Паттерн прямоугольник в трейдинге – торговля в «плоскости»

Паттерн прямоугольник напоминает флаг и используется примерно по той же логике. Чаще всего эта модель указывает на продолжение движения, встречается на всех рынках и может использоваться на любых таймфреймах. В обзоре уделим внимание теории и разберем примеры использования прямоугольника в торговле.

1. Паттерн прямоугольник — как формируется, что означает?
2. Типы прямоугольников
3. Как найти паттерн прямоугольник на графике
4. Как торговать прямоугольник
5. Сильные и слабые стороны паттерна

Паттерн прямоугольник — как формируется, что означает?

Логика формирования паттерна та же, что и в случае с флагом:

• Идет направленное движение. Желательно, чтобы оно было резким, импульсным, без значимых откатов.
• В какой-то момент времени заканчивается «топливо» для продолжения движения. Спрос становится примерно равен предложению, в результате график уже не может обновлять High/Low.
• Начинается движения в горизонтальном коридоре, границы этого канала параллельны, так формируется прямоугольник. Эту фазу можно назвать коррекцией или остановкой.
• Если у продавцов/покупателей достаточно сил для продолжения падения/роста, то пробивается соответствующая граница и продолжается обновление Low/High.

Логика ровно та же, что и в паттерне флаг. В той модели считалось, что флаг находится в средней части флагштока и позже движение продолжится до тех пор, пока он не окажется на вершине.

Но есть и различия, прямоугольник – менее сильная фигура. В идеале флаг формируется на короткой дистанции, в него входит 3 волны, на 4-й происходит выход за пределы канала. В прямоугольнике движение может идти дольше.

Есть различия и по возможной отработке паттерна:

• При отработке флага обычно ожидается, что при продолжении движения цена пройдет примерно столько же, сколько и до появления этого паттерна.
• В случае с прямоугольником первая цель находится на расстоянии, равном ширине диапазона. Это расстояние откладывается от точки пробоя в направлении пробоя. Следующая цель устанавливается так же, как и в случае с флагом – с учетом длины флагштока.

На схеме показан идеальный сценарий отработки паттерна. В реальности канал может расширяться, так называется ситуация с ложным пробоем одной из границ.

Прямоугольник как разворотный паттерн

Если фигура появилась после резкого движения и рядом нет сильной поддержки/сопротивления, то скорее всего перед вами паттерн продолжения движения. После окончания коррекции цена двинется в том же направлении, что и до входа в коррекционный горизонтальный канал.

Но если график приближается к сильному горизонтальному уровню со старших таймфреймов, то растет вероятность разворота. Смена тренда может происходить с формированием прямоугольника, здесь он выступает уже в роли разворотного паттерна.

Пример разворота на примере бычьего рынка:

• Идет рост, могут происходить умеренные откаты.
• График подходит к сильному сопротивлению со старших таймфреймов. Если речь идет об Н1, то сопротивление должно быть построено на Н4/D1.
• Сопротивление может тестироваться, пробиваться с небольшим заходом за уровень, допускается и небольшой недоход до горизонтального уровня. Ключевое – остановка восходящего движения и начало формирования диапазона. Для построения горизонтального канала нужны 2 High и 1 Low.
• Разворот может происходить по 2 сценариям – с ложным пробоем верхней границы канала и с пробоем нижней границы. Первый вариант предполагает попытку роста с импульсным забросом за верхнюю границу канала. График не может удержаться в этой области и быстро возвращается под сопротивление. При пробое нижней границы график просто движется вниз, пробивает поддержку и закрепляется под ней.

Если прямоугольник выступает в роли разворотной фигуры, то первую цель также можно устанавливать по его ширине. Часть объема лучше оставить в рынке и ориентироваться на поведение графика у ближайших уровней поддержки/сопротивления.

Если вспомнить метод Вайкоффа, то окажется что перед разворотом при движении в горизонтальном канале происходит процесс накопления-распределения.

Прямоугольник в контексте волнового анализа

Плоскость в трейдинге – это фигура, образованная из двух 3-волновых и одной 5-волновой структуры. Два первых движения включают 3 волны, третья – 5.

В этой структуре:

• Первое движение не может быть симметричным треугольником. Обычно выглядит как стандартный зигзаг, это классическое коррекционное движение, состоящее из 3 подволн.
• Второе движение – либо превышает предыдущее, либо равно ему. Это также коррекционный тип, включает 3 стандартные подволны.
• Третье движение – выглядит как импульс либо восходящий/нисходящий клин. Состоит уже из 5 отдельных волн.

В зависимости от конфигурации плоскости в трейдинге делятся на:

• Обычные. В них первое движение примерно равно второму.
• Растянутые. Здесь второе движение больше, чем первое, а третье – больше по сравнению со вторым. Это выглядит как прямоугольник, границы которого последовательно расширяются.
• Сдвигающиеся. Второе движение превышает первое, но третье оказывается меньше второго.

Волновой анализ Эллиотта использует зигзаги и плоскости как один из основных компонентов при построении волновых моделей.

Рекомендую прочитать также:

Трейдинг на премаркете и постмаркете

  Трейдинг на премаркете и постмаркете определяет цены открытия и закрытия. Также это можно рассматривать как дополнительную возможность отправить заявки, […]

Типы прямоугольников

В зависимости от состояния рынка паттерны делятся на:

• Восходящие/бычьи. Формируются на бычьем рынке, скорее всего рост продолжится. Основной сигнал – пробой верхней границы и закрепление за этим уровнем. Несколько менее сильный сигнал – ложный пробой нижней границы, это можно использовать как вариант ранней точки входа.
• Нисходящие/медвежьи. Зеркальный сценарий, горизонтальный канал появляется на уверенном нисходящем движении. Лучший вариант торговли – импульсный пробой нижней границы и закрепление под уровнем поддержки. Также можно продавать после ложного пробоя верхней границы.

Еще один вариант классификации – по типу паттерна:

• Прямоугольник может быть моделью продолжения движения.
• При опоре на сильный уровень эта фигура может указывать на готовящийся разворот.

Также прямоугольники можно разделить на группы в зависимости от ширины и характера движения графика:

• Встречаются паттерны, в которых движение в канале выражено слабо, сам прямоугольник узкий.
• Чаще всего ширина коридора достаточна для явно выраженных волн. Большинство паттернов относится к этой группе.

Как найти паттерн прямоугольник на графике

Для идентификации прямоугольника на графике нужно:

• На восходящем рынке – 2 High и 1 Low.
• На медвежьем рынке – 2 Low и 1 High.

Проще всего научиться находить паттерны самостоятельно. Удобно то, что перед появлением этой модели должно быть направленное движение без сильных коррекций. В рамках этого движения график обновляет High/Low, затем появляется паттерн.

При визуальном поиске паттернов не нужно анализировать каждую свечу. Достаточно беглой оценки графика, зоны, в которых возможно формирование этой модели, выделяются за считанные секунды.

После такого рывка обязательно начнется коррекция, цена остановится. Трейдеру остается следить за поведением графика и построить канал, если появятся нужные экстремумы.

При формировании прямоугольника важно, чтобы не было сильных пробоев уровня последнего направленного движения. Также следите за первым коррекционным экстремумом после остановки графика. Этот уровень может прокалываться шпильками, но не должно быть сильных и продолжительных забросов за него. Если это происходит, то прямоугольник «сломан», движение еще может возобновиться, но правила паттерна нарушены.

Есть и решения в виде индикаторов, советников. На TradingView есть встроенный индикатор, правда, он доступен только владельцам платной подписки.

В нем есть разделение паттернов на формирующиеся, сформированные, отработавшие, «сломанные». В настройках можно задать фильтр максимального заброса графика за линию канала. Еще одна особенность заключается в том, что индикатор всегда отдает предпочтение формирующимся паттернам. Если две фигуры будут пересекаться, то он сделает акцент на прямоугольнике со статусом «Awaiting».

Для МТ4 есть решения и от обычных трейдеров, и от Форекс-брокеров. Так, в Insta Forex разработали упрощенный аналог Авточартиста – Pattern Grafix. Он доступен бесплатно, загружается в виде .exe файла и просто устанавливается в корневой каталог (в него попадете, если выберете в терминале «Файл» -> «Открыть каталог данных»).

Учтите, Pattern Grafix работает только со счетами Insta Forex. Вы сможете установить его в любой терминал, он появится в МТ4, но при попытке запуска увидите соответствующее уведомление. На счетах других брокеров Pattern Grafix не будет выделять паттерны.

Выделить можно и сам Авточартист. Этот сервис работает со всеми графическими паттернами, в том числе и с прямоугольником.

Ни один индикатор/советник не заменяет ручной анализ графика. Их если и стоит использовать, то лишь как первичный фильтр, позже трейдеру придется самому оценивать разметку и силу паттерна. Гораздо проще попрактиковаться и научиться определять прямоугольники самостоятельно.

Как торговать прямоугольник

Можно выделить несколько основных сценариев торговли – пробой границы и ложный пробой с отбоем от уровня. Также важен сценарий, при котором сформировался паттерн (продолжение движения или разворот).

Рекомендую прочитать также:

Алерт в трейдинге – что это? Для чего он нужен и как настроить

  В мобильной и десктопной версии МетаТрейдера есть возможность добавить алерты – терминал будет оповещать трейдера об определенных событиях на […]

Продолжение движения

Базовый сценарий, точка входа появляется на выходе из горизонтального коридора. В примере ниже перед этим график на несколько пунктов пробивал верхнюю границу канала, это не снижает ценность паттерна.

Алгоритм действий:

• Сигнал появляется при пробое нижней границы. При агрессивной торговле можно установить отложенный ордер сразу за уровнем. При ложном пробое можно получить убыток, но если паттерн отработает, то улучшится Risk Reward.
• При консервативном сценарии лучше дождаться ретеста пробитого уровня.
• В примере ретеста не было. Чтобы не упускать точку входа можно установить Sell Stop за первый экстремум после выхода из канала. Это худший вариант торговли с точки зрения Risk Reward Ratio, но лучший с точки зрения надежности.
• Стоп всегда лучше выносить за противоположную границу прямоугольника.
• Для фиксации профита от точки пробоя в направлении пробоя откладывается 0,75-0,80 от движения до входа в прямоугольник. Можно переводить сделку в безубыток и/или фиксировать часть объема, когда цена пройдет в нужном направлении расстояние, равное ширине канала.

Если график вплотную подобрался к целевому уровню, но не достигает его, начинается невнятная возня, то лучше закрыть сделку вручную.

В отдельных ситуациях паттерн может отрабатывать, но точка входа оказывается невыгодной из-за большого стоп-лосса. В примере ниже прямоугольник, в целом, отработал, но выход из него был слишком резким.

Рынок не дал точку входа на ретесте нижней границы канала. Если выставлять Sell Stop под Low пробойного движения, то SL окажется в 2+ раза больше по сравнению с ожидаемой прибылью. Нет смысла брать сигнал в работу.

Торговля в прямоугольнике

Иногда паттерны этого типа отрабатывают не сразу, и цена долго движется в прямоугольнике, формируя более 5 волн. Можно ждать пока график пробьет соответствующую границу и продолжит движение. Но можно не упускать движения внутри горизонтального канала.

Паттерн при таком сценарии выступает в роли фильтра, ограничивая приоритетное направление торговли. При выборе направления торговли учитывается с какой стороны график вошел в прямоугольник.

В примере до входа в горизонтальный канал график двигался снизу-вверх, выше вероятность продолжения роста. Больший приоритет получают сделки на покупку, оптимальная зона для поиска сигналов – нижняя граница прямоугольника.

В примере модель сформировалась на старшем таймфрейме. Положение точек входа можно уточнять на младших временных интервалах. Нет смысла ждать сигналов на D1, можно найти сигналы на Н1-Н4 и за счет этого существенно снизить стоп-лосс без уменьшения тейк-профита.

Торговля разворотных прямоугольников

При развороте график не может продолжить движение, «ломает» канал и начинается ускоряющееся движение в новом направлении. В примере ниже:

• Получили импульсный пробой нижней границы паттерна, это повышает вероятность разворота.
• Начался откат. При агрессивном стиле торговли можно выставить ордер Sell Limit на пробитом уровне. Если произойдет ретест поддержки, то будет открыта сделка. Можно работать и вручную, отслеживая поведение графика при ретесте пробитой границы диапазона.
• Если ретеста нет, то можно торговать при пробое уровня первого Low, сформировавшегося после выхода из диапазона. Здесь можно установить отложенный приказ Sell Stop или заключать сделку вручную.
• Стоп выносится за противоположную границу канала.

При достижении первой цели можно зафиксировать часть прибыли, а остаток перевести в безубыток. Далее ориентируйтесь по другим историческим уровням. Если видите, что движение застопорилось и рядом есть сильная поддержка/сопротивление, то можно закрыть вручную весь оставшийся объем.

Сильные и слабые стороны паттерна

К сильным сторонам прямоугольников можно отнести:

• Хорошую «читаемость». Их легко заметить на графике.
• Простоту. Это один из самых простых паттернов.
• Высокую вероятность отработки при условии фильтрации сигналов.
• Однозначность сигналов. Эти модели не дают двусмысленные сигналы, точка входа либо есть, либо ее нет.
• Трендовый характер. В рамках сильных трендов может возникать серия из нескольких прямоугольников. Это позволяет выстраивать сетки прибыльных сделок.

К недостаткам можно отнести разве что низкую частоту формирования прямоугольников. Но это скорее общая особенность графических паттернов.

Также всегда сохраняется небольшая вероятность того, что внешне идеальный сигнал не отработает. Это характерно для трейдинга в целом, в случае с финансовыми рынками речь всегда идет о вероятностях. Ни один сценарий нельзя гарантировать на 100%.

Заключение

Фигура прямоугольник в трейдинге может использоваться как основа самостоятельной торговой стратегии. Но паттерн формируется сравнительно редко, поэтому трейдеры чаще всего используют его как вспомогательный. Той же логики можете придерживаться и вы – добавьте эту модель в свой арсенал и, если увидите нечто подобное на графике, то сможете получить неплохие торговые сигналы.

Акцентировать внимание только на прямоугольниках не стоит. Даже при работе на 5-10 инструментах одновременно точки входа будут возникать слишком редко.