Зеркальный уровень в трейдинге – правила построения и использование в торговле

Зеркальный уровень в трейдинге – это отличный ориентир и для открытия позиций, и для фиксации прибыли. Они легко идентифицируются на графике и могут использоваться примерно по той же логике, что и обычные поддержка/сопротивление. Ниже подробнее разберем вопросы, связанные с построением mirror levels, и затронем их использование в торговле. Для этого не нужны индикаторы, но пара нюансов все же есть, их нужно учитывать в работе.

Зеркальный уровень в трейдинге — внешний вид, порядок формирования

Зеркальный уровень называется так из-за того, что по ходу движения графика он меняет свою роль:

• В какой-то момент времени сопротивление может пробиваться, затем цена возвращается к нему, но бывшая линия сопротивления выступает уже в роли поддержки. В этом и заключается «зеркальность» уровней такого типа, с изменением расстановки сил на рынке меняется и статус бывшего сопротивления. Это так называемый зеркальный уровень поддержки.
• То же работает и с поддержкой. Она может быть пробита и превратиться в сопротивление, если это происходит, то перед нами – типичный зеркальный уровень.

При формировании mirror level можно выделить несколько характерных этапов:

• До пробоя это обычная поддержка или сопротивление. График может приближаться к ней, оформлять отбойные движение, ложные пробои с забросом свечей за зеркальный уровень.
• Затем происходит пробой. В идеале это резкое движение, пробитие происходит импульсом, без долгих колебаний.
• После пробоя возможна фаза закрепления за уровнем. Он еще не превратился в зеркальный, пока что можем констатировать лишь факт пробоя, неизвестно истинный он или ложный. После консолидации график может вернуться под пробитую поддержку/сопротивление, что отменит сценарий с зеркальным уровнем.
• После пробоя график должен пройти в том же направлении расстояние, примерно равное расстоянию от линии поддержки/сопротивления до экстремумов до пробоя. Совпадение до пункта не нужно, но расстояния должны быть хотя бы одного порядка.
• Пробой завершается формированием первого экстремума и возвратом к поддержке/сопротивлению. Только после отбоя от него можно говорить о сформированном зеркальном уровне.

Выше описан идеальный сценарий. В реальности чаще всего часть из перечисленных этапов отсутствует. Например, нет фазы явного закрепления после пробоя поддержки/сопротивления или после возврата к линии нет ее теста. В трейдинге учитываются и такие сценарии.

Зоны vs уровни

Когда речь идет об уровнях, то трейдеры зачастую представляют одну линию, построенную по конкретной цене. Такие конструкции отрабатывают, но встречаются на графике сравнительно редко. Идеальные mirror levels, отрабатывающие пункт в пункт, встречаются, но это редкость.

Чаще всего речь идет о некой зоне, ее ширина зависит от таймфрейма, для Н1-Н4 она может достигать десятков пунктов. Внутри этой зоны можно построить множество линий, логичнее объединить их в 1 зону и работать с ней.

При использовании зон трейдер не упускает точки входа, при которых график не доходит до конкретной поддержки/сопротивления несколько пунктов. Еще одно преимущество – график не загромождается лишними построениями.

В работе лучше использовать именно зоны. Их легко определить по скоплению горизонтальных линий, расположенных на расстоянии буквально в несколько пунктов друг от друга.

Торговля по зеркальным уровням

Можно выделить 3 принципиально разные ситуации, в которых могут формироваться зеркальные уровни/зоны:

• При смене расстановки сил на рынке. Например, бычий тренд меняется на медвежий, при этом пробивается поддержка и после ретеста она превращается в сопротивление.
• При движении в широком диапазоне. Внутри него формируются локальные уровни поддержки/сопротивления, они могут стать зеркальными.
• В рамках трендового движения также формируются зоны этого типа. Например, на бычьем рынке пробивается сопротивление, затем на ретесте оно превращается в поддержку и продолжается рост.

Способы фильтрации точек входа одни и те же, но в каждом из случаев будут существенно отличаться цели по сделкам.

Рекомендую прочитать также:

Индикаторы разворота тренда — ТОП-10 вариантов

  Торговля против рынка определенно не подойдет новичкам, но если у вас есть опыт в трейдинге и вы способны трезво […]

Фильтрация точек входа

Торговать можно первое и следующие 1-2 касания зеркального уровня. Это максимально надежный сценарий так как чем чаще тестируется поддержка/сопротивление, тем выше вероятность пробоя. Если поддержка тестировалась 5-6 раз, то она может отработать и в 7-й раз, но лучше все же не рисковать и ограничиваться первыми 2-3 касаниями.

Для фильтрации используются одни и те же инструменты:

• Индикаторы. Подойдут стандартные осцилляторы, например, Стохастик или индекс относительной силы (RSI). В момент ретеста пробитого уровня они дают сигнал в виде выход из зоны перепроданности/перекупленности.
• Свечные паттерны. Подойдет любой разворотный паттерн с опорой на пробитую поддержку/сопротивление. В работу берутся пин-бары, поглощения, внешние бары, рельсы. Доджи, хотя эта свеча и сигнализирует скорее о неопределенности на рынке, также усиливает возможный сигнал. Искать идеальные паттерны не стоит, важно учитывать конфигурацию свечей. Например, длинная тень с нижней стороны указывает на то, что медведи столкнулись с растущим сопротивлением покупателей, возможно продолжение роста.
• Возможно формирование графических паттернов на младших временных интервалах.

Зеркальный уровень может дать как минимум 1-2 точки входа. Главное не торопиться и дождаться сигнала, соответствующего всем фильтрам.

Рекомендации по фиксации прибыли

В общем случае прибыль рекомендуется фиксировать частями на следующих уровнях. Практически всегда на истории можно найти поддержку/сопротивление, продлить их вправо и на этих отметках закрывать часть объема.

Ориентиры для выхода из рынка зависят от типа точки входа:

• Если сигнал появился при движении графика в широком диапазоне, то ключевые ориентиры – его границы. Также границы диапазонов используются для выставления стоп-лоссов. Консервативный SL должен размещаться за границей диапазона, также при торговле нужно учитывать соотношение между потенциальной прибылью и убытком. Если отношение TP к SL превышает 1,0, то сигнал можно брать в работу. Граница диапазона может быть пробита, но в момент ее тестирования нужно как минимум закрыть часть объема и перенести стоп-лосс в область безубытка.
  
• При формировании зеркальных разворотных зон по ходу тренда для определения целевых диапазонов можно использовать и обычные уровни, и инструменты Фибоначчи. В рамках сильного тренда может формироваться сразу серия подобных сделок. Зеркальный уровень чаще всего отрабатывает 1-2 раза, после пробоя по тренду происходит ретест поддержки/сопротивления и продолжение движения. При использовании Fibo levels прибыль стоит фиксировать на отметках 1,618, 2,618 и 3,618.
  
• Разворотный сценарий – самый прибыльный с точки зрения величины профита, но и самый высокорисковый. Нет гарантий, что пробой поддержки/сопротивления окажется истинным. Если не торговать в момент пробоя, а дождаться пока уровень превратится в зеркальный, то вероятность отработки разворотного сигнала повышается. Для фиксации прибыли удобны предыдущие поддержка или сопротивление.
  

По ходу нового движения можно строить сетку прибыльных сделок так как могут формироваться новые зеркальные уровни. Разворотный сценарий отменяется только при условии обновления предыдущего трендового экстремума и продолжении прежнего движения.

Построение зеркальных уровней с помощью объемов

Зеркальный уровень в трейдинге может быть построен с использованием горизонтальных объемов. В отличие от вертикальных горизонтальные объемы показывают не проторгованный на отдельной свече объем, а значимые для трейдеров зоны.

Этот подход можно пробовать применять при работе с акциями. По ним работа ведется на конкретных биржах и доступна информация по реальному проторгованному объему. При анализе валютных пар данные будут зависеть от конкретного брокера. Если есть возможность, то лучше использовать данные по фьючерсам на соответствующие валюты.

Идея основана на том, что максимумы на гистограмме горизонтальных объемов соответствуют зонам, у которых будет вестись борьба между быками и медведями. Такие области с высокой долей вероятности могут стать зеркальными.

В настройках соответствующих индикаторов можно менять количество свечей, на которых подсчитываются объемы. Максимальный из них выделяется цветом.

Эффективность этого метода под вопросом. Иногда горизонтальные объемы подсказывают положение уровней, которые сложно определить с помощью графического анализа. Но эту методику нельзя рекомендовать как однозначно рабочую.

Иногда используются и вертикальные объемы. Уровни строятся только через экстремумы, на которые приходился крупный объем, он должен как минимум выделяться на фоне соседних столбцов гистограммы.

Этот подход также дает осечки. Часть неплохих mirror levels упускаются так как они могут формироваться и при отсутствии всплесков объемов.

Что касается обычных индикаторов для поиска уровней, то отдельных алгоритмов для поиска именно mirror levels нет. Можно использовать обычные инструменты для автоматизации разметки графика, но их построения все равно придется фильтровать вручную.

Преимущества и недостатки зеркальных уровней

К сильным сторонам этого инструмента отнесем:

• Возможность работать на чистом графике.
• Высокую вероятность отработки сигналов. Система простейших фильтров отсеивает большую часть ложных точек входа.
• Универсальность. Они работают на любых активах и на большинстве таймфреймов.
• Гибкость – подходят практически под любую стратегию и как дополнение, и как основа для собственной ТС.
• Простоту идентификации.

Рекомендую прочитать также:

Дневные форекс стратегии (D1). ТОП-5 лучших методик

  По сравнению с интрадей торговлей дневные форекс стратегии предполагают менее интенсивную работу. Трейдинг на дневном таймфрейме позволяет без проблем […]

Недостатки стандартные:

• Плохо работают на мелких временных интервалах.
• Часть точек входа будет упущена из-за недохода графика до mirror level, не будет касания, на котором и формируется сигнал.
• Есть доля субъективизма в построениях. У разных трейдеров разметка может существенно различаться.

Это стандартный набор сильных и слабых сторон для любого элемента графического анализа.

Заключение

Зеркальный уровень в трейдинге работает — это проверено практикой, но их нельзя использовать как готовую ТС. Нужен как минимум набор фильтров для проверки потенциальных сигналов и четкие правила разметки графика. Это 2 ключевых вопроса, которые придется решать, если планируете использовать этот инструмент.

Что касается разметки, то для построения поддержки/сопротивления ориентируйтесь на явно видимые экстремумы – это самый надежный метод. Для фильтрации сигналов используйте как минимум 2-3 разных инструмента, например, комбинацию из свечных паттернов + какой-нибудь осциллятор.