С появлением волновой теории в трейдинге прочно закрепилось понятие волны. Им обозначают направленное движение в одну сторону, у которого есть минимум и максимум. Далее это понятие стало использоваться в описании разных комбинаций движений, которые со временем сложились в описанные паттерны, которые имеют чёткую структуру, последовательность движений и экстремумов, а иногда и значений соотношений между этими волнами. Волны Вульфа как раз относятся к паттернам, которые проще всего описывать через волны и построения.
- Волны Вульфа — описание паттерна
- Свит-зона
- Как торговать волны Вульфа?
- Волны Вульфа в составе других паттернов
- Заключение
Волны Вульфа — описание паттерна
Волны Вульфа – комбинация движений цены, которая состоит из 6 элементов. Первые 5 являются основными, и если отвечают необходимым критериям, то далее происходит торговля в направлении 6-ой волны, которая по сути есть отработка паттерна. Данная волновая формация строится на нескольких базовых принципах, которые имеют значение в разных областях анализа:
- Волны Вульфа при формировании опираются на наклонные поддержки и сопротивления.
- Структура волн вполне подходит под описание волновой комбинации в коррекции, но при этом она настолько проста, что практически не требует понимания теории Эллиотта, то есть можно обойтись и без этих знаний, достаточно просто запомнить последовательность.
- Из графического раздела у нас используется канал.
В общем, для анализа и построений все необходимые инструменты – линии и каналы обычно представлены даже в экзотических торговых терминалах. Теперь перейдём непосредственно к самой структуре и разберёмся, как строить волны Вульфа. Схематично комбинация выглядит таким образом:
Как видно, есть некоторое сходство с паттерном “Голова и плечи”, однако отработка происходит в совершенно другом направлении. Если обратиться к волнам Эллиотта, то у нас получается следующее:
- Окончание импульса в точке 2, при этом точка 1 – последняя коррекция в этом импульсе.
- Точки 3,4 и 5 – простой зигзаг, то есть коррекция большего масштаба. Например, вся комбинация может быть волнами 3 и 4 в рамках более крупного импульса, в этом случае волна 6 будет продолжением тренда.
Чтобы было проще найти, а, вернее, опознать волны Вульфа на стадии формирования, следует рассматривать только те случаи, когда цена движется достаточно динамично и рисует быстрые развороты. То есть чётко видимая структура движений значительно упростит идентификацию. Если же экстремумы состоят из нескольких подходов к одному и то же уровню, как показано на примере ниже, то искать волны Вульфа будет достаточно сложно, при этом может пострадать графическое построение, примерно как с трендовыми линиями – нечёткий разворот оставляет неопределённость по поводу опорной точки.
В общем, торгуем только в том случае, когда всё ясно и хорошо видно. Теперь перейдём к самим точкам и правилам формирования. Они очень важны, так как бывают схожие ситуации, но при этом паттерном не являются:
- точка 1 является началом последней волны в тренде;
- точка 2 разворотная, после неё начинается откат в коррекцию;
- точка три находится дальше точки 1, то есть движение 2-3 крупнее движения 1-2;
- точка 4 находится ближе к точке 2, чем точка 1;
- точка 5 находится дальше точки 3, то есть это продолжение коррекции.
Эта простейшая схема описывает весь паттерн как для медвежьего, так и для бычьего варианта. В общем, у нас получается три экстремума – точки 1, 3 и 5, которые формируют основную конструкцию, по ним легко определяется сам паттерн. Из методов Price Action мы знаем, что линия, проведённая по экстремумам, служит хорошим ориентиром для движения цены, она очень часто выступает как поддержка или сопротивление.
Также получается и в случае с волнами Вульфа – указанные ранее точки нередко расположены на одной и той же линии. Однако, могут возникать и заскоки в точке 5, поэтому в данной методике вводится специальное понятие “свит-зона”, которая образует область допустимых значений. Она имеет строгий алгоритм построения, поэтому никакой путаницы возникнуть не должно.
Свит-зона
Итак, рассмотрим, как определить свит-зону. Для этого у нас должны иметься уже сформированные 4 первых точки. После того, как цена сделала разворот в 4 точке и началось движение в обратном направлении, проводим следующие построения:
- Проводим прямую линию, которая начинается в точки 1 и проходит через точку 3. Для этого годится простой инструмент из набора терминала – трендовая линия.
- После этого проводим канал, который проходит через точки 2, 3 и 4. То есть первая линия канала идёт через 2 и 4, а параллельная ей проходит через точку 3. Желательно изменить цвет канала, чтобы он отличался от цвета линии 1-3 и не путаться в линиях.
- После пересечения нашей линии и линии канал, проходящей через точку 3, получаем пространство условно треугольной формы, которое и есть наша свит-зона.
Обычно из этой зоны и происходит разворот. В какой конкретно точке, сказать сложно, так как бывает, что цена быстро отбивается от от границы и идёт в отработку волны 6. А бывает так, что она очень долго находится в свит-зоне и начинает отработку паттерна в самый неожиданный момент. Одно можно сказать точно – если время пребывания в свит-зоне начинает превышать примерно половину времени формирования всего паттерна, то вероятность успешной отработки значительно снижается. Также при неправильном определении паттерна, может получиться ситуация, что нужного пересечения линий не случается, в этом случае это либо немного другой паттерн, который мы рассмотрим далее, либо же вообще не волна Вульфа.
Как торговать волны Вульфа?
Теперь перейдём к практической части, а именно к торговле волн Вульфа. Заходить в рынок следует из свит-зоны. Конкретной точки входа нет, цена может развернуться в любой момент, поэтому разумно будет распределить свой рабочий лот по всему диапазону в виде отложенных ордеров.
То есть, например, через каждые 5 или 10 пунктов – тут всё зависит от масштаба и тайм фрейма, на котором она образовалась. Как правило, цена достигает канала, поэтому позицию можно начинать наращивать где-то с середины текущего диапазона свит-зоны. Поскольку движение 2-3-4, как уже было сказано, как правило простой зигзаг в коррекции, то канальная структура очень часто срабатывает именно так, то есть с касанием канала, после чего начинается разворот. Стоп, соответственно, выносим за пределы свит-зоны, с запасом.
Вам будет интересно почитать
Размер стопа также определяется самостоятельно, можно брать в качестве ориентира опять размер этой зоны в данный момент. Например, отступить от границы ещё на 50% диапазона. Цена редко когда в работающем паттерне уходит далеко, обычно это просто остаётся не очень большая тень свечи. Но движение вдоль границы может некоторое время продолжаться, после чего происходит резкий разворот и отработка. Если постоянно двигать стоп, то в итоге убыток может получиться значительным, поэтому действуем по одному из двух вариантов:
- Изначально определяем для себя максимально допустимый размер убытка, то есть тут нужно ориентироваться на манименеджмент и уже из него определять размер рабочего лота.
- Ориентируемся на продолжительность пребывания цены в свит-зоне. Если она превышает время половины паттерна, то тогда выходим из сделки, так как вероятен пробой.
Стоит отметить, что, чем крупнее период, тем точнее паттерн будет работать. Например, на пятиминутном графике может образовываться по 5 Вульфов за день, но только один или два отработают. Лучше уделить внимание более крупным.
Некоторые используют индикатор волны Вульфа, однако, это пока не совсем совершенная технология и действительно заслуживающих внимания технических решений пока нет. Связано это с тем, что трейдер многое определяет на глаз, потом проводит построения, в то время как индикатор волны Вульфа действует по алгоритму и может пропускать действительно рабочие ситуации и давать сигнал там, где волны совсем не соответствуют нужному виду. В общем, ручной метод гораздо эффективнее, тем более, что на крупных периодах они могут формироваться неделями.
Теперь Рассмотрим определение тейк профита по волнам Вульфа. Для потребуется провести одно совершенно простое построение, которое и даст нам ориентир. В установке стопа у нас была некоторая неопределённость, то есть стоп был как бы “плавающим”, что многим может показаться неудобным.
Но в фиксации прибыли у нас также есть неопределённость, которая это компенсирует, то есть тейк получается также плавающим. Чтобы получить ориентир, нужно провести линию, которая начинается в точке 1 и проходит через точку 4. Именно к этой линии и будет стремиться цена в рамках движения 6 волны Вульфа. И чем дольше это будет продолжаться, тем дальше будет цель и, как следствие, итоговый профит. Вообще, волны Вульфа прекрасно сочетаются с сеточными стратегиями, то есть с постепенным наращиванием позиции.
Волны Вульфа в составе других паттернов
Иногда волны Вульфа выглядят очень неорганично, то есть между собой сами волны могут отличаться в разы. Однако, как и в случае с неожиданно плохой отработкой идеальных паттернов, встречаются также и хорошие отработки “корявых”. В целом, нужно следить лишь за расстановкой ключевых точек, остальное не так и важно. Нередко такие далеко неидеальные паттерны появляются в составе других, более простых. Например, очень часто встречается комбинация, когда первая точка получается за уши притянутой, а вот остальные в совокупности образуют красивый и ровный паттерн “Флаг”. Рассмотрим на конкретном примере графика евродоллара:
Фиолетовый канал образует как раз паттерн флаг, причём очень ровный. В то же время, точка 1 совсем не такая, как обычно бывает в волнах Вульфа. Вместе с этим, видно, как прекрасно отработал этот паттерн, при этом свит-зона оказалась плоской, то есть её как бы и нет вовсе. В таких ситуациях можно торговать как сами волны Вульфа, так и другой образовавшийся паттерн, взяв от Вульфа только ориентир по тейку.
Заключение
Волна Вульфа – один из самых простых для торговли и в то же время эффективных паттернов. Он требует глубоких познаний в анализе, всё, что требуется от трейдера – следовать схеме построения. Расположение точек играет большую роль, поэтому перед торговлей разумно будет поискать паттерны на истории и провести все необходимые действия, чтобы увидеть, как всё это работает на практике. Со временем, буквально через 2-3 проторгованных паттерна, глаз сам начнёт определять структуры, которые подходят под описание, останется только уточнить, проведя линию и канал. Также стоит отметить, что паттерн появляется достаточно часто, а исходя из размера можно самому оценить профитный фактор, то есть во сколько раз потенциальная прибыль превышает стоп. И уже на основании этого принимать торговое решение.
