Графический паттерн клин – обзор фигуры и методы применения в торговле

Паттерн клин в трейдинге

 

В графическом анализе есть несколько схожих паттернов – треугольник, вымпел и клин. Все перечисленные фигуры можно рассматривать как разные конфигурации треугольника, но между ними все же есть существенные различия. Сегодня в центре внимания будет фигура клин, в техническом анализе это популярный паттерн, позволяющий с высокой точностью определять готовящийся разворот. Паттерн Клин позволяет войти в рынок вскоре после разворота, обеспечивая высокое соотношение профита к риску.

основано
2007
депозит
от $100
инвестиции
Акции, ПАММ, IPO, ДУ
кредитное плечо
до 1:500
bonus
до 2000$
demo
 
mobile
 
регулятор
CySEC, ESMA

9,9

 
 
основано
1998
депозит
от $1
инвестиции
ПАММ, Fix Contracts
кредитное плечо
до 1:3000
bonus
15-30%
demo
 
mobile
 
регулятор
FSA, TFC

9,6

 
 
основано
2009
депозит
от $10
инвестиции
Copy FX, RAMM
кредитное плечо
до 1:2000
bonus
до 120%
demo
 
mobile
 
регулятор
ISFC, CySEC

9,5

 
 
4
основано
2007
депозит
от 1$
инвестиции
ПАММ, RAMM, БО
кредитное плечо
до 1:1000
bonus
до 100%
demo
 
mobile
 
регулятор
BVI FSC

9,3

 
 

 

Паттерн клин — внешний вид, отличие от треугольника и вымпела

Формально все перечисленные в подзаголовке паттерны выглядят как треугольник, меняется лишь конфигурация фигуры:

  • Треугольник – стандартная фигура, линия сходятся, имеют уклон в разные стороны, одна из линий может быть горизонтальной.
  • Вымпел – упрощенно его можно представить как маленький треугольник, формирующийся в сжатые сроки. Вымпел выделяется именно высокой скоростью формирования. По сравнению с треугольником в вымпеле меньше волн.

 

Паттерн Клин выделяется тем, что он всегда наклонен в ту же сторону, что и текущее движение графика. На растущем рынке клин направлен вверх, на медвежьем – вниз. Еще одна отличительная черта фигуры заключается в том, что обе линии наклонены в одну сторону. Что касается сроков формирования, то они примерно те же, что и у треугольников, иногда образование клина может затянуться.

паттерн клин и его отличие от треугольника и вымпела

 

При формировании клина происходит постоянное обновление трендовых экстремумов, минимумы также последовательно растут или падают. При этом амплитуда трендовых волн постоянно снижается, это указывает на неспособность быков/медведей поддерживать темпы роста/снижения.

Еще одна отличительная черта – угол наклона границ фигуры клин:

  • У восходящего клина нижняя граница наклонена под большим углом по сравнению с верхней. То есть она растет быстрее.
  • У нисходящего клина ситуация зеркальная, верхняя граница более круто снижается по сравнению с нижней линией.

 

В идеале клин завершается резким разворотом и пробоем одной из границ. Этот сценарий должен реализоваться до того как границы паттерна сойдутся. Жестких требований по количеству волн внутри фигуры нет, но в идеальных клиньях формируется как минимум 5 волн. После этого график импульсом выходит в нужном направлении.

Что касается физического смысла фигуры, то клин можно рассматривать как подвид фазы консолидации. Постепенно диапазон движения цены сужается, в итоге это завершается резким ростом волатильности.

 

 

Как торговать паттерн клин

Паттерн клин может формироваться и при смене тренда, и во время завершения коррекции, методы торговли не отличаются. В зависимости от стиля торговли выделяют 2 метода входа в рынок при отработке клина:

  • Агрессивная точка входа отложенный ордер Buy Stop или Sell Stop выставляется над/под границей паттерна. Преимущество этого метода в том, что даже при импульсном пробое границы клина сделка гарантированно заключится. Возникает дополнительный риск, нет гарантий продолжения движения в нужном направлении. Если паттерн не отработает, трейдер получит убыток на ровном месте.
  • Консервативная точка входасделка заключается по рыночной цене в момент ретеста пробитой границы клина. Это своего рода страховка, если паттерн не отрабатывает, то нет сработавшего стоп-лосса. Недостаток этого подхода в том, что при импульсном движении не происходит ретест границы клина.

Как торговать клин

 

Стоп-лосс выносится под экстремум разворотной конструкции. Что касается фиксации профита, то рекомендуется делать это частями. По локальным экстремумам конструкции строятся уровни, при их достижении фиксируется часть объема. Если клин сформировался в рамках коррекции, то основная цель – обновление трендового экстремума. Для большей безопасности после достижения первой цели стоп по остатку стоит перенести в безубыток, с этого момента сделка становится безрисковой.

Эффективность паттерна зависит от зоны, в которой они формируются. Например, при выходе из накопления могут образовываться клинья, но ценность конструкции снижается. Вместо разворота движение графика может резко ускориться.

Также важна форма фигуры, линии должны сходиться, если продлить их вправо. Если обе линии почти параллельны, то эту конструкцию лишь с натяжкой можно назвать клином. Она может отработать, но потенциал таких конструкций ниже.

примеры клинов

 

Помимо классических паттернов на графике могут формироваться расширяющиеся клинья. Эти фигуры не торгуются, они соответствуют фазе неопределенности.

 

Примеры отработавших паттернов клин

Ниже – подборка паттернов клин, каждый из них можно было брать в работу:

  • GBPJPY – клин сформировался незадолго до разворота рынка. Была возможность и для работы отложенным ордером, и для продаж по рынке после ретеста пробитой линии поддержки. Перед отработкой обновлялся максимум паттерна, так что сделка могла закрыться с убытком.
    паттерн клин на графике GBPJPY
    паттерн клин на графике GBPJPY
  • GBPJPY, еще один паттерн, но теперь на Н4. Клин сформирован на окончании коррекции, отработка слабая по сравнению с полноценным разворотом рынка, но профит все же можно было получить. Схема фиксации прибыли прежняя – частичное закрытие объема на уровнях, построенных по экстремумам тела клина.
    паттерн клин на графике GBPJPY (H4)
    паттерн клин на графике GBPJPY (H4)
  • USDJPY – пример того, что паттерны формируются и на дневном таймфрейме. В клине ниже получена идеальная точка входа, после пробоя сопротивления состоялся его ретест и подтверждение в виде бычьего поглощения. Можно было входить по рынку с минимальным риском. Клин довольно пологий, поэтому фиксировать прибыль можно по локальным экстремумам предыдущего нисходящего движения.
    паттерн клин на графике USDJPY
    паттерн клин на графике USDJPY
  • USDJPY, в рамках одной из коррекций после нисходящего движения сформирован очередной клин. Отложенный ордер Sell Stop принес профит. В этом случае сделку пришлось держать открытой несколько дней.
    паттерн клин на графике USDJPY (2)
    паттерн клин на графике USDJPY (2)
  • Иногда паттерн формально соответствует правилам, но на него не стоит обращать внимание. В следующем примере во время формирования клина не был обновлен максимум предыдущего движения, если рассматривать его как завершение коррекционного движения, то откат был слишком глубоким. В итоге паттерн не соответствует ни сценарию разворота тренда, ни формату завершения коррекции.
    плохой паттерн клин

 

Клинья формируются на всех таймфреймах и на всех без исключения финансовых инструментах. Нужна лишь достаточная волатильность.

Рекомендую прочитать также:
autochartist - плагин для графического анализа
Autochartist для MT4 — плагин для автопоиска графических паттернов
  На сегодняшний день существует огромное количество разных средств анализа графика. Создаются индикаторы, которые во многом могут сократить время трейдера, […]

 

Фильтрация паттернов

Клинсамодостаточный паттерн, он может браться в работу без дополнительных сигналов. Но есть пара правил, усиливающих эту модель, если правила выполняются, то можно, например, увеличить лот при входе в рынок.

Первый фактор, усиливающий паттерн – близость уровня поддержки/сопротивления. Если клин формируется на трендовом экстремуме и рядом находится сильный уровень, вероятность разворота растет.

Популярное на сайте!

Рейтинг брокеров бинарных опционов 2022

Самые надежные торговые площадки для РФ. Отзывы + опрос по выплатам

Иностранные брокеры акций для граждан РФ и РБ 2022

Где инвестировать в иностранные акции? И как не попасть под блокировку активов?

Самые богатые люди России. Обновленный рейтинг 2022

ТОП-15 богачей. Вот они, бенефециары российского капитализма...

Показания индикаторов, например, дивергенция на MACD или выход осцилляторов из зон перепроданности-перекупленности. Комбинация этих условий делает разворотный сигнал очень сильным.

фигура клин вблизи уровня поддержки

 

Если клин формируется на коррекционном движении, стоит оценивать глубину отката. Желательно, чтобы коррекция завершалась в диапазоне 38,2%-61,8%, это повышает шансы на возобновление тренда.

При слишком глубоком откате тренд вряд ли продолжится. А незначительная коррекция, например, до отметки 23,6% говорит о возможности дальнейшего отката.

фигура клин и фибоуровни

 

Перечисленные правила необязательны, с клиньями можно работать и без них. Но если выполняется 1-2 из перечисленных фильтров, вероятность отработки разворотной конструкции выше.

 

 

Индикаторы для идентификации фигуры клин

Клин – очень простой паттерн, легко идентифицируется на графике. Но если работа ведется с 5-7 инструментами и на нескольких временных интервалах, то часть фигур можно упустить из-за невнимательности. В теории эту проблему можно решить с помощью индикаторов, в маркете МТ4 есть несколько таких инструментов, есть и бесплатные аналоги в сети интернет.

Ниже – краткий список неплохих индикаторов для идентификации клиньев:

  • PZ Wedges. Идентифицирует паттерн как сходящиеся линии, ограничивающие период консолидации графика. В момент пробоя границы фигуры на индикаторе появляется стрелка. Влиять непосредственно на логику построений невозможно.
    PZ Wedges
  • Wedge Breakage Signaling. Функционал примерно тот же, что и у предыдущего индикатора. Правда, положение линий не всегда корректируется, например, при ложном пробое границы клина положение границы останется прежним. Подходит под все временные интервалы, через настройки можно ограничить количество свечей, на которых индикатор будет искать сформировавшийся паттерн.
    Wedge Breakage Signaling
  • Falling Wedge, идентифицирует паттерны в соответствии с книгой Томаса Булковского. Выделяет все фигуры, даже те, которые лишь отдаленно напоминают восходящий/падающий клин.

 

Также этот паттерн включен в универсальные индикаторы, распознающие не один, а сразу несколько типов разворотных фигур.

 

Бесплатные аналоги по функционалу и возможностям не уступают индикаторам, продающимся в маркете. Один из лучших вариантов – Triangles and Wedges finder. Этот индикатор не выпускался для МТ4 или МТ5, зато он доступен бесплатно в базе индикаторов Trading View. Настраивать Triangles and Wedges finder не нужно, настройки по умолчанию подходят для всех таймфреймов и временных интервалов.

 

Единственный недостаток индикатора – излишняя чувствительность. Он выделяет все фигуры хотя бы отдаленно напоминающие треугольники и клинья. На графике много лишних построений, но их легко отфильтровать визуально, фигуры, напоминающие клин, видны с первого взгляда.

Triangles and Wedges finder

 

Общая проблема всех индикаторов такого типа – неспособность учитывать контекст формирования разворотного паттерна. Они не могут забраковать клин из-за того, что конструкция сформировалась, например, в рамках слишком глубокой коррекции.

Еще один существенный недостатоквыделение фигур, лишь формально соответствующих правилам формирования клиньев. Не учитывается, например, угол наклона линий, а это важно.

В итоге ни один из существующих индикаторов не подходит на роль автономного инструмента для идентификации разворотных паттернов. Их можно использовать, но только для облегчения анализа графика, ручная фильтрация паттернов все равно необходима.

Рекомендую прочитать также:
Price Action торговая система
Торговая система Price Action – обзор ТОП-16 паттернов и рекомендации по торговле
  Прайс Экшен – в некоторой степени уникальная методика анализа рынка. Работать можно даже на чистом графике, все зависит от […]

 

Эффективность паттерна клин

Паттерн клин в трейдинге редко используется как самостоятельная торговая стратегия. Чаще всего его торгуют в сочетании с другими конструкциями графического анализа, поэтому изучить эффективность одной фигуры сложно.

Для проверки этого можно использовать советник Wedge Pattern. В нем используются линии тренда и 2 скользящие средние для фильтрации сигналов. Авторский тест показывает умеренный рост депозита в полностью автоматическом режиме.

Эффективность паттерна

 

На дистанции в 1,5 года просадка не превысила 4%. Прибыль также невелика – всего 12,42%.

Тестирование на более свежем участке истории также дает прибыль, но меньшую чем в авторском тесте. Более чем за год работы советник заработал всего 1,94% при просадке в моменте 2,82%.

На более мелких таймфреймах результат хуже, тот же период закрывается с убытком в 10-15%.

Эффективность паттерна тестер стратегий

 

Проблема советника в том, что он, как и индикаторы, не может отфильтровывать надежные паттерны от слабых. В работу берутся все фигуры подряд, поэтому и результат не впечатляет. На это намекает и высокая частота торговли, клинья формируются сравнительно редко, а в тесте на дистанции в 1,5 года советник заключает более 100 сделок на дневном таймфрейме.

Но даже при таком сценарии отработавшие клинья позволяют роботу не сливать депозит. Это доказывает, что сам паттерн работает.

В пользу эффективности паттерна говорит и статистика Авточартист. Для клиньев доля отработавших фигур колеблется в диапазоне 60-70%.

статистика Авточартист

 

 

Заключение

Такая фигура как клин вполне подходит на роль самостоятельной стратегии. Если дополнить паттерн клин парой фильтров, то винрейт будет выше 50%. В сочетании с соотношением ТР к SL выше 1,0 это гарантирует рост депозита.

При этом клин редко используют как основную стратегию из-за низкой интенсивности формирования паттернов. Чаще всего фигуру включают в свой арсенал как резервный вариант. Если на графике есть клин, его нужно торговать, в остальное время работа ведется по другой системе, обеспечивающей более высокую интенсивность торговли.

 

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

"Занимайтесь любимым делом - только так можно стать богатым".

Подпишись на телеграм канал блога! - @internetboss_invest

Бесплатные торговые идеи, новые статьи сайта, важные новости из мира финансов и многое другое

Читайте также