Наверное каждый трейдер в своей деятельности когда-либо использовал или продолжает использовать соотношения фибоначчи. Об этих уровнях сказано столько, что освоить их применение можно в считанные минуты. Но есть и более продвинутые варианты, к которым относятся гармонические паттерны, в основе которых лежит комбинация движений с определёнными соотношениями между собой. Это очень интересный метод анализа, который изначально даже в некоторой степени опередил всеобщее распространение фибоуровней. Рассмотрим наиболее популярный паттерн бабочка Гартли.
Описание бабочки Гартли
Бабочка Гартли – классический гармонический паттерн, который предполагает разворот рынка, то есть смену тенденции. Он строится на определённой формы движение из 4-х составляющих частей. Они достаточно легко идентифицируются, имеют строгие правила и вообще во многом похожи на волновую теорию, где всё происходит в рамках закономерностей. Своё название модель получила в силу специфической формы, которая действительно напоминает крылья бабочки, особенно, если искать эти паттерны с помощью специальных индикаторов. В этом случае область графика закрашивается и действительно видно схожесть с насекомым.
Интересные факты. Паттерн был разработан почти 100 лет назад, в те времена никаких продвинутых средств анализа не было, а были лишь котировки на бумаге и воображение аналитиков. В 1935 году Гарольд Гартли предложил унификацию одной формы, которая строится на выверенных практическим путём соотношениях.
Любопытным является тот факт, что он сумел распознать эти закономерности, ведь анализировать и считать было не так просто, приходилось всё делать вручную. Итогом его работы стала книга “Прибыль на рынке акций”. Форекс в то время попросту ещё не существовал, так что все модели рассматривались на самом популярном секторе биржи – фондовом. Но, как и все средства технического анализа, всё то, что работает на одном разделе, будет работать и на другом, так как объектом изучения является цена и её движение.
Структура бабочки Гартли
Теперь рассмотрим как же она формируется. Итак, всего есть четыре движения, которые и образуют нужную нам форму. Их принято обозначать через буквы, то есть паттерн начинается с буквы X, и далее следуют A, B, C, D. То есть отрезки (волны) будут называться XA, AB, BC, CD. Для них характерны следующие соотношения:
- Волна АВ откатывается на уровень 61,8% от волны ХА. Это стандартная величина, неизменная. Уровень 61,8% является очень важным среди фибоуровней.
- Волна ВС откатывается на диапазон уровней от 38,2% до 88,6% от волны АВ.
- Волна CD возобновляет движение в направлении, заданном волной АВ и достигает отметки 78,6% от волны ХА.
Стоит отметить такой важный факт – не смотря на допущения в ретрейсментах, действительно хорошим паттерном считается тот, у которого в составе есть следующее соотношение, которое, кстати, само по себе является паттерном: AB=CD. В этом случае получается идеальный зигзаг, такой паттерн бабочка Гартли можно считать идеальной для торговли. Но есть один нюанс – рынок форекс очень маржинальный, некоторые движения могут и пробивать нужные уровни, отсюда и появляются такие допуски. Для того, чтобы сформировать ровный AB=CD, нужно спокойно двигаться, а это не свойственно валютным парам. Поэтому просто ориентируемся на самое важное соотношение 78,6%, а всё остальное в принципе может искажаться.
Связь с теорией Эллиотта
Бабочка Гартли прекрасно укладывается в состав движения в рамках теории Эллиотта. Если рассмотреть общие черты, то увидим следующие схожие параметры:
- Самое первое движение является движущей волной импульса, оно самое большое в модели.
- Далее следует коррекция в три движения – классический зигзаг, причём у него ещё и оба колена равны между собой.
- Откат достаточно глубокий, что очень характерно для второй волны. Всё-таки ретрейсмент в 78,6% уже относится к глубоким коррекциям, и встречается достаточно часто.
- Сам ретрейсмент не является классическим в списке фибоначчи, но стоит совсем близко к таковому 76,4%
В связи со всем этим получается, что хорошие и сильные движения после формирования бабочки Гартли могут быть третьей волной в импульсе, той самой, за которой охотятся все волновики. Ещё достаточно часто можно увидеть этот паттерн в волатильных консолидациях, и отработка происходит очень резко в силу того, что в таких колебаниях цена движется динамично, постоянно меняя направление. В этом случае всё тоже может укладываться в волновые разметки, но выявлять структуру сложной коррекции очень непросто, поэтому практического смысла, в общем-то, и не имеет. Важен сам факт движения в нужном направлении, а при использовании автоматизированного поиска паттерна и проверки текущей ситуации на соответствие критериям модели, всё значительно упрощается и трейдеру остаётся только открыть сделку.
Бабочка Гартли и индикатор ZUP
Есть универсальное решение, которое может во многом облегчить процесс поиска гармонических паттернов. Речь идёт об индикаторе ZUP, который построен на базе очень известного индикатора zigzag.
Простейший на первый взгляд алгоритм просто соединяет экстремумы линией, что довольно удобно для тех, кто размечает волны на графике. А вот сам индикатор ZUP обладает всем функционалом для того, чтобы определять паттерны.
Вообще, его разрабатывали очень много лет, постоянно улучшая и дополняя разными возможностями. Единственный относительный минус для новичка – это огромное количество параметров настройки, в которых разобраться очень непросто. В этом случае проще будет вообще ничего не трогать, а просто пользоваться тем, что предлагается по умолчанию, этого будет достаточно.
Итак, что делает индикатор ZUP:
- Размечает все движения по тому же принципу, что и индикатор zigzag. У нас отмечаются все экстремумы, которые соответствуют некоторым параметрам, например, расстоянию между ними как по цене, так и по времени. Слишком близкие экстремумы одного типа просто будут объединены в один.
- Добавляет соотношения между движениями, опознанными в предыдущем пункте. Это очень удобная функция, которая, можно сказать, заменяет постоянное наложение уровней фибоначчи, а также позволяет видеть текущее соотношение. Важные уровни отмечаются жёлтым цветом, то есть числа соотношения обычного и из списка отличаются визуально.
- Определение соотношений позволяет сопоставлять данные с тем, что есть в записях индикатора о гармонических паттернах. Если текущая ситуация на рынке складывается как надо, то алгоритм выдаст оповещение – на экране возникнет область, закрашенная синим цветом, которая и будет бабочкой.
- Помимо самой бабочки также будет отображена рамка красного цвета, которая скажет о том, сколько времени есть для формирования паттерна, а также отметит уровни, которые будут являться возможной конечной точкой в движении. То есть по сути это будет окончание паттерна, где следует входить в сделку.
- Красной пунктирной линией отображается цель движения в рамках отработки модели бабочка Гартли, да и прочих тоже.
Бабочка Гартли и индикатор ZUP – отличная комбинация, которая позволит быстро и легко определять этот важный паттерн на рынке. А, учитывая, что модель одинаково эффективна на любых инструментах, можно просто наложить индикатор ZUP на все графики и оставить работать. Как появится что-то интересное – он тут же сообщит. То есть трейдеру остаётся только наблюдать и всё. Также в верхней части графической области появится информация о модели, то есть название.
Вам будет интересно почитать
Главное преимущество бабочки Гартли
Можно много и долго рассуждать о сильных сторонах того или иного метода торговли, но суть практически всегда сводится к следующему:
- Какое время занимает работа по сигналу.
- Какой стоп нужно ставить и критерии поломки модели.
- Каков итоговый профитный фактор, то есть как соотносятся тейк и стоп.
И вот здесь становится очевидным несомненное преимущество грамонической модели Гартли, да и всех остальных гармоников, в общем-то, тоже. Структура строится на соотношениях, а значит у нас есть конкретные числа. Конечно, бабочки не строятся пункт в пункт и в районе, где должен произойти разворот цена может и выскакивать на некоторое расстояние дальше уровня 78,6%. Но погрешность совсем мала по сравнению с тем, что предполагается в большинстве прочих торговых моделей.
По этой причине у нас стоп совсем небольшой – при дальнейшем движении цены будет происходить поломка модели и можно фиксировать небольшой убыток. С другой стороны, цена практически всегда реагирует на этот уровень, поэтому небольшого локального отката можно ждать в 90% случаев. А это позволит поставить безубыток или же зафиксировать такую часть прибыли, что она покроет стоп, выставленный за экстремум.
Заключение
Паттерн бабочка Гартли для многих является совершенно непонятной волновой комбинацией, в которой не прослеживается логика. Однако, за почти 100 лет своего существования она доказала работоспособность, дала возможность получить профит тысячи раз. Гармонические паттерны многочисленны, но именно Гартли является самой надёжной структурой, во многом из-за точного соотношения и ключевого уровня 78,6%. Почти все остальные модели имеют значительные допуски, что приводит иногда к слишком ранним входам и пережиданием в минусе, а то и в убытке. Использование индикатора zup значительно упрощает работу, так что имеет смысл взять на вооружение такой вариант.
