Паттерн треугольник в трейдинге (5 видов) — как торговать?

Паттерн Треугольник – одна из самых распространенных фигур графического анализа. Этот паттерн стал популярным благодаря простоте и высокой вероятности отработки, если брать в работу только надежные фигуры, то отработает порядка 75-80% сигналов. Треугольник в трейдинге используется скорее как дополнение к торговой системе, а не как ее основа. Просто запомните правила работы и при формировании треугольников берите их в работу – получите дополнительный сигнал с высокой вероятностью отработки.

Паттерн треугольник — общий вид

Чаще всего этот паттерн относится к фигурам продолжения тренда. Фигура получила название из-за внешнего вида, если провести линии по локальным High и Low, то они сходятся при их продлении вправо. Внешне это напоминает обычную геометрическую фигуру.

Замечания к формированию паттерна:

• До формирования фигуры должно просматриваться направленное движение. Желательно, чтобы оно было резким и без глубоких откатов.
• Треугольник – один из вариантов коррекции. При его формировании падает волатильность, могут снижаться объемы. В этот период решается вопрос о продолжении движения.

• Это довольно известный паттерн, многие размещают отложенные ордера за границей фигуры. При пробое и их срабатывании график получает «топливо» для рывка в нужном направлении. Это один из вариантов самоисполняющегося прогноза – масса трейдеров работает по одной и той же логике, за счет этого повышается вероятность отработки сигнала.

У паттерна нет ограничений по рынкам и таймфреймам. Эффективность модели сопоставима и на валютном рынке, и при работе с криптой, акциями компаний, деривативами, инструментами товарно-сырьевого рынка.

Паттерн треугольник в контексте волнового анализа

В идеале движение рынка укладывается в схему 5-волновой структуры, за этим следует 3-волновая коррекция и цикл повторяется. Треугольники выступают в роли маркера, сообщающего о том, что следующая волна скорее всего будет последней.

Оптимальные сценарии появления паттерна в рамках волновых структур:

• 4-я волна. После этого продолжается предыдущее движение, но 5-я волна становится последней в цикле и начинается коррекция.
• Волна b при коррекции, после этого откатное движение продолжается, но вскоре заканчивается.

Паттерны могут появляться и на других волнах, например, на 2-й, но это происходит реже и ценность таких треугольников ниже.

Обычно фигуры этого типа используются в отрыве от волновой теории. Трейдер просто находит паттерн на графике и торгует его, не привязываясь к конкретному номеру волны. Такой подход работает, вы не обязаны осваивать волновой анализ на профессиональном уровне, чтобы зарабатывать на треугольниках.

Классификация треугольников

Классификация дается в зависимости от внешнего вида свечной модели, расположения их верхних и нижних границ:

• Сужающийся треугольник. Так называют фигуру, у которой линии наклонены навстречу друг другу, то есть нижняя граница наклонена вверх, а верхняя – вниз.

• Паттерн восходящий треугольник отличается тем, что его нижняя граница наклонена вверх, а верхняя – горизонтальна. В отличие от симметричной фигуры эту модель следует отнести скорее к паттернам роста, ее нельзя назвать однозначно разворотной или сигналом о продолжении движения. На бычьем рынке это будет сигнал продолжения движения, на медвежьем – указание на готовящийся разворот.
• Паттерн нисходящий треугольник – зеркальная копия предыдущего варианта. Верхняя граница наклонена вниз, нижняя – горизонтальный уровень поддержки. Дает сигнал о нисходящем движении независимо от того, что происходило до этого.
• Паттерн расширяющийся треугольник напоминает обычный, но в зеркальном отображении. При движении цены он расширяется, а не сужается. Соответствует состоянию неопределенности, обычно в такие периоды торговля не ведется. Цена движется в расширяющемся диапазоне, неизвестно как график поведет себя после очередного отбоя от границы.

Расширяющийся треугольник иногда может использоваться как фигура продолжения движения, но надежность таких паттернов ниже. Такие сигналы можно брать в работу при условии многократного подтверждения другими фильтрами.

В зависимости от типа фигуры вводится ряд дополнительных правил и соотношений между отдельными волнами. Из общих требований выделим:

• Фиксированное количество волн – в идеале их должно быть 5. На 5-й волне завершается формирование паттерна и следующее движение становится пробойным.
• При идеальном сценарии точка Е появляется на расстоянии примерно в 2/3 от длины треугольника. Нежелательно, чтобы после т. Е начался флет и график добрался до точки пересечения границ паттерна.
• Из 5 волн внутри фигуры не менее 4 должны быть одноволновыми зигзагами. Если добавить на график зигзаг, то на этих движениях не должны формироваться новые подволны.
• Одна из 5 волн может быть либо треугольником (на более младших временных интервалах), либо многоволновым движением, то есть зигзаг выделяет подволны.
• Часто между соседними волнами сохраняется Фибо соотношение 0,618. Это необязательное требование, но его выполнение повышает ценность фигуры.

Для сужающейся модели:

• High должны последовательно опускаться, а Low – подниматься. То есть на бычьем рынке B > D и A < C < E, на медвежьем A > C > E и B < D.
• Два первых движения ни при каком сценарии не должны выглядеть как треугольники на младших таймфреймах или сложные движения из нескольких подволн. Это должны быть уверенные безоткатные движения.
• Продолжительность формирования волны В должна быть не более чем вдвое больше первого движения в треугольнике. Имеется в виду количество свечей, входящих в их состав.

Барьерные (восходящий и нисходящий паттерны). В зависимости от движения, на котором сформировался паттерн, часть точек будет находиться на одном уровне. Так, если нисходящий треугольник появился на медвежьем рынке, то на одном уровне находятся точки В и D. Если он же появится на растущем рынке, то на одном уровне будет находиться уже точки А, С и Е.

В случае с расширяющимися треугольниками:

• Линии расходятся в отличие от остальных подвидов паттерна. Одна из них может быть горизонтальной.
• Размер каждой следующей волны может составлять до 150% от предыдущей, с помощью Фибо уровней можно оценить примерную зону окончания следующего движения. Для завершающих движений более вероятно окончание на уровнях 105-125%.

Паттерны, похожие на треугольник

Есть пара фигур, внешне очень похожих на этот паттерн. К ним относятся:

• Клин. Отличается от обычного треугольника тем, что обе линии направлены в одну сторону. Может выступать и в роли паттерна продолжения движения, и в роли разворотной конструкции. Еще одна особенность – большая протяженность.
  
• Вымпел. Формируется намного быстрее, по своей природе больше соответствует флагу. Формируется после импульсных движений и является паттерном продолжения движения. В качестве разворотной конструкции не используется.
  

Клин должен быть направлен в сторону, противоположную текущему движению графика. Если рынок бычий, то обе стороны клина направлены вниз, если медвежий – вверх. При таком сценарии паттерн рассматривается как фигура продолжения движения.

Клин становится разворотной фигурой, если его линии сонаправлены с основным движением и паттерн сформировался в области экстремумов. В идеале при этом тестируется уровень поддержки/сопротивления.

Как использовать паттерн треугольник в торговле

Можно работать и по рынку, и отложенными ордерами. Выделяется 3 сценария торговли:

• Можно входить в рынок вручную при пробое соответствующей границы паттерна. Агрессивный вариант, нет уверенности, что движение продолжится и пробой окажется истинным.
• Установка лимитного приказа за соответствующей границей. Метод удобен тем, что приказ сработает и без включенного на стороне трейдера терминала. Подход столь же агрессивен как и предыдущий.
• Ретест пробитой границы паттерна. Консервативный вариант торговли, но ретест происходит не всегда. Есть ненулевая вероятность того, что после пробоя отката нужной глубины не будет. Для повышения надежности можно заключать сделку после формирования разворотного свечного паттерна.

Расширяющиеся треугольники лучше не торговать. На истории это кажется неплохой возможностью для торговли при движении от одной границы до другой, но на практике этот подход не работает. График может «прилипнуть» к одной из границ, может начаться флет, невозможно предсказать, когда это произойдет.

При работе с барьерными фигурами учитывайте направление движения и паттерн. Нисходящий треугольник на бычьем движении может быть разворотным, но нужно подтверждение готовящегося разворота. Если есть сомнения, то сигнал лучше игнорировать.

Используется стоп и тейк-профит:

• SL выносится за противоположную границу паттерна.
• Первый ориентир для установки тейк-профита определяется как расстояние, равное 70-80% от основания модели, отложенному от точки прорыва границы фигуры. Необязательно закрывать всю сделку, можно ограничиться половиной объема, а остаток тралить или закрыть его при достижении значимого исторического уровня.

Рекомендую прочитать также:

Индикатор зигзаг (ZigZag) – полный обзор и сценарии использования

  Этот инструмент чаще всего используется в качестве вспомогательного фильтра, он помогает определять значимые экстремумы, применяется в ряде пользовательских алгоритмов. […]

Не все паттерны на 100% соответствуют описанным выше правилам. Иногда в треугольнике может быть 4, а не 5 волн, могут быть шпильки, прокалывающие границы фигуры. Это несколько снижает ценность сигнала, но его все еще можно брать в работу.

В примере ниже именно такая ситуация. В модели нет 5 полноценных волн, но сигнал все равно отработал. Правда, сигнал не особо силен, достигнута только первая цель – 0,8 от основания паттерна, это расстояние отложено от точки пробоя нижней границы фигуры.

Некоторые сделки оказываются убыточными. В примере ниже получен восходящий паттерн на бычьем рынке, все указывает на прорыв сопротивления и продолжение роста. Но в итоге получили ложный пробой уровня и резкий обвал на 200+ пунктов. Для этого и нужны стопы, они страхуют трейдера от чрезмерных потерь.

Часть паттернов треугольник не отрабатывает даже при соблюдении всех соотношений между элементами паттерна. Может выполняться правило по количеству волн, их размеру, времени формирования, но в итоге либо продолжается флет, либо пробивается противоположная граница.

При таких сценариях паттерн считается не отработавшим и отбраковывается. Не нужно пытаться перезаходить в рынок, если сразу не возник нужный сигнал.

Встречаются паттерны, изначально выглядящие как эталонный треугольник, но в итоге заканчивающиеся ничем. В примере ниже есть барьерный треугольник на бычьем движении, ожидается рост. Но в итоге график дошел до точки схождения линий паттерна, периодически обновляя High шпильками.

Бычий сценарий все еще может отработать. Может появиться бычий импульс и на коррекции возможны сделки на покупку. Но это будет уже не отработка треугольника, а простой пробой зоны сопротивления. Паттерн в этом примере не отработал, но вероятность роста сохраняется.

В следующем примере нисходящий треугольник выступает уже в роли разворотной фигуры. Близость уровня сопротивления усиливает вероятность разворота.

Отработка практически идеальная – еще один признак того, что анализ рынка выполнен правильно. Первая цель достигнута на одном дыхании, без откатов, позже нисходящее движение продолжилось.

В следующем примере нарушено правило, согласно которому первые 2 волны не могут включать в себя подволны. На втором движении (отрезок А-В), был глубокий откат.

Но фигура все равно отработала, состоялся ретест и явно видимый разворот. После первого тейка график прошел в прибыльном направлении расстояние, примерно равное первому ТР.

Некоторые торгуют этот паттерн без привязки к предыдущему движению. То есть в работу берется пробой любой границы паттерна. Но чаще треугольник все же выступает в роли фигуры продолжения движения, поэтому предыдущий тренд желательно учитывать.

Автоматизация построений с помощью индикаторов

Чтобы идентифицировать паттерн достаточно сравнить несколько ценовых волн, их размер и время формирования. Логика относительно простая, есть индикаторы, автоматизирующие разметку. Они выделяют границы треугольников, трейдеру остается проверить соответствует ли фигура всем критериям. Такие индикаторы есть и для МТ4, МТ5, и для платформы TradingView.

Ниже – пара примеров таких индикаторов:

• Triangles and Wedges Finder. Индикатор выделяет треугольники и клинья, строит на графике все, что хотя бы отдаленно напоминает эти паттерны. Отображение клиньев нельзя отключить, поэтому будете видеть оба типа конструкций. Через настройки можно задать параметры отдельных волн, максимальный угол наклона.
  
• Price Patterns. Индикатор умеет довольно точно определять все популярные паттерны графического анализа. Через настройки можно отключить их, ограничившись треугольниками и/или другими фигурами графического анализа.
  
• Triangle Pattern Indicator Breakout. Платный индикатор, бесплатная версия работает только с золотом и Биткоином. Помимо непосредственно паттерна индикатор строит еще и уровни Фибоначчи, отображая ключевые соотношения между волнами. Можно выбирать таймфрейм на панели, на нем будет проводиться сканирование на предмет наличия новых паттернов. Сканирование проводится автоматически либо после нажатия на кнопку «Scan» в панели индикатора.
  

Таких индикаторов много. В маркете МетаТрейдера поиск выдает больше десяти инструментов, способных делать нужную разметку.

Заключение

Паттерн треугольник в трейдинге используется скорее как дополнение к обычной торговле. Эта фигура графического анализа формируется сравнительно редко и строить торговлю только на ней нет смысла. В идеале трейдер должен запомнить базовые правила и, если появится модель, напоминающая треугольник, то сигнал можно брать в работу. Соотношения между волнами простые, близкие к идеальным треугольники легко идентифицируются визуально.

Что касается индикаторов, то они способны облегчить работу, но только на этапе поиска паттерна. Индикаторы допускают неточности при разметке, так что треугольники все равно придется фильтровать вручную.