Торговая система Price Action – обзор ТОП-16 паттернов и рекомендации по торговле

Price Action торговая система

 

Прайс Экшен – в некоторой степени уникальная методика анализа рынка. Работать можно даже на чистом графике, все зависит от умения трейдера «читать» настрой толпы. Торговая система Price Action основана на наборе свечных паттернов и системе фильтров, если освоить эти инструменты, то вы получите практически вечную стратегию. РА гарантированно не выйдет из строя, например, из-за того, что «сломался» какой-нибудь индикатор.

основано
2007
депозит
от $100
инвестиции
Акции, ПАММ, IPO, ДУ
кредитное плечо
до 1:500
bonus
до 2000$
demo
 
mobile
 
регулятор
CySEC, ESMA

9,9

 
 
основано
1998
депозит
от $1
инвестиции
ПАММ, Fix Contracts
кредитное плечо
до 1:3000
bonus
15-30%
demo
 
mobile
 
регулятор
FSA, TFC

9,6

 
 
основано
2009
депозит
от $10
инвестиции
Copy FX, RAMM
кредитное плечо
до 1:2000
bonus
до 120%
demo
 
mobile
 
регулятор
ISFC, CySEC

9,5

 
 
4
основано
2007
депозит
от 1$
инвестиции
ПАММ, RAMM, БО
кредитное плечо
до 1:1000
bonus
до 100%
demo
 
mobile
 
регулятор
BVI FSC

9,3

 
 

 

Что такое Прайс Экшен

Price Action – это один из вариантов свечного анализа с добавлением фильтров в виде трендовых линий, уровней, Фибо инструментов. Назвать точную дату рождения этой методики анализа рынка невозможно, отдельные элементы использовались уже в 70-х годах прошлого века.

Обычно основателем Price Action называют Ланса Бегса. Изначально Бегс был военным летчиком, позже освоил трейдинг и стал зарабатывать именно с помощью РА. Он формализовал большую часть паттернов, описал правила фильтрации точек входа, ключевые ловушки, с которыми столкнется трейдер.

При этом Прайс Экшен не статичен. Правила, описанные Бегсом известны и работают до сих пор, но это не значит, что другие трейдеры не могут их модифицировать. Поэтому базовые правила и паттерны РА сохраняются, но со временем могут появиться новые свечные конструкции, новые методики оценки сигналов.

Паттернов довольно много. В своей книге Бегс условно разделил их на 2 категории – простые и сложные, мы используем ту же классификацию.

Рекомендую прочитать также:
модель пин бар
Пин Бар в трейдинге — мощная разворотная модель
  Разворотные модели можно назвать одной из наиболее популярных тем в анализе на рынке. Не смотря на все предостережения со […]

 

Простые паттерны Price Action

Это простейшие модели, могут состоять из одной или нескольких свечей. Большинство таких конструкций универсально, формируется и на Форексе, и на фондовом рынке.

 

Пин бар

Пин бар — едва ли не самый сильный паттерн, состоит из одной свечи и предсказывает разворот:

  • Бычий пин бар выглядит как свеча с малым телом и длинной тенью с верхней стороны. Нижняя тень либо отсутствует, либо невелика по сравнению с верхней.
  • Медвежий выглядит зеркально по отношению – формируется на окончании нисходящего движения, тень располагается снизу.

 

Строгих соотношений между длиной тела и тени нет, желательно, чтобы тень превышала диапазон тела в 3…5 раз. Свечи, на которых тень больше тела в 10+ раз указывают на нестабильность рынка, пин бары такого типа в работу не берутся.

Бычий пин бар

 

Пин бары могут формироваться и при развороте трендов, и на окончании коррекционных движений.

 

 

Inside Bar (внутренний бар)

Фигура соответствует временной передышке, которую крупные игроки берут после сильного движения. Паттерн состоит из 2 свечей:

  • Первая – крупная, полнотелая с малыми тенями, ее диапазон больше по сравнению с соседними. На этой свечке может происходить пробой сильного уровня поддержки/сопротивления.
  • Вторая – небольшая, с малым телом и тенями, полностью попадает в диапазон первой. Это и есть передышка перед дальнейшим движением.

Inside Bar

 

При работе с паттерном ключевое значение имеет его положение относительно уровня. Если поддержка/сопротивление пробивается и внутренний бар опирается на него с противоположной стороны, то это можно рассматривать как подтверждение истинности пробоя.

 

 

Outside Bar (внешний бар)

Этот паттерн Price Action выглядит как Inside Bar, в котором первая и вторая свеча поменялись местами:

  • Сначала нет сильного движения, формируется обычная свеча.
  • Затем происходит ее поглощение крупной полнотелой свечой, что указывает на направление дальнейшего движения и завершает формирование паттерна.

Outside Bar

 

Как и в случае с внутренним баром важно положение свечной модели относительно уровней поддержки/сопротивления. Сила паттерна усиливается, если при формировании внешнего бара пробивается уровень. При таком сценарии Outside Bar выступает в роли сигнала продолжения движения.

Эта свечная модель может выступать и в роли разворотной. Для этого нужен подход графика к уровню и формирование Outside Bar.

В описании паттернов могут встречаться такие аббревиатуры как BEOVB и BUOVB – имеется в виду именно внешний бар. BEOVB – медвежья конструкция, ситуация, когда медвежий бар поглощает бычий, BUOVB – бычья модель, то есть свеча покупателей поглощает свечу продавцов.

 

Рельсы

Паттерн рельсы походит на внешний бар, но в отличие от него первая свеча должна быть примерного того же диапазона, что и вторая. Внешне эта фигура выглядит как 2 свечки разного цвета и сопоставимого размера. Желательно, чтобы оба элемента паттерна были полнотелыми, без длинных теней.

Рельсы могут формироваться и в момент смены тренда, и при завершении коррекционных движений. Как и в случае с другими конструкциями нужна опора на уровень, сам по себе паттерн не особо силен.

Рельсы

 

Рельсы часто могут становиться началом не разворота, а консолидации или небольшой коррекции. При торговле по этой модели желательно максимально быстро переводить сделки в безубыток (переносить стоп-лосс на уровень открытия сделки).

 

 

Two Bars High/Low (TBH и TBL) «Пинцет»

Откровенно слабый паттерн, не является ни разворотным, ни фигурой продолжения движения. ТВН выглядит как 2 свечи, чьи максимумы совпадают с точностью до пункта, TBL – зеркальная модель, совпадают уже минимумы. Классический свечной анализ называет такие формации пинцетом.

Two Bars HighLow

 

В отличие от других конструкций TBL и TBH формируются довольно часто, но большая часть таких моделей не отрабатывает. Если паттерн «висит в воздухе», то вероятность его отработки ниже.

Что касается методики торговли, то неизвестно куда двинется график после формирования TBL или TBH. Если модель берется в работу, то отложенные ордера выставляются по обе стороны от TBL/TBH.

 

 

Hook Reversal

Второе название конструкции – разворот на внутреннем баре. Напоминает рельсы, но появляются дополнительные требования по соотношениям между свечами, вторая свечка не должна выходить за диапазон первой, при этом их размеры должны быть сопоставимы.

Это первый намек на готовящийся разворот. Разворотом на внутреннем баре эта фигура называется из-за того, что вторая свеча не выходит за пределы диапазона первой свечки.

Торговая система Price Action – обзор ТОП-16 паттернов и рекомендации по торговле

 

 

Closing Price Reversal (CPR)

Еще одна разворотная модель, появляется в результате неспособности быков или медведей продолжить движение. Состоит из двух свечей:

  • Медвежий паттерн. На растущем рынке первая свечка соответствует восходящему тренду, намека на разворот еще нет. На второй свече обновляется предыдущий максимум, но закрепиться на достигнутом уровне не удается, и свеча закрывается ниже максимума первого бара. Если речь идет о фондовом рынке, то между свечами может формироваться ГЭП – это усиливает разворотную формацию.
  • Бычий CPR. Правила зеркальные, нужно нисходящее движение, формируется ГЭП, очередная свечка обновляет Low, но затем быки переходят в наступление, и цена закрытия находится над минимумом предыдущего бара. На Форекс и мелких временных интервалах правило по ГЭПу может не выполняться, такие паттерны также берутся в работу.

Closing Price Reversal

 

Схожие конструкции могут формироваться и при движении графика в коридоре, но такие CPR лучше не брать в работу. Нужны паттерны, образовавшиеся на вершине/минимуме затяжного движения, чем длиннее было безоткатное движение до этого, тем выше вероятность разворота или как минимум глубокой коррекции.

 

 

Pivot Point Reversal (PPR)

Эта модель состоит из 3 свечей, может формироваться как CPR + подтверждающая свеча. Алгоритм формирования:

  • Медвежий вариант. На растущем рынке первая свеча соответствует восходящему направлению движения. На втором баре обновляется максимум, может формироваться паттерн CPR. Третья свеча подтверждает разворот – предыдущий максимум не обновляется, при этом Close 3 находится под минимумом второго бара. После этого паттерн считается сформированным.

Pivot Point Reversal

  • Бычий PPR. Формируется на окончании нисходящего движения. На первых двух барах происходит обновление минимума, на третьем – график разворачивается и Close 3 находится над максимумом второй свечи.

Бычий PPR

 

Эта конструкция может комбинироваться с другими моделями Прайс Экшен. Например, первые 2 свечи могут формировать паттерн Closing Price Reversal, на среднем баре может появляться пин бар. Все это усиливает разворотный сигнал и повышает вероятность его отработки.

 

 

Gravestone (могильный камень)

Свечной анализ выделяет могильный камень как разновидность доджи, но в РА эта модель выделена в самостоятельную разворотную конструкцию. Паттерн выглядит как свеча с практически отсутствующей нижней тенью и телом, вырождающимся в линию. В идеале должно выполняться правило Low = Close = Open, небольшие погрешности допускаются, но чем разница между ценами больше, тем ниже вероятность отработки могильного камня.

Gravestone

 

Свечи этого типа формируются редко, могут появляться и на вершине восходящего движения, и на дне медвежьего тренда:

  • Формирование Gravestone на пике восходящего движения – сигнал в пользу готовящегося разворота. Быки не смогли продолжить наступление, продавцы перехватили инициативу.
  • Если паттерн появился на дне, длинная тень сверху – первый признак того, что покупатели пытаются сменить расклад сил на рынке. Возможно на следующих свечах эта борьба продолжится и разворот все же состоится.

 

Несмотря на силу паттерна здесь также требуется опора на уровень и явно видимое движение перед разворотным сигналом.

Рекомендую прочитать также:
Индекс S&P500 обзор актива
Индекс S&P500 – обзор фондового индекса. Как инвестировать?
  Индекс S&P 500 – один из крупнейших и старейших индексов планеты. Совокупная капитализация компаний, входящих в его корзину, превышает […]

 

Сложные паттерны Прайс Экшен

Конструкции этой группы лишь формально называются сложными. Идентифицировать их на графике не сложнее чем тот же пин бар или Hook Reversal. Сложными они называются из-за того, что их формирование занимает больше времени и развитие событий на рынке в такие моменты менее однозначно по сравнению с паттернами первой группы.

 

 

Complex Pivot Point (CPP)

Формируется на 4 свечах, относится к категории разворотных:

  • Бычий СРР. Первый бар – медвежий, на нем обновляется минимум нисходящего движения. Затем следует 2 подряд внутренних бара, они не выходят за пределы диапазона первого. На четвертой свече происходит пробой максимума первой свечки, если Close 4 > High 1, то паттерн считается сформированным, а разворот – подтвержденным.

Бычий СРР

  • Медвежий СРР, правила формирования зеркальные по отношению к предыдущей модели. Сначала идет рост и обновление максимумов, затем пара внутренних баров, соответствующих состоянию неопределенности, и разворот. Должно выполняться условие Close 4 < Low 1, только после закрытия четвертой свечи можно говорить о том, что паттерн сформирован.

Медвежий СРР

 

CPP формируются реже по сравнению с другими разворотными конструкциями. Но четвертая свеча, пробивающая High/Low первой – очень сильный сигнал в пользу разворота. Особенно силен сигнал, если он формируются на крупной полнотелой свече с малыми тенями.

Возможны модификации СРР, на которых формируется не 2, а 3-4 внутренних бара. Такие модели могут отрабатывать, но нужно следить за характером свечи, завершающей консолидацию в районе максимума/минимума.

 

Move – Congestion – Move (MCM)

Это паттерн Прайс Экшен используется как модель продолжения движения. Состоит из 3 свечей, может включать в себя паттерн внутренний бар.

Логика развития MCM на примере нисходящего движения:

  • Первая свеча – полнотелая, теней почти нет, диапазон больше по сравнению с соседними.
  • Затем рынок берет паузу, может формироваться внутренний бар, но это необязательное условие. Второй бар должен быть небольшим, с малыми тенями, его диапазон как минимум в 3-5 раз меньше по сравнению с диапазоном первого.
  • Третья свеча – полнотелая, также без теней, подтверждает текущее направление движения.

 

МСМ особенно хорошо работает при пробое уровней. На первой свече происходит пробой сопротивления/поддержки, на второй – закрепление за ним, на третьей – продолжение движения в направлении пробоя.

Move – Congestion – Move

 

На восходящих движениях логика развития паттерна не меняется. Это те же 3 свечи, средняя из которых указывает на небольшую передышку, а 2 крайние подтверждают характер движения графика.

 

 

Momo Reversal

Фигура выделена Тони Хассен, не относится к классическому Прайс Экшен, напоминает скорее паттерн из графического анализа. Внешне выглядит как клин на восходящем/нисходящем движении. Автор указывал, что Momo Reversal хорошо работает на рынке фьючерсов, но фигуры подобного рода применимы и на других рынках, просто называются они несколько иначе.

Momo Reversal

 

В идеале Momo Reversal должен содержать 5 волн, после этого происходит импульсный пробой границы паттерна и импульсное продолжение движения. Желательно, чтобы внутри Momo Reversal волны, соответствующие направлению разворотного движения, были импульсными.

Momo Reversal может усиливаться дивергенциями/конвергенциями. В отличие от других паттернов РА эту модель лучше использовать совместно с индикаторами, например, с MACD.

 

 

Полка или выступ

В торговле по Price Action эта модель используется как вспомогательная. Полка выглядит как 4 свечи подряд, из этих свечей у двух одинаковые High, у двух – совпадают Low.

При этом свечи должны располагаться через одну. То есть свечки с одинаковыми Low не должны располагаться рядом, то же касается элементов с совпадающими High. Допускаются паттерны, в которых свечи с одинаковыми High/Low разделены не 1, а несколькими барами. По сути полка – обычный диапазон.

Полка или выступ

 

Полка – слабый и не сильно распространенный паттерн. Если и используется, то только на старших временных интервалах, на М5-М15 работать с ним нет смысла. Что касается торговли, то важно направление и характер выхода из диапазона, образованного полкой.

 

 

2B

Аналог паттернов двойная вершина и двойное дно в графическом анализе. Правила формирования на примере медвежьего паттерна:

  • Максимум за 20 баров формируется новый High, должен обновиться максимум всего восходящего движения.
  • После этого начинается откат, его продолжительность – 5-8 баров.
  • Откат завершается новой волной роста. При этом пробивается сопротивление, построенное через первый максимум.
  • Пробой оказывается ложным. То есть после первой пробойной свечи движение не получает развития, график возвращается под сопротивление. Это и считается подтверждением формирования паттерна 2В. Входить в рынок можно после того как график закрепится под минимумом первой пробойной свечи.

2B

 

На медвежьем рынке формируются бычьи сигналы такого же типа. Отличие лишь в том, что работать придется с минимумами и ложным пробоем поддержки.

Нет практически никаких различий с графическим анализом. Единственная особенность – ограничение по количеству баров, на которых должно происходить формирование первого экстремума и откатного движения.

 

 

Паттерн «И»

Эта модель напоминает МСМ с тем различием, что между двумя крайними свечами происходит более глубокая коррекция. За счет этого получаем фигуру, напоминающую букву «И» на медвежьем рынке и латинскую «N» – на бычьем.

Логика формирования модели:

  • Первый бар – соответствует направлению текущего движения. Не должно быть длинных теней, диапазон большой, что подтверждает силу тренда.
  • После этого начинается коррекция, она продлится как минимум 3 свечи. Это небольшие свечки, все они являются внутренними по отношению к первой.
  • Завершается формирование паттерна еще одной крупной свечи, она направлена в ту же сторону, что и первая. Коррекция завершена, возобновляется основное движение, в этот момент можно входить в рынок.

Паттерн «И»

 

Торговля ведется либо по рынку, сделка открывается в момент закрытия последней свечи, либо отложенным ордером. Отложенный приказ на вход в рынок размещается над экстремумом первой свечки.

 

 

Over and Under

Еще одна модель, практически копирующая паттерн из графического анализа. Там эта фигура называется «разворот на 1-2-3», конфигурация отдельных свечей не особо важна, на первый план выходят соотношения между отдельными волнами.

Правила на примере бычьего Over and Under:

  • Идет нисходящее движение, в очередной раз обновляется минимум и появляется коррекционный максимум.
  • Возобновляется снижение и обновляется предыдущий Low.
  • Развить движение не удается, начинается рост.
  • В рамках коррекции переписывается уровень, построенный по уровню предыдущего коррекционного максимума.

Over and Under

 

 

 

Общие рекомендации по торговле

Стратегия Price Action не сводится к простой работе с паттернами. Если трейдер освоит все описанные выше модели, то это не значит, что он станет профессионалом и гарантированно начнет зарабатывать.

Прайс Экшенэто в первую очередь не паттерны, а умение трейдера «читать» график. Все паттерны РА являются следствием анализа происходящего на рынке, просто для удобства трейдеров самые часто встречающиеся ситуации были описаны в виде отдельных свечных конструкций.

При работе по методике РА:

  • Учитывайте положение уровней. Паттерн с опорой на уровень в разы весомее по сравнению с аналогом, «подвешенным» в воздухе.
  • Приоритет всегда отдавайте старшим временным интервалам. Формально РА работает и на минутном графике, но чем ниже таймфрейм, тем больше ложных сигналов и сложнее прогнозировать движения.
  • Учитывайте тени свечей. Тени – это сильный индикатор, если при подходе, например, к уровню поддержки появляется серия длинных теней с нижней части, то это намек на разворот.
  • Не ищите идеальные паттерны. В них могут быть определенные нарушения, важно оценивать картину происходящего в целом. Если, например, на Н4 есть опора на поддержку, есть пин бар, но у разворотной свечи слишком большая верхняя тень, то это не повод отказываться от торговли.

 

Также паттерны РА можно интегрировать практически в любую ТС. В индикаторных стратегиях они могут стать дополнительным фильтром, но могут выступать и в роли основы торговой системы.

Рекомендую прочитать также:
Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге
Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге. Как торговать по уровням?
  Поддержка и сопротивление в трейдинге – один из самых распространенных аналитических инструментов, используется и в бинарном трейдинге, и на […]

 

Пример работы по стратегии Прайс Экшен

Есть 2 принципиально разных подхода к работе по РА:

  • Можно ждать появления паттерна и после этого заниматься более глубоким анализом. То есть находить уровни, оценивать состояние рынка в целом.
  • Можно анализировать рынок с тем, чтобы выявить зоны, в которых повышается вероятность разворота. Если в этих местах сформируются паттерны РА, то это будет неплохим сигналом для входа в рынок.

Пример работы по стратегии Прайс Экшен

 

В примере выше:

  • На рынке нисходящий тренд.
  • График пробивает уровень поддержки, после этого начинается коррекция, свечи приближаются к линии сопротивления, построенной по предыдущим максимумам.
  • Зона возможного тестирования линии сопротивления совпадает с уровнями коррекции 50,0%-61,8% от последней медвежьей волны.
  • Происходит формирование паттерна Рельсы. При этом график тестирует пробитую ранее поддержку, тестирует Фибо уровень 50,0%, практически тестирует трендовую линию. То есть вероятность разворота подтверждена тремя сигналами кроме паттерна РА.

 

Есть все основания для продаж, сделка, заключенная в этот момент, дала отличный результат.

Так и выглядит торговля по РА. Паттерн, после которого заключается сделка – это финальный штрих, до этого выполняется обычный анализ рынка. Не обязательно использовать все перечисленные инструменты, но как минимум уровни применять нужно в обязательном порядке.

 

 

Заключение

Паттерны Price Action – неплохое пополнение арсенала любого трейдера. Но, как и другие паттерны, эти свечные формации не дают гарантий заработка, нельзя гарантировать, что каждый внешний/внутренний бар или пин бар будут отрабатывать. Несмотря на эффективность РА эта методика работы – не панацея и обойтись без анализа рынка не получится.

Прайс Экшен используйте как базу, некий фундамент, добавив к которому ряд фильтров, можно получить рабочую торговую стратегию. Торговать только по паттернам, без дополнительной фильтрации сигналов, не стоит – риск слишком велик.

 

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

"Занимайтесь любимым делом - только так можно стать богатым".

Подпишись на телеграм канал блога! - @internetboss_invest

Бесплатные торговые идеи, новые статьи сайта, важные новости из мира финансов и многое другое

Читайте также