Торговый индикатор Ишимоку — настройки, как использовать в трейдинге?

Облако Ишимоку индикатор

 

Рабочие инструменты технического анализа достаточно многочисленны и разнообразны. Но ни один из них нельзя назвать полностью готовой к работе торговой системой, разве что роботов, но это уже отдельная категория. В случаях же с индикаторами получается так, что они по большей части входят в состав алгоритма, то есть выполняют определённую функцию. Торговый индикатор Ишимоку можно назвать исключением, причём он настолько хорошо показывает себя в работе, что его и дополнить практически нечем.

Из данной статьи Вы узнаете:

  1. Индикатор Ишимоку — описание
  2. Параметры индикатора Ишимоку
  3. Сигналы индикатора Ишимоку
  4. Заключение

 

Индикатор Ишимоку — описание

Индикатор Ишимоку (разгов. облако Ишимоку) – это комплексный индикатор, который построен на скользящих средних разных видов. Он даёт сигналы как разворотного характера, так и в трендовом движении.

Уникальность заключается в том, что линии строятся по-разному, при этом ещё и отличаются периодами. Такой метод позволяет оценивать рынок в разных масштабах с отображением всего сразу. В некоторой степени поначалу это может запутать трейдера, но достаточно один раз разобраться в том, что означает каждая линия, как всё быстро сложится в одну целую картину. Но, при первом знакомстве, действительно можно подумать, что это какая-то мешанина линий и ничего тут не понять.

Индикатор ишимоку

 

Более 80 лет назад японский трейдер Гоичи Хосода разработал первоначальную версию этого торгового индикатора. Какой она была, сейчас сказать сложно, так как после этого он ещё в течение трёх десятилетий его дорабатывал. Нужно отметить, что доработал так, что вот уже более 50 лет все продолжают использовать его в том же виде. Более того, сделанный для анализа движения котировок ценных бумаг и индексов, этот индикатор очень быстро перешёл и на другие секторы рынка. Примерно в то же время начал появляться форекс в современном его понимании, то есть свободное образование обменного курса, и индикатор облака Ишимоку занял своё место среди методов анализа валютных пар. Сейчас этот индикатор есть практически в каждом торговом терминале.

 

 

Индикатор Ишимоку — как пользоваться?

Итак, чтобы начать использовать индикатор Ишимоку, следует разобрать основные моменты, положения, на которых основана торговля.

Всего можно выделить 3 основных пункта:

  1. Как и практически все средства технического анализа прошлого века, индикатор Ишимоку предполагается применять на крупных периодах, то есть это подходит для среднесрочной и долгосрочной торговли. Минимальным тайм фреймом, на котором есть статистическое подтверждение эффективности методики – четырёхчасовой. Ещё лучше, если это будет дневной, в этом случае индикатор становится по-настоящему прибыльным. Переход на меньшие тайм фреймы потребует тщательного изучения графика работы облака Ишимоку на истории, то есть придётся долго копаться и просматривать сигналы в прошлом.
  2. Индикатор Ишимоку работает одинаково эффективно на любых инструментах. Это могут быть основные валютные пары, кроссы, металлы, фондовый рынок, товарный. Убрать следует лишь те, которые склонны к очень длительному пребыванию в рамках узкого диапазона на дневном тайм фрейме.
  3. Готовой торговой системой индикатор Ишмоку можно назвать только в том случае, когда трейдер действует по известным торговым сигналам. Всё остальное – уже элементы своей личной торговой системы. А значит, как и в случае с малыми периодами графика, придётся тестировать эти сигналы. Тут ещё нужно понимать, что попытки изобрести что-то своё имеют совсем небольшой шанс на успех, так как индикатор существует очень давно и тысячи трейдеров пытались найти что-то новое. Поэтому, вместо того, чтобы тратить на это время, лучше будет как следует разобраться в обычных сигналах.

 

Для того, чтобы добавить индикатор облако Ишимоку на график, нужно открыть список индикаторов и далее перейти в раздел “Трендовые”. В нём Выбираем Ichimoku Kinko Hyo. Появится окошко с параметрами. Сразу оговоримся, что для удобной работы со стандартной цветовой схемой, нужно поменять цвет одной из линий, а именно Chikou Span. Просто она может сливаться с графиком, что затрудняет восприятие. Цвет можно выбрать, например, жёлтый.

Chikou Span

 

Теперь перейдём к рассмотрению основных настроек облака Ишимоку, а также разберёмся как работает каждая из линий. Этому следует уделить внимание, так как понимание работы каждого элемента безусловно положительно скажется на применении индикатора, необходимо понимать логику всех построений, тем более, что это не простая комбинация из мувингов, как может показаться поначалу.

В целом, торговая стратегия Ишимоку обычно сводится к двум основным направлениям:

  1. Пересечение скользящих средних индикатора. Это стандартный метод, который в основном и используется в усреднённых значениях. В методике торговли по индикатору Ишимоку данный тип сигналов занимает своё место, но в то же время является лишь частью этого средства анализа рынка.
  2. Второй вариант использования – взаимодействие графика с облаком, то есть областью, образованной двумя линиями и отображающейся на графике в виде заштрихованного пространства. Здесь уже прослеживается методология, схожая с Price Action, то есть поддержки и сопротивления. Совокупность обоих вариантов даёт полноценный анализ графика как в тренде, так и во флэте, но об этом поговорим в описании сигналов.
    параметры индикатора ишимоку

 

Параметры индикатора Ишимоку

В настройках индикатора Ишимоку есть всего 3 линии, но сам он состоит из 5. Рассмотрим значение и метод расчёта каждой из них:

  1. Тенкан. Первая в списке настроек. Эта линия напоминает классическую скользящую среднюю, но рассчитывается немного по-другому. За указанный по умолчанию период в 9 баров индикатор ищет самое маленькое значение цены, а также самое большое. Далее эти два значения складываются и делятся пополам, то есть берётся простое усреднение минимума и максимума. Это удобно тем, что цена очень часто ходит именно в соответствии с диапазонами (можно вспомнить уровни фибоначчи). Поэтому, если обновления экстремумов не происходит, то линия будет развиваться горизонтально какое-то время, затем начнёт двигаться, если значения минимума или максимума изменятся. Но короткий период сказывается, так что обычно линия в движении и редко стоит на месте.
  2. Киджун. Вторая в списке настроек и имеет значение 26 по умолчанию. Алгоритм построения точно такой же, как и в случае с Тенкан. То есть берётся минимум цены за 26 баров, складывается с максимумом за эти же 26 баров и данная сумма делится на два. В совокупности эти две линии могут давать сигналы, примерно так же, как это происходит в простейших торговых методиках, основанных на взаимном расположении и пересечении обычных скользящих средних. Но для того, чтобы линии пересеклись, требуется больше времени в силу специфики расчёта, это лишний подтверждает, что не стоит спешить при торговле по индикатору Ишимоку, он рассчитан на качественные и отфильтрованные торговые сигналы.
    4 линии ишимоку
  3. Сенкоу Спан B. Это третья линия, которая рассчитывается также через минимум и максимум. От предыдущих она отличается только периодом, который в стандартном исполнении составляет 52. Также вторым отличием является то, что на графике она имеет сдвиг по горизонтали – она опережает график на величину периода линии Киджун, то есть на 26 баров, если использовать все значения без изменений. Данная линия образует одну из границ облака Ишимоку, той самой закрашенной площади.
    Вторая линия, образующая облако – Сенкоу Спан А. Она рассчитывается как простое усреднение самых первых двух линий – Тенкан и Киджун. При этом, чтобы соответствовать Сенкоу Спан В, она также смещена вперёд на период Киджуна, то есть на 26 баров. В общем, смещение облака полностью зависит от периода Киджуна, поэтому именно этот параметр менять следует только после хорошей проверки и тестирования параметров индикатора на истории, так как и сама линия, и облако являются ключевыми моментами в торговле по индикатору Ишимоку. Вообще, значение 52 взято из количества недель в торговом году, то есть это период, рассчитанный для недельного графика, но также хорошо работающий на дневном и даже четырёхчасовом.
  4. Чинкоу. Последняя линия индикатора, которая не имеет настроек, кроме внешнего вида (рекомендовалось изменить цвет). Она отображает значение цены прямо сейчас, то есть меняется вместе с движением графика, постоянно оставаясь со значением, равным котировке в данный момент. При этом она смещена по горизонтали, но уже не вперёд, а назад. Величина этого периода, как и в случае с облаком, также равна периоду линии Киджун – 26.

 

Вот так выглядит список всех линий и методы их построения.

Из всего выше сказанного следует простой выводпериод в 26 баров крайне важен, его можно назвать оптимальным соотношением точности и качества сигналов, при этом запаздывание получается в рамках разумного. Перейдём к самому индикатору Ишимоку как пользоваться и торговать по нему.

 

 

Сигналы индикатора Ишимоку

1. Пересечение простых линий Тенкан и Киджун. Это примерно так же, как и пересечение мувингов с разными периодами. Если короткая, то есть Тенка, пересекает медленную, то есть Киджун, в каком-либо направлении, то весьма вероятно продолжение движения цены в этом направлении. Есть даже отдельный названия для таких событий:
Пересечение простых линий Тенкан и Киджун

  • “золотой крест”. В этом случае Тенкан пересекает Киджун снизу вверх, то есть сигнал на разворот вверх и развитие бычьего тренда.
  • “мёртвый крест”. То же самое, только наоборот – линия Тенкан пересекает Киджун сверху вниз, что служит сигналом к снижению.

 

Поскольку всё равно мало кто будет применять индикатор Ишимоку на дневном периоде, можно посоветовать следующее: сигналы могут образовываться и посреди сильного тренда в коррекционных фазах, поэтому оптимально дождаться какого-либо дополнительного сигнала, например, разворотной модели. В такой ситуации у нас будет сразу и паттерн и его подтверждение на индикаторе.

 

2. Торговля по тренду с применением облака и линий Тенкан и Киджун. Здесь у нас получается похожее на поддержку и сопротивление использование подвижных линий. Принцип простой – на тренде коррекция, по все видимости, завершится в области указанных линий. Какой конкретно сказать сложно, так как глубина отката может быть разной и зависит от множества факторов. Важно то, что любая из этих трёх линий может воздействовать на цену и развернуть её. Такой метод нередко применяют в трендовых пирамидах, то есть не сразу входят в рынок большим объёмом, когда ещё не всё понятно с разворотом, а постепенно набирают его. То есть после каждого отката и отбоя от одной из линий открывается новый ордер по тренду.

орговля по тренду с применением облака и линий Тенкан и Киджун

 

Есть один момент, которым может отпугнуть такая торговая стратегия Ишимоку – работать по такому принципу лучше всего на дневном графике. А это предполагает взятие движений размером в сотни пунктов и продолжительностью в несколько недель, а то и месяцев. Есть также вариант и с четырёхчасовым графиком, но это будет не совсем то, хотя, на основных парах такая методика вполне успешно применяется. Также нередко первой точкой входа является как раз золотой или мёртвый крест. Это свидетельствует о том, что индикатор очень удобен и самодостаточен, он даёт не только разворотный сигнал, но и помогает работать в уже сформировавшемся тренде. Ну и, конечно, такие откаты и отбои дают возможность зайти в рынок тем, кто по какой-либо причине пропустил сам разворот.

 

3. Торговля в облаке. Достаточно эффективный метод, который предлагает индикатор Ichimoku Kinko Hyo. Суть его заключается в том, что войдя в облако, цена будет находиться в диапазоне, образованным этим облаком и другими сопротивлениями/поддержками, то есть у нас будут границы флэта. Соответственно, добавив сюда известные способы торговли в боковике, получаем универсальный вариант, в котором эти границы подвижны и меняются в зависимости от того, как ведёт себя цена. При подходе к верхней границы можно продавать, при подходе в нижней – покупать, при этом стоп определяется исходя из манименеджмента. Лучше не жадничать и входить меньшим объёмом, но при этом сохранять размер стопа от 50 пунктов и более. Бывают проколы облака, в этом случае обычно за его пределами остаётся лишь тень свечи.

Торговля в облаке

 

Ещё одним преимуществом именно такой торговли можно назвать тот факт, что для неё подходит даже часовой график. Это единственный вариант, при котором можно перейти на небольшой период, при этом эффективность не пострадает и даже не придётся менять значения параметров индикатора.

Заключение

Индикатор облако Ишимоку — это очень сложный на первый взгляд и непонятный индикатор, который достаточно быстро становится одним из главных инструментов анализа рынка, стоит лишь разобраться в непривычных названиях и принципе формирования всех элементов.

Торговая стратегия Ишимоку достаточно проста и в некоторой степени может напоминать компиляцию из других методик, но нужно понимать, что сама методология построения немного отличается, и всё, что было придумано Хосодой, является в полной мере работоспособным именно в контексте этого индикатора. В то же время привнести в него что-то новое вряд ли получится, поэтому лучше работать так, как предполагается по классическим сигналам, для успешного среднесрочного трейдинга этого более, чем достаточно, что подтверждается множеством трейдеров.

Risk_Campaign-729x90

Читайте также

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Следи за нами в FaceBook.
Все новые статьи и много уникального!
Спасибо, не показывайте мне эту штуку больше!
Друг, не уходи!

Social Radar 800x450 RU

Друг, не уходи!