Индикатор RSI можно назвать самым популярным осциллятором после MACD и Stochastic. Возможно, что он недооценён, так как функционал его ничуть не уступает названным, а также есть сигналы, которые присущи исключительно RSI, и это в добавок к стандартным для осциллятора. В итоге получается довольно универсальное решение для технического анализа, на основе которого можно построить торговую систему. Рассмотрим методы работы с RSI, его сильные и слабые стороны, а также все особенности торговли по нему.
Что такое индикатор RSI?
Индикатор RSI – осциллятор, который на данный момент есть практически в каждом торговом терминале на форекс. Полностью он называется Relative Strength Index, что означает индекс относительной силы. Он оценивает вероятность смены бычьего тренда на медвежий, и наоборот, а также силу имеющегося тренда.
В целом, как и большая часть других индикаторов, РСИ оценивает изменение цены относительно предыдущих периодов времени. Производится оценка цены закрытия текущего бара по отношению к цене закрытия предыдущего бара. Далее в формуле учитывается количество закрытых в плюс баров и количество закрытых в минус относительно прошлого.
Последующее применение скользящих средних даёт нам сглаживающий эффект. Логика здесь достаточно проста – на постоянном движении, когда бары последовательно закрываются в одном и том же направлении, индикатор будет показывать высокое значение при движении вверх и низкое при движении вниз. То есть всё строится относительно середины диапазона.
Осциллятор rsi представляет собой отдельное окошко под графиком, в котором формируется линия, отображающая значение индекса относительной силы. Это напоминает многие осцилляторы, но есть важная деталь, которая сразу бросается в глаза – линия индикатора имеет вид ломаной прямой, которая периодически меняет своё направление.
Преимущество такого вида представления данных заключается в том, что подобные смены направления хорошо видны. Например, линии стохастика могут сходиться и расходиться, создавая обманчивое впечатление разворота самого индикатора. Здесь же получается, что каждый разворот чёткий и хорошо различим. Это позволяет использовать индикатор RSI в таком ключе, который изначально и не может прийти в голову – по нему проводится графический анализ.
Индикатор RSI: описание и настройки
Чтобы применить индикатор rsi, нужно открыть список и выбрать “Осцилляторы”, далее RSI. В рабочей области должно появиться окошко с осциллятором. После этого заходим в настройки. Основным параметром здесь является период. Смысл у него тот же самый, что и у других индикаторов, оценивающих изменение цены – количество элементов графика, которые войдут в расчёт по формуле.
То есть, например, используя значение 20, мы получим показатель индекса относительной силы для последних 20 баров выбранного тайм фрейма. Нужно помнить, что в расчётах также учитывается и текущий, который ещё не закрыт, поэтому конечное значение может варьироваться в течение всего бара – если цена двигается, конечно же. Поэтому сделки по сигналам открываются только в момент появления новой свечи и не раньше.
Период отвечает за то, как сильно индикатор будет реагировать на колебания цены. Стандартное значение довольно удобно и появилось в индикаторе после длительных тестов на истории. Значение 14 максимально эффективно на тайм фреймах, начиная с часового, и чем крупнее период графика, тем лучше качество сигналов. Если же планируется менять настройки RSI индикатора, то в этом случае нужно учитывать следующие моменты:
- Увеличение периода приводит к тому, что индикатор rsi становится точнее. Большее количество элементов, попадающих в формулу, даёт более ясное представление о происходящем на рынке. Однако, при этом также и сокращается число сигналов, индикатор гораздо медленнее реагирует на движения котировок, происходит запаздывание. Как следствие, это увеличивает стоп лосс, если он не фиксированный в стратегии, а также сокращает потенциальный профит. Если система основана на одном только индикаторе РСИ, то в момент фиксации прибыли мы ещё раз получим запаздывание, которое в совокупности с первым может сильно подпортить статистику. Это становится особенно актуальным на крупных периодах графика.
- Уменьшение периода действует в обратном направлении. То есть меньшее число расчётных баров будет приводить к тому, что каждое, пусть и небольшое, движение цены индикатор будет отображать изменением своего значения. С одной стороны это удобно использовать на небольших тайм фреймах, например, часовом. С другой стороны, количество ложных сигналов индикатора RSI увеличится. И чем короче будет пользовательский период, тем больше будет побочных эффектов такого плана. Сигналы будут поступать быстро, но при этом некоторый процент приведёт к стопу или безубытку. И с безубытком придётся работать аккуратно, так как краткосрочные колебания обычно приводят к их срабатыванию, а идеальный вход на мелких фреймах – большая редкость.
Все остальные параметры касаются лишь внешнего вида, который для стандартной цветовой схемы вполне удобен. Параметр применения трогать нет смысла, так как большинство тестов индикатора RSI проводилось как раз с использованием значения по умолчанию, то есть Close. К тому же, такой тип позволит видеть реакцию осциллятора на текущие колебания. Также стоит уделить внимание отображению линий горизонтальных уровней, которыми обозначаются специальные зоны индикатора. Теперь рассмотрим в торговле индикатор RSI, как им пользоваться, и какие сигналы он даёт.
Сигнальные области
Это классический вариант работы с практически любым осциллятором. Поскольку у нас оценивается относительная сила и индикатор снабжён шкалой значений, рассматривать мы будем его крайние показатели. Горизонтальные линии, которые упоминались в настройках, отображают ключевые значения, обычно это 30 или 25 у нижней границы и 70 или 75 – у верхней. Само значение индекса может принимать значения от 0 до 100, поэтому у нас за счёт этих горизонтальных уровней получаются две важные области:
- От 0 до 25-30. Зона перепроданности. Если линия индикатора находится в этой области, значит, рынок достаточно интенсивно падал и есть последовательность баров, которая закрывалась понижательно.
- От 70-75 до 100.Зона перекупленности. Всё то же самое, что и в предыдущем случае, только теперь у нас было движение вверх.
Указанные значения хорошо сочетаются со стандартными настройками, то есть с периодом 14. В случае, когда трейдер решает его уменьшить, границы нужно определять по тому, как rsi индикатор вёл себя ранее на истории. Обычно в этом случае каждую из зон сужают ещё на 5, то есть в итоге получатся совсем небольшие области значения осциллятора. Оправдано ли это – каждый определяет для себя сам, но большинство торговых стратегий со стабильной прибылью ориентированы на стандартные значения.
При увеличении периода границы зон не меняются, рекомендуется оставить 30 и 70. Ещё один интересный момент, который показывает насколько хорошо работает индикатор – зачастую эти значения служат разворотной точкой для линии индикатора, то есть примерно так же, как и на ценовом графике работают предыдущие точки разворота.
Итак, работа с этими областями строится следующим образом:
- Дожидаемся, пока индикатор зайдёт в указанную область. Как уже говорилось, он может некоторое время отбиваться от границы, но эти сигналы мы не рассматриваем. Они требуют достаточно большого опыта торговли по индикатору RSI и наблюдений за ним.
- После того, как цена оказалась в области, ждём момент разворота линии индикатора. Это может происходить несколько раз, то есть, например, находясь в области перепроданности, линия разворачивается наверх, затем вниз, всё также оставаясь в этой области. Именно по этой причине следует дождаться подтверждения разворота.
- Подтверждением служит выход линии индикатора RSI из области. Тут важно дождаться, пока линия покинет область и закроется текущий бар. Это отсеет множество ложных сигналов, так как часто бывает так, что в период формирования самого бара линия вроде бы и вышла из зоны, а к моменту закрытия вернулась. Поскольку процесс иногда занимает продолжительное время, трейдер будет сидеть с убыточной позицией.
Дивергенции и конвергенции на индикаторе RSI
Это сигнал, которым можно назвать главным для всех осцилляторов. Он не является самым точным именно на RSI, но при этом имеет хорошую статистику отработки, поэтому следует знать, как им пользоваться. Итак, дивергенция и конвергенция – один и тот же тип разворотного сигнала осциллятора, первый относится к растущему рынку и означает разворот вниз, второй же формируется на медвежьем рынке и означает разворот вверх. Теперь рассмотрим, как они возникают на примере медвежьей ситуации, то есть конвергенции:
- Цена образует минимум, после чего начинает коррекционную фазу, которая обычно довольно динамична, хотя и не обязательно. На индикаторе у нас также образуется минимум, то есть линия RSI ушла вниз, пока график падал, и вместе с ним пошла вверх на коррекции. После того, как сформирован откат, начинается новое снижение.
- Предыдущий минимум цена проходит и образует новый. Тут важно учитывать следующее – совсем небольшое обновление предыдущего экстремума не является сигнальной ситуацией. Нужно примерно ориентироваться по тайм фрейму, например, для Н4 это должно быть хотя бы пунктов 20-30, для часового 10-20.
- После появления нового минимума цена разворачивается и начинает движение вверх. После того, как она достигнет уровня первого минимума, можно покупать со стопом за локальным минимумом.
Важно учитывать, что из-за своей расчётной формулы, а также внешнего построения разглядеть дивергенции и конвергенции иногда не просто.
Вам будет интересно почитать
Линия тренда, области поддержки и сопротивления
Это как раз тот сигнал, который является особенностью. Применение RSI индикатора в этом случае очень нестандартно.
Суть сводится к следующему: график линии индикатора RSI можно рассматривать в том же ключе, что и обычный график. То есть проводить графический анализ по самому RSI. Это означает, что по всем обычным правилам трендового анализа мы строим линии тренда, которая, каким бы странным это не показалось, будет работать также, как и на самом графике. Таким образом, при подходе цены к совершенно непримечательной отметке, который будет сопровождаться подходом линии индикатора к линии тренда, можно ожидать разворот графика. В подобной работоспособности можно убедиться, просмотрев график на истории и проводя трендовые линии.
Аналогичная ситуация и с поддержками/сопротивлениями. Только в роли обозначенных выступают определённые значения индикатора. И это необязательно будут границы зон перекупленности и перепроданности, такими уровнями могут стать совершенно случайные значения, например, 36. Конечно, здесь так же, как и в случае с ценой есть некоторый интервал, но обычно это хорошо определяется визуально. Соответственно, разворот цены можно ожидать, когда линия индикатора подходит к отметке, от которой уже не единожды отбивалась. Так будет происходить, понятное дело, не всегда, но довольно часто, особенно, на крупных тайм фреймах. Иногда такие поддержки, сопротивления и линии тренда образуют геометрически верные фигуры из технического анализа – треугольник, которому соответствует паттерн “вымпел” или прямоугольник (“флаг”).
Заключение
Индикатор RSI, пожалуй, один из самых интересных осцилляторов, который набирает популярность с каждым днём. К сожалению, не всегда трейдер знает как использовать его максимально эффективно, к тому же большинство торгует только по дивергенциям и ковергенциям, которые нельзя назвать сильной стороной. И при этом игнорируют прекрасные возможности, которые открывает графический анализ самого индикатора, либо же попросту не знают о такой возможности.
