Канал Кельтнера: теория и практика использования в торговле

канал кельтнера в трейдинге

 

Индикатор канал Кельтнера напоминает полосы Боллинджера (https://internetboss.ru/indikator-polosi-bollindzshera/). Он также строит на графике динамический канал, ширина которого привязана к волатильности торгового инструмента. Отличается лишь методика учета волатильности в расчете, ВВ использует стандартные отклонения, а Keltner Channel – показания ATR. По эффективности этот индикатор не уступает Bollinger Bands и может использоваться в трендовых стратегиях. В отдельных аспектах работа с каналом Кельтнера даже более удобна из-за того, что он более сглаженный по сравнению с ВВ.

 

Принцип работы и внешний вид индикатора

После добавления индикатора на график появится канал, ширина которого изменяется в зависимости от характера движения цены. В этом диапазоне:

  • Средняя линия – это обычная ЕМА, при стандартных настройках ее период равен 20.
  • Верхняя и нижние границы получены за счет смещения мувинга вверх и вниз на N величин ATR. Стандартное смещение равно 2, его можно менять, корректируя ширину ценового диапазона. Период ATR равен 10.

 

Сложных расчетных зависимостей нет. Положение средней линии рассчитывается как ЕМА(20). Положение границ определяется по формулам:

Upper Line = EMA + 2 x ATR,

Bottom Line = EMA – 2 x ATR.

канал кельтнера

 

Современная версия индикатора появилась в 1980 г. благодаря Линде Рашке. Именно она предложила использовать ATR для определения границ канала Кельтнера.

До этого нововведения использовался подход Честера Кельтнера, это автор индикатора. Для построения центральной линии он использовал SMA, построенную по Typical Price (рассчитывается как арифметическое среднее цен High, Low и Close). Затем эта линия смещалась на расстояние между High и Low на последних 10 свечах. Позже вместо типичной цены стали использовать цену Close.

По непонятной причине этот инструмент не включен в перечень стандартных, в отличие от полос Боллинджера его нет в МТ4 и ряде других терминалов. Это не проблема, можно бесплатно скачать индикатор канал Кельтнера и установить его в терминал за пару секунд.

 

 

Keltner Channel vs Bollinger Bands

Даже визуальное сравнение показывает, что канал Кельтнера не так сильно реагирует на движения цены. На резких движениях линии полос Боллинджера резко расходятся, в случае с Keltner Channel этого нет. Во время жесткого флета на ВВ формируется «бутылочное горлышко», линии канала Кельтнера в это время сходятся, но не так сильно.

Разница в поведении обусловлена особенностями расчета. Keltner Channel получает дополнительное сглаживание за счет использования ATR. Полосы Боллинджера используют стандартное отклонение, а оно сильнее реагирует на ценовые колебания.

Keltner Channel vs Bollinger Bands

В остальном ВВ и Keltner Channel похожи. Оба индикатора могут использоваться для работы по тренду. Сигналы в виде пробоев границ также берутся в работу.

 

 

Настройки канала Кельтнера

Стандартные параметры неплохо работают. Независимо от таймфрейма можно использовать их.

В зависимости от платформы перечень доступных для изменения параметров может отличаться. Например, на живом графике от TradingView можно:

  • Изменять период скользящей средней, рекомендуется не устанавливать период ниже 20. Это сделает индикатор излишне чувствительным, и он будет давать слишком много ложных сигналов.
  • Задавать произвольную ширину диапазона. Ширина определяется параметром «Множитель», он обозначает сколько ATR будет отложено от средней линии в обе стороны. Значение 2 дает среднюю частоту возникновения сигналов и подходит для большинства сценариев. Увеличение множителя до 3 на порядок снижает количество сигналов. Границы будут тестироваться только на сильных движениях.
  • Задавать цену, по которой будет вестись расчет. Можно оставить цену Close.
  • Отключить использование ЕМА при расчетах. Если отключить соответствующий пункт, то будет использоваться SMA и положение границ несколько изменится.
  • Выбрать один из трех «Bands Style». Этот пункт отвечает за алгоритм, по которому рассчитывается положение границ. Доступен вариант с ATR, True Range и Range.
  • Скорректировать ATR Length, этот пункт отвечает за период ATR. Ниже 10 устанавливать нежелательно – повышается чувствительность индикатора без улучшения качества сигналов.

Настройки канала Кельтнера

Чаще всего трейдеры оставляют настройки без изменений. Для большинства стратегий этот подход работает.

 

 

Сценарии использования Keltner Channel

Это трендовый индикатор, самый распространенный сценарий работы с ним – следование тренду, например, вход на окончании коррекции. Но есть и другие методы использования канала Кельтнера:

  • Работа по тренду. На сильном движении хорошие точки входа возникают при коррекции к средней линии канала Кельтнера. Для фильтрации можно дополнительно использовать уровни коррекции Фибоначчи, свечные паттерны, осцилляторы. Разворотные сигналы у противоположной границу Keltner Channel также берутся в работу, но коррекции такого типа значительно глубже. Сделку желательно делать безрисковой уже при достижении средней линии канала.
    Работа по тренду | канал кельтнера
  • Направление линий канала – индикатор состояния рынка. Можно использовать Keltner Channel как барометр для определения приоритетного направления торговли. При таком сценарии он не участвует в формировании точки входа в рынок.
  • Пробой одной из границ – сигнал для торговли в направлении пробоя. Если до этого график двигался в горизонтальном коридоре, то этот пробой может стать началом нового тренда. Если граница канала пробивается в направлении тренда, то движение ускоряется, потенциал движения зависит от фазы тренда и положения ближайших уровней.
    Пробой одной из границ
  • Если есть мощный разворотный сигнал, то при пробое границы канала можно торговать в расчете на разворот и откат как минимум к средней линии. Сигналы такого типа есть смысл брать, если они возникают, например, на окончании коррекционных движений.

 

Также Keltner Channel можно комбинировать с ADX. Если наличие тренда неочевидно, то положение основной линии ADX выступает в роли дополнительного фильтра. Например, можно работать по трендовой логике только при условии, что линия ADX выше 35 (уровень подбирается в зависимости от волатильности валютной пары).

В вопросе как пользоваться индикатором канал Кельтнера нет жестких правил. Перечисленные выше приемы можно комбинировать, добавлять свои фильтры.

 

 

Примеры стратегий на основе канала Кельтнера

Практически все ТС этого типа работают по одному и тому же принципу. Отличается только набор фильтров, использующихся при реакции графика на границу Keltner Channel.

 

Каналы Кельтнера + Стохастик

Идея заключается в торговле на отбой от границ коридора. Разворотные точки фильтруются осциллятором, также можно добавить свечные паттерны. Идеальный сценарий – заброс за поддержку/сопротивление, формирование разворотной модели, например, пин-бара или поглощения и подтверждение сигнала Стохастиком. Его линии пересекаются в зоне или выходят из нее.

Стоп выносится за ближайший максимум/минимум. Ориентиры для тейк-профитов – средняя линия канала либо его противоположная граница.

Каналы Кельтнера + Стохастик

Стратегия применяется только при отсутствующем тренде. Каждый сигнал оценивается с точки зрения Risk Reward. Потенциальный тейк-профит должен превышать стоп-лосс.

Если сигнал сформировался после пробоя средней линии диапазона, то он не берется в работу.

 

 

Торговля пробойных сигналов

Для торговли в таком стиле нужен инструмент, подтверждающий, что пробой границы продолжится. На эту роль подходит ADX, по положению его главной линии оценивается состояние рынка. Если линия над уровнем, то на рынке тренд, если под ней – тренда нет и пробой скорее всего окажется ложным.

Положение уровня зависит от волатильности актива. Для низковолатильных пар он может быть установлен на отметке 30 или ниже. Для высоковолатильных – на уровне 35-40 или выше.

Если сигнал формируется в момент выхода из диапазона, то первый пробой линии канала скорее всего будет упущен. При таком сценарии в работу берется следующий сигнал, если он подтверждается ADX.

Торговля пробойных сигналов

Стоп выносится как минимум за среднюю линию, а лучше за противоположную границу. Это страховка, SL гарантированно не сработает при откате.

Жестких рекомендаций по тейк-профиту нет. Ориентируйтесь на положение уровней поддержки/сопротивления.

 

 

Заключение

Keltner Channel – в первую очередь канальный индикатор. На него распространяются стандартные правила, по тому же принципу можно использовать канал Фибоначчи, обычный равноудаленный канал, полосы Боллинджера. Большая часть сигналов связана с реакцией на границы диапазона, в работу берутся и пробойные, и отбойные точки входа.

То, что индикатор не включен в МТ4 не означает, что он хуже по сравнению с ВВ. Эффективность обоих инструментов сопоставима, но за счет более «сдержанной» реакции на всплески волатильности канал Кельтнера больше подходит для работы по тренду. Это идеальный инструмент для входов на завершении откатов.

 

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

"Занимайтесь любимым делом - только так можно стать богатым".

Подпишись на телеграм канал блога! - @internetboss_invest

Бесплатные торговые идеи, новые статьи сайта, важные новости из мира финансов и многое другое

Читайте также