Винрейт в трейдинге – один из ключевых показателей, определяющих эффективность работы торговой стратегии. Эта метрика показывает долю сделок, закрывшихся с прибылью относительно их общего количества. Зная Risk Reward, трейдер может оценить винрейт и на основе этого сделать выводы о прибыльности торговой стратегии. Это отличный способ практически мгновенной оценки любой ТС.
Что такое винрейт в трейдинге, принцип расчета
Винрейт (от англ. win rate – коэффициент побед) – метрика, показывающая какой процент сделок от их общего количества оказался прибыльным. Иногда этот показатель называют коэффициент выигрыша. Рассчитывается по формуле
WR = W/T,
где:
- WR – доля прибыльных трейдов.
- T – общее количество сделок.
- W – количество выигрышных сделок.
Получаем результат в долях единицы, для удобства его обычно умножают на 100%. Значение, например, 53% указывает на то, что с прибылью закрывается 53% сделок от их общего количества. То есть в среднем из 100 сделок прибыльными оказывается 53.
С учетом этой формулы можно обозначить возможные диапазоны значений винрейта. Минимальное значение – 0 (все сделки убыточные), максимальное – 1,0 или 100% (все позиции оказались прибыльными). Этот коэффициент не может принимать значения больше 1,0.
Ключевое здесь – то, что речь идет о среднем показателе. Если статистика подсчитывается за последние пару лет и винрейт оказался равен 60%, то это не значит, что каждый день/неделю/месяц доля положительных сделок будет именно такой. В отдельные месяцы этот коэффициент может расти или падать.
Этот показатель используется не только в трейдинге. Например, в продажах winrate используется для оценки скольких клиентов удалось трансформировать в реальных покупателей.
Расчет винрейта
Для расчета нужно 2 показателя:
- Общее количество сделок, например, 1000.
- Количество прибыльных позиций, например, 632.
В этом примере доля прибыльных сделок составит 632/1000 = 0,632, для удобства умножим результат на 100% и получим 63,2%. Иногда отдельно рассчитывается винрейт по коротким и длинным позициям.
В МетаТрейдере есть возможность сформировать детализированный отчет, в котором среди прочих показателей рассчитывается и показатель прибыльных сделок. Причем ведется отдельный расчет по длинным/коротким позициям и отдельно общий винрейт.
Также эта статистика рассчитывается на myfxbook. В этом сервисе можно подключить мониторинг своего счета и автоматически будет подсчитываться не только винрейт, но и масса других показателей для оценки торговли.
Эти данные можно рассчитать и вручную. Правда, для этого придется вручную подсчитывать количество сделок, разделять их на прибыльные и убыточные. Если речь идет о паре тысяч трейдов, то задача довольно трудоемкая, обычно трейдеры пользуются автоматизацией расчетов.
Вам будет интересно почитать
Можно ли по винрейту оценивать эффективность стратегии?
Часть трейдеров совершает ошибку, оценивая стратегию только по доле прибыльных сделок. Представьте, что вы столкнулись со стратегией торговли, в которой профит приносят 8 сделок из 10, это кажется отличной статистикой. Но это не гарантирует прибыльность ТС.
Даже при винрейте в 80% стратегия может оказаться убыточной. Все дело в Risk Reward, если риск превышает потенциальный тейк-профит в 9-10 раз, то 80% прибыльных сделок не спасут ситуацию. Одна убыточная сделка будет «съедать» профит по 9-10 прибыльным позициям.
Справедлив и обратный пример. Стратегия может быть прибыльной при винрейте в 20-30%. При таких стартовых условиях нужно, чтобы прибыль по сделке превышала риск в 4-5 раз. Такое соотношение Risk Reward возможно, например, при контртрендовой торговле. При попытках поймать разворот тренда трейдер будет получать серию убытков, их размер ограничивается стоп-лоссом. Но когда все же удается взять в работу разворот рынка, то сработавший тейк-профит с запасом компенсирует накопленные потери.
Для понимания связи между этими коэффициентами разберем простейший пример:
- Винрейт – 90%, 9 сделок из 10 закрывается с прибылью.
- Трейдер открывает 10 сделок, по одной из них срабатывает стоп и приносит убыток в $90.
- С учетом этого можно рассчитать максимальный Risk/Reward, при котором ТС будет безубыточной (прибыль будет равна убытку). Профит по одной сделке должен быть равен $10, а Risk/Reward – не выше $90/$10 = 9.
Расчет выполнен для примера. В реальности нужно учесть еще и то, что трейдер может работать с разными объемами.
Винрейт можно использовать при оценке торговых стратегий, но нельзя делать это без оценки коэффициента Risk/Reward. Чем больше риск по отношению к потенциальной прибыли, тем более высоким должен быть винрейт и наоборот.
Оценка стратегии с помощью винрейта и Risk Reward Ratio
При беглом анализе стратегии можно буквально за пару секунд оценить ее потенциал. Для этого в отчете нужно сопоставить Risk Reward и долю прибыльных сделок.
В примере профит примерно втрое меньше по сравнению с усредненным убытком. Но если добавить к этому коэффициент выигрыша на уровне 92,5%, то ясно, что стратегия прибыльная. Статистика показывает, что реальный Risk/Reward равен $107818,69/$36263,35 = 2,97. Минимально допустимый Risk/Reward с учетом винрейта не выше 9,25. Несмотря на кажущееся плохим соотношение риска к прибыли в реальности у ТС практически трехкратный запас прочности.
При оценке ТС по этой схеме:
- Учитывайте период, за который собрана статистика. Это должен быть продолжительный временной промежуток, ТС пройдет через несколько фаз рынка и данные будут более реалистичны.
- Нужно как можно большее количество сделок. Статистика, собранная на 50 сделках практически бесполезна. Нужен массив из нескольких сотен, а лучше тысяч сделок.
- Учитывайте и другие метрики, например, абсолютную и относительную просадку, стабильность роста депозита. Winrate и Risk/Reward могут характеризовать ТС как прибыльную, но в реальности рост депозита рваный, периодически встречаются глубокие просадки.
Ошибки, которые снижают винрейт
Рассмотрим некоторые из наиболее распространенных ошибок, которые могут снизить винрейт в трейдинге:
- Неправильный выбор торговой стратегии. Один из главных факторов успеха в трейдинге — это правильный выбор торговой стратегии. Некоторые трейдеры слишком быстро меняют свою стратегию, не давая ей достаточного времени для доказательства своей эффективности. Другие же, наоборот, упорно следуют неэффективной стратегии, надеясь, что она начнет приносить прибыль.
- Неправильный выбор торговых инструментов. Каждый трейдер должен выбирать те инструменты, с которыми он наиболее комфортно работает. Некоторые же начинают торговать слишком сложными инструментами, которые они не в состоянии понимать или не имеют достаточной информации о них.
- Неправильное управление рисками. Управление рисками — это один из важнейших аспектов трейдинга. Некоторые трейдеры не уделяют достаточно внимания этому вопросу, что может привести к потере крупных сумм денег. Другие же, наоборот, становятся слишком осторожными и не готовы рисковать, что может привести к потере возможностей на получение достойной прибыли.
- Неправильное управление позициями. Некоторые трейдеры не уделяют достаточного внимания управлению своими позициями, что может привести к большим потерям. Они могут держать открытыми убыточные позиции слишком долго, не следить за стоп-лоссами и тейк-профитами.
- Плохая психология трейдинга. Психология играет важную роль в трейдинге. Некоторые торговцы могут испытывать эмоциональное напряжение и давление, особенно во время сильных колебаний на рынке. Это может привести к принятию необдуманных решений, которые приведут к потере денег. Другие могут страдать от переоценки своих способностей и чрезмерной уверенности, что также может привести к ошибкам. Кроме того, трейдинг может быть одиночным занятием, и отсутствие поддержки и мотивации может ухудшить психологическое состояние трейдера. Для предотвращения этих ошибок необходимо следить за своим психическим состоянием и обращаться за помощью, если это необходимо.
- Кроме того, многие трейдеры попадают в ловушку эмоций, таких как страх, жадность и неуверенность. Страх может привести к закрытию позиций раньше времени, что приведет к упущенной прибыли. Жадность может заставить трейдера оставаться в позиции слишком долго, ожидая еще большей прибыли, но в конечном итоге привести к убыткам. Неуверенность может заставить трейдера открыть позицию слишком поздно или закрыть ее слишком рано.
- Недостаточная подготовка. Некоторые трейдеры начинают торговать без достаточной подготовки и опыта. Это может привести к серьезным финансовым потерям. Трейдеры должны уделить время изучению рынка и техническим аспектам трейдинга, чтобы научиться управлять своим капиталом и повысить винрейт.
- Использование высокого плеча. Многие трейдеры используют высокое плечо, чтобы увеличить свои потенциальные прибыли. Однако это также увеличивает риски. Если рынок идет в противоположном направлении, высокое плечо может привести к быстрой потере капитала.
- Неучет фундаментальных факторов: многие трейдеры игнорируют фундаментальные факторы, такие как экономические данные или геополитические события, которые могут существенно влиять на рынок. Отсутствие учета этих факторов может привести к неожиданным результатам торговли, и резкому снижению винрейта.
- Слишком много сделок: некоторые трейдеры совершают слишком много сделок, что увеличивает комиссионные и расходы на обслуживание счета. Кроме того, это может увеличить уровень риска и снизить винрейт.
- Отсутствие плана торговли. Без ясного плана трейдеры могут совершать ошибки, реагируя на текущую ситуацию на рынке. План торговли должен включать в себя цели, критерии входа и выхода из рынка, правила управления капиталом и другие параметры, которые помогут трейдеру принимать обоснованные решения на рынке.
Винрейт в трейдинге. Заключение
Винрейт в трейдинге есть смысл использовать только в связке с Risk/Reward. Эти коэффициенты позволяют практически мгновенно оценить эффективность торговой стратегии и отсеять откровенно сливающие системы. После оценки по winrate и Risk/Reward Ratio можно переходить к более глубокому анализу статистики.
Если уже торгуете, то нужно периодически проверять эти показатели. Их изменение – повод для проверки выживаемости ТС, возможно она «сломалась» и нужна оптимизация.
