Точки Пивот – надежные разворотные уровни на каждый день

Точки Пивот в трейдинге

 

Точки Пивот – это разворотные уровни, рассчитывающиеся на основе цен OHLC. Технически их положение можно рассчитывать на каждой свече, но чаще всего трейдеры ограничиваются дневными либо недельными Пивотами. Это неплохой ориентир для фиксации прибыли, также в районе Pivot points могут формироваться отбойные и пробойные сигналы, то есть они подходят для построения торговой стратегии.

основано
2007
депозит
от $100
инвестиции
Акции, ПАММ, IPO, ДУ
кредитное плечо
до 1:500
bonus
до 2000$
demo
 
mobile
 
регулятор
CySEC, ESMA

9,9

 
 
основано
1998
депозит
от $1
инвестиции
ПАММ, Fix Contracts
кредитное плечо
до 1:3000
bonus
15-30%
demo
 
mobile
 
регулятор
FSA, TFC

9,6

 
 
основано
2009
депозит
от $10
инвестиции
Copy FX, RAMM
кредитное плечо
до 1:2000
bonus
до 120%
demo
 
mobile
 
регулятор
ISFC, CySEC

9,5

 
 
4
основано
2007
депозит
от 1$
инвестиции
ПАММ, RAMM, БО
кредитное плечо
до 1:1000
bonus
до 100%
demo
 
mobile
 
регулятор
BVI FSC

9,3

 
 

Из данной статьи Вы узнаете:

 

История Pivot levels, их классификация

Точная дата и имя изобретателя этого инструмента неизвестна. Известно лишь то, что уже в 80-е годы прошлого века этот инструмент применялся при работе на фондовом рынке. Один из популяризаторов Пивотов – Мэннинг Столлер, разработчик индикатора STARC Bands, также в числе первых этот инструмент применял в работе Джон Пирсон.

Изначально расчеты велись вручную, формула довольно проста, к тому же пересчет нужно вести не на каждом тике, а 1 раз в день, неделю или квартал. Позже появились индикаторы точек Пивот и различные модификации базовых Pivot levels.

Выделяют несколько типов линий этого типа:

  • Классические
  • Фибоначчи
  • ДеМарк
  • Вуди
  • Камарилья

 

В каждом из перечисленных Пивотов модифицируется расчетная формула. Это напрямую влияет на положение линий.

Преимущество этого инструмента в том, что уровни Пивот не нужно пересчитывать постоянно. Достаточно делать это 1 раз в день или реже – частота расчета зависит от «веса» Пивота, который нужно получить.

Во всех разновидностях уровней используются цены OHLC, О – Open, HHigh, LLow, CClose. В модифицированных версиях используются дополнительные коэффициенты.

Рекомендую прочитать также:
форекс в россии
Рынок форекс в России: правовое регулирование
  Многие трейдеры задаются вопросом – а как вообще функционирует валютный рынок, кто его регулирует, и что делать в случае […]

 

Расчет классических Пивотов

Рассчитывается 7 уровней – базовая линия и по 3 уровня поддержки и сопротивления (Support и Resistance в формулах ниже).

Базовая линия определяется по формуле

формула пивот

Положение линий также определяется расчетом

Положение линий

При стандартной волатильности пара тестирует R1, S1. Для теста следующих Support/Resistance нужен более серьезный рост волатильности.

пивот на графике

 

 

Фибоначчи

Отличие от классических точек Пивот заключается в использовании 2 самых популярных Фибо коэффициентов – 38,2% и 61,8%, также используется коэффициент 100%. За счет этого линии поддержки и сопротивления смещаются относительно стандартных.

Формула для базовой линии не меняется. Поддержка и сопротивление рассчитываются по формулам

Поддержка и сопротивление рассчитываются по формулам

фибо пивоты

 

По сравнению с классическим методом расчета Фибо вариант дает более близкие к текущей цене линии. За счет этого цена чаще тестирует их и дает точки входа.

 

 

Wooides Pivot

В базовой формуле уровни Пивот рассчитываются без придания «весов» разным ценам. Вуди модифицировал расчетную зависимость и придал большее значение цене Close.

Базовая линия рассчитывается по формуле

Базовая линия

Далее расчет ведется по следующим формулам

Wooide’s Pivot

Как и в случае с Пивотами Фибоначчи Woodies Pivot дает уровни, расположенные на меньшем расстоянии от цены по сравнению с классическими. Это также дает больше сигналов при стандартной волатильности.

сравнение Wooide’s Pivot и классических пивотов

 

 

Camarilla Pivots

В отличие от стандартной версии здесь рассчитывается по 4 Support/Resistance, то есть всего на графике отображается 9 линий. Базовый Пивот рассчитывается по стандартной формуле.

Зависимости для определения положений поддержки и сопротивления

Camarilla Pivots

Пивоты Камарильи дают намного более приближенные к цене уровни. Нередко цена в течение дня добирается до поддержки и сопротивления под номером 3, иногда тестирует и четвертые по счету S/R.

Пивоты Камарильи

 

 

DeMark Pivots

Используется 3 формулы для расчета положения линий. Выбор конкретной зависимости зависит от соотношения цены и закрытия периода (CClose и О – Open), для которого рассчитываются Pivot Points.

При расчете точки вращения используются следующие формулы

DeMark Pivots

X – вспомогательный коэффициент, его значение зависит от соотношения между ценой открытия и закрытия периода,

X – вспомогательный коэффициент

Это не самый популярный вариант Пивотов, используется сравнительно редко. Чаще всего трейдеры используют либо версию с коэффициентами Фибоначчи, либо классические Pivot points.

Рекомендую прочитать также:
Лучшие платформы бинарных опционов
ТОП-5 лучших платформ бинарных опционов на сегодняшний день (2021)
  Платформы для торговли бинарными опционами предлагают схожий функционал с точки зрения аналитических возможностей, но ряд различий все же есть. […]

 

Как рассчитать значения Пивот точек

Весь расчет можно выполнить вручную, но в этом нет смысла. Есть индикаторы, их можно установить в торговый терминал, есть информационно-аналитические сервисы, в которых публикуются точки Пивот по всем торговым инструментам и онлайн-калькуляторы.

В онлайн-сервисах, например, на investing com приведены значения Pivot points по десяткам инструментов фондового рынка, Форекса, криптовалютного рынка. Доступны классические Пивоты и модифицированные версии – Фибо, ДеМарка, Камарилья, Вуди.

на investing.com приведены значения Pivot points

Также на investing com есть калькулятор. В него нужно ввести значения цен и весь расчет будет выполнен автоматически. Этот метод неудобен, но дает верные значения.

 

 

Индикаторы для определения Пивотов

Есть десятки индикаторов, выполняющих все построения в автоматическом режиме. Достаточно добавить их на график и нужные линии автоматически появятся на графике, также они будут перестраиваться каждый день или с другой частотой, если разработчик предусмотрел эту опцию в настройках.

Ниже – далеко не полный список подобных инструментов:

  • All Pivot Points. Универсальный индикатор, есть все перечисленные выше виды Pivot points. Через настройки можно отключать отображение ненужных линий, а также корректировать расчет некоторых Пивотов. Например, для Fibo Pivots можно менять значения коэффициентов, использующихся в расчетах. Индикатор Пивот подходит только для дневных уровней, на временных таймфреймах выше Daily он бесполезен, желательно использовать его на временных интервалах до Н1 включительно.
    All Pivot Points
  • Multitimeframe Eye. Используются только классические пивоты, а изюминка индикатора в том, что он может отображать картину с нескольких временных интервалов. Например, на часовом графике можно получить набор линий поддержки/сопротивления с дневного и недельного таймфреймов. Каждая линия подписывается, их можно использовать как ориентиры.
    Multitimeframe Eye
  • Custom Time. Отображаются стандартные линии, поддерживаются Пивота Камарилья, также индикатор умеет рассчитывать промежуточные поддержку и сопротивление (половина расстояния между основными S/R). В настройках есть пункт MyPeriod – можно задать любой временной интервал и Pivot points будут рассчитываться на нем. По умолчанию период равен 1440 – это соответствует дневному временному интервалу.
    Custom Time
  • PrevDayAndFloatingPivot. Радикально отличается от перечисленных выше примеров, вместо 7 уровней используется всего один, также добавлен аналог скользящей средней. На графике отображается только одна линия, также есть линия, меняющаяся на каждой свече, она более ломаная по сравнению с обычной скользящей средней, но может использоваться по той же логике.
    PrevDayAndFloatingPivot
  • TzPivots. Индикатор выделяется наличием дополнительных возможностей – выдается краткая сводка по валютной паре, строится результирующая свеча за текущий день, выделяется диапазон двух последних дней. Также строятся промежуточные линии поддержки и сопротивления.
    TzPivots

 

Несмотря на обилие индикаторов основной функционал не меняется. В основе всегда лежит один из перечисленных выше типов Пивотов.

 

Способы применения Pivot points

Несмотря на то, что это простые горизонтальные линии есть несколько способов их применения в торговле. Они могут выступать и в роли ориентиров для фиксации прибыли, и как один из фильтров при открытии позиций.

 

 

Пивоты в роли классических уровней

В этом сценарии Pivot points используются по той же логике, что и обычные уровни поддержки и сопротивления, построенные по ценовым экстремумам. При подходе графика линии ищутся либо отбойные, либо пробойные сигналы. В роли фильтров используются свечные паттерны и показания других индикаторов, например, Стохастика или RSI.

Также при работе учитывается волатильность инструмента. Если средняя дневная волатильность равна, например, по USDCAD порядка 90 пунктов, то при приближении к этому значению можно открывать встречные сделки от дальних точек Пивот.

В примере по USDCAD в течение дня пара прошла 87 пунктов, состоялся тест сопротивления R3. Вероятность продолжения роста минимальна, поэтому непосредственно от R3 можно было продавать с целью на R2. Это неплохой вариант торговли на откатах, профит сравнительно мал в пунктах, но вероятность отработки сделок высока.

Пивоты в роли классических уровней

 

 

Учет уровней со старших таймфреймов

При работе внутри дня старшим временным интервалом считается недельный. В работе учитываются R1, S1 – они могут генерировать как отбойные, так и пробойные сигналы.

Для построения недельных линий используем индикатор Пивот уровней Pivot_Weekly. Работа начинается с оценки уровня открытия недели и положения Pivot – главной линии:

  • Если цена находится под Pivot, то считается, что приоритет у продаж, вероятнее всего нисходящее движение продолжится.
  • Если неделя открылась над Пивотом, то ставка делается на продолжение роста.
Рекомендую прочитать также:
Индикатор Параболик САР
Parabolic SAR — трендовый индикатор. Настройка и стратегия торговли
  Трендовые индикаторы, представленные в терминале Метатрейдер, достаточно разнообразны. Не смотря на то, что принцип у всех примерно одинаковый – […]

Это не жесткие правила, неделя может открыться под уровнем Pivot, а потом пробить его и продолжить рост. В работу берутся сигналы в виде отбоя, они подтверждаются осцилляторами, и пробоя поддержки/сопротивления.

Так как речь идет о недельных Пивотах, то чаще всего работа ограничивается линиями Pivot, Support 1, Resistance 1. При пробое нужен импульсный заброс за уровень, затем плавная коррекция, тест и продолжение движения в прежнем направлении.

Точка входа может быть видна более отчетливо на младшем таймфрейме. Это может быть графический паттерн, слом диапазона, сформировавшегося непосредственно на недельном пивоте. Входить в рынок желательно отложенным ордером, его выносят за пробойный экстремум.

Учет уровней со старших таймфреймов

 

Цель – следующий недельный Пивот. Для надежности можно перенести стоп-лосс на уровень открытия сделки, когда цена пройдет половину расстояния до зоны фиксации профита.

Для отбойных сигналов нужно касание S1 или R1. Если есть подтверждение в виде осциллятора или разворотного свечного паттерна, то можно открывать сделку в расчете на отбой от поддержки/сопротивления. Если цена достигает уровней S2, R2, то значимость разворотных сигналов возрастает.

Как и в случае с пробоем при ожидании отбойной точки входа сделки заключаются отложенными ордерами. Первая цель – следующий Pivot.

торговля по пивот

 

Фактически перечисленные приемы – готовая основа под торговую стратегию. Нужно лишь подобрать фильтры для отсеивания ложных сигналов и протестировать заготовку на истории.

В прочих стратегиях сценарий использования точек Пивот практически не отличается. Уровни используются по той же схеме, что и классическая поддержка/сопротивление, построенная по максимумам/минимумам свечей.

 

 

Пример стратегии на Пивотах

Это индикаторная система, для работы понадобятся:

  • Параболик, стандартные настройки не меняются. В анализе рынка не задействован, используется только для трейлинг-стопа, по Параболику переносится стоп-лосс.
  • Индикатор точки Пивот за неделю.
  • Экспоненциальные мувинги с периодами 7, 14 и 21. Они понадобятся на 15-минутном таймфрейме, прочие индикатор используются на Н1.

 

Анализ начинается с часового таймфрейма. Нужен подход к недельному уровню и отбой от него, под отбоем считается подход графика к линии, ее касание и отбой. Все эти условия должны выполниться на 3-5 свечах. Если график «прилип» к линии, то возможный сигнал игнорируется.

Пример стратегии на Пивотах

 

После часового таймфрейма положение точки входа уточняется на М15. Сигнал формируется после того как ЕМА7 пересекает ЕМА14 и ЕМА21.

Важно учитывать соотношение тейка и стопа. На импульсных движениях могут формироваться сигналы, формально соответствующие правилам, но обладающие невыгодным соотношением ТР к SL. Если потенциальная прибыль меньше чем убыток, то нет смысла рисковать так как риск не окупается.

Пример стратегии на Пивотах 2

 

Заключение

Основной повод для критики Пивотов заключается в том, что они не привязаны к конкретным экстремумам, а рассчитываются по ценам OHLC. Скептики считают, что положение уровней оказывается оторванным от реальности, что снижает их ценность по сравнению с классической поддержкой/сопротивлением.

Но несмотря на это Пивоты работают, это доказано практикой – есть десятки рабочих ТС и советников, приносящих прибыль. Это не грааль, но если дополнить Pivot points рядом фильтров, то эти линии могут стать основой надежной торговой стратегии.

 

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

"Занимайтесь любимым делом - только так можно стать богатым".

Подпишись на телеграм канал блога! - @internetboss_invest

Бесплатные торговые идеи, новые статьи сайта, важные новости из мира финансов и многое другое

Читайте также