В графическом анализе выделяется группа гармонических паттернов – это группа из нескольких десятков конструкций с четкими соотношениями между отдельными элементами. Паттерн Cypher относится к разворотным, если соотношения между его волнами соблюдены, то вероятность отработки оценивается как высокая. Некоторые трейдеры небезуспешно применяют Сайфер в качестве самостоятельной торговой стратегии.
Логика формирования паттерна
Внешне Сайфер – практически полная копия других гармонических паттернов, это та же пятиточечная структура, различаются лишь соотношения между отдельными волнами:
- АВ – первое движение, при его формировании не должно быть резких движений.
- В рамках последующей коррекции (отрезок ВС) график должен откатить к уровням 38,2% или 61,8% от движения АВ. Точка В обязательно должна попадать в диапазон 0,382 – 0,618 от АВ. Точка С ни при каких условиях не должна касаться уровня 78,6% от АВ. Даже если это произошло в результате импульса паттерн считается «сломанным» и не берется в работу.
- Затем возобновляется предыдущее движение и переписывается экстремум точки В. Отрезок CD должен сформироваться в диапазоне Фибо уровней 127,2% — 141,40% от отрезка АВ.
- Завершающий элемент фигуры Сайфер – попытка переписать экстремум точки А. Это движение должно завершиться в области уровня коррекции 78,6% от отрезка AD.
Перечисленные соотношения могут нарушаться, но чем больше искажений в паттерне, чем сильнее он отдаляется от идеального, тем меньше вероятность отработки разворотного сигнала. Особенно важно положение точки Е, именно на ней формируется сигнал для входа в рынок.
Ниже – пример неплохого паттерна Сайфер, он недотягивает до идеального, но все же отработал:
- АВ – практически безоткатное движение.
- ВС – тенью график коснулся уровня коррекции 61,8% от волны АВ.
- CD – обновляется минимум медвежьей волны АВ. Точка D сформировалась при переписи минимума отрезка АВ. Есть небольшой недоход до уровня 127,2% от движения АВ.
- Завершающая точка паттерна появилась при тестировании уровня коррекции 78,6% от волны AD. Учитывая таймфрейм, небольшой заброс цены за это сопротивление можно проигнорировать.
Отработка паттерна близка к идеальной. Первая цель находится в районе точки B, она была достигнута в рамках одного движения без значительных откатов. Если бы трейдер использовал фиксированный тейк-профит, то скорее всего прибыль составила бы порядка 200 пунктов.
С точки зрения психологии Cyfer можно назвать одним из вариантов направленного движения, но с резкими разворотами. Подобное происходит на участках рынка со слабовыраженным трендом, обновления High/Low чередуются глубокими откатами.
Паттерн Сайфер на живом графике от TradingView
У TradingView один из самых богатых наборов инструментов графического анализа. Разработан отдельный инструмент под названием Cypher Pattern.
Это не индикатор, автоматически выполняющий разметку графика, а лишь инструмент для облегчения определения ключевых соотношений между волнами фигуры. Вы можете вручную добавлять уровни Фибоначчи и проверять ключевые соотношения, но это захламляет график ненужными построениями.
Вместо этого можно использовать Cypher Pattern. От вас потребуется только установить положение ключевых точек, а соотношения между ними рассчитываются автоматически. Ниже – пример того же паттерна, который выше приводился в качестве примера. Разметка заняла пару секунд, на графике нет лишних построений.
Как торговать Cypher
Если соблюдены ключевые соотношения паттерна Сайфер, то тейк-профит всегда превышает стоп-лосс. В сочетании с винрейтом больше 50% это обеспечивает стабильный рост депозита.
Есть 2 варианта входа в рынок:
- Непосредственно в момент касания ценой уровня коррекции 78,6% от волны АВ. Если предыдущие 4 точки сформированы без значительных отклонений от требований, то уже после появления точки D можно выставлять отложенный ордер на отметке 0,786 от АВ. Это агрессивный сценарий торговли, нет гарантий, что состоится разворот после теста уровня.
- Дождаться касания уровня, закрытия свечи после отбоя и входить по рынку после этого. Более консервативный вариант, но может давать существенно более худшую цену и снижать отношение тейк-профита к стоп-лоссу. Зато появляется страховка на случай, если паттерн не отработает и график просто пробьет уровень 0,786.
Вам будет интересно почитать
При первом подходе сделка будет открыта в любом случае, при втором – только при условии, что состоится отбой. Стоп-лосс рекомендуется выносит за стартовую точку паттерна с запасом в несколько пунктов.
Что касается фиксации прибыли, то первый ориентир для установки тейк-профита – точка В (или А, если пользоваться обозначениями из TradingView). Чаще всего на этом уровне происходит остановка, движение может и продолжиться, но лучше не рисковать и закрыть как минимум большую часть объема.
Автоматизация построений
Паттерн Сайфер сложно пропустить, W— и М-образные движения бросаются в глаза еще до формирования пятой точки. Но задачу разметки графика можно облегчить за счет индикаторов. Есть алгоритмы, в которые включены все популярные гармонические конструкции, но есть и индикаторы, специализирующиеся только на Cypher.
Паттерны, в которых выполнены ключевые соотношения и есть хотя бы частичная отработка, выделены цветом. Разметка неидеальна, многие выделенные конструкции лишь отдаленно напоминают Cypher.
Без ручной фильтрации построений не обойтись – это замечание касается всех без исключения индикаторов, работающих с гармоническими паттернами.
Главное достоинство индикатора – возможность через настройки менять соотношения между отдельными волнами. Также можно корректировать параметры Зигзага, на его основе Harmonic Cypher ищет отдельные движения паттерна.
Индикатор можно рекомендовать тем, кто работает с 10+ валютными парами. Он позволит не упустить формирующиеся конструкции, после чего вы дополнительно вручную проверите ключевые соотношения. При таком сценарии от индикатора будет польза.
Пытаться автоматизировать торговлю по графическим паттернам не стоит. Практика показывает, что чаще всего такие роботы сливают депозиты.
Паттерн Cypher. Заключение
Использовать паттерн Cypher в трейдинге как основу торговой стратегии не стоит так как он формируется слишком редко. Оптимальный сценарий – включить эту фигуру графического анализа в свой арсенал и при случае брать в работу соответствующие точки входа. Это своего рода дополнение к основной торговой системе.
Ключевое правило при торговле – отслеживать соотношение между волнами. Гарантированно будет соблазн брать в работу деформированные паттерны, не поддавайтесь этому желанию и фильтруйте разворотные конструкции максимально жестко.
