Марубозу: секреты мощного свечного паттерна на рынке

 

Модель этого типа помогает понять, кто доминирует на рынке – продавцы или покупатели. Как и другие свечные модели паттерн марубозу в трейдинге не используется сам по себе, его дополняют уровнями или индикаторами. В отрыве от дополнительных фильтров он слаб и не может использоваться как основа ТС. В обзоре подробнее остановимся на конфигурации модели, физическом смысле и правилах работы с марубозу. Также затронем вопрос автоматизации поиска паттернов на графике.

 

Паттерн марубозу — внешний вид

Внешне свеча Марубозу выглядит как обычная полнотелая свечка без теней либо с небольшой тенью с одной из сторон. Указывает на доминирование быков либо медведей, решение по торговле принимается с учетом положения графика относительно уровней поддержки/сопротивления.

На английском языке паттерн называется Marubozu, из-за этого при переводе на русский возникли разночтения. Свечи этого типа могут называть Марубозу или Марибозу, в литературе используется оба варианта написания.

В зависимости от цвета выделяют:

• Черный Марибозу – медвежья свеча.
• Белый Марибозу – бычья полнотелая свечка.

Также классификацию можно выполнить по наличию тени с одной из сторон:

• Marubozu Full – у свечки не должно быть теней ни сверху, ни снизу, только крупное тело любого цвета.
• Марибозу открытия (Marubozu Open) – нет тени со стороны Open, при закрытии может формироваться небольшая тень.
• Модель закрытия (Marubozu Close) – зеркальный паттерн, нет тени со стороны Close, но при открытии она есть.

Отсутствие теней указывает на силу одной из сторон. Особо силен полный Марубозу, отсутствие теней говорит о том, что продавцы/покупатели не встречают сопротивления. Такие свечи могут возникать в рамках основной фазы тренда, когда крупные трейдеры еще не начали фиксировать прибыль. Те, кто не успел войти в рынок, ждут удобный момент для этого, трейдеры в рынке ждут достижения целевых уровней. Нет встречной стороны, за счет которой могли бы сформироваться тени.

Наличие тени несколько снижает ценность Марибозу. В зависимости от типа паттерна тень может указывать на разные разное состояние рынка:

• Бычий Marubozu открытия в начале бычьего тренда либо при завершении коррекции. Быки переламывают слабое сопротивление продавцов и начинают восходящее движение.
• Бычий паттерн закрытия поблизости от сильного сопротивления – первый сигнал о том, что продавцы начинают сопротивляться.
• Медвежий Марубозу открытия в начальной стадии тренда – доказательство того, что медведи доминируют, скорее всего движение продолжится. Небольшая тень при закрытии свечки – результат закрытия убыточных позиций на покупку, возможно, отдельные трейдеры закрывали фиксировали прибыль.
• Медвежий Марибозу закрытия поблизости от сильной поддержки может быть первым сигналом активности покупателей.

 

Если свечи формируются без опоры на уровни, то чаще всего они просто указывают на силу текущего тренда.

Также Марубозу могут выступать частью других свечных паттернов. Свеча этого типа может входить в состав моделей бычьего и медвежьего поглощений, утренней и вечерней звезды.

 

 

Связь с паттернами Нисона

В книгах Нисона есть пара похожих свечных конструкций. К ним относятся:

• Захват за пояс.
• Контратака.

Захват за пояс внешне выглядит так же, как и Марубозу. Но вводятся дополнительные требования:

• При бычьем захвате за пояс цена открытия свечи должна быть у минимума.
• При медвежьем захвате свечка должна открываться на максимуме. В обычном Marubozu таких требований нет.

В модели контратака Марубозу выступает в роли компонента паттерна. Эта модель формируется только с ГЭПом, на Форексе встречается чрезвычайно редко.

Контратака выглядит как 2 крупные свечи разного цвета с примерно одинаковой ценой закрытия. Тени либо отсутствуют, либо небольшие.

 

 

Фильтрация паттернов

На роль фильтров подойдут:

• Объемы. Если недоступны реальные, то можно использовать тиковые объемы. Обычно на Марубозу наблюдается всплеск, затем допускается небольшой откат с падением гистограммы объемов. После завершения отката они продолжают расти.
• Горизонтальные уровни, разворотные графические паттерны. Например, сформировался разворот рынка по схеме 1-2-3 и на Марубозу происходит прорыв уровня поддержки/сопротивления, построенного по точке 2. Также подходят сигналы, сформированные при обычном пробое уровней, если тренд уже сформировался. При таком сценарии Marubozu позволяет входить в рынок на завершении отката.
• Индикаторы, например, дивергенции на MACD или осцилляторах типа Стохастика, RSI.

 

Идеальные Марубозу формируются сравнительно редко. Поэтому в работу могут браться свечки с небольшими тенями с обеих сторон при условии, что их размер на порядок меньше, чем диапазон свечи.

В следующем примере выполнено условие по объему и есть пробой уровня сопротивления. Можно ожидать отката и входить после начала роста объемов и ретеста пробитого уровня.

Вместо этого получили сползание графика под сопротивление на фоне низких объемов. Нет подтверждения для входа в рынок, дальнейшее развитие событий показало, что возможный вход был бы убыточным.

 

 

Как торговать Marubozu

Нужно использовать как минимум один фильтр. Чаще всего используются уровни и объемы, что касается торговли, то можно заключать сделки и по рынку, и отложенными ордерами. Возможные варианты входа в рынок:

• По рынку – сделка заключается при выполнении дополнительных условий, например, на ретесте уровня. Вход не выполняется в момент закрытия Марибозу.
• По рынку в момент закрытия Marubozu. Сценарий встречается редко, подходит только для ситуаций, когда свечная модель входит в другой паттерн, например, утреннюю/вечернюю звезду.
• Отложенным ордером, расположенным примерно на середине свечи. Возникает риск того, что цена не скорректируется до нужного уровня, но сделка будет заключена даже при выключенном терминале.
• Консервативный вариант – вход отложенным ордером, расположенным над экстремумом Marubozu. При продолжении движения ордер гарантированно сработает, за надежность придется платить ухудшением Risk Reward Ratio. Стоп вырастет, а тейк-профит уменьшится.

Положение стопа и тейк-профита определяется по ситуации. Можно использовать стандартную схему – выносить стоп за ближайший экстремум или High/Low паттерна. Тейк-профит лучше всего фиксировать по уровням, не забывая переводить сделку в безубыток.

В примере выше:

• Сопротивление пробивается бычьей Marubozu закрытия.
• Это произошло на дне рынка после безоткатного снижения на 150+ пунктов.
• На MACD получена конвергенция – также сигнал в пользу разворота.
• Risk Reward в пользу трейдера, потенциальная прибыль превышает стоп-лосс.

 

 

Помимо свечного паттерна есть 2 подтверждения готовящегося разворота. Сигнал можно брать в работу, он отработал, а профит фиксировался на ближайшем уровне сопротивления.

Также Marubozu может выступать в роли модели продолжения тренда:

• Сигнал возник после пробоя мощной поддержки. Перед этим было нисходящее движение и откат при приближении к поддержке. Причем откат был слабым, состоял из свечей малого диапазона с крупными тенями. Marubozu однозначно подтверждает продолжения нисходящего движения.
• Здесь нет подтверждения от MACD, но достаточно пробоя уровня и оценки движения графика в целом.
• При подходе к следующей поддержке получили еще один Марубозу, но этот пробой брать в работу не стоило. Пробой происходил без отката, нужно было подождать. Дальнейшее развитие событий показало, что поддержка устояла.

Сценарий с пробоем сильной поддержки/сопротивления – один из самых распространенных вариантов отработки Марибозу. Риски минимальны, чаще всего у трейдера будет возможность хотя бы перенести стоп-лосс в безубыток и зафиксировать часть прибыли.

Невозможно работать без учета контекста происходящего на рынке. В следующем примере получен бычий Марибозу открытия, но он закрылся непосредственно на уровне сопротивления. При этом график оставался в рамках паттерна расширяющийся треугольник, эта модель соответствует состоянию неопределенности.

В отрыве от анализа рынка кажется, что паттерн неплох. Но, если учесть конкретную рыночную ситуацию, то Marubozu лучше проигнорировать.

 

 

Индикаторы для поиска паттерна Марубозу

В TradingView есть несколько индикаторов для поиска моделей этого типа:

• Есть отдельные стандартные индикаторы Marubozu White и Black. Оба выделяют полнотелые свечи с малыми тенями, нет разделения на паттерны открытия и закрытия. В настройках нет пунктов, позволяющих повлиять на алгоритм работы индикаторов.
  
• Marubozu Scanner выделяет только очень крупные свечи. Прочие игнорирует.
  
• Marubozu. В отличие от предыдущих индикаторов здесь помимо паттернов стрелкой указывается направление входа в рынок и возможный результат по сделке. В настройках задаются параметры сделок.
  

 

Для МТ4 и МТ5 также есть похожие индикаторы. Обычно в них «вшиты» десятки паттернов, трейдер может отключать ненужные. Пример такого индикатора – PZ Candlestick Patterns, среди прочих моделей в нем есть и Марибозу.

Ничего выдающегося в его работе нет. Индикатор просто выделяет паттерны, дублируя информацию о них в отдельном окне. Единственное достоинство PZ Candlestick Patterns и его аналогов – возможность идентификации всех ходовых паттернов.

 

В случае с Марибозу индикаторы не особо полезны. Ключевой недостаток заключается в том, что их разметка может отличаться, разные индикаторы выделяют разные Марубозу на графике. Это дезориентирует трейдера, поэтому лучше делать ставку на визуальное определение паттерна, крупные свечи невозможно пропустить.

 

 

Заключение

Паттерн Марубозу – один из самых простых паттернов, крупные свечи хорошо просматриваются, их можно идентифицировать за пару секунд. Но для работы с ними нужно научиться анализировать график. Один и тот же паттерн в разных ситуациях может выступать в роли модели продолжения движения или как слабый разворотный сигнал.

В отличие от паттернов типа пин-бара Marubozu сопряжен с большей неопределенностью. Из-за этой особенности рекомендуем использовать его в роли фильтра, дополняя индикаторами и простейшими графическими построениями. Также желательно отказаться от таймфреймов ниже Н1, с ростом временного интервала ценность паттерна возрастает.