Некоторые трейдеры были не только успешными на бирже, но также и оставляли свой след в истории технического анализа. Примером выдающегося аналитика можно назвать Вайлдера – создателя индикатора относительной силы, индикатора реального диапазона и индикатора DMI. Последний стал первоначальной версией более позднего ADX, но его по-прежнему можно встретить на графиках у многих. Мы рассмотрим принцип вычисления и работу с этим удобным инструментом технического анализа.
Индикатор DMI — описание и назначение
Индикатор DMI – индикатор направленного движения, который применяется для анализа графиков торговых инструментов на финансовых рынках. Он работает по достаточно несложному алгоритму, который оценивает изменение цены от одной свечи к другой, но основное внимание уделяется экстремумам.
Этот подход впоследствии стал достаточно распространённым, так как трендовые движения представляют наибольший интерес для трейдера на форекс и любом другом рынке. Вместе с этим, можно также отметить и универсальность индикатора DMI, который можно скачать ниже по ссылке.
Индикатор можно использовать на графиках любых инструментов, а также, что очень важно – любых тайм фреймов. Понятное дело, что на минутном графике он будет практически бесполезен, но уже начиная с М5 некоторые трейдеры его применяют.
Изначально он не входит в состав стандартного списка индикаторов в Метатрейдере 4, так как в нём уже предусмотрен ADX. Тем не менее, индикатор DMI заслуживает внимания, перейдём непосредственно к алгоритму работы DMI , чтобы понимать как им пользоваться, каким образом ведётся оценка трендового потенциала и как определяется направленное движение.
Вам будет интересно почитать
Расчёт индикатора DMI
После того, как мы добавили этот инструмент анализа на график, в рабочей области под самим графиком появится отдельное окошко, в котором будут отображаться две линии. Настройка индикатора DMI позволяет трейдеру подобрать удобную цветовую схему, так, чтобы линии хорошо различались.
Сами линии означают следующее:
- Линия +DMI показывает активность покупателей. Она оценивает насколько активно цена растёт. Под этим подразумевается появление новых максимумов, которые будут выше предыдущих.
- Линия –DMI отображает активность продавцов. Здесь, соответственно, всё наоборот – появление новых минимумов от одной свечи к другой.
Так и получается, что по сути мы видим две линии, которые обычно идут разнонаправленно, то есть при поддержании примерно одного размаха колебаний в рамках откатов на тренде какая-то из линий будет расти, а другая снижаться. То есть можно видеть как периоды схождения, так и периоды расхождения, и всё это будет показывать состояние рынка.
Единственным числовым параметром индикатора является период – он показывает, какое число баров будет браться в расчёт, полученный результат проходит экспоненциальное сглаживание для большей репрезентативности.
- Если увеличивать показатель периода, то индикатор DMI будет брать большое число свечей и линии будут не очень сильно реагировать на происходящее, то есть реакция будет запоздалой.
- Если уменьшать период, то индикатор будет очень остро реагировать на всё происходящее, эффект запаздывания снижается.
Нельзя однозначно сказать, что лучше. Для каких-то стратегий подходит период покрупнее, другие же предпочитают поменьше, особенно для краткосрочной торговли. Изначально в индикатор установлено значение 14, примерно также по аналогии это сделано и в индикаторе относительной силы.
Такой период соответствует почти трём торговым неделям, практика расчётов создателя алгоритма показала, что это оптимальный период с точки зрения получения достаточного количества сигналов и в то же время относительно высокого качества этих сигналов. Отмечается, что для небольших тайм фреймов лучше всё же немного увеличивать период.
Торговые сигналы индикатора DMI
Поскольку у каждой линии есть своё числовое значение, это можно использовать в торговле. С правой стороны располагается числовая шкала, как и у многих других индикаторов. По ней можно ориентироваться на значение линий. Для большего удобства в настройках индикатора dmi предусмотрена возможность отображения некоторых значений горизонтальными линиями. Это пригодится в работе с типичным сигналом – выходом линии за отметку 25. Это значение показывает достаточно уверенное движение, которое с высокой долей вероятности будет продолжено.
Соответственно, появление такого сигнала говорит нам о развивающемся тренде и даёт возможность входить в сделку. Есть некоторые нюансы, которые следует учитывать:
- Нам не важно, что показывает значение линии прямо сейчас. Нам важно, чтобы свеча закрылась и линия при этом осталась выше 25. На волатильном рынке всё меняется очень быстро и немало трейдеров потеряли деньги из-за спешки. Это особенно касается небольших периодов. Соответственно, какая из линий выходит, в ту сторон и будет сигнал.
- Чем больше период, те медленнее развивается движение линий и меньшая у них подвижность. В связи с этим, если мы используем большой фрейм, то можно разделить свой вход в рынок – первый по сигналу, второй – после небольшого отката. Которого может и не быть, важно это помнить. А вот на малых периодах всё обычно развивается очень быстро, не говоря уже о скальперских М5-М15.
То есть получается, что сам по себе индикатор в основном используется в рамках поиска тренда, это означает, что он пригодится при идентификации разворота. Это может быть как глобальный разворот, так и разворот в рамках коррекции. То есть торговля ведётся по тренду, а затем трейдер ждёт окончание коррекции, которое индикатор DMI покажет в рамках роста соответствующей линии. Правда, конкретно в этом случае большую пользу принесёт второй тип сигнала, который предусмотрен в рамках работы этого алгоритма – пересечение линий –DMI и +DMI между собой.
Если положительная линия пересекает отрицательную снизу вверх, то этом можно расценивать как начало бычьего движения. Аналогично и пересечение сверху вниз даёт нам медвежий сигнал. Если снова посмотреть описание раздельного входа, то он и здесь весьма актуален:
- Входим на пересечении линий, эта сделка будет лишь частью от рабочего лота.
- Входим в том же направлении после выхода линии за отметку 25.
Для фиксации прибыли мы также можем использовать расчёт индикатор DMI, но только теперь уже в обратном направлении. Когда даст сигнал в обратную сторону, фиксируем прибыль. Это получается практически готовая торговая система, но обычно трейдеры используют DMI как часть системы, он выступает в качестве некоторого фильтра – подтверждает тренд. А вот базовым сигналом на вход может быть что угодно, тот же паттерн 123 или же крюки Росса, это не имеет никакого значения. Если сократим период, то сигнал с самого DMI будет появляться пораньше.
Заключение
Это достаточно простой и удобный индикатор, который стал основой для ADX, но который по-прежнему используется сам по себе. Простота сигналов позволяет его применять в торговле на Forex новичкам, а алгоритм работы предельно прост и уже не одно десятилетие подтверждает свою работоспособность. Одной из самых популярных комбинаций с другими индикаторами является DMI со Stochastic, они помогают достаточно точно определять разворот.
