоборот, снизит значимость самых ранних, участвующих в вычислениях алгоритма. В целом, скользящие средние – это довольно распространённый инструмент трендового анализа, который входит во многие стратегии торговли как на малых периодах, так и на крупных.
Parabolic SAR
Очень простой в использовании индикатор, который помогает отобразить на графике текущую преобладающую тенденцию. Параболик входит в список стандартных индикаторов в метатрейдере, и находится в разделе “Трендовые”. Чем крупнее используемый тайм-фрейм, тем лучше работает этот инструмент трендового анализа. Представляет собой последовательность точек, каждая из которых соответствует бару. В случае, когда точки расположены ниже графика, можно сказать, что тренд восходящий. Если же над графиком, то цена находится в медвежьей фазе. Это, конечно же, не грааль, но простота использования, несложное и интуитивно понятное отображение сделало его достаточно популярным инструментом трендового анализа.
Подтверждением того, что тренд развивается, является появление последовательности точек с одной стороны. Входить в рынок обычно рекомендуют только после появления хотя бы трёх. Однако самым лучшим вариантом будет накладывать Parabolic на два тайм-фрема, и по меньшему входить только в том направлении тренда, которое соответствует и старшему.
Также стоит отметить, что в боковых движениях рынка этот индикатор практически бесполезен, поэтому нужно переходить на меньший период, где колебания будут принимать вид отдельных трендовых движений в составе относительно крупного флэта. Стандартные настройки подходят для любого периода, поэтому можно пользоваться ими как на пятиминутном графике, так и на дневном.
Индикатор Ишимоку в трендовом анализе
Облако Ишимоку — это достаточно сложный индикатор можно использовать в простом определении тренда. Первое, что бросается в глаза – на участках рынка с активным движением можно увидеть закономерность расположения самого графика и облака. На бычьем рынке цена находится выше, на медвежьем – ниже. Торговля в самом облаке обычно соответствует флэтовому состоянию. Также стоит отметить, что облако может выступать как трендовая линия – от него часто происходит отбой цены и завершение локальной коррекции с последующим возобновлением движения. Но гораздо больший интерес представляют две основные линии – Тенкан и Киджун.
Эти линии имеют немного похожее на скользящие средние вычисление, но отличаются привязкой к экстремумам на периоде времени. Их взаимное расположение может многое сказать о тренде, так же как и пересечение – сильный сигнал, особенно, на крупных периодах. Если Тенкан располагается под Киджуном, то тренд медвежий. Если же над – то тренд бычий. По сути получается, что в самом индикаторе можно использовать две линии, которые являются уже почти готовой торговой системой. В нашем случае этот факт удобно использовать в трендовом анализе на форекс, особенно, если полностью разобраться в методе работы с индикатором Ишимоку.
Консолидации и трендовый анализ
Можно использовать консолидации как указатель тренда. Обычно боковые движения или наклонённые против тренда, но при этом с большим количеством колебаний, говорят о том, что на пути цены встретилось сопротивление. Для преодоления этой зоны потребуется время. Если уменьшить график и максимально его сжать, то любой тренд будет выглядеть как резкие рывки с остановками и проторговками уровней.
По расположению консолидаций можно делать выводы – если они последовательно повышаются, значит есть сильный интерес с одной из сторон рынка – покупателей, если понижаются — продавцов. Назвать этот метод определения тренда популярным нельзя, но некоторым так проще.
Индикатор ZigZag для определения тренда
Универсальное решение в трендовом анализе, которое изначально использовалось в основном любителями волнового анализа. Не смотря на это, сейчас практически в каждом терминале он есть. Принцип работы довольно простой – алгоритм оценивает движения вверх и вниз, при этом производит фильтрацию колебаний как по цене, так и по продолжительности. В конечном итоге это всё представляется в виде линий, соединяющих локальные экстремумы.
Последовательное повышение экстремумов говорит о бычьем тренде, снижение – о медвежьем. Очень часто индикатор используют те, кто торгует на пробой уровней, так как эти простые линии не перегружают график и в то же время отражают всю необходимую информацию о текущем состоянии рынка. Вместе с этим весьма полезной для трендового анализа функцией можно назвать фильтрацию колебаний – ZigZag не обращает внимания на близко расположенные хаотичные колебания в рамках примерно одного ценового диапазона, эта функция может пригодиться новичкам.
В чём-то схожий с этим индикатором принцип заложен в также имеющийся в метатрейдере индикатор Fractals. Он не соединяет экстремумы, а просто обозначает их галочками. Принцип трендового анализ остаётся тем же – смотрим на взаимное расположение этих галочек. Если они постепенно растут и после каждой точки окончания коррекции следует продолжение тренда с обновлением экстремума и появлением новой галочки – значит, рынок движется и определяем направление по этому индикатору. Он также фильтрует лишние движения и не показывает постоянную смену направления.
Сопротивления и поддержки
Так называют отдельные зоны ценовых значений, которые оказывают существенное влияние на цену. Без поддержек и сопротивлений цена двигалась бы без откатов от одной точки разворота до другой. Но далеко не так, поэтому очень важно научиться определять уровни, возле которых возможно не только замедление движения, но и разворот с последующей локальной коррекцией. Между такими зонами обычно и происходит ускорение движения, на отбое – торможение и сближение с трендовой линией.
Сопротивление образуется там, где в прошлом цена не смогла пройти дальше и развернулась. То есть, по сути – это прошлый экстремум. Однако, тут есть важный момент. Значение имеет только направление экстремума, а где и как он образовался – второстепенно. Под этим подразумевается ситуация, показанной на картинке выше – сначала рынок снижался, образуя коррекцию, затем повышался, и встретил уровень окончания этой коррекции в качестве сопротивления.
Аналогичным образом дело обстоит и с поддержками – если цена не смогла показать смену тренда и развернулась снова после коррекции, этот ценовой уровень становится поддержкой.
После того, как происходит разворот при отбое от зоны сопротивления, первоначальная трендовая линия может быть пробита, как показано на картинке выше. Это не означает, что рынок 100% развернулся, но вносит коррективы. После окончания такой коррекции нужно снова проводить трендовую линию. Иногда так приходится делать не один раз, особенно на волатильных инструментах. Сама трендовая линия выступает также в роли поддержки, но только динамической – она меняет своё значение во времени. Иногда можно встретить ситуации на рынке, когда цена многократно отбивается от трендовой линии, и продолжает движение в главном направлении.
Ещё один важный момент в работе с поддержками и сопротивлениями – смена типа зоны на противоположный. Например, как показано выше, рынок растёт и затем упирается в сопротивление, образованное на отметке прошлого разворота. После отката движение возобновляется и цена преодолевает это сопротивление. В этот момент оно становится поддержкой для дальнейшего движения. Происходит так из-за скопления большого объёма у границы бывшего сопротивления. Случается так далеко не всегда, но иметь в виду такой вариант стоит. Особенно часто это происходит в случаях, когда цене очень долгое время не удавалось пробить зону и были многократные откаты от неё. Такие области впоследствии становятся очень сильными поддержками.
Что такое трендовый анализ. Заключение
Трендовый анализ – это одна из самых важных основ, которые должен знать трейдер, чтобы достичь успеха. Без понимания основного направления движения рынка не будет и хорошей, продуманной, а главное, успешной торговли. Здесь работает очень простая истина – тренд намного вероятнее продолжится, чем развернётся. Убедиться в этом можно просто просмотрев графики на истории. Размеры трендовых волн гораздо больше коррекционных, динамичнее, и приносят гораздо больше прибыли, чем сложные конструкции коррекций, в которых очень легко можно запутаться.
