Скользящее среднее (Moving Average): полный обзор индикатора на Forex

Среди достаточно большого количества индикаторов отдельно стоит выделить скользящее среднее. Именно с неё стоит начинать знакомство с индикаторным анализом. Дело в том, что сама по себе скользящая средняя является основой для большого количества индикаторов разных категорий – от простейших осцилляторов до такой сложной и практически полноценной торговой системы как индикатор Ишимоку. Также большое количество торговых стратегий, особенно, краткосрочных, предполагают использование мувингов.

Что такое скользящее среднее?

Скользящее среднее (индикатор moving average, MA, машка, мувинг) – это инструмент технического анализа, который представляет собой линию, состоящую из множества усреднённых значений цены за определённый промежуток времени. То есть в данный момент она показывает среднее значение, взятое от цен за величину периода.

А теперь простыми словами: вот есть часовой график евро/доллара, на котором используется индикатор moving average с параметром 100. Соответственно, индикатор посчитает сумму последних ста значений баров, поделит на 100, и в итоге получится усреднённое значение, которое будет соответствовать текущему бару. Для следующего будет сделано то же самое, поэтому у нас и получается линия, каждая точка которой посчитана и представляет самостоятельное значение для отрезка графика.

Индикатор скользящая средняя – это универсальный инструмент, который даёт широкие возможности для анализа. Она может быть посчитана разными способами, применена к разным величинам, то есть это гибкий и разносторонний индикатор, который применяется с давних пор. Мы рассмотрим, что нам даёт каждый из методов расчёта, какие бывают торговые системы на основе мувингов, основные принципы работы, преимущества и недостатки, а также отдельно рассмотрим самые важные моменты, которые необходимо знать трейдеру. Индикатор moving average входит в список стандартных индикаторов терминала MetaTrader и относится к группе трендовых.

Рекомендую прочитать также:

Паттерн три солдата в трейдинге — как торговать?

  Точную дату первого описания этой модели назвать невозможно. Популяризатором свечного анализа выступил Стив Нисон, но это направление было известно […]

Расчётная величина

После прочтения определения встаёт логичный вопрос – а к какой величине применяется вся процедура усреднения и как вообще проводится настройка moving average. В течение всего бара цена показывала множество разных значений, поэтому и посчитать тоже можно по-разному. Рассмотрим варианты, которые предлагаются в индикаторе. В целом, они довольно стандартны и такой перечень можно встретить во многих других индикаторах, в которых расчёт ведётся по множеству баров:

1. Закрытие бара – ценовое значение на момент окончания текущего периода времени. Это самое распространённое значение, которое обычно ставится по умолчанию. Основным преимуществом такого выбора является тот факт, что закрытие – наиболее близкое к текущей цене значение. Соответственно, таким образом посчитанный индикатор moving average будет наиболее актуальным.
2. Открытие бара – ценовое значение на момент начала нового периода, часто совпадает с закрытием предыдущего бара. В целом ничего особенного, можно лишь отметить, что даже при сильном движении в какую-либо сторону последнего бара, участвующего в расчёте, сама скользящая средняя не двигается, так как открытие не меняется. Зато на открытии следующего бара может возникнуть резкое изменение значения мувинга.
3. По экстремумам. Здесь мы выбираем либо самое большое значение, которое было за период бара, либо самое маленькое. Довольно экзотический вариант, который встречается не так и часто.
   
4. Усреднённое значение указанных выше максимального и минимального значения. То есть складывается High и Low, далее эта сумма делится на 2. Таким образом, на сам индикатор moving average, а, вернее, его текущее значение, воздействие оказывается только в том случае, когда эти значения меняются в течение формирования бара.
5. Ещё более сложное усреднённое значение, состоящее из описанных ранее двух экстремумов и добавленного к ним значения цены закрытия. В итоге получается сумма из 3 элементов, которая делится на 3. В этом случае у нас получается относительный баланс между усреднением и наиболее актуальной ценой – закрытием.
6. Наиболее сложный вариант, который очень редко применяется – к предыдущему значению суммы трёх величин добавляется ещё раз цена закрытия, то есть в итоге будет сумма, состоящая из:

• максимума;
• минимума;
• цены закрытия х2.

Она делится на 4 и в итоге образуется ещё более сбалансированное между усреднением и закрытием значение.

В общем получается 7 разных вариантов, которые предлагаются в индикаторе moving average. Нельзя сказать, что при смене одного значения на другое всё может кардинально измениться. Скорее, наоборот, нужно взять совсем короткий и при этом сильно волатильный период, чтобы увидеть ощутимую разницу. Обычно трейдеры используют стандартное значение – закрытие бара. Оно вполне подходит под большинство торговых алгоритмов, так как учитывает последнее ценовое значение, то есть цену прямо сейчас. Хотя, например, на периоде в 100 это уже практически не важно. Тем не менее, это значение обычно стоит как стандартное, поэтому можно пользоваться именно им.

Варианты вычисления скользящей средней

Усреднять значения можно по-разному. Индикатор moving average даёт возможность выбрать один из стандартных типов алгоритма расчёта, которые пользуются популярностью у трейдеров. Одни виды больше подходят для использования в долгосрочных стратегиях, другие же, наоборот, хорошо себя проявляют при скальпинге, иногда в одной торговой системе совмещаются несколько разных типов. Итак, рассмотрим виды скользящих:

1. Простая. Это самое обыкновенное усреднение, которое только может быть – суммирование всех значений цены на периоде и деление на величину этого периода. По сути это получается простое среднее арифметическое всех значений. Именно этот тип часто используют в среднесрочных и долгосрочных стратегиях, а также отдельно с круглыми крупными значениями, о чём будет сказано позже. Обозначается как SMA.
2. Экспоненциальная. Это означает, что у нас теперь в последовательности ценовых значений для скользящей средней будет неравномерное распределение ролей этих самых значении. Самый отдалённый будет иметь самую маленькую роль, а текущий бар – максимальную. Такое распределение по весам делается экспоненциально, отсюда и название – EMA. Как не сложно догадаться, такая скользящая средняя будет активнее реагировать на изменения цены, особенно, на развороты и резкие колебания.
3. Линейно-взвешенная. Третий тип подразумевает всё то же самое, что и второй, то есть у нас есть распределение по удельному весу каждого значения. Однако, теперь это будет у же не экспоненциальное распределение, а равномерное, от последнего к текущему рост будет линейным, отсюда и название – LWMA. В принципе, она схожа с предыдущим типом, но реакция происходит чуть медленнее. По сути это как промежуточный этап между простой скользящей средней и экспоненциально взвешенной.
4. Сглаженная. Последний тип – индикатор moving average, в котором используется сглаживание (SMMA).

Рекомендую прочитать также:

XAG USD — это? График серебра и особенности его торговли

  XAG USD — это тикер, который отражает цену унции серебра, выраженную в долларах США. По популярности этот инструмент не […]

Работа индикатора скользящее среднее

Теперь разберёмся в том, как пользоваться moving average и в его сигналах:

1. Указание тренда. Индикатор не просто так находится в графе “Трендовые”. Он показывает общее направление рынка, которое в данный момент является приоритетным с точки зрения средних цен. Вот как это рассматривается:

• наклон линии скользящей средней вверх свидетельствует о том, что цены постепенно повышаются и рынок находится в бычьем тренде;
• наклон вниз показывает медвежий тренд;
• горизонтальное направление указывает на флэтовое состояние рынка, консолидацию, а также может появляться на разворотах трендов в тот момент, когда индикатор скользящая средняя меняет направление линии.

Нужно понимать, что из-за формулы расчёта наша линия всегда будет опаздывать, то есть индикатор moving average относится к запаздывающим. Единственный способ сократить это запаздывание – настройка moving average на уменьшение периода, что вызовет более быструю реакцию на разворот цен. Но в этом случае нужно искать некоторый баланс – уменьшение периода сразу же приведёт к тому, что коррекции на тренде будут отражаться на поведении. То есть, с одной стороны нам надо сохранить чувствительность линии, а с другой продолжать фильтровать незначительные колебания котировок. Как вариант – применять экспоненциально взвешенный вид скользящей средней. Он быстрее реагирует на изменения.

2. Использование скользящих средних как поддержек и сопротивлений. Мы знаем о таких понятиях как поддержка и сопротивление в разрезе горизонтальных уровней. Но те же самые принципы прекрасно работают и в случае с нашим индикатором. То есть мы можем выделить такие значения периода, при которых график на трендовом участке будет закрепляться над/под средней и отбиваться от неё по мере движения. Для этого потребуется подобрать подходящий период исходя из следующих важных аспектов:

• средний диапазон колебаний в течение одного бара выбранного тайм фрейма;
• средний диапазон колебаний за торговые сутки у выбранного торгового инструмента;
• средний диапазон колебаний за неделю/месяц.

Это важно по одной простой причине – рынок не стоит на месте, он движется то с одним ускорением, то с другим, затем вообще переходит во флэт. Если средние значения вышеперечисленных параметров снижаются, значит, нужно искать подходящие периоды для индикатора moving average с учётом снижения волатильности, следовательно, уменьшать период. Также нужно принимать во внимание и характер самого инструмента. Например, фунтовые пары обычно имеют достаточно высокий показатель средних диапазонов, поэтому излишние колебания нужно фильтровать. Да и вообще лучше подбирать экспериментальным путём. Перебирая значения, которые подходят за последние недели/месяцы.

Применение скользящей средней в стратегиях

Разобравшись как пользоваться moving average, перейдём к основным элементам торговых систем, построенных или включающих в себя данный индикатор. Итак, помимо очевидного указания тренда, скользящие средние используются в следующих вариантах:

1. Пересечение скользящих средних. Это почти базовый сигнал, который наряду с наклоном самой линии является наиболее часто используемым. Здесь могут быть разные сигналы, которые зависят от природы этих пересечений:

• использование разных периодов приведёт к тому, что скользящая средняя с меньшим периодом будет пересекать среднюю с большим периодом при смене тренда;
• использование разных типов индикатора moving average может дать тот же эффект, например, простая скользящая будет реагировать на развороты медленнее, чем экспоненциальная, что приведёт к пересечениям на разворотах.

Вообще, стоит отметить, что на пересечениях построено множество стратегий. Причём сложность самой системы может быть разной – от простейших двух мувингов с различными периодами до десятка средних, различающихся как периодами, так и типами. Но обычно используют не более трёх – этого вполне достаточно для фильтрации ложных сигналов и своевременного входа в рынок.

2. Второй популярный вариант торговли, когда используется индикатор скользящее среднее – трейдинг по конверту из скользящих средних. Для этого используется такой параметр как смещение по вертикали. Он выражен в процентах, которые берутся от текущее цены торгового инструмента. Такое смещение оставляет без изменений саму форму скользящей средней, происходит лишь вертикальное перемещение. Здесь можно действовать двумя способами:

• наложить на график индикатор moving average и сместить его на необходимый уровень, после чего наложить ещё один и также сместить его уже в другую сторону на тот же уровень;
• использовать базовый индикатор Envelopes, который уже сам делает конверт, нам нужно лишь задать период первоначальной скользящей средней, а также процент смещения.

В итоге у нас получается подвижный канал, состоящий из двух мувингов, который при правильно подобранном периоде и смещении будет показывать актуальные границы движения цены. Это можно использовать как в торговле на флэтовых участках рынка, так и в трендовых движениях, но тогда рассматривается только главное направление рынка.

Заключение

Скользящее среднее является простым, удобным и эффективным инструментом анализа, который может быть полезен практически в каждой торговой системе, по крайней мере, в качестве дополнительного фильтра, указателя тренда, динамического сопротивления/поддержки. Всё это делает мувинг одним из самых популярных индикаторов среди трейдеров.