Эта конструкция относится к разворотным и по силе несколько уступает пин-бару. Как и другие паттерны Price Action эта модель легко идентифицируется и при должной фильтрации сигналов отрабатывает в большинстве случаев. Паттерн рельсы не используется как самостоятельная торговая стратегия, но это нельзя считать ее недостатком. Все паттерны РА нуждаются в фильтрации и рельсы – не исключение.
Паттерн рельсы — внешний вид
Эта конструкция состоит из 2 свечей, первая продолжает текущее движение, вторая соответствует развороту рынка. Модель рельсы должна соответствовать следующим требованиям:
- Отсутствие длинных теней, желательно, чтобы свечи были полнотелыми, это указывает на доминирование покупателей/продавцов.
- Свечи должны перекрываться как минимум на 70%. Паттерн несколько напоминает поглощение, но в рельсах нет обязательного требования по поглощению первого элемента конструкции.
- Диапазон свечей должен несколько превышать соседние диапазоны. Физический смысл такой конструкции – резкая смена настроения рынка.
На графике эта модель выглядит как две расположенные рядом полнотелые свечи. Визуально паттерн рельсы идентифицируется без проблем, для этого не нужен опыт и сложный анализ рынка.
Рельсы формируются и на окончании коррекционных движений, и при развороте рынка. Точка появления паттерна не принципиальна, в работу берутся модели обоих типов.
Фильтрация паттернов
У этой конструкции нет ограничений по времени формирования или типу финансовых инструментов. Рельсы появляются и на валютных парах, и на криптовалютах, и на графике акций, фьючерсов, опционов. Но есть ряд общих правил, позволяющих отфильтровать ненадежные конструкции от более перспективных. При работе с этим разворотным паттерном:
- Учитывайте характер движения графика. Иногда рельсы появляются при движении во флете – это не паттерн РА, а локальный всплеск волатильности, может быть вызван неожиданной новостью. Идеальные рельсы появляются либо при развороте тренда, либо на окончании коррекции. Нужно, чтобы перед сигналом о развороте было движение, состоящее хотя бы из 5-7 свечей.
- Оценивайте зону, в которой формируется паттерн. В идеале рельсы должны опираться на поддержку либо сопротивление. Если речь идет о коррекции, то используются уровни Фибоначчи, желательно, чтобы откат завершался в зоне между уровнями 38,2% и 61,8%.
- Учитывайте то, что после пробоя уровня рельсы могут указывать не на полноценный разворот, а лишь на готовящуюся коррекцию. Такие сигналы берутся в работу, но первая цель находится в районе пробитого уровня, потенциал сделок невелик.
- Используйте индикаторы для фильтрации паттернов. При развороте рынка рельсы неплохо сочетаются с дивергенциями, например, по MACD. Если паттерн рельсы формируется на окончании коррекции, учитываются показания осцилляторов (Стохастик, RSI).
Время формирования сигнала – еще один фильтр. Если работа ведется внутри дня, например, на Н1, то поиск паттернов лучше ограничить часами активности европейской и американской сессий.
Надежность разворотных сигналов растет с повышением рабочего таймфрейма. Рельсы на дневных свечах дают на порядок более сильный сигнал по сравнению с паттерном на Н1 или М15. Правда, с ростом временного интервала снижается частота формирования сигналов.
Вам будет интересно почитать
Как торговать паттерн рельсы
Не каждый сигнал дает точку входа. После формирования разворотной конструкции рельсов проверяется выполнение нескольких условий:
- Соотношение стопа-лосса и потенциального тейк-профита. Стоп размещается за экстремумом паттерна, а прибыль фиксируется по уровням поддержки и сопротивления. Допускается фиксированное соотношение между SL и ТР, но если диапазон свечей паттерна велик, то есть риск, что график не доберется до тейк-профита.
- Наличие поблизости сильного уровня.
- Подтверждение от индикаторов.
- Попадание в тайминг – актуально для работы внутри дня.
Что касается непосредственно входа в рынок, то есть 3 сценария работы:
- По рынку. Сделка заключается по цене Close второй свечи рельс.
- Отложенным приказом Buy Stop или Sell Stop. Отложенный ордер размещается чуть выше или ниже (для покупок и продаж соответственно) максимума паттерна.
- Если диапазон свечей слишком большой, можно дождаться отката к середине второй свечи и входить от этого уровня лимитным ордером. За счет этого приема снижается стоп, но есть вероятность, что лимитный ордер не сработает и вы будете вне рынка при отработке сигнала.
Если у второй свечи нет длинных теней, то вход по рынку и отложенным стоп ордером дают почти одинаковое соотношение стоп-лосса и тейк-профита. Но использование Buy/Sell Stop обеспечивает страховку на случай, если график не пойдет в нужном направлении. Отложенный приказ при таком сценарии не сработает и сделка не будет заключена.
Индикаторы для поиска паттерна
Свечной паттерн рельсы можно идентифицировать и без вспомогательных инструментов, но это неудобно, если работа ведется сразу на нескольких валютных парах и временных интервалах. Есть десятки индикаторов, автоматизирующих моделей Прайс Экшен, в том числе и рельс. Ниже – пара неплохих инструментов такого типа:
- Find Pattern Rails – индикатор создан для поиска только одного типа паттернов. В настройках можно задавать разницу между 1-й и 2-й свечой конструкции, ограничивать размер минимально допустимого паттерна. Но в индикаторе нет фильтра по размеру теней, это существенный недостаток, он выделяет даже те конструкции, в которых хвосты сопоставимы по размеру с самим паттерном. Дополнительно строится уровень, по которому можно открывать сделки. Есть платная и бесплатная версии, обе доступны через Маркет, но только в терминале МетаТрейдер 5.
- Railway Truck. От предыдущего отличается отсутствием гибкости в настройках и тем, что вместо самого паттерна на графике отмечается точка входа с целевым уровнем. Railway Truck не фильтрует состояние рынка, может выделить рельсы и ночью во время флета, много ложных сигналов. Сигналы маркируются стрелками, они не перерисовываются со временем.
Все индикаторы такого типа ограничиваются оценкой конфигурации свечей, входящих в паттерн рельсы. Состояние рынка, соотношение потенциального тейк-профита и стоп-лосса не оценивается. Могут не учитываться и тени свечей – это серьезный недостаток.
Без ручной фильтрации показаний индикаторов не обойтись. Если брать в работу все сигналы такого типа, то win rate будет в лучшем случае на уровне 50%, при соотношении SL к ТР на уровне 1 к 1 этого недостаточно для заработка.
Заключение
Модель Рельсы – не самый сильный разворотный паттерн в Price Action, но это не мешает ему быть популярным. Внешне модель напоминает поглощение из классического свечного анализа, но требования к формации менее жесткие. Рельсы вполне могут приносить доход, если брать в работу не все паттерны подряд, а только те, по которым профит не ниже стопа и выполняются другие требования.
Что касается автоматизации работы по рельсам, то это не лучшая идея. Показания соответствующих индикаторов приходится фильтровать вручную, а значит и с автоматической торговлей возникнут проблемы.
