Модель поглощения в трейдинге. Обзор паттерна. Как торговать?

Практически все разворотные свечные модели достаточно просты для идентификации, легко опознаются и имеют незамысловатые правила входа по ним. К таким относится и модель поглощения, состоящая всего из двух соседних свечей и дающая хорошие перспективы для трейдинга. Паттерн настолько эффективен, что даже используется в торговле бинарными опционами, где, как мы знаем, наравне с ценой ключевое значение имеет время. То есть отработка поглощения происходит не только с достаточно высокой степенью вероятности, но при этом и достаточно быстро, что сделало эту модель одной из самых популярных в совершенно разных торговых системах.

Что такое модель поглощения?

Модель поглощения в трейдинге – это комбинация из двух последовательных свечей, которые обладают отличительной чертой: цена, по которой закрывается вторая свеча, полностью перекрывает первую свечу. То есть у нас есть две разнонаправленные свечи. Первая из этой пары является последней свечой в тренде, она может быть разной формы, но обычно это хорошая трендовая свеча, без длинных теней и с достаточно большим телом.

Следующая за ней практически с самого момента открытия начинает идти в противоположную основному направлению сторону, причём делает настолько уверенно, что уже в процессе формирования может сложиться впечатление, что тренд изменился. Тем не менее, ключевым моментом будет уровень её закрытия. До этого момента произойти может что угодно.

Как только свеча закрывается, становится возможным определить, действительно ли перед нами модель поглощения. Её отличает цена закрытия, которая перекрывает цену открытия предыдущей свечи. Отсюда и такое название этой комбинации. По сути у нас получается достаточно быстрое перекрытие диапазона – происходит так из-за того, что за то же время цена проходит большее расстояние, причём делает это против тренда.

Подобный сигнал говорит о том, что на рынке быстро изменилась конъюнктура и теперь участники настроены в другую сторону. Что-то похожее на подобную ситуацию можно наблюдать в пин баре или любой другой разворотной модели, но только при переходе к меньшему масштабу. То есть в составе пин бара на М15 графике может быть две пятиминутки в виде поглощения.

Рекомендую прочитать также:

Действительно ли Форекс — это «лохотрон»?

  Наверняка вы не раз натыкались на отзывы в интернете, где Форекс называют не иначе как «лохотрон», «развод», «казино для […]

Причины возникновения поглощения

В целом, практически все свечные модели разворота характеризуются одним и тем же – достаточно быстрой сменой тенденции. Модель поглощение в трейдинге привязана к точкам открытия и закрытия свечей. Наверняка, многие из новичков слышали достаточно разумный совет по поводу входа в рынок только на открытии новой свечи торгуемого тайм фрейма.

Появился этот совет не на пустом месте – достаточно посмотреть на график малых периодов и сразу бросится в глаза, что к концу, например, часа, активность резко возрастает и цена начинает двигаться в сторону тренда. То есть внутри часа происходить может что угодно, в том числе и вполне очевидный разворот, но вот в последние несколько минут всё снова меняется. При этом на самом часовом графике всё будет выглядеть, как равномерный ровный тренд.

Так и получается, что в основу модели ложится этот же принцип. Свеча закроется поглощением только в том случае, когда настроение рынка действительно значительно поменяется. И здесь будет не только контртрендовое движение, но и перекрытие диапазона предыдущего интервала времени. Если ещё и тень перекроется, то получается очень сильный сигнал.

Конечно, статистика отработки не 100%, да и нет таких моделей, но даже 60-70% достаточно для стабильной работы. И это с учётом того, что в расчёт мы берём тейк, который равен стопу. В зависимости от торговой системы, некоторые трейдеры добиваются очень высокого показателя прибыли на один убыточный вход. Но это, конечно же, требует и определённого опыта, так как раз на раз не приходится и иногда подсказывает интуиция.

Торговля по модели поглощение

Торговые принципы достаточно просты. Торгуем разворот, то есть направление сделки совпадает с направлением закрытия второй свечи в модели.

Основные положения примерно такие:

1. Входить можно только после того, как свеча закрылась поглощением. Если войти раньше, например, по отложенному ордеру на пробой экстремума первой свечи, то можно получить стоп, причём довольно быстро – такие ситуации далеко не редкость в трейдинге. Поэтому терпеливо ждём и внимательно следим за уровнем закрытия. Также с особой осторожностью следует относиться к концу торговых суток, так как в эти моменты сильно снижается ликвидность и может образоваться модель на часовках или даже на четырёхчасовом графике. Такие паттерны не очень надёжны и лучше их не торговать, либо же входить совсем небольшим лотом. Ещё один момент – резкие скачки цены, которые иногда бывают на кроссах как раз в первые минуты новых торговых суток.
2. Стоп выставляется за экстремум первой или второй свечи, то есть за точку окончания предыдущего тренда и разворота (здесь просто смотрим, чья тень длиннее и за неё убираем). Иногда модель ломается и цена возвращается к первоначальному направлению. Некоторые трейдеры добавляют к описанному стопу ещё некоторое количество пунктов, но делается это только в том случае, когда есть уверенность в том, что разворот точно будет. Это актуально, если есть иные сигналы и цена находится в потенциально разворотной зоне, а поглощение было лишь одним из возможных сигналов и трейдер всё равно намерен торговать разворот тренда. Во всех остальных случаях увеличение стопа не оправданно и в итоге просто подпортит результаты торговли по этой свечной модели.
   

   

3. Как и с другими свечными моделями, здесь мы имеем лишь сигнал к развороту. В качестве цели такого движения может выступать любой уровень, полученный из других методик анализа. Самыми простыми вариантами можно назвать:
   — равенство стопа и тейка, либо же связь через коэффициент, например, тейк=стоп*2;
   — берём прошлое трендовое движение и по нему устанавливаем тейк на каком-либо из основных фибоуровней;
   — ищем ближайшую поддержку или сопротивление в зависимости от направления (это могут быть классические поддержки и сопротивления, трендовая линия, скользящая средняя с определённым периодом, индикатор Ишимоку, и так далее).

Часто свечные модели выступает в качестве дополнительного, а вовсе не основного сигнала к смене тенденции. Однако в случае с моделью поглощения можно сказать, что это достаточно надёжный сигнал и сам по себе, то есть в отрыве от остальных методик анализа. Это не значит, что его нельзя применять в совокупности с другими. Имеется в виду, что и одной модели поглещение в трейдинге достаточно для принятия решения о входе в рынок.

Рекомендую прочитать также:

Паттерн звезда – 4 вариации + схемы торговли

  Есть несколько «звездных» свечных конструкций, все они относятся к разворотным и при должной фильтрации могут давать неплохие контртрендовые сигналы. […]

Отдельные случаи поглощения

На рынке можно встретить интересные ситуации – последовательное поглощение, состоящие из нескольких свечей. То есть получается так:

1. Формируется модель поглощение в своём привычном виде, то есть тренд разворачивается и его первая свеча полностью перекрывает диапазон последней трендовой свечи.
2. После этого появляется новая свеча, которая образует поглощение с предыдущей. То есть по факту у нас образуется как бы модель продолжения тренда.

Назвать такое настоящим продолжением тренда сложно, так как просто так и ни с чего такие свечи не возникают. В то же время отрабатываются они с достаточно хорошей вероятностью. Наиболее разумным вариантом в этом случае будет просто понаблюдать за происходящим. Если трейдер изначально стоял в позиции по тренду и не вышел после первого поглощения, то можно и не предпринимать никаких действий. Если же вход был и по нему получился стоп, то следует остаться вне рынка, так как новое поглощение может не отработать и в этом случае будет уже две отрицательные сделки. Учитывая, что рассматривать такое поглощение как полноценную модель и добавлять её в статистику было бы неправильно, лучше просто пропустить.

Другой вариант – тройное поглощение подряд. То есть отрисовываются свечи, каждая из которых перекрывает тело предыдущей. Это крайне неприятная ситуация для тех, кто торгует каждую из моделей. Именно из-за вероятности возникновения такой рыночной ситуации и не советуют заходить во второе подряд поглощение, не говоря уже о третьем. Вместе с этим можно отметить, что тройное поглощение чаще отрабатывает, чем двойное, то есть тут сохраняется всё тот же разворотный сигнал, только получается он уже тогда, когда трейдера отстопило. С этим ничего не поделать, заходить в рынок после двух стопов вряд ли кто-то захочет, и в принципе это правильно. Единственное, что может помочь – это некоторое увеличение стопа, как указано выше. Но и тут есть свои риски, это неминуемо скажется на статистике торговли именно этой модели. Так что самое разумное – просто смириться с минусом ещё по первому входу и далее не торговать.

Модель поглощения. Заключение

Подводя итог, можно сказать, что модель поглощения – одна из самых универсальных и легко торгуемых формаций, которая не требует никаких специальных знаний. Всё, что нужно сделать – это оценить точку закрытия свечи и принять торговое решение. Стоит отметить, что это одна из немногих моделей, которая нисколько не теряет в своей эффективности при переходе на небольшие тайм фреймы. Ко всему прочему, с появлением бинарных опционов, интерес среди трейдеров к такого рода простым паттернам сильно вырос, и не смотря на разницу в торговых принципах, применение в торговле имеет одно направление. В общем, это хорошо себя зарекомендовавший разворотный сигнал, работающий уже долгое время и стабильно приносящий прибыль на достаточно длительном промежутке времени.