Вилы Шифа в техническом анализе

В теханализе есть несколько разных типов вил – внутренние, Эндрюса, стандартные, вилы Шифа и их видоизмененная модификация. С их помощью «технари» могут быстро определять положение значимых уровней поддержки/сопротивления, это основной сценарий применения вил разных типов. В обзоре остановимся на Schiff Pitchfork, разберем теорию и практику применения этого инструмента в реальной торговле.

Внешний вид Schiff Pitchfork, правила построения

Этот инструмент создан для построения массива трендовых линий в начале формирования нового тренда. В начале бычьего тренда нужна фигура в виде латинской V, если начинается медвежий тренд, то конструкция напоминает перевернутую V. На экстремумах этой модели выставляются ключевые точки вил и автоматически строится массив трендовых линий.

Ключевой элемент – центральная линия. Остальные получены за счет ее смещения вверх и вниз с учетом стандартного отклонения. При развитии тренда они выступают в роли динамической поддержки/сопротивления.

Вилы Шиффа vs стандартные вилы

В примере использован зарождающийся бычий тренд. Для построения фигуры нужна фигура в виде перевернутой V, она отмечена точками АВС.

Алгоритм определения положения центральной линии:

• На отрезке ВС выделяется центральная точка (E).
• Из точки А строится вертикальная прямая до уровня точки В, получаем вертикальную проекцию отрезка АВ. На этой линии также отмечается точка, соответствующая 50% (D).
• Через D и Е строится луч вправо – это центральная линия вил Шиффа.
• Чтобы получить границы канала центральная линия копируется и смещается с учетом стандартного отклонения. В зависимости от конкретной платформы этих линий может быть больше/меньше.

По мере развития движения график будет все чаще пробивать крайние линии, отходить от них. Если это произошло, то можно скорректировать положение вил по новому трехточечному движению так, чтобы положение границ канала соответствовало поведению графика.

Основная заслуга Джерома Шиффа заключается в модификации стандартной версии вил. В стандартных вилах первая точка (D) находится не на середине вертикальной проекции отрезка АВ, а непосредственно в точке А. Из-за этого канал получает слишком большой наклон и часто не соответствует силе зарождающегося тренда.

Смещение точки D на уровень 50% в разы снижает угол наклона. За счет этого как минимум первые несколько экстремумов после АВС сформируются в зоне границ канала.

Видоизмененные вилы Шиффа

Видоизмененные вилы Шифа отличаются от стандартных тем, что точка D смещена вправо. Теперь она находится не на вертикальной проекции отрезка АВ, а непосредственно посередине него. За счет этого несколько корректируется угол наклона трендового канала. Но такой разницы как при сравнении обычных вил с Schiff Pitchfork нет.

Из-за смещения первой точки, по которой строится центральная линия вил, канал получает несколько больший угол наклона. Нельзя сказать, что это однозначно лучше или хуже подхода, применяемого в обычных Schiff Pitchfork.

Обычные вилы можно использовать на сильном трендовом рынке. Подход Шиффа больше подходит для сценариев с трендами умеренной силы, сопровождающимися глубокими откатами.

Иногда лучше отрабатывает модифицированный вариант, иногда – обычный. Трейдеры с примерно равной эффективностью используют оба метода построений.

Использование вил для оценки рынка

Получившийся канал можно использовать для оценки состояния рынка:

• Центральная линия – своего рода магнит. Цена будет стремиться вернуться к ней, войдя в канал. Это происходит вплоть до смены тренда, после этого построения выполняются заново и все повторяется.
• Если в рамках тренда график выходит за пределы канала, то тренд ускоряется. Можно провести параллель с волновым анализом, в это время формируется третья волна (самая крупная). График максимально отклоняется от границы канала.
• Измерив максимальное отклонение графика от границы канала, можно оценивать вероятные места разворота в будущем, если тренд продолжится. Это не совсем точный метод, но получаем хотя бы примерный ориентир возможного разворота.
  
• Также вилы могут использоваться для подтверждения разворота. Тренд считается завершившимся, если график пробил противоположную границу канала. Имеется в виду не заброс за линию, а пробой, коррекцию и закрепление за границей.
  

Во всех перечисленных сценариях Schiff Pitchfork не используются для поиска точек входа. Это скорее барометр, определяющий состояние рынка в целом. В этом качестве вилы можно интегрировать практически в любую стратегию.

Вилы Шиффа + паттерн флаг

Эта модель хорошо сочетается с паттерном графического анализа под названием флаг. Напомним – паттерн флаг выглядит как небольшой коррекционный канал, сформировавшийся на резком направленном движении. В идеале откат состоит из 3 волн.

Для фильтрации флагов обычно используются уровни Фибоначчи, но Schiff Pitchfork больше подходят на роль фильтра. Вилы строятся по коррекционному движению, точка завершения флага должна попадать на границу канала. Выполнение этого требования существенно усиливает точку входа.

Чем больше выполняется фильтров, тем сильнее сигнал и выше потенциал сделки. Обычно при отработке флага в прогноз закладывается движение примерно в размере 80-90% от волны до коррекции. Но если выполнен фильтр по вилам Шиффа, то потенциал выше и после возобновления движения график может пройти 130-150% от предыдущей волны. Это можно использовать при установке тейка и расчете Risk Reward.

Торговля по Schiff Pitchfork

Сами по себе вилы не дают точки входа в рынок. Их можно использовать по той же логике, что обычные каналы, просто изменен алгоритм построения канала.

Если построения используются для торговли, то:

• Сигналы, вероятнее всего, будут формироваться при подходе к линиям Schiff Pitchfork, особо важны крайние границы канала.
• Факта касания ценой одной из линий недостаточно для входа в рынок, нужны дополнительные сигналы. На роль фильтров подходят осцилляторы, разворотные свечные паттерны, графические паттерны.
• Если касание одной из границ канала подтверждается осциллятором/паттерном, то можно пробовать покупать/продавать.

В примере:

• При подходе к нижней границе вил получили паттерн Молот – это первый признак возможного разворота.
• Параллельно сформировалась конвергенция на Стохастике.
• Линии Стохастика пересеклись в области перепроданности.

Четыре независимых разворотных сигнала сформировались одновременно. Этого достаточно для входа в рынок.

Тейки можно фиксировать частями на линиях вил Шиффа. Основной ориентир – противоположная крайняя граница канала, здесь можно закрыть либо весь объем, либо большую его часть. Если оставляете часть объема в рынке, то используйте трейлинг-стоп, нет гарантий, что график далеко отойдет от границы канала.

Пример стратегии на основе вил Шиффа

Вилы в трейдинге используются только на трендовых участках рынка. На их основе можно модифицировать уже существующие стратегии либо создавать с нуля новые системы. Ниже – один из примеров построения ТС с использованием Schiff Pitchfork. Аналог этой ТС – Rubber Band, в ней используются полосы Боллинджера на Н4, но здесь они заменены на Schiff Pitchfork.

• Анализ начинается с Н4. На этом таймфрейме используются вилы Шиффа (на выбор трейдера – обычные либо видоизмененные). Задача трейдеры – определить будущий тренд и положение линий поддержки/сопротивления. Наибольшей силой обладают сигналы, формирующиеся у крайних линий канала.

Отбой наиболее вероятен при первом подходе к границе канала. Чем дальше график отходит от точек, по которым строились вилы, тем ниже ценность трендовых линий. Они чаще пробиваются, график может сильно отклоняться от них.

• На М15-Н1 используется Стохастик с настройками 13, 5, 3, его назначение – подтверждение разворотного сигнала. Подтверждением считается выход обеих линий из зоны перекупленности (продажи) или перепроданности (покупки).
• Окончательное подтверждение – формирование любых дополнительных разворотных паттернов. Это может быть сильный свечной паттерн или появление небольшого диапазона с последующим сломом его границы. В примере с продажами появился диапазон, работа ведется только после пробоя его нижней границы. Для страховки можно дождаться момента пробоя поддержки и разместить под пробойным минимумом ордер Sell Stop.
  

Первая цель – средняя линия вил Шиффа. При достижении этого уровня можно закрыть 50% объема и перевести стоп в безубыток. Остаток закрывается на одной из следующих границ, нужно следить за поведением графика у уровней.

Для покупок сценарий меняется зеркально. График должен приблизиться к нижней границе Schiff Pitchfork, Стохастик на Н1 – выйти из области перепроданности. Также ищем либо разворотный паттерн, либо слом локального диапазона.

Ограничения по применению вил

Из ограничений можно выделить:

• Малые таймфреймы. Ценность этого инструмента снижается с уменьшением рабочего временного интервала. На М1-М5 вилы практически бесполезны.
• Периоды флета. Если построить Schiff Pitchfork на таком движении, то канал будет горизонтальным. С тем же успехом его можно построить вручную, построив горизонтальные линии по экстремумам графика.

В остальном существенных ограничений нет. За счет смещения первой точки каналы хорошо отрабатывают даже если строятся по импульсным движениям.

Рекомендую прочитать также:

Гармонические паттерны в трейдинге. ТОП-11 моделей + секреты

  Гармонические паттерны принципиально отличаются от других типов паттернов. В моделях этого типа все построено на соотношениях Фибоначчи между отдельными […]

Индикаторы на основе Schiff Pitchfork

На платформе TradinvView есть несколько индикаторов, работающих с вилами, они используют и стандартную модель, и модификации от Шиффа. Ниже – пример работы этих индикаторов:

• Стандартный индикатор строит обычные вилы, причем экстремумы для построения подбирает сам. Отображается только последняя модель, построения далеко не всегда адекватны. Его лучше не использовать.
  
• Есть гибридная версия индикатора, в которой вилы Шиффа сочетаются с Пивотами, уровнями и расширениями Фибоначчи. Канал строится так, чтобы соответствовать текущему тренду, Пивоты можно использовать в роли ориентиров для остановки цены. Расширения Фибоначчи – неплохой ориентир для установки тейков при торговле по тренду.
  
• AutoPitchFan. Это не вилы, а скорее нечто среднее между веером и вилами, оба подхода объединены. Построения выглядят нестандартно, но их надежность ниже по сравнению с Schiff Pitchfork.
  

В целом, индикаторов для автоматизации разметки мало, большая их часть не представляет из себя ничего особенного. Вилы лучше строить вручную, это просто и обеспечивает более точные построения по сравнению с тем, что дают индикаторы.

Заключение

Вилы Шифа неплохо показывают себя при оценке будущего тренда. Это хороший инструмент для хотя бы примерной оценки положения границ будущего направленного движения. Практика показывает, что полученные каналы отрабатывают в большинстве случаев.

В торговле вилы используются исключительно в качестве одного из фильтров. Независимо от таймфрейма они не подходят на роль основного генератора торговых сигналов. Понадобится как минимум 2-3 дополнительных фильтра.