Три экрана Элдера – больше чем стандартная торговая система. Это скорее философия торговли, тактика, позволяющая работать в направлении господствующей тенденции со старшего таймфрейма с приемлемыми рисками. Особенность трех экранов в том, что под эту методику можно подобрать любой набор инструментов, не обязательно работать по правилам, предложенным А. Элдером. Сегодня познакомимся и с базовой версией ТС, и с другой стратегией, основанной на этой методике анализа рынка.
Идея стратегии три экрана Элдера
Эту методика называют изобретением А. Элдера, но в реальности все не совсем так. И до него трейдеры использовали этот подход. Александр Элдер в своей стратегии лишь привел частный вариант реализации тактики 3 экранов. К тому времени он уже был популярен, и подход стал ассоциироваться с его фамилией.
Три экрана Элдера позволяют открывать сделки в соответствии с господствующей на старшем таймфрейме тенденции, но со стопами, характерными для таймфреймов М15-Н1. Трейдер получает преимущества обеих торговых тактик:
- так как работа ведется по тренду со старшего таймфрейма, то частота торговли низкая, но профит по отработавшим сигналам высокий;
- за счет поиска точки входа на младшем временном интервале стоп-лосс сокращается в разы по сравнению с точками входа на старшем таймфрейме. Растет соотношение тейка к стопу, что повышает надежность торговли;
- можно работать отложенными ордерами, это экономит время.
[adsp-pro-2]
Что касается подбора рабочих «экранов» или таймфреймов, то действует стандартное правило:
- выбирается таймфрейм, на котором трейдер предпочитает работать, например, Н1;
- старшим временным интервалом будет таймфрейм в 4-5 раз превышающий рабочий. Для Н1 это Н4;
- младший таймфрейм должен быть в 4-5 раз меньше рабочего. Для часового графика – М10-М15. Можно обойтись и без него, но стопы будут выше.
Нет жесткой привязки к одному временному интервалу. Можно использовать, например, связку таймфреймов D1-H4-H1, Weekly—D1-H4 или H1-M15-M5. Это зависит исключительно от стратегии трейдера.
Версия стратегии от А. Элдера
Базовая версия стратегии трех экранов Элдера предполагает работу на таймфреймах D1-H4-H1. При такой схеме непосредственно на отслеживание состояния рынка уходит 15-20 минут в день даже при работе с несколькими валютными парами.
На дневном графике состояние рынка определяется с помощью стандартного MACD (12, 26, 1) и экспоненциальной скользящей средней с периодом 13. Направление движения определяется по сочетанию сигналов от обоих индикаторов:
- на растущем рынке гистограмма MACD должна быть зеленого цвета и расти (положение относительно нулевой линии не учитывается). Также график должен находиться над мувингом, желательно, чтобы линия ЕМА 13 имела явно различимый наклон в сторону тренда. В примере используется «цветная» версия MACD, но можно работать и с обычным MACD;
- на медвежьем рынке сигналы меняются на зеркальные.
На Н4 используется Стохастик, что помогает определять коррекционные движения. В нашем примере коррекция направлена вверх. Уровни перепроданности и перекупленности устанавливаются в зависимости от волатильности валютной пары. Для EURUSD можно использовать и 20/80, и 30/70, последний вариант даст больше сигналов, но несколько худшего качества.
На Н4 нужно получить пересечение линий Стохастика в зоне перекупленности. Только через неделю после идентификации тренда на дневном графике получаем завершение коррекции по Стохастику. После закрытия свечи, на которой пересеклись линии Стохастика, переходим на часовой график.
На третьем экране выставляются отложенные ордера. Есть несколько способов:
- выставлять отложенные стоп ордера за максимумом или минимумом каждой свечи. В нашем примере отложенные ордера на продажу должны выставляться за Low часовой свечи только когда трейдер получит сигнал о завершении отката на старшем временном интервале. Если коррекционное движение продолжается, то Sell Stop переносится под Low каждой новой свечи до тех пор, пока не будет активирован либо не будет отменен сценарий работы в Sell;
- визуально определять локальные экстремумы и размещать Sell Stop под ними;
- использовать индикатор фракталов и устанавливать ордера Sell Stop фракталами, которыми индикатор отмечает минимумы на 5 свечах.
Стоп-лосс выносится за ближайший максимум или иной сильный уровень.
Что касается тейк-профита, то жестких правил нет. Можно работать с фиксированным ТР, выставляя его равным как минимум 3 х SL, но на сильных трендовых движениях этот метод приводит к недобору части движения.
Можно использовать трейлинг-стоп и вручную переносить стоп по локальным максимумам/минимумам. Есть и вариант выхода из рынка по Стохастику. Возможен и гибридный манименеджмент, например, 50% объема закрывается по фиксированному тейку, а остаток переводится на трейлинг-стоп. Тралить можно и на Н1, и на Н4, старший таймфрейм снижает вероятность закрытия сделки из-за случайного движения.
В нашем примере соотношение итогового профита к стоп-лоссу составило 4,375 к 1. Бывают и более внушительные числа, на сильных трендах профит может превышать 1000 пунктов.
Автоматизация работы по стратегии три экрана Элдера
Неудобство системы трех экранов Элдера в том, что постоянно приходится переключаться между 3 графиками. Если работаете с 5-6 валютными парами, то придется открывать 15-18 графиков, в них можно запутаться.
Энтузиасты создали индикатор, автоматизирующий основную часть работы. Он анализирует информацию на таймфреймах D1 и Н4, сигнализируя маркерами разного цвета о состоянии рынка. Зеленый цвет по всем индикаторам означает, что можно выставлять отложенные ордера на покупку по правилам базовой стратегии. Красный цвет присвоен приоритетному нисходящему движению. Желтый – промежуточный цвет,
Индикатор умеет давать звуковые оповещения. Так он сигнализирует о выполнении условий для выставления отложенных ордеров или о предварительном выполнении условий, когда на D1 условия для входа есть, а на Н4 еще нет.
Через настройки можно адаптировать индикатор для работы на других таймфреймах. Со стандартными параметрами он анализирует графики на временных интервалах D1-H4, а трейдер должен самостоятельно выставлять отложенные ордера на часовом графике.
В параметрах доступны:
- настройки использующихся стандартных индикаторов (EMA, MACD и Stochastic);
- валютные пары, помимо стандартных 6 торговых инструментов можно добавить свои, введя их обозначения;
- таймфреймы, на которых работают стандартные индикаторы. Они задаются в минутах, например, значение MACD—Timeframe 1440 означает, что MACD анализирует дневной таймфрейм.
Индикатор экономит время, если планируете работать по методу трех экранов, обязательно используйте его. Перед этим изучите подробно ручную торговлю по этой ТС, чтобы вручную фильтровать показания индикатора.
Стратегия 3 Ducks
Эта система не имеет ничего общего с классической стратегией Элдера. Но «Три утки» также можно считать вариацией метода 3 экранов в торговле на Форекс. В ТС анализ графика проводится на 3 временных интервалах.
Работа ведется на таймфреймах Н4, Н1 и М5. На всех временных интервалах используется простая скользящая средняя с периодом 60.
Анализ рынка выполняется последовательно, начиная со старшего таймфрейма. Для входа нужно, чтобы график оказался над или под линией скользящей средней одновременно на 3 временных интервалах. Принцип тот же, что в методе Элдера, отличается только набор инструментов.
Работа ведется по следующей схеме:
- если на Н4 и Н1 график находится над SMA60, работа ведется только в направлении покупок;
- на М5 нужно дождаться как минимум пересечения графиком линии скользящей средней снизу-вверх. При более консервативном сценарии нужно дождаться пересечения графиком недавнего локального сопротивления для входа в рынок;
- стоп выносится за последний минимум. Сделки лучше тралить на М5, перенося стоп вслед за ценой.
Из-за работы на М5 стратегия не подойдет трейдерам, уделяющим анализу рынков 30-40 минут в день. В примере разобран вариант с покупками, при продажах правила меняются на зеркальные.
Проверка эффективности тактики три экрана Элдера
Энтузиасты создали не только вспомогательный индикатор для облегчения анализа рынка, но и полноценный советник. Его можно бесплатно скачать и поэкспериментировать с роботом самостоятельно.
Робот основан на базовой версии трех экранов. В настройках можно адаптировать его под другие таймфреймы, но при таком сценарии придется самостоятельно подбирать параметры индикаторов.
В настройках:
- параметр Frame отвечает за таймфреймы, временной интервал задается в минутах, 1440 соответствует дневному графику, 240 – Н4, 60 – Н1;
- MM – отвечает за динамический лот, при значении true объем сделки рассчитывается как определенный процент от депозита;
- Risk – размер сделки в процентах от капитала;
- Lot – отвечает за объем сделок при отключенном динамическом лоте;
- ТР – тейк-профит в пунктах. Советник не умеет автоматически корректировать тейк-профит в зависимости от разрядности котировок. Если брокер дает 5-значные котировки, придется вручную добавить в поле ТР еще один ноль;
- TralLevel – отвечает за трейлинг-стоп, с этим шагом стоп переносится за ценой;
- Closing_by_signal – можно включить выход из рынка по сигналу Стохастика. Лучше этого не делать;
- прочие параметры отвечают за настройки индикаторов, с помощью которых определяются точки входа.
Тест проводился на дистанции в 31 месяц на валютной паре EURUSD. Использовался динамический лот, при капитале в $1000 риск установлен на уровне 3%.
Результаты в тестере доказывают, что тактика работает и может приносить прибыль. В полностью автоматическом режиме экраны Элдера на Форекс принесли 26,90%. При этом в валюте депозита просадка составляла лишь $85,49, не было риска слить капитал, даже если бы просадка образовалась с первых же сделок. Риск можно увеличить в 2-3 раза.
В этом тесте профит составил 0,86% в месяц, но за счет увеличения риска его можно было увеличить до 1,5-2,0%. Сравнительно небольшой показатель, но это доказывает, что тактика 3 экранов работает.
К тому же советник берет все сигналы подряд, не учитывая силу тренда, уровень наклона мувинга и гистограммы MACD. При ручной торговле сомнительные сигналы можно отсеять и улучшить результат.
Заключение
Система три экрана элдера подойдет всем без исключения трейдерам. Если основная работа оставляет мало времени для анализа рынков, работайте на таймфреймах D1-H4-H1, сигналы формируются редко, но приносят неплохой профит. Если есть время на отслеживание поведения рынка в течение дня, подберите другой набор таймфреймов и зарабатывайте за счет более интенсивной торговли.
Эксперимент с советником и результаты других трейдеров доказывают, что эта стратегия работает. Она работает на дистанции, а это значит, что тактика 3 экранов может приносить доход годами без слива депозита.
