Канал Фибоначчи как замена стандартного ценового канала

Канал Фибоначчи

 

Соотношения Фибоначчи используются не только при построении горизонтальных уровней и расширений. Канал Фибоначчи основан на классических соотношениях и может использоваться как полноценная замена обычного ценового канала. По сравнению с ним у Fibo channel есть преимущество – он отображает не только границы диапазона, но и показывает ориентиры при возможном пробое/отбое от границы.

 

Принцип построения

Этот инструмент используется реже чем классический или равноудаленный ценовой канал. Несмотря на это Fibo channel интегрирован практически во все торговые терминалы, есть он и на веб-платформе TradingView.

Правила построения стандартныедля этого нужно как минимум 3 экстремума. Например, на нисходящем тренде нас интересует поведение цены при пробое верхней границы диапазона, для этого:

  • Выбирается 2 соседних Low. По ним строится основание будущего канала Фибоначчи.
  • Противоположная граница выносится на точку С – это максимальный High, сформировавшийся между точками А и В. По таким же правилам строится и обычный ценовой канал.

[adsp-pro-2]

Все остальные линии строятся автоматически:

  • Пространство канала разделено линиями, параллельными границам. Они построены от основания до верхней границы с учетом соотношений Фибоначчи.
  • За пределами верхней границы строятся дополнительные уровни, на которых ожидается остановка графика после пробоя. Здесь также использованы стандартные Фибо соотношения. Первая линия отмечена как 1,618, это значит что она смещена от верхней границы в направлении предполагаемого пробоя на 61,8% от ширины базового канала. Линия 2,618 строится по той же логике, но смещение выполнено уже на 161,8%.

Fibo channel

Через настройки можно добавить произвольные уровни. В параметрах уже добавлено несколько стандартных, но менее значимых линий, при настройках по умолчанию их отображение отключено.

Также через настройки можно менять цвет, видимость, стиль линий, заливку пространства между уровнями. Возможна полная кастомизация внешнего вида канала.

Применение Fibo channel

 

 

Применение Fibo channel

В зависимости от контекста происходящего на рынке каналы по Фибоначчи могут применяться и для торговли по тренду, и в моменты, когда расклад сил на рынке меняется. Роль Fibo channel сохраняется, но несколько различаются правила торговли.

 

 

Применение каналов Фибоначчи при работе по тренду

Канал строится по первым экстремумам, сформировавшимся после разворота рынка. Для этого ждем формирования первых трех явно видимых экстремумов.

В примере ниже нет обновления максимумов, при этом Low обновляется – первый сигнал в пользу готовящегося разворота. Канал получается узким, если нисходящий тренд продолжится, то скорее всего диапазон будет расширен, а цена остановится либо на уровне 1,618, либо на 2,618. В большинстве случаев срабатывают оба либо один из этих уровней.

Применение каналов Фибоначчи

Нижняя линия резко пробивается, происходит остановка на 2,618. Разворот рынка подтвержден, линию С можно сместить на новый минимум. Также можно продолжить работать с прежним каналом, ориентируясь на уровни 3,618 и 4,236 как на линии поддержки при развитии дальнейшего нисходящего движения.

В этом примере есть смысл перестроить канал так как базовый диапазон был слишком узким. После перестройки канал 0-1 расширяется и начинают неплохо отрабатывать промежуточные линии. Это можно использовать при работе на более мелких таймфреймах.

промежуточные линии

Далее повторяется первый сценарий – пробивается линия 1, цели находятся на 1,618 и 2,618. Отрабатывает поддержка на 1,618.

Построения можно еще раз изменить, перенеся точку С на новый значимый минимум. Но так как текущий канал Фибоначчи и так широкий перестроение можно и не делать.

канал Фибоначчи

График остается в нисходящем канале, продолжают отрабатывать локальные диапазоны внутри основного нисходящего Fibo channel. Контртрендовый сценарий рассматривается только при закреплении графика за линией 0, то есть за верхней границей канала. До этого восходящие движения рассматриваются в качестве коррекционных.

Контртрендовый сценарий

 

 

Контртрендовый сценарий

При контртрендовом сценарии Fibo channel используется для поиска точек, где завершится/приостановится пробойное движение. Это зоны фиксации прибыли или как минимум перевода стоп-лоссов в безубыток/прибыльную зону.

Для этого канал строится так, чтобы линии 1,618, 2,618 и прочие находились в направлении предполагаемого пробоя. После пробоя соответствующей границы на 1,618, 2,618 и 3,618 можно фиксировать профит.

Сам факт пересечения границы канала не гарантирует пробойное движение, это может быть ложное движение. Лучше дождаться пробоя и закрепления графика за пределами канала.

Fibo channel используется для поиска точек

 

 

Какие сигналы брать в работу

FIbo channel дает 2 типа сигналов – пробойные и отбойные. Что касается того как пользоваться каналом Фибоначчи, то правила фильтрации те же, что и при работе с классическим ценовым каналом. Для отсеивания ненадежных сигналов используются:

  • Свечные паттерны.
  • Индикаторы. Для оценки истинности пробоя подойдут данные по объемам – в момент пробития поддержки/сопротивления объем должен расти (можно использовать и реальные, и тиковые данные).
Рекомендую прочитать также:
алерт в трейдинге - что это простыми словами
Алерт в трейдинге – что это? Для чего он нужен и как настроить
  В мобильной и десктопной версии МетаТрейдера есть возможность добавить алерты – терминал будет оповещать трейдера об определенных событиях на […]

Характер движения графика также может дать подтверждение пробойного/отбойного сценария. Если при приближении к уровню формируется локальное накопление, а затем резко пробивается его граница и одновременно с этим граница канала, то шансы на истинный пробой резко растут.

При выставлении стопов и тейк-профитов нет жестких ограничений:

  • При консервативной схеме работы стоп после пробоя выносится за противоположную границу канала, а тейки – на линии 161,8 и 261,8. Если устраивает повышенный риск, то стоп можно сократить, размещая его за уровнем 50 (то есть серединой канала) или локальным High/Low.
  • При отбойных сигналах стоп выставляют, ориентируясь на предыдущие локальные экстремумы. Основной тейк-профит должен находиться на противоположной границе канала, для страховки можно перенести стоп в безубыток при достижении середины диапазона.

как пользоваться каналом Фибоначчи

внутри канала

При работе внутри канала график не всегда движется идеально, бывают недоходы до границ, но уровни 0,236 и 0,786 тестируются в подавляющем большинстве случаев. Если открыта позиция после отбоя от границы и в районе уровней 0,236/0,786 формируются свечи с длинными тенями, то для страховки лучше обезопасить сделку. Перенесите стоп-лосс на уровень открытия позиции.

 

 

Индикаторы на основе Fibo channel

Есть несколько индикаторов, использующих подход каналов Фибо. Обычно это гибриды, в которых применяются соотношения Фибоначчи и построение ценового канала. Из заслуживающих внимания отметим:

  • Канал линейной регрессии Фибоначчи. Построения выполняются автоматически, пространство внутри зоны разделено уровнями на основе соотношений Фибо. Эти построения бесполезны при пробое канала, но при работе внутри него индикатор можно использовать.
    Канал линейной регрессии Фибоначчи
  • Donchian Fibo channel. В качестве базового инструмента используется канал Дончиана, а соотношения Фибо использованы для смещения границ в обе стороны. Ключевая особенность – динамическая ширина диапазона, она изменяется в зависимости от волатильности.
    Donchian Fibo channel
  • Fibo Channels. Индикатор для МетаТрейдера 4, строит семейство динамически изменяющихся каналов. Промежуточные линии определяются с учетом соотношений Фибоначчи.
    Fibo Channels
  • Fibo RSI Channel. Нестандартный подход, Fibo channel строится не на ценовом графике, а на индикаторе RSI. В теории отбой линии осциллятора от границы диапазона можно использовать как сигнал для входа в рынок.
    Fibo RSI Channel

Всего насчитывается несколько десятков подобных индикаторов. Все они работают по примерно одной и той же логике, применяя Фибо соотношения для работы со стандартными каналами.

 

 

Заключение

Каналы по Фибоначчи комфортнее за счет того, что без участия трейдера указывают на ориентиры, в области которых график может остановиться. Это экономит время и облегчает анализ рынка. Удобно и то, что правила работы с этими каналами не меняются, алгоритм тот же, что и при использовании обычных каналов.

Fibo channels можно использовать независимо от торговой стратегии, они могут стать и основой системы и ее полезным дополнением. Ненужные уровни можно просто отключить в настройках.

 

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

"Занимайтесь любимым делом - только так можно стать богатым".

Подпишись на телеграм канал блога! - @internetboss_invest

Бесплатные торговые идеи, новые статьи сайта, важные новости из мира финансов и многое другое

Читайте также