Уровни Ганна в техническом анализе — как использовать в торговле?

Уровни ганна в техническом анализе

 

Ганн – не только знаменитый трейдер, его аналитические методы ассоциируются с некоторой мистикой. При анализе цены он учитывал не только особенности движения графика, но и едва ли не фазы луны и расположение планет. Уровни Ганна – один из основных инструментов, которые он использовал в работе, они довольно сложны в построении, но неплохо работают на любых рынках. Сегодня ограничимся этим инструментом, не будем затрагивать веер Ганна, сетку Ганна и нюансы построения квадратов разных типов.

основано
2007
депозит
от $100
инвестиции
Акции, ПАММ, IPO, ДУ
кредитное плечо
до 1:500
bonus
до 2000$
demo
 
mobile
 
регулятор
CySEC, ESMA

9,9

 
 
основано
1998
депозит
от $1
инвестиции
ПАММ, Fix Contracts
кредитное плечо
до 1:3000
bonus
15-30%
demo
 
mobile
 
регулятор
FSA, TFC

9,6

 
 
основано
2009
депозит
от $10
инвестиции
Copy FX, RAMM
кредитное плечо
до 1:2000
bonus
до 120%
demo
 
mobile
 
регулятор
ISFC, CySEC

9,5

 
 
4
основано
2007
депозит
от 1$
инвестиции
ПАММ, RAMM, БО
кредитное плечо
до 1:1000
bonus
до 100%
demo
 
mobile
 
регулятор
BVI FSC

9,3

 
 

 

Индикаторы для построения уровней Ганна

Коротко расчет положения уровней этого типа можно описать как точку пересечения линий, построенных по квадрату Ганна. Он использовал несколько типов квадратов (для каждого отличается уровень кадрирования – то есть количество сегментов, на которые разделяется базовый квадрат). Затем все точки соединяются друг с другом линиями и в точках пересечения строятся уровни Ганна.

точку пересечения линий, построенных по квадрату Ганна

 

Выше показаны уровни для квадрата 144 х 144, по той же логике можно выполнять разметку для других размеров Gann square. Построения выполнены по пересечениям основных линий (синего и оранжевого цвета), остальные вспомогательные линии самого индикатора, строящего квадрат, в определении положения уровней они не задействованы.

 

Вдаваться в подробности нет смысла – процесс расчета слишком трудоемкий и никто из трейдеров не делает это вручную. Построение автоматизировано, для этого используется ряд индикаторов. Инструменты такого типа схожи, используется одна и та же логика расчетов, дополнительные усовершенствования не особо полезны.

 

 

Gann Levels

Простейший индикатор для построения уровней Ганна. Ежедневно строит новые уровни, менять правила построения, чтобы они отображались для других временных промежутков нельзя.

Gann Levels

 

Есть всего 3 настройки:

  • dhowDaysглубина построений. Задается количество дней, на которых будут отображаться построения.
  • showTextбудет ли отображаться текст. Текстом обозначается каждый из уровней.
  • orderэтот параметр влияет на расстояние между горизонтальными линиями. Значение по умолчанию – 0,001, при его уменьшении уровни сужаются, при увеличении – расширяются.

3 настройки

 

Стандартные настройки неплохо работают, но их можно и оптимизировать под конкретную валютную пару. На низковолатильных инструментах есть смысл уменьшить расстояние между уровнями, чтобы получать больше сигналов.

Что касается сценария использования, то каждый из уровней выступает в роли поддержки и сопротивления. Подробнее этот вопрос разбирается ниже.

 

Lunatic

Практически то же, что и предыдущий индикатор, но есть ряд дополнений. Также этот алгоритм платный, а Gann Levels находится в свободном доступе.

Lunatic умеет:

  • Строить свечи более старшего порядка.
  • Определять приоритетное направление движения рынка.
  • Определять состояние рынка.
  • Учитывать фазы луны. Доказанной пользы от этой особенности нет, так что записывать эту опцию в преимущества не стоит.
  • Отображать информацию в виде свечей Хейкин Аши.

Lunatic

 

Уровни строятся по той же логике, что и в случае с Gann Levels, можно менять временные интервалы, на которых отображаются построения.

По сравнению с Gann Levels этот индикатор выглядит излишне усложненным. Слишком много лишних зон, линий, это отвлекает внимание и не улучшает качество сигналов. К тому же он стоит больше $100.

 

 

Gann Hilo

Своего рода аналог скользящей средней. Но в отличие от обычных мувингов индикатор этого типа строит более ломаную линию. Индикатор не использует классические линии Ганна, но его линию тоже можно рассматривать как своего рода динамический уровень.

Принципиальное отличие от мувинга заключается в более резкой реакции при переходе графика через линию индикатора. Если МА реагируют плавно, то Gann Hilo совершает резкий рывок.

Период по умолчанию равен 10, он подойдет для старших таймфреймов. При работе на временном интервале ниже Н1, период можно увеличить до 50…100. При более мелком периоде индикатор становится слишком чувствительным к слабым ценовым колебаниям.

Рекомендую прочитать также:
Трейдер кто это
Кто такой трейдер? Виды трейдеров, чем торгуют + сколько зарабатывают трейдеры?
  Если спросить у случайного человека кто такой трейдер, то в большинстве случаев можно услышать всё, что угодно, только не […]

Gann Hilo можно использовать как замену стандартного мувинга. Также есть ТС, основанные только на этом индикаторе, ниже – правила одной из них. В этой ТС работа ведется в направлении пробоя, но вводится фильтр:

  • Пробой должен быть резким.
  • После пробоя должна начаться коррекция. По коррекционному движению строится обычная трендовая линия.
  • При пробое трендовой линии открывается сделка.

 

Стоп выносится за линию Gann Hilo. Что касается фиксации профита, то прибыль фиксируется на классических линиях Ганна. В работу берутся сделки с соотношением тейк-профита к стоп-лоссу больше 1,0 – это еще один фильтр.

Gann Hilo

 

 

Использование уровней Ганна в торговле

Индикатор уровней Ганна выделяет наиболее значимые уровни. Методика их определения в корне отличается от остальных методик, но принцип использования тот же, что и в случае с классической поддержкой или сопротивлением. Поддержка – ориентир для поиска точек входа на покупку, сопротивление – повод искать сигналы на продажу. Далее даны рекомендации по работе с использованием Gann Levels.

Ежедневно трейдер получает набор из 15 уровней:

  • Центральный соответствует открытию дня.
  • Также дается 7 уровней сопротивления и столько же уровней поддержки.

 

Ключевое при работе с индикатором – подобрать значение параметра Order. При настройках по умолчанию стандартные уровни находятся слишком далеко от цены открытия. При стандартной волатильности график достигает только первой поддержки или сопротивления, даже при резком росте волатильности тестируются только первые 2-3 уровня с одной из сторон.

Индикатор уровней Ганна

 

При уменьшении параметров Order можно добиться того, что при средней дневной волатильности график будет регулярно тестировать несколько уровней в течение дня. При таком сценарии понадобится более жесткая фильтрация отбойных/пробойных сигналов при реакции на Gann Levels.

Увеличивать параметр Order выше 0,001 нет смысла. Это еще больше увеличит расстояние между линиями, а значит сигналов практически не будет.

параметр Order

 

Что касается торговли, то самого факта касания либо пробоя поддержки/сопротивления недостаточно для входа в рынок. Нужен фильтр в виде осциллятора, свечного паттерна либо других инструментов.

Простейший вариант – оценивать состояние рынка в момент касания уровня и поведение графика. Сценарий с отбоем:

  • График подходит к Gann level, тестирует его и разворачивается. В это время осциллятор, например, Стохастик выходит из зоны перепроданности либо перекупленности.
  • Формируется разворотный свечной паттерн.

 

Это минимальные условия для работы на отбой. Желательно, чтобы оба сигнала сформировались во время европейской или американской сессии. Исключение – пары с японской иеной, австралийским и новозеландскими долларами. По этим инструментам активность может быть и во время азиатской/тихоокеанской торговых сессий.

График подходит к Gann level

 

Также при работе по уровням Ганна возможны пробойные сигналы, их можно брать в работу. При таком сценарии:

  • Пробой должен происходить резким импульсным движением.
  • После пробоя должна произойти коррекция и тест уровня с обратной стороны.

Такие сигналы более рискованны, но иногда позволяют брать неплохие движения. Пробойные сигналы не берутся в работу, если они сформировались за пределами европейской или американской торговой сессии.

Точки входа формируются на обновлении пробойного экстремума. Работать можно и отложенным ордером и по рынку. Более агрессивный вариант входа – заключать сделки в момент тестирования пробитого уровня. Фиксация прибыли производится на следующих уровнях Ганна.

Фиксация прибыли производится на следующих уровнях Ганна

 

 

Стратегия Goiler

Система основана на одноименном индикаторе. Goiler строит Gann Levels с некоторой модификацией расчетов, что именно изменялось автор не уточняет. Индикатор позволяет определять состояние рынка и при пересечении одного из уровней ганна заключается сделка.

Состояние рынка определяется по положению линий:

  • Если светло-зеленая линия находится над белой, то приоритет у сделок на покупку.
  • Если белая линия расположилась над светло-зеленой, то открываются сделки на продажу.

Рекомендую прочитать также:
Отложенный ордер что это такое
Что такое отложенный ордер? Как выставить отложенный ордер в терминалах Metatrader и QUIK?
  Отложенные ордера на Форекс и фондовом рынке повышают гибкость торговли. Трейдеру не обязательно заключать сделку «по рынку», он может […]

Сигнал для входа в рынок появляются на закрытии свечи, пересекающей белую линию. Goiler автоматически рассчитывает положение стоп-лосса и тейк-профита, используя уровни Ганна.

У индикатора фактически нет настроек, так что его можно использовать без дополнительной оптимизации. Разработчик заявил универсальность индикатора – он подходит под все торговые инструменты и таймфреймы.

Стратегия Goiler

 

 

Замечания по использованию инструментов Ганна

Фигура Ганна несколько противоречива, с одной стороны, он делал феноменально точные прогнозы. С другой – использование астрологии в анализе финансовых рынков выглядит несерьезно, вряд ли фазы луны и прочие нюансы можно увязать с логикой движения, например, EURUSD. Это замечание касается его методов торговли в целом.

Что касается веера, квадратов и уровней Ганна, то при их построении использовалась чистая математика, в том числе и последовательность Фибоначчи. Эти инструменты могут применяться в работе, но не как торговая стратегия в чистом виде.

Нужны фильтры, только при таком условии Gann levels и прочие инструменты могут приносить прибыль.

 

 

Заключение

Если оценивать только Gann levels, то можно сказать, что они работают, но ощутимого преимущества по сравнению с обычной поддержкой/сопротивлением вы не получите. Можно использовать с равной эффективностью как традиционные уровни, построенные по экстремумам, так и Gann levels. Частично их положение на графике совпадает, но сигналы формируются на линиях обоих типов.

Линии Ганна нельзя рекомендовать как однозначно лучший выбор для любого трейдера. Они не слишком просты в построении и понимании, к тому же эффективность сопоставима с обычными уровнями.

 

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

"Занимайтесь любимым делом - только так можно стать богатым".

Подпишись на телеграм канал блога! - @internetboss_invest

Бесплатные торговые идеи, новые статьи сайта, важные новости из мира финансов и многое другое

Читайте также