Стратегия пирамидинг напоминает обычное усреднение, но используется в ситуациях, когда график идет в прибыльном направлении. В этом ключевое различие – при построении сетки ордеров не создается сильное давление на депозит. За счет прибыльной сетки ордеров профит копится гораздо быстрее, на трендовых движениях это позволяет в разы увеличить прибыль. Пирамидинг можно назвать безопасным способом разгона депозита.
- Как работает стратегия пирамидинг
- Принципы успешного пирамидинга
- Как торговать с использованием пирамидинга
- Типичные ошибки при использовании пирамидинга
Как работает стратегия пирамидинг
Эта методика подходит только для торговли на направленном движении. Если график остается в горизонтальном коридоре, то пирамидинг не подходит.
Суть методики сводится к тому, что при возникновении очередного сигнала по тренду предыдущая сделка не закрывается. Вместо этого открывается еще одна позиция в том же направлении. Стоп-лосс чаще всего устанавливается на один уровень для удобства сопровождения сетки сделок.
На схеме выше сделки на покупку открывались при обновлении очередного трендового максимума. Это стандартная стратегия торговли по тренду при пробое горизонтального уровня. Стоп составлял 1,5% в каждой сделке, размер тейк-профита не фиксирован, собирается сетка сделок и затем все они закрываются по общему стопу при развороте рынка. Если тренд затяжной, то при такой схеме торговли профит будет в разы превышать небольшой убыток по последней сделке.
В примере заключено 4 сделки. При каждом новом входе в рынок стоп предыдущих сделок переносится на уровень SL последней открытой позиции. К моменту срабатывания общего SL накопленный профит оказался равен 9%, с учетом последней убыточной сделки итоговая прибыль составила 7,5%.
Если бы в этом примере не использовался пирамидинг и использовался обычный трейлинг-стоп, то прибыль была бы равна 4,5%. Если бы серия была продолжительнее, то разница между обоими подходами могла быть более впечатляющей.
Этот вариант пирамидинга идеально подходит для сценариев без четких целевых уровней. Можно просто плыть по течению, торгуя то, что дает рынок.
Мартингейл использует схожий принцип, но есть пара ключевых отличий:
- Сетка строится при движении графика против трейдера. Например, открыли сделку на покупку, но началось снижение. За счет открытия дополнительных длинных позиций точка безубытка всей сетки смещается ближе к цене. Нужно сравнительно небольшое движение для выхода в безубыток или получения небольшой прибыли.
- По мере открытия новых сделок увеличивается рабочий объем. Это нужно для более быстрого смещения точки безубытка к текущей цене. В пирамидинге увеличение объема – необязательное правило.
Пирамидинг не создает давление на депозит. Это скорее способ выжать максимум из трендового движения. Стратегия мартингейла и усреднение – крайне опасные тактики, обе могут привести к сливу депозиту или как минимум к потере большей его части.
Виды стратегии пирамидинга
В зависимости от целей трейдера можно выделить разные реализации этой стратегии:
- В зависимости от рабочего объема выделяют пирамидинг с увеличением лота и фиксированным лотом. Этот нюанс разберем ниже.
- С ограничением количества уровней сетки и без него. Чем дольше идет тренд, тем ниже вероятность его продолжения при очередном обновлении экстремума. Некоторые вводят ограничения по количеству ордеров, устанавливая максимум, например, на 4-5 сделках.
- С разным алгоритмом добавления ордеров. Можно ждать очередной сигнал стратегии, можно открывать ордера через фиксированный промежутки времени или с определенным шагом.
Увеличение лота может выполняться в рамках безопасного разгона депозита. Если первая позиция начала отрабатывать, то трейдер может наращивать объем с учетом накопленного профита. Размер лота подбирается так, чтобы сработавший стоп-лосс по последней сделке не превышал стандартный.
На схеме выше:
- При объеме в 0,1 лота риск по сделке составил 1,5%, примем это за стандарт.
- В момент появления следующего сигнала на покупку уровень SL находится на уровне, при котором профит по первой позиции составляет 1,5%. Это значит, что объем второй сделки можно удвоить. Если он будет равен 0,2 лотам, то при срабатывании стопа общий результат окажется равен -3,0% + 1,5% = -1,5%.
- Для следующего сигнала на покупку уровень SL находится на отметке, на которой по первой позиции профит составит 4,5%, по второй – 3,0%. Это значит, что объем можно увеличить до 0,6 лота. При таком объеме возможные потери составят 9,0%, но с учетом профита по первым сделкам реальный стоп не превысит 4,5% + 3,0% — 9,0% = -1,5%.
В этом примере совокупный объем составил 0,9 лота, но нагрузка на депозит осталась той же, что и при стандартном объеме 0,1 лот. Это разгонная методика, отличается от приведенной ранее схемы тем, что при срабатывании стопа все же получаем небольшой убыток. Тактика подходит для сценариев, когда есть четкий целевой уровень с высокой вероятностью отработки.
Вам будет интересно почитать
Принципы успешного пирамидинга
Нет ГОСТа, в котором бы давались жесткие рекомендации по реализации этого подхода к торговле. Пирамидинг гибок, вы можете настроить изменение объемов и положения SL так, чтобы при максимально невыгодном положении выходить в ноль. Можно сделать акцент на риске и кратно увеличивать лот на каждом новом уровне, сохраняя теоретический убыток на стандартном уровне. Можно работать без увеличения лота, защищая прибыль и выжимая максимум из каждой трендовой волны.
Но есть набор стандартных проверенных временем правил. Их нужно соблюдать независимо от выбранной реализации пирамидинга:
- Частота добавления новых позиций не должна быть фиксированной. Вы не знаете заранее темпы развития тренда, нет смысла привязываться к конкретной частоте открытия новых сделок и входить в рынок, например, каждые 4-5 часов. Ждите трендовый сигнал и открывайте еще одну позицию.
- Всегда устанавливайте стоп-лоссы. Для простоты обычно используется общий стоп, то есть SL для всех сделок устанавливается на одном уровне. Можно использовать индикаторы, облегчающие расчет точки безубытка.
Стопы всегда нужно переносить вслед за ценой, это общее правило, отличаться может только схема трала.
- Работа с объемами зависит от конкретной ситуации. Если есть целевой уровень, то можно работать агрессивно, наращивая объем. Если есть тренд, но не просматривается разворотный уровень, то лучше работать консервативнее, не увеличивая лот.
- Допускается ввод ограничений на количество сделок. Если работаете по тренду, то придется поработать с историей и собрать статистику. Это позволит определить среднее количество коррекций до разворота рынка либо до перехода во флетовую фазу. Единого стандарта нет, все зависит от особенностей конкретного актива.
Главное правило – не пытаться использовать этот подход на флетовых отрезках рынка. В такие периоды нет движений, необходимых для построения сетки прибыльных ордеров. При движении в горизонтальном коридоре лучше работают разворотные стратегии.
Как торговать с использованием стратегии пирамидинга
Эту тактику можно объединить с большей частью трендовых стратегий. В примере использовался подход с фильтрацией направления движения графика по скользящей средней. Сделки заключаются при пробое экстремума зигзага.
Стоп зависит от волатильности, выносится либо за ближайший противоположный экстремум, либо за линию мувинга. Четких правил выхода из рынка нет, ждем пока тренд завершится. Сетка сделок всегда закрывается по общему стоп-лоссу, использовался фиксированный лот так как нет целевого уровня.
После шестой сделки минимумы не обновлялись, получили разворотный паттерн по схеме 1-2-3. Позже разворот подтвердился закреплением графика над линией скользящей средней.
По пятой и шестой продажам получен убыток, но накопленный профит компенсировал его с большим запасом. Итоговый результат оказался равен 878 + 578 + 528 + 103 – 286 – 386 = 1415 пунктам.
Если бы пирамидинг не применялся, то профит был бы ограничен первой сделкой (878 пунктов). В примере построение сетки обеспечило увеличение профита на 61%. Причем это не создавало избыточное давление на депозит.
Нужно понимать, что эта методика – не панацея, она не исключает убытки на 100%. График может пойти слишком глубоко скорректироваться, в итоге сработает стоп и дальнейшее движение будет развиваться без вашего участия. Есть и другие сценарии, в которых пирамидинг не спасает от убытков.
В примере ниже трейдер успел открыть только 2 сделки. После второй покупки началась глубокая коррекция и сработал стоп-лосс. Итоговый результат 57 – 135 = -78 пунктов. Пирамидинг стал причиной небольшого убытка.
Типичные ошибки при использовании пирамидинга
К распространенным ошибкам можно отнести:
- Перемещение общего стопа в надежде на продолжение тренда. Вы работаете с сеткой ордеров, поэтому перемещение стопа одновременно повышает убыток и уменьшает прибыль.
- Отказ от стопов. Это действительно помогает справиться с ложными срабатываниями SL, но трейдер должен постоянно сидеть у монитора для ручного закрытия позиций. Если пропадет электричество, интернет он не сможет закрыть сделки. То же произойдет при формировании импульса, трейдер может просто не успеть выйти из рынка.
- Чрезмерное завышение лота без контроля возможного убытка. Работает на удачных участках рынка, но чревато солидной просадкой.
- Попытку использовать этот подход на флетовых участках рынка.
- Отсутствие алгоритма работы с сеткой ордеров. Имеются в виду объемы и логика перемещения стоп-лоссов. Если делаете это наугад, то рискуете недополучить прибыль и завысить убытки.
В целом, все сводится к просчету различных сценариев и строгому следованию правил.
Заключение
Стратегия пирамидинг – не высшая математика, с ней справится буквально любой трейдер. Если используете трендовые системы, то построение «пирамиды» в большинстве случаев увеличит профит. Подход максимально гибок, поэтому его можно адаптировать под любые потребности. Пирамидинг можно рассматривать и как относительно безопасный разгон депозита, и как подвид консервативной торговли с защитой части прибыли.
