Паттерн Чашка с ручкой – надежная модель для трендовой торговли

паттерн чашка с ручкой как торговать

 

Фигура Чашка с ручкой (cup & handle) относится к моделям продолжения тренда. Впервые начала использоваться в торговле в 80-х годах прошлого века, а в 1988 г. была детально описана в книге «Как зарабатывать деньги на акциях». Изначально паттерн использовался на фондовом рынке, но позже стал применяться и на Форекс, на криптовалютных парах и прочих активах он также работает. В обзоре подробнее разберем логику формирования cup & handle и поговорим об эффективности паттерна чашка с ручкой на современных рынках.

основано
2007
депозит
от $100
инвестиции
Акции, ПАММ, IPO, ДУ
кредитное плечо
до 1:500
bonus
до 2000$
demo
 
mobile
 
регулятор
CySEC, ESMA

9,9

 
 
основано
1998
депозит
от $1
инвестиции
ПАММ, Fix Contracts
кредитное плечо
до 1:3000
bonus
15-30%
demo
 
mobile
 
регулятор
FSA, TFC

9,6

 
 
основано
2009
депозит
от $10
инвестиции
Copy FX, RAMM
кредитное плечо
до 1:2000
bonus
до 120%
demo
 
mobile
 
регулятор
ISFC, CySEC

9,5

 
 
4
основано
2007
депозит
от 1$
инвестиции
ПАММ, RAMM, БО
кредитное плечо
до 1:1000
bonus
до 100%
demo
 
mobile
 
регулятор
BVI FSC

9,3

 
 

 

Логика формирования паттерна Чашка с ручкой

В 1988 г. принципы формирования этой модели описал Уильям Дж. О’Нил. В книге «Как зарабатывать деньги на акциях» он приводил примеры и описывал правила торговли конструкции. Также теория и практика работы с паттерном cup & handle описывалась в Investor’s Business Daily.

Паттерн Чашка с ручкой формируется по следующей логике:

  • на восходящем движении быки не могут продавить очередной уровень сопротивления, начинается коррекция. Нежелательно, чтобы во время отката были импульсы, должно наблюдаться умеренное нисходящее движение;
  • по базовым правилам основание чашки должно формироваться в районе уровней коррекции 38,2%-50,0%. В модифицированных моделях допускается более глубокий откат вплоть до 70-80%. При глубокой коррекции после входа в рынок позиция при первой возможности переводится в безубыток, ниже вероятность продолжения тренда, лучше подстраховаться;
  • при формировании ручки коррекция должна быть не глубже 50% от размера основной части чашки.

 

При отработке cup & handle происходит пробой уровня сопротивления импульсом. Затем следует откат, тестирования пробитого уровня и развития восходящего движения.

При формировании паттерна чашка с ручкой есть ряд допусков:

  • 1-я и 2-я точки (максимумы чашки) могут находиться не на одном уровне. Если при формировании первой точки паттерна образована длинная тень, то вместо уровня можно построить зону. Вторая точка может формироваться при касании границы этого ценового диапазона;
  • допускаются импульсные движения при формировании тела чашки и ручки. Для повышения надежности снижается лот при заключении сделки.
паттерн чашка с ручкой
паттерн чашка с ручкой

Выше показан пример формирования бычьего паттерна чашки с ручкой на графике акций Лента. Пока что модель соответствует всем требованиям, есть вероятность, что в ближайшие недели состоится его отработка и бумаги компании начнут дорожать.

 

Обратите внимание на сроки формирования фигуры Чашка с ручкой. О’Нил говорил, что на формирование конструкций этого типа уходит от одного месяца до года. В случае с Лентой старт формирования паттерна пришелся на конец июля, а отработка состоится, вероятнее всего, в ноябре-декабре. На образование cup & handle на дневном таймфрейме уже ушло порядка 3 месяцев и до сих пор нет отработки.

 

Модели этого типа появляются и на внутридневных временных интервалах. Даже на Н1 можно находить эти формации, они также отрабатывают, но надежность ниже по сравнению со старшими таймфреймами.

чашка с ручкой фигура на форекс

 

На Н1-Н2 формирование ЧсР занимает порядка 2-3 недель, но на таких временных интервалах идеальные паттерны появляются очень редко. Сама модель часто оказывается деформированной, без явно выраженного основания с видимыми перекосами стен чашки. Могут не выполняться требования по объемам.

Такие модели можно торговать, но желательно понизить риск. Вероятность отработки ниже по сравнению со старшими таймфреймами.

Рекомендую прочитать также:
Живой график для бинарных опционов и форекса
Живой график для бинарных опционов и форекс – особенности, настройки и функционал
  Живой график от Trading View для бинарных опционов и форекс– идеальное решение для ситуаций, когда нет возможности пользоваться основным […]

 

Перевернутая Чашка с ручкой

Этот паттерн не использовался автором обычной чашки с ручкой, был добавлен позже, когда модель мигрировала с фондового рынка на Форекс и стал применяться в торговле повсеместно. По сравнению с обычной бычьей Чашкой с ручкой перевернутая ЧсР встречается гораздо реже.

 

Правила формирования зеркальные по отношению к бычьей модели. То есть нужен уверенный нисходящий тренд, плавная восходящая коррекция, неудачная попытка продолжить медвежий тренд и пробой поддержки после формирования ручки.

Эта модель продолжения тренда используется в основном на Форекс, криптовалютном рынке и при работе с CFD на инструменты товарного рынка. При работе с акциями и биржевыми индексами перевернутая ЧсР практически не применяется.

 

перевернутая чашка с ручкой фигура на форекс
перевернутая чашка с ручкой

 

 

Как торговать Чашку с ручкой?

Началом отработки паттерна Чашка с ручкой считается момент, когда график пробивает сопротивление и закрепляется за ним.

В зависимости от стиля торговли возможны точки входа двух типов:

  • отложенным ордером Buy Stop (Sell Stop для перевернутой ЧсР). Метод хорош тем, что трейдер гарантированно будет в рынке при продолжении тренда. Отложенный ордер выставляется на несколько пунктов за экстремумом, а стоп-лосс – под уровень ручки. Недостаток подхода в том, что если паттерн не отработает и не будет подтверждения пробоя, то трейдер все равно получит убыток;
    вход отложенным ордером Buy Stop (чашка с ручкой)
  • по рынку после ретеста пробитого сопротивления. После пробоя нужно дождаться отката к пробитому уровню и после ретеста открывать сделку. В роли дополнительных фильтров используются свечные паттерны. Это более консервативная схема торговли, при резких движениях после отработки ЧсР точка входа этого типа не формируется. Ниже показан пример отработки ЧсР на акциях NIO Inc., после ретеста пробитого сопротивления сформирован пин бар, что усиливает паттерн Чашка с ручкой.
    вход по рынку после ретеста пробитого сопротивления (чашка с ручкой)

 

Тейк-профит всегда равен высоте чашки. Измеряется расстояние в пунктах от ее максимума до основания и затем оно откладывается от точки пробоя в направлении тренда.

Отработка должна быть уверенной. Если после пробоя уровня ЧсР график движется в коридоре, сделки лучше закрыть вручную или хотя бы перенести стоп в безубыток.

Также при входе в рынок рекомендуется оценивать соотношение стопа и тейк-профита. Если риск превышает потенциальный заработок, целесообразность торговли под вопросом.

Рекомендую прочитать также:
Свеча Доджи в трейдинге — обзор
  Обычно свечные модели подразумевают какие-либо направление движения. Это может быть разворот или же, наоборот, предпосылка к продолжению прежнего направления. […]

 

Рекомендации по работе от автора ЧсР, автоматизация поиска паттернов

О’Нил отмечал, что лучше отрабатывают паттерны чашка с ручкой, в которых:

  • дно по форме ближе к U-образной форме с явно выраженным дном. Чашка должна быть устойчивой, модели, напоминающие латинскую V, также отрабатывают, но вероятность устойчивого продолжения тренда ниже;
  • ручка должна быть небольшой и по продолжительности формирования, и по глубине коррекции;
  • при формировании первой половины чашки объем должен снижаться, на основании объем должен быть ниже среднего. Рост этого индикатора должен происходить при формировании второй половины паттерны и пробое сопротивления. На Форексе можно использовать тиковые объемы, на фондовом рынке можно работать с реальными данными;
  • срок формирования ручки в несколько раз меньше по сравнению с образованием чашки;
  • пробой сопротивления cup & handle происходит на импульсе с увеличением объемов при этом. Чем более глубокой оказалась коррекция при образовании ручки, тем более уверенным должен быть пробой уровня сопротивления.

 

Фигура технического анализа чашка с ручкой довольно проста. В ней нет сложных зависимостей, а те, что есть легко описываются соотношениями уровней Фибоначчи. Это обусловило появление нескольких индикаторов, автоматизирующих разметку графика и выявление ЧсР и перевернутой чашки с ручкой.

Пример такого индикатораPZ Cup & Handle. Этот инструмент доступен во встроенном маркете МТ4, есть демо-версия для тестирования в тестере торгового терминала.

 

В целом, разметка выполняется адекватно. При этом PZ Cup & Handle помечает стрелкой пробойную свечу и при тестировании автоматически собирает статистику по отработавшим паттернам. Помимо ЧсР он умеет определять и перевернутую ЧсР. По статистике можно судить об эффективности этой модели, результаты неплохие, например, за 9,5 месяцев в 2020 г. на нефти марки Brent отработало 5 из 6 паттернов.

 

индикатора PZ Cup & Handle для поиска паттерна чашка с ручкой

 

Полностью автоматизировать работу не получится, нужна ручная фильтрация сигналов. Индикатор неспособен забраковать конструкции, в которых не выполняются дополнительные условия по формированию чашки. В коде записаны лишь ключевые соотношения между элементами графической конструкции.

ложный определение паттерна чашка с ручкой

 

 

Заключение

Паттерн Чашка с ручкой – универсальный инструмент, работает без ограничений по рынкам и таймфреймам. Для повышения КПД фигуры желательно ограничиться только моделями, близкими к идеальным и не работать на малых временных интервалах. Формально ЧсР может формироваться и на М5-М15, но ценность таких фигур невелика.

Что касается автоматизации поиска ЧсР, то такие попытки уже предпринимались, есть соответствующие индикаторы. Но автоматизировать работу на 100% невозможно, индикаторы не умеют оценивать характер движения, плавность формирования чашки и ручки. Это – один из ключевых критериев при оценке качества ЧсР, без него невозможно оценить ложные паттерны от истинных. Так что с помощью индикаторов можно облегчить себе задачу, но советники на основе этих инструментов работать не будут.

 

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

"Занимайтесь любимым делом - только так можно стать богатым".

Подпишись на телеграм канал блога! - @internetboss_invest

Бесплатные торговые идеи, новые статьи сайта, важные новости из мира финансов и многое другое

Читайте также