Временные зоны Фибоначчи — правила построения и использования в трейдинге

Временные зоны фибоначчи

 

Это не самый популярный инструмент, в отличие от, например, Фибо уровней в его основе лежит не изменение цены, а временной фактор. Временные зоны Фибоначчи позволяют определять примерное время, когда повышается вероятность резких движений. Это не самый точный инструмент, при работе с ним нужно быть готовым к существенным погрешностям – они не дают точные точки входа. Несмотря на это с некоторыми оговорками временные зоны все же могут использоваться в торговле.

основано
2007
депозит
от $100
инвестиции
Акции, ПАММ, IPO, ДУ
кредитное плечо
до 1:500
bonus
до 2000$
demo
 
mobile
 
регулятор
CySEC, ESMA

9,9

 
 
основано
1998
депозит
от $1
инвестиции
ПАММ, Fix Contracts
кредитное плечо
до 1:3000
bonus
15-30%
demo
 
mobile
 
регулятор
FSA, TFC

9,6

 
 
основано
2009
депозит
от $10
инвестиции
Copy FX, RAMM
кредитное плечо
до 1:2000
bonus
до 120%
demo
 
mobile
 
регулятор
ISFC, CySEC

9,5

 
 
4
основано
2007
депозит
от 1$
инвестиции
ПАММ, RAMM, БО
кредитное плечо
до 1:1000
bonus
до 100%
demo
 
mobile
 
регулятор
BVI FSC

9,3

 
 

 

Принцип работы Fibo Time Zones

Как и остальные инструменты Фибоначчи зоны построены на известной числовой последовательности, в которой каждый следующий элемент – сумма 2 предыдущих. Эта последовательность выглядит как ряд чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34.

В соответствии с этим числовым рядом строятся вертикальные линии. Расстояние между ними – те самые временные зоны, по мере приближения цены к линии возрастает вероятность роста волатильности. Это может быть резкое импульсное движение без продолжения или начало нового тренда.

Fibo Time Zones встроены в МетаТрейдер, есть они и на живом графике от TradingView. Устанавливать отдельные индикаторы для разметки графика не нужно. В TradingView каждый из уровней еще и подписан – удобно проверять соотношения между зонами.

Принцип работы Fibo Time Zones

В пример выше длина базового отрезка, с которого начались построения, составила 11 свечей:

  • Расстояние 0-1 – 11 свечей.
  • Учитывая последовательность Фибоначчи, вертикальный уровень 2 должен находиться на расстоянии 11 + 11 = 22 свечи от нулевого уровня, так и происходит.
  • Для расчета уровня 3 нужно сложить длину двух предыдущих зон, то есть положение 3 = 0-1 + 0-2 = 11 + 22 = 33 свечи. Ровно то же видим на графике.

По этой логике построения можно продолжать до бесконечности, периоды Фибоначчи будут постоянно расти, а длина зон – увеличиваться. При работе на финансовых рынках крупные периоды не используются, в этом нет физического смысла, это не настолько точный инструмент, чтобы спрогнозировать колебания цены на 1000+ свечей вперед.

 

 

Как строить временные зоны Фибоначчи

Правила построенияосновное слабое место этого инструмента. Нет четкой методики построения, нужно просто выбрать значимое движение на графике и по нему построить первую зону, положение остальных будет рассчитано автоматически. Значимым движением может быть и импульс, продолжительностью в 1-3 свечи, и более размеренное движение без глубоких откатов.

Импульсные движения занимают мало времени, поэтому построения на них отличаются особой неточностью. На рисунке ниже – именно такой случай, импульс сформировался на одной свече. Если построить на ней временные зоны, то они бесполезны, даже дальние уровни 34 и 55 не попадают на участки с растущей волатильностью.

Как строить временные зоны Фибоначчи

 

Если выбрать вариант построения с более продолжительной первой зоной, то тоже нет никаких гарантий работоспособности построений. В примере ниже первый участок включает 9 свечей, но следующие уровни оказались практически бесполезны.

С натяжкой можно сказать, что отработал уровень 3, через несколько свечей после него выросла волатильность. Уровень 13 не считается отработавшим так как он появился после роста волатильности, а должно быть наоборот.

временные зоны по фибо

 

Все уровни и не должны отрабатывать, но из первой пятерки хотя бы 2-3 должны предсказать рост волатильности. Если это условие выполнено, то можно сказать, что Fibo Time Zones построены правильно и их можно брать в работу.

отработали временные зоны по фибо

 

 

Использование Fibo Time Zones в торговле

В отличие от Фибо уровней временные зоны не имеют никакой связи с конкретными ценовыми уровнями. Fibo Levels строятся по конкретному движению, их смысл понятен – они дают положение возможных точек окончания коррекции. С временными зонами ситуация сложнее, они хуже отрабатывают и дают менее надежные сигналы.

Само наличие уровня, обозначающего границу временной зоны, никак не влияет на торговлю. Это лишь сообщение, указывающее на то, что в ближайшем будущем возможен рост волатильности. Это не сигнал для входа в рынок, не сигнал, предсказывающий разворот или готовящийся пробой поддержки/сопротивления.

Рекомендую прочитать также:
Паттерн Дракон в трейдинге
Паттерн Дракон — описание + рекомендации по применению в торговле
  Несмотря на громкое название паттерн Дракон в трейдинге не выделяется на фоне других графических конструкций. Это разворотная модель, напоминает […]

В чистом виде временные зоны Фибоначчи не могут использоваться в торговле. Даже с натяжкой они не подходят на роль основы торговой стратегии. Нельзя использовать в работе то, что может отработать с вероятностью в лучшем случае 50%.

Единственное назначение этого инструмента – повышение значимости сигналов других стратегий. Например, график подходит к горизонтальному уровню, формируется отбойный сигнал, это неплохая возможность для торговли. Если при этом поблизости находится граница временной зоны Фибоначчи, то растет вероятность того, что сигнал все же отработает.

Использование Fibo Time Zones в торговле

 

В примере выше показан именно такой сценарий. После восходящего движения начался откат, он завершился в точности на уровне 50%. При этом график оформил отбой от нижней границы коррекционного канала. На эти сигналы накладывается близость границы временной зоны. Прочие сигналы указывают направление предполагаемого движения (ожидается рост), а близость границы зоны говорит о том, что движение вот-вот начнется, в итоге это и произошло.

Других сценариев использования Fibo Time Zones нет.

Рекомендую прочитать также:
Японские свечи в графическом анализе
Японские свечи в графическом анализе. Как читать свечи? Виды ЯС
  Ценовые колебания можно представить в самом разном виде. Один будет достаточно подробным, но при этом придётся сильно увеличивать масштаб, […]

 

Модификации временных зон

Помимо классических Fibo Time Zones есть и модификации, коренным образом меняющие принцип расчета положения границ зон. В их основу положены классические Фибо соотношения – 0,382, 0,500, 0, 618 и прочие. Также в построениях задействован индикатор Зигзаг, он используется для идентификации движений, по которым и строятся модифицированные зоны.

В TradingView есть индикаторы для построения таких Time Zones. Принцип расчета следующий:

  • С помощью модифицированного зигзага определяются 2 последние волны, они обозначают значимые движения.
  • Измеряется длина в свечах первой волны.
  • Далее от конца второй волны откладывается расстояние, равное длине первой волны, это точка 1. Через полученную точку строится вертикальная линия, конец второй волны – это точка 0. Получаем отрезок 0-1.
  • С учетом классических Фибо соотношений строится остальная часть разметки. За счет этого получаем семейство вертикальных уровней.

Модификации временных зон

 

Сетка получается плотнее по сравнению со стандартными Fibo Time Zones. Что касается эффективности, то особых улучшений нет – по-прежнему не отрабатывает значительная часть построений.

Единственное явное преимущество этого подхода – отсутствие субъективного фактора. Построения будут выглядеть одинаково у всех, рекомендации по использованию в торговле те же, что и у классических Fibo Time Zones.

 

 

Заключение

Временные периоды Фибоначчи – несколько непривычный для трейдера инструмент. Он не работает непосредственно с ценой, а акцентирует внимание на факторе времени. Его разработка основана на предположении, что принцип золотого сечения должен соблюдаться не только в отношении цен, но и в случае с временной шкалой.

Что касается практики использования временных зон, то эффективность этого инструмента очевидна лишь на истории. При переходе к практике вы неизбежно столкнетесь с тем, что большая часть построений не будет работать.

Временные зоны можно попробовать включить в свою ТС, но лишь в качестве одного из фильтров, усиливающих торговые сигналы.

 

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

"Занимайтесь любимым делом - только так можно стать богатым".

Подпишись на телеграм канал блога! - @internetboss_invest

Бесплатные торговые идеи, новые статьи сайта, важные новости из мира финансов и многое другое

Читайте также