Гармонические паттерны принципиально отличаются от других типов паттернов. В моделях этого типа все построено на соотношениях Фибоначчи между отдельными элементами фигур. Это дает четкие правила для идентификации таких конструкций, сомнениям нет места – паттерн либо есть, либо его нет. В обзоре остановимся на самых ходовых гармонических фигурах и рассмотрим ключевые соотношения между их элементами.
- Что такое гармонические паттерны в трейдинге
- Пятиточечные гармонические паттерны — ТОП-9
- Прочие гармонические модели
- Рекомендации по работе с гармоническими фигурами
Что такое гармонические паттерны в трейдинге
Модели этого типа называются гармоническими из-за того, что они выглядят как строгая, известная заранее последовательность движений. Диапазон, в котором начинается и завершается каждое движение известен заранее, и определяется с помощью соотношений Фибоначчи.
В целом, гармонические модели можно назвать продуктом коллективного разума, над пополнением базы паттернов работало множество трейдеров. Основы этого направления заложил Гарольд Гартли, изложив свои соображения в книге «Прибыль на фондовом рынке». Он сформулировал теорию и описал первые 5-точечные конструкции.
Позже в этом направлении работали Ларри Песавенто, Скотт Карни и другие трейдеры. Наибольший вклад внес Скотт Карни, он выделил такие паттерны как Акула, Краб и Летучая мышь.
К началу 21 века перечень гармонических паттернов насчитывает более 10 моделей. Внешне большая часть из них похожа друга на друга и выглядит как расположенные рядом треугольники (крылья бабочки, летучей мыши или клешни краба). Отличаются только ключевые соотношения Фибоначчи.
Пятиточечные гармонические паттерны — ТОП-9
Самая обширная подгруппа среди гармонических фигур. Сюда входит модель бабочка, летучая мышь и ее вариации, краб и глубоководный краб, акула, 5-0, cypher.
Паттерн Гартли
Один из первых известных трейдерам гармонических паттернов. Ключевые соотношения на примере медвежьей модели Гартли:
- XA – нисходящее движение.
- АВ – происходит коррекция, ее глубина примерно равна 61,8%.
- BC – предыдущий Low не обновляется, волна ВС составляет от 38,2% до 88,6% от длины волны АВ.
- CD – при последующей попытке роста обновляется High B, положение D можно определить, используя Фибо соотношения 113% — 161,8%. Именно в этом диапазоне будет находиться пик бычьей волны CD.
- Еще одна проверка – глубина коррекции, если рассматривать как откат все движение AD, оно не должно превышать 78,6% первой волны.
Для бычьего паттерна соотношения остаются теми же, но логика меняется зеркально. При отработке после формирования т. D начинается уверенный рост, обновляющий противоположные экстремумы фигуры.
Бабочка
Меняются только соотношения между точками, но форма модели не меняется. Это по-прежнему два треугольника, внешне похожих на крылья бабочки. В отличие от модели Гартли здесь обновляется экстремум точки Х.
Основные соотношения на примере медвежьего паттерна:
- XA – базовая волна, направлена вниз.
- АВ – коррекция, длится до уровня 78,6% от волны ХА.
- BC – ограниченная по времени попытка продолжения нисходящего движения. Завершается в диапазоне от 38,2% до 88,6% от АВ.
- CD – бычье движение, при котором происходит прорыв сопротивления, построенного через точку Х. Положение т. D определяется как 1,27 – 1,41 от длины базовой волны.
Бычий паттерн формируется по той же логике, но правила меняются зеркально. Базовое движение направлено уже вверх, а не вниз.
Летучая мышь
От бабочки отличается конфигурацией крыльев, они более компактные, внешний вид конструкции принципиально не меняется.
Ключевые соотношения паттерна Летучая мышь (медвежья модель):
- XA – первое движение, направлено вниз.
- В рамках коррекции получаем отрезок АВ, его формирование завершается в диапазоне 38,2% — 50,0% от АВ.
- Попытка продолжения нисходящего движения не приводит к пробою поддержки в т. А, это очень важно, уровень не должен пробиваться. В рамках отрезка ВС т. С появляется в диапазоне 38,2% — 88,6% от длины АВ.
- Волна CD продолжает попытку роста, но максимум т. Х не обновляется. Вершина D появляется в районе 88,6% от ХА.
Иногда отработка бывает не мгновенной и после формирования точки D график какое-то время стагнирует. Но в подавляющем большинстве случаев реакция на фигуру все же есть.
Альтернативная летучая мышь
От предыдущего паттерна отличается более узкими и вытянутыми крыльями. Еще одна особенность – время формирования, как правило, альтернативная летучая мышь формируется в более сжатые временные промежутки.
Соотношения альтернативной летучей мыши на примере бычьей модели:
- XA – первое движение бычье.
- АВ – неглубокая коррекция, цена не должна глубоко уходить под уровень коррекции 38,2%.
- BC – слабая попытка роста, завершается в диапазоне 38,2% — 88,6% от АВ.
- Отрезок CD завершает формирование правого крыла. Экстремум D обязательно должен находиться ниже экстремума X. Ориентировочное положение – уровень 113% от длины отрезка XA. Также положение т. D можно рассчитать через отрезок ВС, волна CD должна быть в 2 – 3,618 раза длиннее по сравнению с участком BC.
В рамках этого паттерна чаще встречаются импульсы. Чаще всего они появляются на первом и последнем движениях. Именно за счет этого ускорения летучая мышь получает более длинные крылья.
Краб
Если в предыдущих паттернах левый и правые сегменты обозначали крылья бабочки или летучей мыши, то в модели краб речь идет о левой и правой клешне. Это лишь номинальное отличие, внешне получаем ту же 5-точечную конструкцию.
Особенности паттерна на примере бычьего краба:
- ХА – первое движение, формирующее левую клешню, направлено вверх.
- В рамках АВ получаем откат глубиной 38,2% — 88,6%.
- Последующий рост не обновляет High в точке А. Волна ВС завершается на уровне 38,2% — 88,6% от предыдущего отрезка.
- Правая клешня завершается масштабным снижением. Положение т. D рассчитывается относительно первой волны – 1,618 от ХА и отрезка ВС 261,8% — 361,8% от этого движения.
В случае с медвежьей конструкцией фигура выглядит как краб, высоко поднявший левую клешню. Соотношения и логика формирования паттерна изменяется зеркально.
Краб универсален, отрабатывает практически всегда, даже если сформировался при движении в горизонтальном канале.
Вам будет интересно почитать
Глубоководный краб
Ключевое отличие от предыдущего варианта – положение точки В. Происходит более глубокая коррекция, это и отличается глубоководного краба от обычного. Частота формирования обоих вариантов фигур сопоставима.
Ключевые соотношения бычьего глубоководного краба:
- Первый отрезок (ХА) направлен вверх.
- Обязательна глубокая коррекция, точка В формируется на уровне 88,6% от ХА.
- Восстановление оказывается слабым, быки неспособны приблизиться к сопротивлению, построенному через точку А. Отрезок ВС завершается в диапазоне 38,2% — 88,6% от АВ.
- Правая клешня краба формируется по той же логике, что у обычного паттерна. Конец отрезка CD находится на уровне 161,8% от стартовой волны и 200% — 361,8% от ВС.
Акула
Одна из свежих моделей, Скотт Карни описал правила формирования паттерна Shark в начале десятых годов. Ключевая особенность фигуры – то, что завершающая точка может как остаться в диапазоне акулы, так и выйти за его пределы.
Соотношения медвежьей Акулы:
- Первое движение направлено вниз, так формируется волна ХА.
- Существенно отличие от предыдущих моделей – отсутствие требования по глубине коррекции при формировании отрезка АВ. Главное, чтобы он не выходил за пределы диапазона ХА. Практика показывает, что чаще всего точка В появляется в диапазоне 38,2% — 88,6% от ХА, но жестких ограничений нет.
- Волна ВС должна обновить Low точки А, положение т. С определяется как 113% — 161,8% от АВ.
- Завершающая точка паттерна находится в диапазоне 88,6% — 113% от ХА и 161,8% — 224% от длины отрезка ВС.
Cypher
Паттерн Cypher описан Дарреном Оглсби и принципиально не отличается от предыдущих фигур. Здесь также используются соотношения Фибоначчи для оценки отдельных компонентов модели.
Соотношения бычьего Cypher:
- Первое движение бычье.
- При коррекции точка В попадает в диапазон 38,2% — 61,8% от ХА.
- Продолжение роста позволяет обновить максимум т. А. Положение т. С определяется как 113% — 141% от АВ.
- Завершающая точка остается в пределах диапазона паттерна. Т. D находится в районе уровня 78,6% от ХА и 127,2% — 200% от ВС.
Принципиальных отличий от других гармонических моделей нет.
Паттерн 5-0
Еще одна модель, описанная Скоттом Карни. Если сравнивать ее с предыдущими, то в глаза бросается короткая завершающая волна. Из-за этой особенности фигуру 5-0 невозможно спутать, ни с бабочками, ни с крабами, ни с летучими мышами.
Соотношения бычьего паттерна 5-0:
- Первая волна бычья. Перед отрезком ХА должно быть явно выраженное медвежье движение. Начало паттерна напоминает латинскую V.
- Экстремум В выходит за пределы диапазона, ограниченного отрезком ХА. Длина волны АВ должна составлять 113% — 161,8% от ХА.
- На следующей волне обновляется максимум т. А. Положение т. С можно рассчитать, как 161,8% — 224% от длины отрезка АВ.
- Паттерн завершается ограниченной нисходящей коррекцией. Волна CD завершается в центральной зоне отрезка ВС.
Прочие гармонические модели
В эту группу вошли гармонические фигуры, отличающиеся от стандартной 5-точечной структуры. Их меньше, но в будущем, по мере открытия новых гармонических моделей, этот список может расшириться.
AB = CD
Простейший паттерн, выглядит как движение, состоящее из трех волн. Первое движение должно быть равным последнему.
Основные соотношения на примере медвежьего АВ = CD:
- Первый отрезок бычий.
- Затем начинается ограниченная нисходящая коррекция, ее глубина находится в диапазоне 38,2% — 88,6%.
- На третьем движении график растет, третья волна параллельно первой, также они равны по величине.
Паттерн AB = CD иногда проявляется в составе других графических моделей. Например, эта фигура может быть компонентом паттерна флаг. По схеме АВ = CD может реализовываться коррекция в паттерне флаг.
Есть и альтернативная версия этого паттерна. В ней завершающая волна может быть более длинной, достигая длины до 161,8% от АВ.
Three Drives (три движения)
Модель три движения напоминает трех индейцев Линды Рашке и другие обычные графические паттерны. Состоит из 5 движений, но по сравнению с другими паттернами здесь намного менее жесткие соотношения.
Так, медвежья модель выглядит как серия последовательно повышающихся максимумов. При оценке паттерна учитывается только положение этих экстремумов. Второй максимум должен быть на расстоянии 127% — 161,8% от первого, третий – на таком же расстоянии, но уже относительно второго High.
Общие рекомендации по работе с гармоническими фигурами
Гармонические паттерны практически не дают осечек, если оценивать их эффективность на истории. Проблемы начинаются при их использовании в режиме реального времени. Основная сложность – определение момента, когда завершится формирование последней точки паттерна. Также есть нюансы в вопросе фиксации прибыли.
Несмотря на четкие соотношения всегда есть некий допуск. Например, в паттерне Гартли последняя точка должна находиться на уровне 78,6% от первого движения. Но это идеальный сценарий, в реальности вы столкнетесь с тем, что соотношения регулярно будут нарушаться. Даже если указан не диапазон, а один уровень в реальности положение последней точки может существенно варьироваться.
Эту проблему можно решить 2 способами:
- Входить в рынок, ориентируясь только на теоретическое положение последней точки паттерна. Для страховки придется устанавливать солидный стоп.
- Использовать паттерн лишь как ориентир. Когда график приближается к зоне, в которой возможен разворот, трейдер ищет дополнительные подтверждающие сигналы. Это может быть разворотный паттерн на младшем таймфрейме, индикаторы. Например, в паттерне Three Drives сильным подтверждающим сигналом может быть дивергенция/конвергенция.
В примере выше видно, что положение конечной точки невозможно определить точно. Паттерн отработал, но даже на Н1 зона, в которой мог формироваться сигнал в Sell составляла порядка 30 пунктов.
Здесь можно было использовать простейший фильтр в виде полос Боллинджера и базового свечного анализа:
- При подходе к зонам, в которых возможно появление точки входа на продажу график выходит за верхнюю границу Bollinger Bands.
- Когда график подходит ко второй целевой зоне получаем свечу с крупной тенью сверху. Затем получаем подтверждающую медвежью свечу. Это позволяет открыть сделку в Sell.
При оценке целевых уровней можно ориентироваться на высоту паттерна. Один из вариантов действий:
- На уровнях 38,2% — 61,8% нужно как минимум переводить сделку в безубыток.
- При достижении противоположной границы паттерна можно закрывать часть объема, по остатку использовать трейлинг-стоп и следить за поведением графика на исторических уровнях.
Заключение
Гармонические паттерны неплохо себя зарекомендовали, но их все же не стоит рассматривать как готовую стратегию. Несмотря на четкие соотношения положение конечной точки может меняться, это создает неудобства.
Если решите использовать эти фигуры в торговле, то обязательно используйте дополнительные фильтры. Базовая конфигурация паттерна – ориентир, показывающий, где может появиться сигнал, но для определения положения точки входа используйте дополнительные правила.
