Паттерн рельсы – принцип формирования и применение в торговле

паттерн рельсы обзор модели

 

Эта конструкция относится к разворотным и по силе несколько уступает пин-бару. Как и другие паттерны Price Action эта модель легко идентифицируется и при должной фильтрации сигналов отрабатывает в большинстве случаев. Модель рельсы не используется как самостоятельная торговая стратегия, но это нельзя считать ее недостатком. Все паттерны РА нуждаются в фильтрации и рельсы – не исключение.

основано
2007
депозит
от $100
инвестиции
Акции, ПАММ, IPO, ДУ
кредитное плечо
до 1:500
bonus
до 2000$
demo
 
mobile
 
регулятор
CySEC, ESMA

9,9

 
 
основано
1998
депозит
от $1
инвестиции
ПАММ, Fix Contracts
кредитное плечо
до 1:3000
bonus
15-30%
demo
 
mobile
 
регулятор
FSA, TFC

9,6

 
 
основано
2009
депозит
от $10
инвестиции
Copy FX, RAMM
кредитное плечо
до 1:2000
bonus
до 120%
demo
 
mobile
 
регулятор
ISFC, CySEC

9,5

 
 
4
основано
2007
депозит
от 1$
инвестиции
ПАММ, RAMM, БО
кредитное плечо
до 1:1000
bonus
до 100%
demo
 
mobile
 
регулятор
BVI FSC

9,3

 
 

 

Внешний вид паттерна рельсы

Эта конструкция состоит из 2 свечей, первая продолжает текущее движение, вторая соответствует развороту рынка. Модель рельсы должна соответствовать следующим требованиям:

  • Отсутствие длинных теней, желательно, чтобы свечи были полнотелыми, это указывает на доминирование покупателей/продавцов.
  • Свечи должны перекрываться как минимум на 70%. Паттерн несколько напоминает поглощение, но в рельсах нет обязательного требования по поглощению первого элемента конструкции.
  • Диапазон свечей должен несколько превышать соседние диапазоны. Физический смысл такой конструкции – резкая смена настроения рынка.

 

На графике эта модель выглядит как две расположенные рядом полнотелые свечи. Визуально паттерн рельсы идентифицируется без проблем, для этого не нужен опыт и сложный анализ рынка.

паттерн рельсы на графике

 

Рельсы формируются и на окончании коррекционных движений, и при развороте рынка. Точка появления паттерна не принципиальна, в работу берутся модели обоих типов.

 

 

Фильтрация паттернов

У этой конструкции нет ограничений по времени формирования или типу финансовых инструментов. Рельсы появляются и на валютных парах, и на криптовалютах, и на графике акций, фьючерсов, опционов. Но есть ряд общих правил, позволяющих отфильтровать ненадежные конструкции от более перспективных. При работе с этим разворотным паттерном:

Популярное на сайте!

Рейтинг брокеров бинарных опционов 2022

Самые надежные торговые площадки для РФ. Отзывы + опрос по выплатам

Иностранные брокеры акций для граждан РФ и РБ 2022

Где инвестировать в иностранные акции? И как не попасть под блокировку активов?

Самые богатые люди России. Обновленный рейтинг 2022

ТОП-15 богачей. Вот они, бенефециары российского капитализма...

  • Учитывайте характер движения графика. Иногда рельсы появляются при движении во флете – это не паттерн РА, а локальный всплеск волатильности, может быть вызван неожиданной новостью. Идеальные рельсы появляются либо при развороте тренда, либо на окончании коррекции. Нужно, чтобы перед сигналом о развороте было движение, состоящее хотя бы из 5-7 свечей.
    характер движения графика паттерн рельсыхарактер движения графика паттерн рельсы 2
  • Оценивайте зону, в которой формируется паттерн. В идеале рельсы должны опираться на поддержку либо сопротивление. Если речь идет о коррекции, то используются уровни Фибоначчи, желательно, чтобы откат завершался в зоне между уровнями 38,2% и 61,8%.
  • Учитывайте то, что после пробоя уровня рельсы могут указывать не на полноценный разворот, а лишь на готовящуюся коррекцию. Такие сигналы берутся в работу, но первая цель находится в районе пробитого уровня, потенциал сделок невелик.
    после пробоя уровня рельсы могут указывать не на полноценный разворот
  • Используйте индикаторы для фильтрации паттернов. При развороте рынка рельсы неплохо сочетаются с дивергенциями, например, по MACD. Если паттерн рельсы формируется на окончании коррекции, учитываются показания осцилляторов (Стохастик, RSI).
 

Время формирования сигнала – еще один фильтр. Если работа ведется внутри дня, например, на Н1, то поиск паттернов лучше ограничить часами активности европейской и американской сессий.

Надежность разворотных сигналов растет с повышением рабочего таймфрейма. Рельсы на дневных свечах дают на порядок более сильный сигнал по сравнению с паттерном на Н1 или М15. Правда, с ростом временного интервала снижается частота формирования сигналов.

 

 

Как торговать паттерн рельсы

Не каждый сигнал дает точку входа. После формирования разворотной конструкции рельсов проверяется выполнение нескольких условий:

  • Соотношение стопа-лосса и потенциального тейк-профита. Стоп размещается за экстремумом паттерна, а прибыль фиксируется по уровням поддержки и сопротивления. Допускается фиксированное соотношение между SL и ТР, но если диапазон свечей паттерна велик, то есть риск, что график не доберется до тейк-профита.
  • Наличие поблизости сильного уровня.
  • Подтверждение от индикаторов.
  • Попадание в тайминг – актуально для работы внутри дня.

Рекомендую прочитать также:
форекс в россии
Рынок форекс в России: правовое регулирование
  Многие трейдеры задаются вопросом – а как вообще функционирует валютный рынок, кто его регулирует, и что делать в случае […]

Что касается непосредственно входа в рынок, то есть 3 сценария работы:

  • По рынку. Сделка заключается по цене Close второй свечи рельс.
  • Отложенным приказом Buy Stop или Sell Stop. Отложенный ордер размещается чуть выше или ниже (для покупок и продаж соответственно) максимума паттерна.
  • Если диапазон свечей слишком большой, можно дождаться отката к середине второй свечи и входить от этого уровня лимитным ордером. За счет этого приема снижается стоп, но есть вероятность, что лимитный ордер не сработает и вы будете вне рынка при отработке сигнала.

Как торговать паттерн рельсы

 

Если у второй свечи нет длинных теней, то вход по рынку и отложенным стоп ордером дают почти одинаковое соотношение стоп-лосса и тейк-профита. Но использование Buy/Sell Stop обеспечивает страховку на случай, если график не пойдет в нужном направлении. Отложенный приказ при таком сценарии не сработает и сделка не будет заключена.

 

Индикаторы для поиска паттерна

Свечной паттерн рельсы можно идентифицировать и без вспомогательных инструментов, но это неудобно, если работа ведется сразу на нескольких валютных парах и временных интервалах. Есть десятки индикаторов, автоматизирующих моделей Прайс Экшен, в том числе и рельс. Ниже – пара неплохих инструментов такого типа:

  • Find Pattern Rails – индикатор создан для поиска только одного типа паттернов. В настройках можно задавать разницу между 1-й и 2-й свечой конструкции, ограничивать размер минимально допустимого паттерна. Но в индикаторе нет фильтра по размеру теней, это существенный недостаток, он выделяет даже те конструкции, в которых хвосты сопоставимы по размеру с самим паттерном. Дополнительно строится уровень, по которому можно открывать сделки. Есть платная и бесплатная версии, обе доступны через Маркет, но только в терминале МетаТрейдер 5.
    Find Pattern Rails
  • Railway Truck. От предыдущего отличается отсутствием гибкости в настройках и тем, что вместо самого паттерна на графике отмечается точка входа с целевым уровнем. Railway Truck не фильтрует состояние рынка, может выделить рельсы и ночью во время флета, много ложных сигналов. Сигналы маркируются стрелками, они не перерисовываются со временем.
    Railway Truck

 

Все индикаторы такого типа ограничиваются оценкой конфигурации свечей, входящих в паттерн. Состояние рынка, соотношение потенциального тейк-профита и стоп-лосса не оценивается. Могут не учитываться и тени свечей – это серьезный недостаток.

Без ручной фильтрации показаний индикаторов не обойтись. Если брать в работу все сигналы такого типа, то винрейт будет в лучшем случае на уровне 50%, при соотношении SL к ТР на уровне 1 к 1 этого недостаточно для заработка.

 

 

Заключение

Модель Рельсы – не самый сильный разворотный паттерн в Price Action, но это не мешает ему быть популярным. Внешне модель напоминает поглощение из классического свечного анализа, но требования к формации менее жесткие. Рельсы вполне могут приносить доход, если брать в работу не все паттерны подряд, а только те, по которым профит не ниже стопа и выполняются другие требования.

Что касается автоматизации работы по рельсам, то это не лучшая идея. Показания соответствующих индикаторов приходится фильтровать вручную, а значит и с автоматической торговлей возникнут проблемы.

 

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

"Занимайтесь любимым делом - только так можно стать богатым".

Подпишись на телеграм канал блога! - @internetboss_invest

Бесплатные торговые идеи, новые статьи сайта, важные новости из мира финансов и многое другое

Читайте также