Это разворотная модель с практически 100%-ной отработкой. Паттерн складной метр всегда завершается либо разворотом рынка, либо коррекцией, либо переходом в фазу накопления. Этого достаточно для того, чтобы как минимум перевести стоп в безубыток и сделать открытые позиции безрисковыми. Складной метр часто формируется в момент окончания сильных трендов, в эти моменты нужно быть наготове и брать в работу все разворотные сигналы.
Внешний вид и логика паттерна «Складной метр»
Физический смысл этой конструкции можно описать как разворот после ускоряющегося роста/падения. Паттерн можно условно разделить на 3 части:
- Умеренный рост/падение. Начинается зарождение тренда, направленное движение сопровождается откатами. Это стандартное трендовое движение, на бычьем рынке максимумы и минимумы последовательно растут, на медвежьем – понижаются.
- Ускорение движения. В средней фазе складного метра тренд усиливается, коррекции возможны, но они незначительны, глубоких затяжных откатов, переходящих во флет, нет. В идеальных паттернах вторая фаза начинается с импульса – это верный признак того, что движение ускоряется.
- На завершающей стадии рост/падение ускоряется, движение становится практически отвесным. В идеале движение идет без откатов и насчитывает 5-10 полнотелых свечей одного цвета, после этого импульс истощается. Это самая короткая фаза формирования паттерна, после нее рынок может развернуться, перейти в глубокую коррекцию или войти в горизонтальный диапазон.
[adsp-pro-2]
При формировании складного метра обращайте внимание на углы между трендовыми линиями. Они не должны совпадать на 100%, но желательно, чтобы между ними не было кратной разницы. Еще одно требование – постепенное сокращение сроков формирования каждой новой фазы. В примере ниже первая стадия длилась 120 свечей, вторая – 86 свечей, а последняя – 63 свечи.
Отработка складного метра начинается в момент, когда график пробивает третью трендовую линию. В этот момент формируется точка входа.
Количество фаз ограничено тремя только в классической версии паттерна. Можно использовать ту же логику при работе с 4, 5 и большим количеством фаз. Принцип торговли остается тем же – ждем пока движение ускорится до предела и выдохнется.
Удобно то, что паттерн складной метр не застигнет вас врасплох. Формирование этой модели явно видимо уже на второй фазе.
Правила торговли «Складного метра»
Вход в рынок выполняется после пробоя третьей трендовой линии, соответствующей фазе наибольшего роста/падения актива. Классический стиль работы на пробой трендовой линии (пробой + ретест и вход после ретеста) работает плохо из-за того, что третья линия тренда имеет слишком большой уклон. После пробоя есть откат, но его недостаточно для полноценного ретеста пробитой поддержки/сопротивления.
Открывать сделку можно несколькими способами:
- Непосредственно в момент пробоя – максимальный риск, но лучшее соотношение стопа и потенциальной прибыли.
- Стоповым отложенным ордером, расположенным под трендовой линией №1. С точки зрения риска практически то же, что и предыдущий способ, но ордер гарантированно исполнится даже если терминал будет отключен.
- По рынку после закрытия пробойной свечи. Размер стопа зависит от конфигурации пробойной свечи.
- Стоповым отложенным приказом, расположенным под High/Low пробойной свечи. Наиболее консервативный подход, если пробой произошел импульсной полнотелой свечой, то стоп будет большим. Также стоп увеличится, если у пробойной свечи будут длинные тени.
Что касается целей, то первая цель – первая трендовая линия. Здесь нужно закрыть как минимум половину объема, а по остатку перенести стоп-лосс на уровень входа в рынок и использовать ручной либо автоматический трейлинг-стоп. Можно фиксировать профит частями по 25% на трендовых линиях №1 и №2. Логика сохраняется независимо от таймфрейма и инструмента, на котором сформировался паттерн.
Закрепление под трендовой линией №1 указывает на смену тренда. Если часть объема еще остается в рынке, не торопитесь закрывать его. При смене направления движения рынка график может достичь основания предыдущего тренда.
При ретесте уровня стоп переносится в безубыток и часть объема закрывается. Это страховка, неизвестно как поведет себя график после ретеста пробитого сопротивления или поддержки.
Конструкции этого типа относятся к разворотным, но нет гарантий, что после пробоя трендовой линии №1 состоится полноценный разворот. Высока вероятность коррекции и продолжения тренда или начала флета. Поэтому частичная фиксация профита и перевод остатка в безубыток – обязательное условие при работе по складному метру.
При работе по складному метру критически важен характер пробоя трендовой линии №3. Если пробой происходит слишком сильным движением и график на одной свече пробивает линии 3 и 2, то стоп окажется слишком большим. При невыгодном соотношении стопа и тейк-профита сигнал лучше проигнорировать.
Сработавшие стопы также будут, это норма. Но есть брать в работу все складные метры, то депозит будет расти.
Автоматизация разметки графика
Автоматизировать поиск этого паттерна довольно сложно так как работа ведется с трендовыми линиями, а процесс их построения не лишен субъективизма. Но такие попытки предпринимались, для МетаТрейдера 4 создан платный индикатор Folding meter 4 Trend Lines, он основан на нескольких стандартных зигзагах.
При разметке графика индикатор строит ценовой канал – это основа для дальнейшей работы. Затем он пытается спрогнозировать варианты формирования складного метра с учетом ожидающегося ускорения роста/падения котировок (эти линии обозначаются пунктиром). Также Folding meter 4 Trend Lines можно использовать для автоматического построения каналов, выделения треугольников, клиньев и других фигур графического анализа.
Через настройки можно менять параметры четырех зигзагов, использованных для построения трендовых линий. Прочие пункты настроек скорее косметические и отвечают лишь за толщину линий, отступ маркеров от свечей и прочие нюансы.
Что касается качества разметки, то она уступает ручной работе. Часть паттернов индикатор не замечает, поэтому может использоваться лишь как вспомогательный элемент.
Заключение
Практически всегда после паттерна складной метр происходит если не разворот, то как минимум коррекция. Это значит, что в подавляющем большинстве случаев у трейдера будет возможность для перевода стопа в безубыток и фиксации части объема с прибылью. Паттерн предельно простой, так что задача трейдера сводится к максимально жесткой фильтрации паттернов и входе в рынок в нужный момент. Сравнительно низкую частоту сигналов по конструкциям этого типа можно компенсировать работой с несколькими инструментами одновременно.
