Индикаторный анализ на рынке форекс. Что это? Виды индикаторов

Индикаторный анализ на форекс

 

Непрерывное развитие технологий в информационной сфере, новые алгоритмы обработки данных и всё возрастающие мощности, позволяют проводить более глубокий анализ с использованием математики и статистики. 50 лет назад трудно было представить себе современный торговый терминал, весь технический анализ на графике проводили вручную, а сами графики были на бумаге. Но именно тогда были заложены основы всех самых популярных на сегодняшний день методов, в том числе и индикаторов, которыми сейчас пользуется практически каждый трейдер. Рассмотрим ключевые моменты в индикаторном анализе, а также изучим особенности наиболее ходовых методов числового изучения рынка.

 

Что такое индикаторный анализ?

Индикаторный анализ – раздел технического анализа, который оценивает график и элементы, из которых он состоит, с математической точки зрения. То есть по сути это получается определённый алгоритм, переложенный на программный код, который сам проводит анализ по заданному направлению. Это может быть оценка изменения среднего значения какого-то количества свечей, их формы (что определяется ключевыми значениями – максимум, минимум, открытие и закрытие), ускорение или замедление движения и так далее. Всё это позволяет перевести субъективное визуальное представление во вполне определённое числовое.

Многие утверждают, что индикаторы дают лишь констатацию фактов, однако, это сильно упрощает ситуацию. Например, замедление, конечно, видно и по самим свечам, но вот специфические сигналы, которые при этом могут формироваться, без индикатора не увидеть.

 

Сейчас каждый торговый терминал обладает определённым списком индикаторов. Даже веб-платформы, и те дают возможность проводить индикаторный анализ форекс. Это не так удобно, но самое ключевое рассмотреть можно. В наиболее популярный терминал MetaTrader в список инструментов технического анализа включены следующие группы индикаторов:

  1. Трендовые
  2. Осцилляторы
  3. Объёмы
  4. Билла Вильямса
  5. Пользовательские

 

В каждой из этих групп можно найти разработки, пришедшие на валютный рынок из фондового. Ведь forex относительно молод, полноценная валютная торговля началась лишь в конце 70-х годов, после упразднения привязки цены золота и доллара. Но вот фондовый рынок существует очень давно, соответственно, учитывая, что принцип формирования цены везде одинаковый, можно использовать все наработки и на форекс. Итак, рассмотрим основные моменты индикаторного анализа, лучшие индикаторы и сферы их применения.

 

 

Трендовые индикаторы

Назначение этой группы индикаторов заключается в том, чтобы сигнализировать о наличии или отсутствии тренда. В большинстве своём они основаны на соотношении цены прошлых периодов между собой вплоть до того, который формируется прямо сейчас. Это позволяет оценить, куда движется цена, если такое движение вообще есть. Самый простой пример, который показывает всю логику индикаторных методик оценки тренда – скользящая средняя (Moving Average, мувинг, “машка”).  Это простейший алгоритм, который вычисляет среднее значение цены за указанный промежуток времени. Соответственно, если эта средняя цена растёт, значит и сам рынок находится в повышательном тренде. Если же снижается, то тренд медвежий.

Индикатор Moving Average
Индикатор Moving Average

Вычисление может происходить разными способами:

  1. SMA – простое среднее арифметическое, которое позволяет оценивать тренд на долгосрочной перспективе.
  2. EMA – экспоненциальное изменение веса каждого бара в последовательности. Например, у нас есть период 100. Это означает, что на таком периоде будет происходить вычисление, но при этом те бары, которые находятся в самом конце, 100-й, 99-й, 98-й и далее будут иметь меньшее значение. Зато те, что ближе к текущему, наоборот, увеличенное. Это даёт скользящей средней, вычисленной по такому методу, большую гибкость и чувствительность по сравнению с простым средним арифметическим.
  3. LWMA – алгоритм схож с предыдущим, но только теперь вес каждого бара изменяется не по экспоненте, а линейно. То есть он ровно возрастает от последнего в периоде бара до текущего (у него будет максимальное значение).

 

Есть целые стратегии, построенные на пересечениях скользящих средних, при этом они могут отличаться не только периодами, но и типами. Допустим, есть два мувинга с периодами 20 и 60. Первый будет гораздо быстрее реагировать на изменения цены, чем второй, поэтому при пересечение быстрым мувингом медленного создаётся сигнал на покупку или продажу в зависимости от того, в каком направлении было это пересечение. Подобных примеров очень много.

Также стоит выделить такой интересный метод индикаторного анализа, как смещение среднего значения по вертикали. В этом случае обычная скользящая средняя переносится вверх или вниз на определённое значение, указанное в процентах от котировки. Получается, что она выступает в роли некоторой границы для колебаний цены в рамках усреднённых значений.

 

 

Осцилляторы

Осцилляторы занимают особое место в индикаторном анализе. Самые лучшие алгоритмы были придуманы в прошлом веке – это Stochastic и MACD. Данные индикаторы, пришедшие на forex из фондовой торговли, основаны на базовом элементе оценки любого тренда – изменении цены за промежуток времени, в данном случае используются всё те же скользящие средние. Построенные на разных периодах, они дают представление не только об интенсивности тренда, но и, что самое важное, о грядущем развороте.

Рассмотрим на примере самого универсального индикатора группы осцилляторы – MACD. Основные сигналы можно представить в таком виде:

Осциллятор MACD
Осциллятор MACD
  1. Разворот тренда после специального сигнала – дивергенции и конвергенции (для медвежьего рынка). Это комбинация, присущая только осцилляторам, характеризуется следующим образом – на графике появляется новый экстремум, которому не соответствует новый экстремум в окошке индикатора. То есть получается как бы расхождение – в этом и есть смысл слова “дивергенция”. Аналогично и для понижательного тренда – новый минимум на графике, но в окошке нового минимума нет.
  2. Изменение размера столбиков диаграммы. Здесь возможны два варианта – столбики растут в положительном направлении(это также включает в себя уменьшение столбиков при их отрицательно значении, то есть рассматривается именно изменение их в числовом выражении от меньшего к большему), и второй вариант – уменьшение столбиков в числовом выражении. Обычно это говорит о том, что тренд набирает силу. Конкретный пример на картинке выше. Также достаточно важно пересечение нулевой отметки, обычно в стратегиях, где используется MACD, указывается необходимость подождать формирования хотя бы одного столбика после пересечения нуля.
  3. Сигнальная линия входит в тело диаграммы или же, наоборот, выходит из него. Сигнальная линия – красная пунктирная на индикаторе, она является усреднением самого числового значения, выраженного столбиками диаграммы. Выход из тела диаграммы свидетельствует о том, что тренд ослабевает и, по всей видимости, намечается разворот.

 

MACD хорошо использовать в индикаторном анализе для торговли по тренду – он помогает выявить точку окончания коррекции и возобновления движения в основном направлении. В то же время, для торговли во флэте лучше всего подходит именно Stochastic. Оба индикатора отлично сочетаются, при этом желательно использовать стандартные параметры, которые указаны изначально – для стохастика это будет (5,3,3), а для MACD (12,26,9). Это оптимальные значения для использования на тайм фреймах Н1 и старше. На меньших возникает множество ложных сигналов, так как сами индикаторы разрабатывались под крупные периоды.

 

 

Другие полезные стандартные индикаторы

Есть несколько инструментов индикаторного анализа, которые достаточно трудно идентифицировать как определённую группу. Они оценивают разные состояния цены, при этом в большей степени это вторичные характеристики, которые, тем не менее, могут оказать существенную помощь в техническом анализе на форекс. Чем больше информации есть у трейдера, тем проще ему строить предположения о возможном движении. Помимо самого направления, есть также понятие волатильности, интенсивности тренда, и многое другое. Рассмотрим основные вспомогательные индикаторы, которые удобно использовать в комбинации с другими:

1. Индикатор ADX. Универсальное решение, позволяющее оценивать силу тренда. Само по себе ослабление тренда может ни о чём и не говорить, ведь цена не движется равномерно от одного значения до другого. Есть коррекции, локальные откаты, да и вообще весь рынок состоит из движений вверх и вниз разного масштаба и продолжительности. Тут польза в другом – снижение силы тренда, о котором просигнализирует ADX может совпасть, например, с появлением сигнала дивергенция на осцилляторе. А это уже двойной сигнал, который значительно повышает точность.

Учитывая, что в состав ADX входит 3 линии, 2 из которых относятся к бычьему и медвежьему тренду, можно дождаться начала роста медвежьей линии и, соответственно, увеличения силы тренда. Всё это опытный трейдер сам увидит, а вот для новичков индикаторы предоставят максимальную наглядность.

Индикатор ADX
Индикатор ADX

 

2. Bollinger Bands. Достаточно информативный индикатор, который можно использовать для любого типа торговли – он одинаково полезен как в тренде, так и на флэте. Основное отличие от прочих индикаторов оценки волатильности заключается в том, что в Боллинджере используется стандартное отклонение, то есть это максимально полезный инструмент. По сравнению с вертикальным отклонением на фиксированное значение в скользящих средних, здесь получается оценка текущего состояния рынка, его диапазонов, что в итоге отображается в большей адекватности реакции индикатора на колебания и его информативности, пользе.

Индикатор Bollinger Bands
Индикатор Bollinger Bands

Значения параметров по умолчанию подобраны так, что трейдеру остаётся только ознакомиться со списком стандартных сигналов. Главный из них заключается в том, что цена проводит вне границ полос Боллинджера всего лишь около 5% всего времени, а также редко когда последовательность из 4 и более баров остаётся за его границами. Как правило, это обычно происходит на очень сильных движениях, когда индикаторы становятся не очень полезны. Вернее, они лишь констатируют небывалый рост или падение.

 

3. Индикатор Ишимоку. Это, пожалуй, самый сложный из всех инструментов индикаторного анализа. Но, вместе со сложностью, данному индикатору присуща и очень большая информативность, достоверность сигналов, а также отличие от большинства других индикаторов, что даёт возможность применять его в сочетании с любыми другими, особенно, с осцилляторами. Также индикатор Ишимоку может быть единственным, то есть выступать в качестве полноценной торговой системы.

Единственным минусом можно назвать достаточно большой период, который подразумевается в торговле на форекс по Ишимоку. Дело в том, что изначально он был разработан вообще под недельные графики, впоследствии стал применяться на дневном и даже на Н4. Но вот всё, что меньше – не годится, так как значительно ухудшается статистика отработки его сигналов. Либо же в этом случае придётся подбирать свои собственные настройки или искать в интернете результаты тестов от других трейдеров. Прогон по истории – единственный способ удостовериться в работоспособности новых выбранных параметров.

Индикатор Ишимоку
Индикатор Ишимоку

 

4. RSI и CCI. Не смотря на то, что их относят к осцилляторам, эти индикаторы довольно самобытны и интересны с точки зрения использования их в техническом анализе на forex. Помимо обычных сигналов, описанных ранее, здесь есть такое уникальное явление, как построение трендовых линий по самому индикатору, которые ничуть не менее актуальны, чем стандартные на графике, а также формирование фигур графического анализа – флаг, треугольник и так далее.

Индикаторы RSI и CCI
Индикаторы RSI и CCI

Цена достаточно точно реагирует на такие паттерны, но здесь по отработке мы уже должны ориентироваться именно на показания индикатора. То есть флаг будет считаться отработанным в тот момент, когда он отработается в окошке индикатора. И при этом не важно, сколько пунктов прошла цена – 20 или 120. Добавление в инструментарий индикаторного анализа таких элементов позволяет ещё больше расширить список полезных инструментов, дающих разностороннее представление о рынке.

 

 

Пользовательские разработки

Любой стандартный и хорошо известный индикатор из прошлого рано или поздно подвергается дополнению, переработке, модернизации. Из-за того, что языки программирования достаточно просты в освоении, а в самих алгоритмах обработки ценовых данных нет каких-либо сложностей, со временем появилось огромное количество самых разнообразных индикаторов, позволяющих дополнить свою торговую систему или же вообще выступающих в роли полностью готовой стратегии. Рассмотрим авторские разработки, которые очень удобно использовать в повседневном трейдинге на forex, и которые могут помочь в анализе рынка:

1. i-Sessions. Очень простой и удобный инструмент индикаторного анализа, который прямо на графике показывает основные торговые сессии – азиатскую, европейскую и американскую. Все параметры задаются в настройках, поэтому путаницы с переходом на зименее и летнее время быть не должно. Есть множество вариаций на эту тему, но самым удобным можно назвать именно i-Sessions. Единственное, что может поначалу показаться непривычным – необходимость использования светлого фона при стандартных настройках, так отображение получается более наглядным. Но если такой вариант не подходит, то можно настроить цветовую палитру под свой вкус. Выглядит индикатор следующим образом:

Индикатор i-Sessions
Индикатор i-Sessions

 

2. Heiken Ashi. Это очень известная разработка, которая перерисовывает основные японские свечи по специальному алгоритму. При первом взгляде может показаться, что в нём нет никакого смысла, но стоит присмотреться – и становится очевидно, что данный тип свечей позволяет избавиться от шумовых движений. То есть это своего рода фильтрация самих свечей, с чёткими сигналами и безупречной идентификацией тренда. Также, как и в случае практически со всеми качественными индикаторами, Heiken Ashi показывает высокую работоспособность только на больших периодах, начиная с четырёхчасового. Также можно применять и на часовом, но только на волатильных инструментах с большими диапазонами движений, например, фунтиене.

Heiken Ashi
Heiken Ashi

 

Заключение

Индикаторный анализ на форекс для многих является основным методом из всего технического анализа. Логичность, последовательность и относительная простота использования делает индикаторы хорошими помощниками в анализе рынка, оценке перспектив и потенциала движений.

Читайте также

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *