Идею фрактальной природы большинства привычных нам вещей популяризировал Бенуа Мандельброт. Что касается финансовых рынков, то это проявляется в том, что на любом таймфрейме формируются структуры повторяющегося характера. Опускаясь со старшего таймфрейма, волны раскладываются на ряд более мелких движений и это разложение можно продолжать до самых младших временных интервалов. Индикатор фракталов – попытка Билла Вильямса облегчить работу с волнами и подволнами.
- Фрактальная природа финансовых рынков
- Как работает индикатор фракталов
- ТОП-6 вариантов применения индикатора фракталов в торговле
- Заключение
Фрактальная природа финансовых рынков
Если не вдаваться в математические детали, то один из основных признаков фракталов – самоподобие. То есть часть объекта обладает признаками целого.
Этот признак прослеживается и на финансовых рынках. Независимо от выбранного таймфрейма на графиках валютных пар, акций, сырьевых товаров формируются движения одного и того же типа. Это типичное проявление признака самоподобия.
Если исследовать волновое движение графиков, то вы не увидите особых отличий между М5, Н4 или Weekly графиками. Если показать трейдеру график без ценовой шкалы и без указания таймфреймов, то вряд ли он отличит пятиминутный график от недельного.
Индикатор fractals использовался во фрактальной теории Билла Вильямса. Что касается теории фракталов, то подход Вильямса не был принят единогласно. Некоторые обвиняли его в том, то он использовал псевдонаучный подход для придания своей теории дополнительного веса.
[adsp-pro-2]
Как работает индикатор фракталов
Индикатор фракталов для МТ4 включен в перечень стандартных инструментов торгового терминала. Во вкладке «Индикаторы» доступна категория «Билла Вильямса», в ней и находится индикатор фракталов.
Индикатор отмечает на графике локальные экстремумы. Стандартный инструмент умеет выявлять только экстремумы на 5 свечах. Если маркер расположен над графиком, то отображается локальный максимум, под графиком – локальный минимум.
Настройка индикатора фрактал ограничивается заданием цвета, размера маркеров и отображения индикатора на отдельных таймфреймах. Из-за этого гибкость работы снижается, но пользовательские фрактальные индикаторы решают эту проблему.
Подвиды фракталов по Биллу Вильямсу
Разработчик индикатора выделял несколько типов фракталов:
- Двусторонний. Формируется на одной свече, как правило, это свеча с длинной верхней либо нижней тенью. Свечи такого типа соответствуют неопределенности на рынке, Вильямс не брал в работу подобные сигналы. Чаще формируется на высоковолатильных валютных парах.
- Проблемный фрактал. Два разнонаправленных экстремума формируется на 2 соседних свечах. Такие ситуации нередко формируются при движении в горизонтальном коридоре. Также соответствует состоянию неопределенности.
- Классический фрактал. До средней свечи идет рост цен, а после нее – падение (для фрактала на растущем рынке) или наоборот для фрактала, формирующегося на нисходящем движении.
Также фракталы делятся на восходящие и нисходящие. Первые формируются на растущем рынке, вторые – на нисходящем. В зависимости от конфигурации они делятся на истинные и ложные:
- Истинные – для восходящего фрактала минимум последней свечи не должен опускаться ниже Low первой свечи. Для нисходящего нужно ориентироваться на максимумы, High пятой свечи должен оставаться не ниже High первой.
- Ложные – те фракталы, у которых на растущем рынке Low 5-й свечи опускается ниже Low 1-й. На медвежьем рынке High пятой свечи должен подниматься выше High первой.
Ключевой недостаток стандартного фрактала – отсутствие в настройках пункта, отвечающего за количество свечей, на которых ищутся локальные экстремумы. Из-за этого ценность индикатора снижается.
На малых таймфреймах индикатор фракталов фактически бесполезен так как выявляет целое семейство ненужных локальных High/Low. Их невозможно использовать в торговле, маркеры индикатора лишь захламляют график и отвлекают внимание. К достоинствам этого инструмента отнесем то, что это индикатор без перерисовки и запаздывания. Строго говоря, запаздывание все же есть, оно зависит от того на каком количестве свечей ищется экстремум.
Единственное решение этой проблемы – использование пользовательских индикаторов, их можно скачать бесплатно. В них доступно большее количество настроек, можно увеличить число свечей, на которых ищутся экстремумы и решить проблему с лишними построениями. Если задать поиск экстремумов, например, на 21 свече, то количество фракталов сократится на порядок.
Количество пользовательских индикаторов этого типа исчисляется десятками. Среди них есть «стрелочники», есть и модификации, в которых все построения вынесены «в подвал». Различия только внешние, основа остается прежней.
ТОП-6 вариантов применения индикатора фракталов в торговле
Само по себе формирование фрактала не является точкой входа и не указывает на формирующийся торговый сигнал. Роль этого индикатора скорее вспомогательная, он не генерирует точки входа сам по себе.
[adsp-pro-5]
Использование фрактальных индикаторов в роли элемента торговой стратегии
Билл Вильямс применял фракталы как фильтр для входа в рынок. Они использовались совместно с Аллигатором – это трендовый индикатор, построен на 3 мувингах с разным периодом и смещением по горизонтали друг относительно друга. Помимо Аллигатора в этой системе использовался Awesome Oscillator.
Фракталы использовались на завершающем этапе. Для торговли по этой системе Вильямс искал разворотные паттерны, формирующиеся на большом расстоянии от линий Аллигатора. Учитывался и пробой трендовых линий. Это давало первую точку входа.
Затем получали возможность для доливки, если на AO формировалось три столбца гистограммы одного цвета. К этому моменту у трейдера уже должна была быть открытой одна позиция.
Фракталам отводилась роль инструмента для третьей доливки. Уже после первых двух входов за фракталом выставлялся отложенный ордер Buy Stop или Sell Stop. При этом график должен оставаться за линией зубов Аллигатора. Работа велась на дневном графике, так что частота торговли была сравнительно небольшой.
Пробойная торговля
Идея пробойной торговли заключается в торговле при обновлении максимумов/минимумов. Через локальные уровни строятся уровни поддержки и сопротивления, и работа ведется по рынку либо отложенными ордерами.
Классический пример такого стиля работы – торговля по тренду. После формирование очередного трендового экстремума начинается откат, в этом время индикатор рисует очередной фрактал, через него строится уровень. Далее тренд возобновляется и происходит пробой поддержки/сопротивления. Работать можно либо за счет стопового отложенного ордера, он размещается еще до обновления трендового High/Low, либо по рынку, например, при ретесте пробитого уровня.
Если работа ведется на старших таймфреймах, то учитывается положение отдельных фракталов. Точки входа можно искать на младших временных интервалах или работать отложенными ордерами, полагая, что при пробое фрактального уровня продолжится движение в направлении пробоя.
Что касается того как пользоваться фракталами, то их роль сводится к ориентиру, через который будет построен горизонтальный уровень. Желательно, чтобы его пробой происходил на импульсном движении. Для работы лучше использовать модифицированный фрактальный индикатор, в котором можно настроить период поиска экстремумов.
Обязательные фильтры. Сам по себе подход графика к уровню ничего не значит, может состояться как пробой, так и отбой от него.
Построение трендовых линий
Принцип тот же, что и при построении горизонтальных уровней только теперь учитывается 2 и более фрактала, находящиеся на разных ценовых уровнях. Если провести через них прямую, то получим трендовую линию. По эффективности они не уступают линиям тренда, построенным вручную.
На рисунке выше построена лишь часть возможных трендовых линий, но и этого достаточно, чтобы увидеть эффективность фракталов. Стандартный индикатор Билла Вильямса для этих целей не подойдет из-за невозможности его гибкой настройки.
Эти линии можно строить и без вспомогательного индикатора. Но для этого нужен опыт, а новичкам удобнее, когда под рукой есть подсказка, индикатор фракталов справляется с этой ролью.
Идентификация состояния рынка
По расположению локальных экстремумов можно судить о том в каком состоянии находится рынок:
- Для флета характерно отсутствие направленного движения. Фракталы формируются бессистемно, а график остается в пределах диапазона.
- Для направленного движения характерно постоянное обновление максимумов и минимумов. На бычьем рынке происходит постоянное обновление High и Low (формируются при коррекционных движениях). При нисходящем движении постоянно обновляются трендовые минимумы и коррекционные High.
Единственная сложность – подбор периода фрактального индикатора. От этого напрямую зависит количество выявляемых максимумов/минимумов.
Для определения оптимального периода придется поработать с историей. Нужно вручную проанализировать продолжительность откатных движений и с учетом этого скорректировать период.
Ориентир для выставления тейк-профитов и стоп-лоссов, сопровождение позиции
Чаще всего в торговле используется либо фиксированный размер SL и ТР, либо их вынос на локальные экстремумы. Во втором случае индикатор фракталов помогает определять значимые High/Low, на них и размещаются ордера Take Profit, Stop Loss.
Что касается того как пользоваться фракталами в сопровождении позиций, то по фракталам тралятся сделки. При движении графика в нужном направлении по формирующимся коррекционным High/Low можно переносить стоп-лосс, защищая часть прибыли. В итоге сделка закроется по стоп-лоссу, но к этому моменту он будет находиться глубоко «в деньгах».
Фракталы в автоматизации трейдинга
Еще одно преимущество работы c фрактальными индикаторами заключается в облегчении автоматизации торговли. Одна из основных проблем при создании советников с применением графического анализа – сложность автоматизации таких процессов как поиск значимых экстремумов. Фракталы решают эту задачу.
Вместо того, чтобы вручную описывать критерии поиска важных экстремумов можно использовать индикатор фракталов. Это облегчает работу.
Заключение
Индикатор фракталов – предельно простой алгоритм, его работа сводится к определению локальных High/Low на определенной дистанции. Он не годится на роль основы торговой стратегии, создавался Биллом Вильямсом скорее как вспомогательный инструмент. Вильямс использовал его в своих системах для доливки по ходу движения, также фрактальный индикатор полезен при волновом анализе.
Индикаторы этого типа идеально подходят для облегчения графического анализа. Они выделяют значимые экстремумы, а трейдеру остается лишь строить уровни или трендовые линии. Это пригодится и непосредственно при поиске точек входа, и при сопровождении сделок.
