Это довольно старая торговая система, впервые подобный подход стал применяться еще в нулевых годах. Со временем Форекс стратегия Лондонский взрыв утратила актуальность, но речь идет лишь о базовых правилах. На их основе появилась масса разновидностей этой ТС, эти модификации с переменным успехом используются и сейчас. В обзоре разберемся в правилах торговли по этой системе и проверим эффективность торгового подхода.
Стратегия Лондонский взрыв — описание
Само название намекает на то, что основная идея связана с открытием европейской торговой сессии, в частности Лондонской биржи. Именно на Лондон приходится большая часть объема европейской торговой сессии, поэтому акцент сделан на этой торговой площадке.
Базовая идея торговли строилась на том, что в первые минуты работы Лондона в торги включались крупные игроки и подсказывали другим трейдерам направление дальнейшего движения. Это происходило не каждый день, но, если на открытии Великобритании формировался импульс, то с большой долей вероятности это движение продолжится как минимум до открытия Америки.
Один из вариантов торговли – установка отложенных ордеров на небольшом расстоянии от цены непосредственно перед открытием Лондона. Если импульс появлялся, то срабатывал один из приказов и потом сделку можно было тралить как минимум несколько часов.
Со временем этот подход «сломался». Стало появляться больше ложных импульсов, то есть после открытия лондонской биржи формировалось ложное движение, затем происходил разворот и рывок в противоположном направлении.
Ниже рассматривается 2 модификации этой торговой системы.
Вам будет интересно почитать
Стратегия Лондонский взрыв v1
В этой модификации используется индикатор i—Sessions для выделения торговых сессий и «тяжелую» скользящую среднюю с периодом 365. Работа ведется только отложенными ордерами, эту ТС стоит записать в пробойные стратегии.
Правила системы на примере сделок на покупку:
- Диапазон азиатской сессии не должен превышать 60 пунктов (600 пипсов для 5-значных котировок).
- Верхняя граница диапазона, сформированного на азиатской сессии, должна быть над ЕМА365.
- Азиатская сессия не должна закрыться на верхней границе диапазона, цена должна находиться на расстоянии как минимум 5 пунктов от максимума.
- Если эти условия выполняются, то на расстоянии в несколько пунктов от границы азиатского диапазона размещается отложенный приказ Buy Stop. Ордер размещается только после закрытия азиатской сессии. Если ордер не сработал, то при закрытии европейской сессии он удаляется вручную.
В стратегии используется фиксированный стоп-лосс, он либо равен 20 пунктам, либо устанавливается под серединой азиатского диапазона. Выбирается большее из 2 значений.
Что касается тейка, то можно использовать фиксированный ТП, его положение определяется как 2 ширины азиатского диапазона, прибавленные к максимуму азиатской сессии. Для подстраховки стоп переносится в безубыток, когда график пройдет половину расстояния до тейка. Если ТР не достигнут, то позиция закрывается вручную через 2 часа после закрытия европейской сессии.
Для сделок на продажу правила меняются зеркально:
- Нужно, чтобы нижняя граница диапазона на азиатской сессии оставалась под мувингом.
- Азиатская сессия должна закрываться с недоходом как минимум в 5 пунктов до нижней границы соответствующего диапазона.
- Ордер Sell Stop размещается под нижней границей диапазона.
- Правила сопровождения позиции и фиксации прибыли сохраняются.
Есть один нюанс – работа индикатора i—Sessions привязана к времени брокера. Поэтому перед работой откорректируйте временные настройки индикатора. От этого напрямую зависит эффективность торговли.
Эффективность не одинакова на разных валютных парах. Лучше всего стратегия Лондонский взрыв подходит для GBPUSD, EURUSD. На эти пары приходится максимальный торговый оборот, к тому же оба инструмента активно торгуются на европейской и американской сессии, а во время работы бирж Азии и Тихоокеанского региона часто наблюдается флет.
Лондонский взрыв v2 – реверс версия
Логика торговли существенно отличается. Если в приведенной выше версии мы пытались определить направление движения на европейской сессии, то здесь работа ведется за пределами периода максимальной волатильности.
Для работы по этой версии системы:
- Наибольшие колебания цены приходится на временной диапазон между 09:00 и 18:00 GMT. Нужно измерить расстояние, пройденное ценой за этот промежуток времени. Для дальнейшей работы нужно, чтобы ширина диапазона не превышала 60 пунктов.
- Работа ведется отложенными ордерами. Фильтра по направлению торговли нет, поэтому после 18:00 GMT выставляется сразу 2 отложенных приказа – Buy Limit и Sell Limit. Ордера размещаются на расстоянии, равном половине ширины диапазона 09:00-18:00 GMT.
- Тейк-профит равен ширине диапазона, стоп-лосс – вдвое меньше. Отложенные приказы должны сработать до 09:00 GMT следующего дня. Если ордера не отработали, то они удаляются вручную. Если сработал один ордер, то в момент его активации противоположный удаляется вручную.
Открытие лондонской сессии провоцирует всплеск волатильности, но к этому времени позиция уже должна быть прибыльной. Вместо фиксации профита вручную можно перенести стоп-лосс на уровень открытия сделки в 09:00 GMT и ждать развития событий. В примере выше этот подход позволил увеличить профит вдвое по сравнению с ручной фиксацией прибыли.
Проверка эффективности Лондонского взрыва
Тестировать стратегии вручную слишком неудобно – на это уйдут часы и нет гарантий, что трейдер не пропустит часть сигналов, для тестов идеально подходят советники. Что касается Лондонского взрыва, то некоторые версии этой системы автоматизированы, есть и платные советники, и бесплатные аналоги.
Для проверки ТС был выбран бесплатный советник London Explosion, он основан на ТС первого типа. В настройках можно откорректировать любой из параметров:
- sTimeBegin, sTimeEnd – начало и конец европейской сессии в часах без учета минут. Советник не умеет распознавать минуты, поэтому запись формата 09:15, 09:30 будет воспринимать как 09:00.
- sTimeBeginAsianSession – начало азиатской сессии.
- Lots – объем сделки.
- Variant – отвечает за положение границ диапазона азиатской сессии относительно тяжелого мувинга. При значении «0» советник не будет выставлять отложенные ордера, если мувинг пересекает диапазон. При значении «1» робот будет торговать и в таких ситуациях.
- Параметры PlusBuy, PlusSell, MinusStopSell, MinusStopBuy отвечают за отступ цены и отложенных ордеров от границы диапазона азиатской сессии. Учитывайте разрядность котировок, для пипсов (5-разрядные котировки) значение в 5 пунктов должно быть указано как 50.
- MaxSizePipsAsianSession – максимальная ширина диапазона азиатской сессии.
- indClose – пункт, отвечающий за закрытие убыточных позиций. Если на момент закрытия европейской сессии сделка находится в минусе, то она не закрывается, а советник ждет пока не будет достигнут профит в пунктах, указанный в indClose. То есть, если сделка была убыточной и indClose = 5, то после закрытия европейской сессии советник будет ждать либо закрытия сделки по стопу, либо закроет ее сам, если профит по ней станет равен 5 пунктам.
Тест с рекомендованными разработчиком настройками показал не лучший результат. На дистанции в 22 месяца советник заключил 232 сделки, при этом депозит снизился с $1000 до $238. Большую часть времени робот терял деньги.
При этом в моменте капитал увеличивался почти до $1500.
С другими настройками результат удавалось улучшить, но радикального перелома добиться не удалось. Робот так и не смог стабильно зарабатывать на длинной дистанции.
Это не означает, что стратегия Лондонский взрыв не работает, но указывает на то, что ее нужно часто оптимизировать. Самое очевидное направление возможной оптимизации – изменение допустимой ширины диапазона азиатской сессии.
Заключение
Торговля на открытии Лондона – известный торговый прием, он известен трейдерам больше 10 лет. Классические методики уже не работают, что касается модифицированных стратегий, то среди них встречаются неплохие варианты, но они не выдерживают проверку временем. Какое-то время они работают, приносят прибыль, но затем начинается стагнация и постепенный слив депозита. Если будете работать по таким системам, то будьте готовы к частой оптимизации – без этого Лондонский взрыв работать не будет.
