Разгон депозита на бинарных опционах обычно воспринимается как верный способ слить все деньги. Отчасти это правда, если не соблюдать базовые правила техники безопасности, то депозит будет слит. Но это не значит, что разгон невозможен в принципе. За счет адекватного манименеджмента и работы со статистикой можно нащупать баланс между высокой прибылью и относительной надежностью.
- Секрет успешного разгона депозита на БО
- Как управлять капиталом при разгоне
- Стратегии для разгона депа
Секрет успешного разгона депозита на БО
Основной недостаток такого подхода – завышенный риск. Если при обычном стиле торговли трейдер рискует 1-2% в каждой сделке, то при разгоне риски могут доходить до 50-100%. Особо бесстрашные трейдеры готовы рисковать всем депозитом в каждой сделке.
При таком подходе торговля превращается скорее в лотерею. Ни одна стратегия не дает только прибыльные сигналы. Если будете рисковать всем капиталом в каждой сделке, то гарантированно потеряете деньги. При удачном стечении обстоятельств до этого удастся разогнать капитал в несколько раз, но это максимум. На дистанции в 10-20 сделок капитал будет гарантированно слит.
Успех в разгоне определяется в большей степени манименеджментом. Рабочая стратегия также нужна, но в большей степени успех все же зависит от управления рисками.
Помимо этого, для разгона понадобятся БО с выплатами от 80-85% и надежный брокер. В идеале выплаты должны быть стабильными хотя бы в период европейской и американской сессий.
Как управлять капиталом при разгоне
Под управлением капиталом понимается определение риска в каждой сделке. От этого зависит и прибыль, и выживаемость депозита.
Единственно верный способ подбирать допустимый риск на сделку – исходить из статистики вашей торговой стратегии. Также учитывается максимальная серия убыточных сделок.
Из статистики по ТС понадобится:
- Винрейт. Чем больше сделок участвует в расчете, тем лучше.
- Максимальная серия прибыльных/убыточных сделок. Желательно зафиксировать и количество всех прибыльных убыточных серий сделок.
Для примера используем стратегию с в целом стандартными показателями:
- Винрейт 65%, 35% опционов закрывается с убытком.
- Максимальная длина убыточной серии – в среднем 1 серия в 3 сделки на 100 купленных опционов.
- Максимальная длина прибыльной серии – 4 сделки.
Ниже в расчетах использована последовательность из 100 сделок со случайным распределением результата. Несмотря на случайный характер распределения результата сохраняется указанная выше ключевая статистика (винрейт и длина серий сделок).
Торговля всем депозитом
Как такового риск-менеджмента нет. Трейдер просто покупает опцион на весь депозит, надеясь, что серия прибыльных сделок продлится как можно дольше.
В нашей стратегии винрейт сравнительно небольшой, поэтому депозит долго не проживет. В смоделированном отрезке истории торговали сначала получили 3 прибыльных сигнала, затем убыточный, на котором депозит и обнулился.
Это не трейдинг, а скорее попытка поймать удачу. В теории можно за 2-3 сделки увеличить депозит в 3-4 раза и на этом завершить разгон. Но практика показывает, что эта схема чаще всего не срабатывает.
Фиксированный риск
При этом подходе трейдер устанавливает фиксированный риск, но не 100% от депозита, а порядка 20-40%. Риск можно определять на основе максимальной длины убыточных сделок. В примере в среднем на каждые 100 купленных опционов получаем одну серию в 4 прибыльные сделки подряд. То есть в теории уже при риске в 24% на сделку депозит не будет слит на дистанции в 100 сделок.
Для проверки этой гипотезы зададим риск на сделку на уровне 20%. На том же участке истории депозит не сливается, стартовая $100 вырастает до $937. Правда, видно, что торговля сопровождалась сильными просадками. Многие сочтут такой стиль торговли излишне консервативным с точки зрения разгона.
На графике явно видно, что даже при небольшой серии убыточных сделок капитал уходит в солидную просадку. Это прямое следствие того, что риск фиксирован и не корректируется в зависимости от статистики торговой стратегии.
Плавающий риск
Особенность этого подхода в том, что риск корректируется с учетом результата сделки и статистики по сериям прибыльных/убыточных опционов. С учетом статистики в примере можно использовать следующий манименеджмент:
- Первая сделка – 20%.
- Если первый опцион оказался прибыльным, то по 2-й позиции риск 15%, по 3-й – 10%, по 4-й – 5%. Если получили серию из 4 прибыльных опционов, то 5-й сигнал игнорируем, стратегия редко генерирует такие последовательности.
- Если опцион закрывается с убытком, то в следующей сделке увеличиваем риск на 5% по сравнению со стандартным. То есть, если получили убыток, то по следующей позиции риск 25%. Если сделка прибыльная, то возвращаемся к стандартной схеме (15% на следующую сделку, если предыдущий сигнал прибыльный).
- Если с убытком закрыто 2 опциона подряд, то по следующему сигналу риск увеличивается на 10% по сравнению со стандартным и составляет 30%.
- При серии в 3 убыточные позиции подряд риск по следующей сделке – 40%, затем сбрасывается до стандартного.
Выглядит сложно, но этот манименеджмент учитывает статистику торговой стратегии. В этом примере характерно обилие единичных убыточных сделок, поэтому есть смысл увеличивать лот при серии убытков. Очень редко получаем 3 убыточных опциона подряд, поэтому риск увеличивается довольно сильно. При серии прибыльных опционов риск снижается так как растет вероятность получить убыток.
При таком подходе видно, что удалось победить главный недостаток фиксированного риска – сильную просадку при серии убыточных опционов. Кривая роста депозита более гладка, на той же дистанции капитал вырос со $100 до $10590. Это уже соответствует определению разгона – за 100 сделок депозит увеличен в 100+ раз.
По графику видно, что за счет такого подхода риск менялся в диапазоне от 0 до 40%. Это и обеспечило кратно лучший результат по сравнению с фиксированной стоимостью опциона.
Этот пример – лишь ориентир, такая схема подойдет для стратегий с винрейтом выше 65% и отсутствием продолжительных серий убыточных сделок. Стандарта нет, поэтому риск-менеджмент придется прорабатывать под статистику конкретной торговой стратегии.
Стратегии для разгона депа на бинарных опционах
В теории разгон депозита на бинарных опционах возможен почти с любой ТС. Но все же можно выделить отдельную категорию систем, с которыми шансы на успех повышаются.
Отличительная особенность таких систем – высокий винрейт. Для разгона это особенно важно, из-за завышенного риска любой опцион, закрывшийся вне денег, уводит депозит в солидную просадку. Особенно неприятно, если используете гибкий риск-менеджмент и убыток пришелся на увеличенный риск.
1. Последовательность свечей
У этой стратегии нет конкретного названия, а идея торгового метода заключается в том, что на рынке не могут постоянно формироваться только бычьи или медвежьи свечи. Для каждого торгового инструмента подбирается такая последовательность свечей одного цвета, после которой практически со 100%-ной вероятностью сформируется свеча другого цвета. Это может быть 5, 6, 7 и более свечей, конкретный порог определяется за счет работы с историей.
Экспирация всегда равна одной свече. Работать можно на любом таймфрейме и любом инструменте, но придется подбирать пороговое значение для каждого временного интервала и актива.
Эту стратегию лучше всего использовать на инструментах с высокой и средней волатильностью. На спокойных активах ТС работает, но винрейт ниже.
2. Bollinger Bands + RSI
Стратегия построена на гибридном индикаторе – Bollinger Bands + RSI. Особенность индикатора в том, что полосы Боллинджера строятся не по ценам OHLC, а по индикатору RSI. И Bollinger Bands, и индекс относительной силы отображаются в «подвале» под графиком.
По сути, идея заключается в двойном сглаживании цены. Сначала это делает RSI, затем Bollinger Bands. Сигнал возникает в моменты, когда линия RSI выходит за пределы полос Боллинджера.
Если линия RSI пробила верхнюю границу ВВ, то покупается опцион Пут, нижнюю – Колл. В работу берутся только те сигналы, на которых линия RSI явно отклоняется от границы канала. Если пробой нужно определять с микроскопом, то лучше не торговать.
Работу желательно ограничить периодом европейской и американской сессий. Точки входа возникают и за пределами этого временного отрезка, но волатильность ниже и вероятность отработки падает.
3. Торговля Пин баров
Pin bar – едва ли не самый известный свечной паттерн из всех. Его практически невозможно пропустить, а если дополнить его фильтром в виде горизонтальных уровней, то получим готовую торговую стратегию.
Уровни строятся по локальным и абсолютным High/Low. Абсолютная точность не нужна, достаточно уменьшить масштаб и провести горизонтальные линии через явно видимые максимумы и минимумы.
Если в предыдущих стратегиях экспирация всегда была равна одной свече, то здесь срок жизни сделки может достигать 3-5 свечей. Не всегда Пин бары отрабатывают сразу, нужно дать время, чтобы цена успела пройти в нужном направлении хотя бы 10-20 пунктов.
Ключевой недостаток стратегии – низкая частота торговли. Но если работать с 3-5 активами одновременно, то получите достаточное количество сигналов.
Заключение
Разгон депозита на бинарных опционах как минимум имеет право на существование. Это более сложная задача по сравнению с обычным трейдингом, но за счет адекватного риск-менеджмента можно неплохо заработать. Основная сложность – сбор статистики, разработка риск-менеджмента и соблюдение правил. Психология играет не последнюю роль, сложно оставаться безучастным, когда объем сделки достигает 30-40% от депозита.
К попыткам разгона можно переходить только после того, как вы научились стабильно торговать в плюс. К этому времени уже сформируется нужная психология, стратегия будет неплохо оптимизирована. Новичкам лучше даже не помышлять о том, чтобы разгонять депозит, это обернется потерей денег.
