Скальпинг – специфическая торговая тактика, предполагающая сравнительно небольшие профиты и точные входы в рынок. Скальпинг стратегии на Форекс позволяют забирать по 20-50 пунктов с одной сделки, этого достаточно для неплохого заработка даже при сравнительно небольшой частоте торговли. Существуют десятки подобных торговых систем, но сегодня ограничимся лишь некоторыми из них, ниже – краткое описание лучших ТС для скальпинга на популярных таймфреймах.
Скальпинг на М1
Минутный таймфрейм – самый быстрый из всех возможных на Форекс. На фондовом рынке есть еще более быстрый метод торговли, при работе со стаканом придется реагировать буквально на каждый тик, но на Форексе ниже М1 опуститься нельзя. Скальпинг стратегии на М1 требуют быстрой реакции, если на М15 и выше у вас есть время на раздумья, то здесь медлить нельзя. Как только выполнились условия для входа в рынок должна заключаться сделка.
Bollinger Bands + RSI
В основе этой системы лежит гибридный индикатор RSI + BB:
- Сначала на график добавляется индекс относительной силы (RSI – стандартный осциллятор, он уже предустановлен в МетаТрейдер). Период равен 20, положение зон перепроданности/перекупленности зависит от волатильности. Для EURUSD, USDCHF, GBPUSD можно использовать границы зон 30/70, для более волатильных – 20/80.
- Затем из окна навигатор на RSI нужно перетащить индикатор ВВ и в настройках в поле «Применить к» выбрать «First indicator’s data».
Правила торговли:
- Сигнал формируется при выходе линии RSI за пределы ВВ и возврате в канал.
- При выходе из канала RSI должен входить в зону перепроданности.
Используется стандартный стоп-лосс, он размещается за ближайшим экстремумом. Тейк-профит выставляется по ближайшим High/Low.
Безиндикаторный скальпинг
Это вариант безиндикаторного скальпинга, в котором используются только Фибо уровни и трендовые линии:
- Работа ведется только при условии резких направленных движений при повышенной волатильности.
- На последнее движение должно начаться коррекционное движение.
- Как только коррекция дойдет до уровня 38,2% по его экстремумам строится трендовая линия. Если идет коррекция на нисходящее движение, то строится линия поддержки по восходящему откатному движению.
- При пробое построенной линии открывается сделка в расчете на продолжение движения. Для страховки при достижении основания коррекционного движения можно перенести стоп в безубыток. При входе в рынок стоп-лосс выносится за следующий Фибо уровень.
Если первый вход не отработал, и коррекция продолжилась (обновлен предыдущий коррекционный экстремум), то можно построить еще одну трендовую линию и работать уже при ее пробое. Если коррекция перерастет в полноценный разворот, то сигнал просто не сформируется.
На затяжных трендах могут возникать подряд 2-3 сигнала в одном направлении.
Скальпинг на М5
Пятиминутные свечи довольно быстрые, но в целом трейдинг остается комфортным. Сигналы формируются чаще, чем на Н1 и старших таймфреймах, но десятков сделок в день все же ждать не стоит. На М5 можно работать вручную, не ощущая особый дискомфорт.
Silent River
Система построена на двух экспоненциальных скользящих средних с периодами 20 и 50. Стратегия мультивалютная и может использоваться на любой валютной паре.
Работа ведется по тренду, а точки входа появляются при окончании коррекции. Основная идея ТС заключается в том, что откат будет завершаться в «русле реки», то есть в зоне между двумя ЕМА. Логика работы следующая:
- Начинается тренд – обе ЕМА выстраиваются по старшинству, у обеих наклон в одну сторону.
- После начала отката график входит в пространство между 2 мувингами.
- В этой области должно закрыться не больше 3 свечей подряд.
- При уверенном выходе из зоны в направлении тренда открывается соответствующая сделка.
Для страховки половина объема закрывается при достижении профита, равного стопу. Остаток лучше всего тралить – заранее неизвестно сколько продлится тренд, так что заработок может превысить 100 пунктов в одной сделке. Стоп-лосс выносится за тяжелую скользящую среднюю.
Only Sell Scalping System
Название стратегии говорит само за себя, она дает сигналы только на продажу. Разработчик обещает винрейт порядка 70-80% и не уточняет с чем связана нацеленность только на короткие позиции. Что касается источника, то эта ТС впервые была опубликована на форуме forexfactory. Особой популярности она не получила, но сигналы неплохо отрабатывают, поэтому Only Sell Scalping System и попала в этот список.
Для работы потребуется набор пользовательских индикаторов:
- Autotrend Channel.
- MA Channel.
- Cross.
- IINWMArrows_With_Alert.
Вам будет интересно почитать
На графике много построений, они нужны для работы Autotrend Channel и стрелочного индикатора. В работе трейдеру придется следить лишь за положением канала (перестраивается автоматически) и появлением стрелок, указывающих на точки входа в рынок.
Для работы по этой скальпинг стратегии на М5 нужно:
- Дождаться появления нисходящего канала, Autotrend Channel строит его самостоятельно. Пока нет канала не обращайте внимания на алерты и прочие построения.
- Как только нисходящий канал построен можно торговать. Сделки в Sell заключаются сразу после формирования каждой стрелки. За счет этого накапливается серия сделок, торговля ведется до тех пор, пока остается активным нисходящий канал.
Жестких правил сопровождения позиции нет. Можно ориентироваться на другие локальные экстремумы, что касается стопов, то автор не рекомендовал их использовать. Но для подстраховки стопы лучше все же применять, вынося SL за границу канала.
Скальпинг на пробое коробки
Пробойная торговля – универсальный прием, работает на любом временном интервале и любой торговом активе. Торговые стратегии для скальпинга также используют этот подход к торговле.
Для работы нужен лишь навык выделять диапазоны на графике. От трейдера понадобится умение определять консолидацию, то есть участок графика, когда свечи остаются в узком диапазоне, не выходя за его пределы. Чем дольше график движется в диапазоне, тем выше вероятность резкого движения после выхода из фазы консолидации. Для таймфрейма М5 желательно, чтобы продолжительность зон превышала 25 свечей.
Для облегчения ручного труда можно использовать индикатор Dynamic BreakoutBox. Он не только выделяет на графике зоны консолидации, но и отмечает точками сигналы для входа в рынок.
В этом индикаторе есть много настроек, ключевые из них:
- BoxLength – длина зоны в свечах, корректируется в зависимости от рабочего таймфрейма. Для М5 минимум – 25 свечей.
- BoxTimeFrame – указывается рабочий временной интервал.
- BoxRange – ширина зоны консолидации.
- BoxBufferPips – фильтр на случай ложных пробоев. Это небольшой буфер, расстояние от границы зоны в пределах которого индикатор будет игнорировать пробой зоны.
- MinBarsClosedOutsideBO – сколько свечей должно закрываться за пределами зоны консолидации перед формированием сигнала.
Прочие параметры можно оставить без изменения.
Фиксированного тейк-профита в стратегии нет. Более того, желательно выжимать из каждой сделки максимум. То есть используется трейлинг-стоп либо фиксация прибыли с учетом положения уровней поддержки сопротивления.
Что касается сигналов, то они формируются при пробое коробки и буферной зоны. Индикатор отмечает соответствующие участки цветными маркерами. Для дополнительной фильтрации рекомендуется использовать ЕМА с периодом 48:
- Сделки на покупку открываются, если сигнал от Dynamic BreakoutBox появился во время, когда график находится над линией ЕМА48. В работу берутся все точки входа, индикатор может давать несколько сигналов примерно на одном уровне, все они торгуются.
- Если трейлинг-стоп еще не успел отработать, а график пересек мувинг в обратном направлении, то сделки закрываются вручную.
Отрабатывают далеко не все сделки, расчет сделан на то, что профит по прибыльным позициям перекроет убыток по не отработавшим сигналам. В примере выше 2 сделки принесли примерно по 39 пунктов каждая, то есть профит составил 78 пунктов. По убыточным позициям убыток при ручном закрытии чаще всего попадает в диапазон 10-20 пунктов, так что прибыльные сделки действительно способны компенсировать убыток.
Скальпинг на М15
Этот таймфрейм достаточно медленный для того, чтобы не приходилось постоянно сидеть перед монитором. Сигналы формируются редко, можно хотя бы примерно оценить вероятность появления точки входа в ближайшие 1-2 часа. Скальпинг стратегии на М15 максимально комфорты, профит при этом может достигать 40-60 пунктов.
Бесконечность (Infinity)
Стратегия не новая, была довольно популярна в прошлом. Со временем появилось несколько модификаций Infinity.
В работе используется 4 пользовательских индикатора:
- Center of Gravity и 2 индикатора Center of Gravity 1. Оба индикатора напоминают скользящие средние и используются для построения каналов, отбой от границ которых и используется для входа в рынок. Используются настройки 120; 4; 0; 1,4; 720 для Center of Gravity, а также 120; 4; 0; 2,4; 720 и 120; 4; 0; 3,4; 720 для 2 индикаторов Center of Gravity 1.
- Candle_Average_v3 с настройками 3, 3, 3, 3.
На графике отображается семейство каналов:
- Внешняя толстая линия – ориентир для окончательной фиксации профита и выставления стопа.
- Тонкая сплошная линия – от нее формируются точки входа, на ней же возможна фиксация прибыли.
- Пунктирная линия. Используется для консервативного выхода из рынка.
Правила предельно просты, например, для продаж:
- Нужен отбой от верхней тонкой сплошной границы канала. Под отбоем понимается касания линии и закрытие под ней.
- Нужно, чтобы столбец на Candle_Average_v3 был над нулевым уровнем.
При входе в рынок стоп выносится за внешнюю границу канала. Тейк-профит можно поставить на одну из противоположных границ. Для страховки можно закрыть половину объема при достижении средней линии канала.
Безиндикаторный скальпинг
Скальпирующие стратегии без индикаторов – редкость. В подавляющем большинстве ТС индикаторы используется если не как фундамент, то как минимум в роли одного из фильтров.
В предложенной стратегии учитывается состояние рынка на старшем таймфрейме. Работа начинается с того, что на таймфрейме Н1/Н4 нужно выделить диапазон. Для этого понадобится как минимум 3 точки – 2 High и 1 Low или 2 Low и 1 High.
Далее работа ведется на отбой от границы диапазона. Для входа в рынок нужно формирование W— или М-образного разворотного паттерна. Внешне он напоминает стандартный трехточечный разворотный паттерн.
Например, в случае с покупками нужна W-образная фигура. После пробоя ее максимума и закрепления над ним можно открывать сделки на покупку, цель – верхняя граница диапазона. На уровне середины диапазона можно закрыть 50% объема, а для остатка использовать трейлинг-стоп.
Moving Average + WPR
Еще одна хорошая скальпинг стратегия для М15, использует всего 2 стандартных индикатора:
- SMA 105, нужна только для определения состояния рынка. Пока график над ней считается, что рынок растет и есть смысл работать в Buy. Сделки на продажу в такие периоды не рассматриваются. При доминировании медведей график находится под SMA 105.
- WPR с периодом 20, уровни должны находиться на отметках -95 и -5.
Работа начинается с определения состояния рынка, нужен тренд. Оценивается только положение графика относительно SMA105.
Если график находится над линией мувинга, то сделки на покупку открываются в момент касания уровня -95 осциллятором WPR. Как правило, после этого происходит движение в нужном направлеини на 10-20 пунктов. Стоп фиксирован и равен 20 пунктам, тейк-профит составляет 10-15 пунктов.
Для сделок на продажу правила зеркальные. Нужно чтобы график был под скользящей средней, сделки открываются при касании линией осциллятора уровня -5. Стоп и тейк-профит те же, что и при покупках.
Преимущества и недостатки скальпирования
В достоинства скальпинга можно записать:
- Низкие требования к депозиту трейдера. Чаще всего стоп получается довольно узким, не нужен большой капитал.
- Быструю отработку сигналов. Не придется ждать по несколько дней, точки входа отрабатывают в течение нескольких часов.
- Возможность торговать в удобное время. Работая, например, на М1, можно выбрать несколько часов в течение дня и работать в это время.
- Сравнительно высокую частоту торговли, особенно если работать на нескольких валютных парах.
- Несмотря на небольшую прибыль в каждой сделке итоговый профит может быть больше, чем у среднесрочного трейдера.
Недостатки также есть, сюда отнесем:
- Сравнительно небольшой профит. Трейдеру может быть психологически некомфортно забирать по 10-30 пунктов в одной сделке.
- На малых таймфреймах торговать сложнее так как повышается влияние ценового шума.
- Нет времени на раздумья, решение нужно принимать сразу. Это повышает психологическую нагрузку на трейдера.
- На результат может сильно влиять расширение спреда, возможное проскальзывание.
В целом, ситуация стандартная – есть набор преимуществ, они уравновешиваются недостатками. Нельзя сказать, что скальпинг подойдет всем без исключения, но и сбрасывать его со счетов не стоит.
Заключение
Подойдет ли скальпинг лично вам неизвестно. Лучшее, что можно посоветовать – попробовать скальпировать в течение хотя бы нескольких дней, а лучше 2-3 недель. Только так можно понять может ли трейдер успешно скальпировать, возможно после этого эксперимента вы не захотите пробовать другие тактики торговли.
Что касается стратегий, то можете использовать одну из перечисленных выше систем, можете попробовать разработать свою. Скальпинг максимально гибок, в нем нет жестких ограничений по инструментам и подходам к торговле.
