Помимо трендовых индикаторов, а также тех, которые помогают распознать разворот, есть ещё достаточно большое количество вспомогательных, дающих возможность оценивать разные параметры движения цены. Некоторые из них были разработаны в прошлом веке, поэтому прошли проверку временем и на сегодняшний день включены в торговые терминалы. К таким относится индикатор ATR, о котором пойдёт дальше речь.
- Индикатор ATR: описание
- Настройка индикатора ATR
- Применение ATR в торговле
- Заключение
Индикатор волатильности (ATR): описание
Индикатор волатильности ATR – средство технического анализа, которое позволяет отслеживать изменения динамики цены, название расшифровывается как Average True Range, что переводится “истинный средний диапазон”.
Вся работа индикатора сводится к тому, чтобы оценить изменения цены за промежуток времени. Все знают, что периодически рынок ускоряется, после чего следует замедление, именно такие ситуации и удобно смотреть по индикатору ATR. Но есть и другие возможности, например, расчёт размера стопа. Стоит отметить, что работа с ATR не требует никаких знаний, он интуитивно понятен, а алгоритм крайне прост.
Итак, индикатор занимает отдельную часть графической области. Найти его можно в списке индикаторов, там он расположен в группе “Осцилляторы”. Внешне он похож на некоторые из них – это линия, которая движется вверх-вниз и имеет числовое значение. Оно определяется через три других значения путём выбора наибольшего:
- Размер текущей свечи, то есть расстояние от минимума до максимума.
- Расстояние от уровня закрытия прошлого бара до максимального значения цены бара, формирующегося в данный момент.
- Расстояние от уровня закрытия прошлого бара до минимального значения цены бара, формирующегося в данный момент.
То есть по сути индикатор волатильности ATR оценивает как меняется цена от бара к бару или в рамках текущего бара. Но в конечном виде подаётся усреднённое значение, то есть это похоже на обычный мувинг. Подобно тому как на рынке можно выделить трендовые движения, так и значение индикатора также меняется, при этом показывая определённую динамику – оно может оставаться в пределах одного показателя, затем начать рост или снижение:
- Увеличение значения свидетельствует о том, что диапазоны свечей растут.
- Уменьшение значения свидетельствует о том, что диапазоны уменьшаются.
- Если же значение остаётся примерно одинаковым – что высоким, что низким, значит, на рынке в данный момент происходит консолидация, масштаб которой также отразится на конечном значении индикатора.
Настройка индикатора ATR
Индикатор ATR имеет всего одну настраиваемую величину – период. Помимо этого можно также настроить визуальную часть – толщину линии, цвет и так далее. Основная же характеристика влияет на следующее:
- При увеличении периода индикатор будет использовать большее количество значений для вычисления среднего диапазона. Это означает, что исследоваться будет больший отрезок графика. Соответственно, линия будет гораздо менее активной, и чем больше период, тем слабее реакция.
- При уменьшении периода чувствительность к скачкам цены возрастёт, линия осциллятора будет быстрее реагировать на такие всплески активности. В общем, всё ровно так же, как и с любым другим индикатором.
При выборе периода следует учитывать некоторые моменты. Например, торговля на часовом графике всегда подразумевает падение активности в период азиатской торговой сессии. Это известный факт и, безусловно, он отражается на поведении индикатора, если его наложить на Н1. Если выбирать для такого тайм фрейма небольшой период, то с началом торгов в Европе значение будет взрастать, а затем, уже к ночи, снижаться.
День, проведённый во флэте видно и без индикатора ATR, поэтому торговать со значением по умолчанию 14 лучше всё же на Н4 и более. В этом случае период индикатора будет содержать не одни торговые сутки или их часть, а больше двух. Соответственно, две четырёхчасовые свечи в каждом дне, которые приходятся на Азию, уже будут учтены.
Вам будет интересно почитать
Любое движение начинается с небольших изменений, который впоследствии перерастают в тренд. Сначала это минутки, затем часовые свечи и уже потом дневные. Аналогично и с активностью цены. Она может возрастать постепенно. В связи с этим, есть распространённый приём, который позволит убедиться в намерениях цены продолжать начатый тренд – точно такое же увеличение значения индикатора ATR от одного тайм фрейма к другому.
То есть мы видим, что диапазон часовых свечей стал больше, далее смотрим на четырёхчасовые и дневные. Но нужно помнить, что индикатор волатильнности также покажет и диапазоны коррекционных фаз, он не видит разницы между направлениями – только между разностью указанных ранее показателей. Поэтому в достаточно волатильной консолидации он по-прежнему будет иметь большое численное значение. Равно как и на тренде.
Применение индикатора ATR в торговле
Поскольку индикатор волатильности ATR у нас отображается в виде линии, можно использовать анализ примерно так же, как и для обычного графика. Речь идёт об усреднении значения ATR, то есть о некотором значении, которое будет разделять область значений условно на две части:
- Ниже этого значения будет располагаться зона с небольшими диапазонами, то есть низкой волатильностью.
- Выше – зона с высокой волатильностью, то есть трендовый рынок.
Возникает вопрос – чем можно сделать такое усреднение? С одной стороны, можно использовать горизонтальный уровень с некоторым значением. Но гораздо лучше применять ATR, на который наложена скользящая средняя. То есть получается, что мы усредняем и без того усреднённое значение. В этом случае получается актуальная линия, которая будет также подстраиваться под сам индикатор.
Важно запомнить, что период такой скользящей средней, которая, кстати, обычно выбирается простой, то есть SMA, должен быть достаточно большим, чтобы реагировать только на действительно существенные изменения средних диапазонов движений на рынке. Часто можно встретить значение мувинга около 100. Это. С одной стороны, является хорошим усреднением, а с другой, всё же оставляет подвижность.
Ещё один аспект трейдинга, где применяется индикатор ATR – вычисление размера стопа. В этом случае получается, что мы ограничиваем убытки через средние величины баров. Конечно, они не одинаковы и могут достаточно сильно различаться, особенно на публикациях новостей, даже не очень важных. Но вместе с этим, даже новички знают, что торговля на новостях является совершенно неоправданным риском, поэтому лучше его избегать, либо быть готовым фиксировать убыток вследствие резкого движения в противоположную сторону. Поэтому говорить о диапазонах в таком случае не приходится – новостная свеча может в разы превышать предыдущую. Не говоря уже о насыщенном новостями дне.
Итак, для того, чтобы получить значение стопа, нужно посмотреть на то, что показывает в данный момент индикатор atr. Это значение берётся за основу, далее его надо умножить на коэффициент. Логика здесь очень проста – это количество диапазонов , которые цене нужно будет пройти против тренда, чтобы сработал стоп. Как правило, для каждого тайм фрейма оно своё, но универсальным решением можно назвать значение 2. Если одна свеча закроется против тренда со средним диапазоном, а затем ещё одна, то в принципе, уже можно говорить о возможности смены тренда. Поэтому такой стоп очень удобен.
Кстати, в довольно известной стратегии “Черепах” указывается именно такое значение. Данная стратегия прекрасно себя зарекомендовала, ей не один десяток лет и её можно назвать подтверждением актуальности индикатора волатильности ATR.
Индикатор волатильности. Заключение
В целом, индикатор волатильности ATR можно назвать уникальным осциллятором, который может дать представление о динамике цены, а также помогает в решении сопутствующих входу в рынок задач, а именно выставлении стопа. И что самое ценное – алгоритм имеет логичное обоснование, основанное на диапазонах. При правильном подходе трейдер либо будет гораздо реже фиксировать убыток, либо не будет входить в рынок в тех ситуациях, когда индикатор сигнализирует о высокой волатильности. То, что в принципе видно на глаз, гораздо удобнее использовать в числовом выражении.
Конечно же, ATR – это не панацея от стопов, но очень хороший помощник в торговле, который позволит повысить эффективность торговли.
