Стратегии мартингейла на форексе. Особенности и примеры использования

Стратегии мартингейла на форекс

 

Мартингейл – одна из самых популярных методик торговли на форексе. Многие её используют, даже не подозревая об этом. Особую популярность она имеет среди автоматизированных систем торговли, в том или ином виде присутствует в значительной части роботов. Самая главная причина использования стратегии мартингейла на форексе – желание избавиться от просадки, причём как можно быстрее. Связано это с тем, что психологически тяжело находиться в состоянии убытка, если нет достаточного опыта. В такие моменты трейдер хочет любой ценой вернуть “проигрыш”, и любой здравый смысл отходит на второй план.

Иногда требуется слить не 1 и даже не 5 депозитов, прежде чем придёт понимание необходимости применения какой-то упорядоченности, систематичности, в противном случае торговля превращается из высококонкурентной интеллектуальной среды заработка в обычное подобие игровых автоматов, где не нужно думать, а следует просто засовывать монетку, и ждать удачу. Совсем неудивительно, что данный принцип перекочевал в трейдинг как раз из азартных игр, а именно – рулетки.

 

Принцип работы метода мартингейла

Стратегия мартингейла применяется обычно на равновероятные события, то есть в примере с рулеткой это будет «чётное/нечётное» и «красное/чёрное». Суть сводится к тому, что делается фиксированная первая ставка на конкретный исход, допустим, ставим на красное. После того, как выпало чёрное, мы повторяем нашу ставку, но уже в удвоенном виде. Если взять в качестве примера стартовой ставки 1$, то выигрыш во втором круге даст 4$, один из которых будет чистым выигрышем, а три будут задействованы в ставках. При повторном выпадении чёрного, делаем третью ставку с опять же удвоенным размером по сравнению с предыдущей.

Как несложно посчитать, каждый подобный раунд не добавляет какой-либо значительной суммы к итоговому выигрышу, она остаётся стабильной – 1$ сверх всех расходов. Зато риски растут в геометрической прогрессии. Безусловно, рано или поздно красное выпадет, но бывают и очень затяжные серии, по десять-пятнадцать одинаковых результатов подряд, что никоим образом не противоречит теории вероятности. Самый главный недостаток метода мартингейла – это несоизмеримость итогового результата с рисками.

Таблица мартингейла

 

Пример использования мартингейла на форекс

Направлений движения у цены всего два – вверх или вниз. Поэтому вполне логично, что методы из рулетки нашли своё отражение и в биржевой торговле. Если приглядеться к графику, то можно заметить, что движение практически целиком состоит из постоянных движений и следующих за ними откатов. Это даёт возможность входить в рынок фиксированной суммой, добавлять объём при проходе цены в отрицательном направлении через какое-то число пунктов. Эта сетка ордеров может достаточно сильно разрастись, если подходить к делу бездумно. Рассмотрим типичный вариант применения мартингейла на форексе на валютной паре EUR/USD:

Применение мартингейла на форекс

 

Первый вход по евродоллару вполне обоснованный – имеется конвергенция на осцилляторе. Но, поскольку это 15-минутный тайм-фрейм, то нет ничего удивительного, что произошло ещё несколько витков снижения, ведь точность с уменьшением периода снижается. На графике показана вторая точка входа для ордера с объёмом эквивалентным первому и точка общего безубытка, то есть отметка, на которой убыток по первому входу будет равен прибыли по второму входу.

 

Чем опасен такой подход к торговле?

Не смотря на то, что большую часть времени рынок проводит в консолидационном состоянии с колебаниями в обоих направлениях, тем не менее, встречаются довольно интенсивные и, что самое главное, практически безоткатные движения на несколько сотен пунктов. Попав на такое движение в самом начале, даже самый простой и консервативный алгоритм, основанный на стратегии мартингейла, приведёт к обнулению депозита. Эта участь ожидает любой счёт на форексе, если не проводить ручной контроль происходящего и не оценивать общие, в том числе и фундаментальные перспективы.

Используя метод мартингейла, нужно обязательно хотя бы в общих чертах понимать, каковы перспективы движения на ближайшие недели и месяцы, каков глобальный тренд по паре, какова в данный момент кредитно-денежная политика, риторика центрального банка и общее состояние экономики. Начало программы количественного смягчения или цикла повышения базовой процентной ставки легко может спровоцировать сильное направленное движение, обусловленное глобальной сменой конъюнктуры на рынке, а не спекулятивными действиями мелких участников торгов.

 

Конкретные примеры безвыходных ситуаций

Один из лучших примеров – тихоокеанские валюты. Новозеландский и австралийский доллар относятся к инструментам с сильными трендами, которые могут длиться по несколько недель. Самое главное, что эти движения происходят очень равномерно, давая ложную надежду, что вот-вот начнётся разворот. На картинке ниже пример дневного графика австралийского доллара к американскому с диапазоном более 700 пунктов, применив усреднение на котором можно уйти в очень глубокий минус, практически безнадёжный. И даже в случае удачного разрешения ситуации на это потребуются месяца ожидания, что совсем не сопоставимо с прибылью от такой торговли.

график AUD USD
график AUD USD

Вторая группа подверженных риску инструментов – это валюты с высокой волатильностью. В первую очередь это касается британского фунта и практически всех кроссов с ним, особенно фунт/йены – самой волатильной пары на рынке. Как известно, любое сужение диапазона или длительное пребывание в нём рано или поздно приводит к тому, что накапливается огромный проторгованный объём, и цена совершает прорыв с ускорением движения на убранных за границу диапазона стопах. Если в такой момент стоять против тренда, да ещё и усредняться через каждые 30-50 пунктов, то конец депозита не заставит себя долго ждать. Поэтому нужно очень аккуратно применять стратегию мартингейла на быстро двигающихся парах с крупными дневными диапазонами.

На следующей картинке пример четырёхчасового графика фунт/доллара с практически безоткатным движением, которое буквально за неделю (вертикальные пунктирные линии разделяют график на недельные периоды) полностью обнулит депозит:

4-х часовой график GBPUSD
4-х часовой график GBPUSD

 

Цена высокой эффективности

Если посмотреть на результаты работы автоматизированных систем, основанных на доливках и усреднении, то можно отметить, что при достаточно малом объёме стартового лота, можно получить достаточно высокие торговые показатели, в том числе ровный планомерный рост баланса. Однако, рано или поздно подобный алгоритм полностью сливает депозит, происходит это в ситуациях подобных тем, что описаны в предыдущем разделе. На графике состояния счёта это обычно выглядит как практически отвесное падение, такой вид иногда называют “кочергой”. Поэтому, используя такой алгоритм, необходимо периодически вытаскивать накопленную прибыль, и делать это до тех пор, пока сумма выведенных средств не сравняется со стартовой, дальше можно даже включить реинвестирование, и увеличить рабочие лоты, но это уже на удачу.

Как и в любом другом виде деятельности, в биржевой торговле всё вредное можно модернизировать, и сделать полезным. Далее рассмотрим базовые принципы работы и стратегии мартингейла на форекс, которые призваны улучшить торговлю, направлены на уточнение входов и никоим образом не напоминают отчаянные попытки отыграться, а скорее, наоборот, в значительной степени позволяют ускорить и увеличить заработок, снизить риски в дальнейшем, сделать торговлю более удобной с психологической точки зрения.

 

6 стратегий мартингейла на форексе

Торговля около значимых ценовых уровней

Использование практически любой стратегии, в том числе и мартингейла на форексе, подразумевает оценку происходящего на рынке в разных временных масштабах. Даже занимаясь скальпингом, всё равно необходимо смотреть старшие периоды и понимать, какие у цены на данный момент есть условные границы, и куда она вряд ли зайдёт. Самый важные уровни – это сопротивления и поддержки, взятые от экстремумов с крупного периода. Цена в 9-ти случаях из 10-ти реагирует на такие препятствия движению.

Основная проблема заключается в том, что сопротивление невозможно выразить в виде одного ценового значения, это скорее некая зона, диапазон, который развернёт цену. Соответственно, торгуя на отбой от сопротивления, точно установить ордер не получится – движение может угаснуть не доходя нужной отметки, или же, наоборот, довольно значительно зайти за неё. В этой ситуации как раз разумно применить дробление своего рабочего объёма на несколько ордеров. Эти составные части одного общего следует размещать равномерно по всему обозначенному диапазону, что даст гарантию если и не полного входа, то по крайней мере частичного, и откат не начнётся без нас.

зона сопротивления на графике GBPUSD

Синими прямоугольниками выделены области, в диапазоне которых разумно размещать сетку ордеров, так как в прошлом цена достаточно остро реагировала на приближение к этим отметкам. Красным цветом обозначены границы области сопротивления, но диапазон для размещения ордеров должен немного превышать их в обоих направлениях – и до первой границы, и после второй.

 

Торговля после пробоя важного уровня

Не менее интересно поведение цены и после того, как ей удаётся преодолеть препятствие в виде сопротивления. Когда происходит пробой и в дальнейшем закрепление цены над уровнем (под закреплением подразумевается закрытие свечи старшего периода над уровнем, например, дневной), это сопротивление трансформируется в поддержку. И чем сильнее в прошлом было воздействие на отбой, тем сильнее в будущем этот уровень будет поддерживать цену. Возврат к нему происходит довольно часто, поэтому, если ведётся торговля на пробой, то даже при запоздалом входе, когда кажется, что ещё возможен разворот, всегда есть возможность чуть позже добавить ещё один или несколько ордеров.

Использование системы мартингейла здесь вполне обоснованно, ведь есть граница, за которую цена не уйдёт. Бывают, конечно, и исключения, но в целом практика такова, что поддержки такого типа очень сильны, если и пробиваются, то не с первого раза. Это даёт не только возможность вывести все ордера в общий ноль, но и заработать на повторном отбое. А при благоприятном раскладе получается очень хороший и перспективный вход, часть позиции можно закрывать при выходе в достаточный плюс, а часть оставлять в среднесрочную перспективу.

 

Диверсификация ордеров по объёмам

Мартингейл на форексе может применяться как с одинаковыми объёмами ордеров, так и в виде различных зависимостей – от линейной до экспоненциальной. Если в случае с одинаковыми ордерами всё достаточно просто – есть количество пунктов минуса, количество ордеров и через обычное усреднение получаем точку безубыточности, то в случае с увеличением объёма каждого отдельного входа, по мере продвижения цены в отрицательном направлении, получаем значительное ускорение роста совокупного убытка. Нужно отметить, что это может быть актуальным только при использовании стратегий скальпинга, когда счёт идёт на пункты и, в общем, есть возможность увеличивать дополнительные ордера. В остальных же случаях это может привести к маржин-коллу. Есть также вариант с постепенным уменьшением каждой последующей позиции, но он используется редко и, как правило, в авторских методиках.

 

Торговля после длительного интенсивного движения

Если на рынке наблюдается описанное ранее интенсивное движение с минимальными коррекциями, и практически каждодневным закрытием всё выше и выше (ниже при медвежьем тренде), то имеет смысл ждать разворот, ведь сильное движение всегда после окончания порождает не менее динамичную коррекцию. Она может быть не очень глубокой, но зато состоять из нескольких последовательных откатов, что даст возможность заработать далеко не один раз. Основная проблема заключается в том, что сильное движение заканчивается всегда внезапно. То есть долгое равномерное движение в случайный момент времени разворачивается, и всё происходит уже наоборот.

Такой разворот можно пробовать ловить с применением метода мартингейла на форексе. Для этого на графике стоит отметить все значимые и даже не очень значимые уровни, от которых может произойти отбой и располагать ордера вокруг них. Отличие от обычного применения сетки ордеров состоит в том, что после преодоления какого-либо уровня и закрепления за ним, необходимо фиксировать убытки, так как тренд, по всей видимости, продолжится, поэтому не следует ещё больше увеличивать убытки. Также хорошим вариантом будет искать разворотные фигуры, и торговать весь диапазон разворота, как показано на следующем примере:

поиск разворотных фигур

 

Торговля в консолидациях

Здесь всё совсем просто – консолидация представляет собой длительное боковое движение, плоскую коррекцию, которая затягивается на достаточно продолжительное время. Характерными чертами являются верхняя и нижняя границы, за которые цена практически не выходит. Это даёт возможность торговать от границы до границы в обоих направлениях, при этом, как и с торговлей около сопротивлений, здесь ордера разделяются на несколько, и размещаются в области около границы консолидации. Это позволяет максимально использовать весь потенциал границы, при этом есть уверенность, что цена за неё не выйдет.

По прошествии времени торговать следует только по направлению основного тренда на данном тайм-фрейме, так как после многократных отбоев, граница всё же перестанет быть актуальной и в какой-то момент будет пробита, причём движение будет развиваться очень быстро, ускоряясь на стопах тех, кто всё ещё находится в противоположной позиции.

 

Обратный мартингейл

Данная стратегия мартингейла также известна как трендовая пирамида. Принцип тот же самый – через определённое расстояние в пунктах расставляются ордера примерно одного объёма, но только в положительном направлении. То есть позиция наращивается по мере продвижения цены в нужную сторону, и с каждым новым ордером прибыль всё быстрее увеличивается. По всем ордерам ставится совокупный безубыток, либо же по каждому индивидуально в точке открытия. Это позволит возобновить наращивание объёма после того, как закончится локальный откат, провоцирующий закрытие открытых ордеров. В целом это очень прибыльная методика торговли, но она требует просто железной дисциплины и нервов, так как слишком ранее закрытие позиций по сути будет огромной упущенной прибылью.

Закрываются такие пирамиды либо по разворотной фигуре, подтверждающей окончание тренда, либо по пробою трендовой линии. После пробоя обычно следует так называемый ретест (возврат к пробитой трендовой) – прекрасная возможность закрывать позицию после разворота по максимально выгодной цене. Как частный случай такой торговли, используются импульсные движения с целями возле сильных сопротивлений, после которых весьма вероятен откат. Там происходит фиксация прибыли по всей сетке ордеров, а после отката начинается строительство новой пирамиды, рассчитанной до следующего важного уровня. Таким образом удаётся зарабатывать, используя одни и те же ценовые диапазоны, пользуясь волатильностью торгового инструмента. Проторгованный диапазон впоследствии преодолевается значительно быстрее, что делает использование методики обратного мартингейла на форексе особенно прибыльной.

 

Заключение

Эффективность стратегий мартингейла на форексе напрямую зависит от области и метода их применения. Бездумное использование ордеров в случайной точке рынка однозначно рано или поздно приведёт к потере средств, в то время, как торгуя по вышеописанным методам, можно получать неплохую прибыль, зачастую увеличивая её за счёт более точного входа в рынок.

Читайте также