Правило Парето (20-80) и его применение в реальной жизни

правило парето 80 20

 

Эту закономерность можно сравнить с последовательностью Фибоначчи и выведенными на ее основе соотношениями. Они работают во всех сферах человеческой жизни, то же и с правилом Парето 80 20. Оно работает и в сельском хозяйстве, и в инвестиционной деятельности, даже хаос на рабочем столе офисного менеджера можно объяснить закономерностью, сформулированной Вильфредо Парето.

 

Смысл принципа Парето

 

Впервые эта закономерность была сформулирована в конце 19 века. По неподтвержденной информации Вильфредо Федерико Дамасо Парето, наблюдая за урожаем гороха, подметил, что примерно 80% дали всего 20% лучших стручков. Горошины из этих стручков были крупнее остальных.

Парето получил блестящее образование, работал в Лозаннском университете. Основы теории 20-80 были заложены в его книге Cours d’économie politique. Будучи специалистом в области экономики и политологии итальянский ученый исследовал распределение богатств среди разных слоев общества.

 

В книге ученый пришел к парадоксальным на первый взгляд выводам:

  • рост числа бедных людей не означает обнищание страны, достаток государства останется примерно на том же уровне;
  • увеличение числа богатых людей принципиально не меняет ситуацию в государстве;
  • социальное неравенство невозможно победить за счет перераспределения материальных благ, принадлежащих обеспеченным гражданам. Улучшение социального положения бедных слоев населения окажется малозаметным;
  • социальная справедливость более вероятна при увеличении темпов производства. Попытка перераспределения материальных благ – тупиковый путь. В это время закладываются основы закона 20-80.
Вильфредо Парето
Вильфредо Парето

Эта идея увлекла ученого, он провел несколько исследований и получил подтверждение того, что закономерность 20-80 характерна не только для растений из семейства бобовых. В общих чертах его правило звучало так

«меньшая часть усилий дает большую часть результата»

 

Можно сформулировать правило Парето иначе – 80% всех последствий возникает в результате 20% действий.

Парето ограничился исследованием частных случаев этого явления. Хорошее подтверждение своей теории он получил, исследуя распределение материальных благ в родной Италии. Оказалось, что 80% богатств Италии принадлежит примерно 20% населения.

 

В дальнейшем над этой темой работали такие исследователи как Джозеф Дуран, Яро Старак (исследовал финансовые рынки), Джордж Зипф. Это были не абстрактные оторванные от реальности наработки, например, Дуран издал работу, в которой с помощью закона Парето обосновал методику повышения качества продукции. Появились и производные закономерности, например, закон Зипфа «вырос» из правила итальянского экономиста.

 

 

Примеры закона Парето в реальной жизни

Смысл этой закономерности предельно прост, его поймет и первоклассник. Для наглядности приведем примеры работы закона Парето в различных сферах человеческой жизни.

 

Сфера продаж

В магазинах чаще всего продается масса различных товаров. Но каждая категория продуктов дает различный вклад в итоговый результат.

Представьте, что в магазине продаются матрасы, двойные кровати, сеялки (оборудование для фермеров), офисные стулья, коврики для пола, газовые грили, письменные столы и прочие категории товаров. Совокупный объем продаж – $1,2 млн в месяц.

Закономерность 80-20 позволяет выявить группы продукции, дающие 80%-ный объем продаж. В нашем примере 3 категории дают 80% месячного объема. Если оценить количество категорий, то окажется, что 3 категории товаров – примерно 20% от всего ассортимента магазина. То есть распределение 20-80 сохраняется, 20% товаров дали 80% финансового результата.

Сфера продаж

 

Важно делать правильные выводы из этих наблюдений. В случае с магазином есть смысл сделать акцент на товарах, попавших в 20%.

Но, если речь идет о структуре ВВП отдельной страны, выводы не столь очевидны. У ряда стран, особенно ярко это проявляется в государствах Африки, большую часть дохода дает 1-2 отрасли. Согласно принципу Парето, эти отрасли экономики дают занятость порядка 20% трудоспособного населения.

В итоге страна попадает в ловушку, экономика деформирована, неразвита, высокая безработица гарантирует низкий уровень жизни. Поэтому правило 80-20 не является немедленным руководством к действию, важен контекст.

 

 

Принцип Парето и нарушение закона

В отдельно взятом случае правонарушение может совершить кто угодно. Вы можете неудачно оттолкнуть обидчика, тот упадет, травмируется и вам придется нести ответственность.

Но при анализе статистики выясняется, что закономерность 20-80 работает и здесь:

  • меньшая часть преступников ответственна за большую часть правонарушений;
  • правонарушения локализованы;
  • можно привести детализацию и по социальному статусу, возрасту правонарушителей.

 

 

Любопытной выглядит статистика по кражам и кражам со взломами на стройках Джексонвилля за промежуток с января по сентябрь 2004 г.

В 1 столбце приведены данные по количеству работников на стройплощадке. Во втором – соответствующее количество правонарушений в зависимости от числа строителей. Далее – процент от общего числа краж и краж со взломом, кумулятивный процент правонарушений и кумулятивный процент строителей от общего числа, участвующего в исследовании.

Статистика показывает, что 20% работников совершили 85,2% правонарушений. Закономерность Парето работает.

 

Принцип Парето и нарушение закона

 

Прочая статистика также подтверждает правило 80-20:

  • в Данверсе (Массачусетс) на 3 из 78 магазинов (около 3,8%) пришлось 55% от всех ограблений. Сказывался географический фактор;
  • Highway Loss Data Institute сообщает, что по отдельным моделям автомобилей число угонов в 25-30 раз больше, чем по другим;
  • Лоуренс Шерман с коллегами исследовали распределение вызовов полиции в Миннеаполисе. Выяснилось, что 6% адресов обеспечили 60% обращений к правоохранителям;
  • исследование British Crime Survey показало, что порядка 40% преступлений пришлось на 4% людей в прошлом уже становившихся жертвами преступников;
  • исследовательская инициатива Philadelphia cohort показала, что примерно 5% преступников, включенных в исследование, совершили 50+% преступлений.

 

Это лишь часть примеров. Схожую статистику обнаружите и по кражам, и по убийствам, и по похищениям людей. Точной пропорции 20 на 80, скорее всего, не будет, но в общих чертах принцип работает – большая часть последствий (в этом случае преступлений) приходится на меньшую часть действий преступников.

 

Юзабилити интернет-сайта

В роли исходных данных выступает статистика по ошибкам в работе сайта. Чем больше ошибок, тем ниже вероятность того, что посетитель не уйдет со страницы, а продолжит изучение интернет-ресурса и продвинется дальше по воронке продаж.

В примере для анализа выделяется 10 категорий ошибок, начиная с нерабочих ссылок и заканчивая проблемами с безопасностью. Также строится кумулятивный график, учитывающий совокупное число ошибок.

Диаграмма показывает, что 3 категории ошибок отвечает за 80% наблюдаемых ошибок. То есть 30% действий (ошибок) становится причиной 80% последствий (сбоев в работе сайта). Принцип Парето 80 20 позволяет выявить критически значимые категории проблем и решить их.

Юзабилити интернет-сайта

 

 

Закон Парето в медицине

При изучении статистики в медицинской сфере также сталкиваемся с проявлением правила Парето, открытой итальянским экономистом. Это касается и врачебных ошибок, и эффективности отдельных лекарств.

На cec.health.nsw.gov.au проводилось исследование, в котором изучалась статистика по типам врачебных ошибок. Выделено 12 категорий, начиная с пропуска выдачи дозы лекарства, неверного времени выдачи, неверной дозировки и заканчивая выдачей несертифицированного препарата.

Статистика в несколько сотен случаев показала, что около 80% ошибок обеспечили первые 4 категории. То есть 33,33% действий обеспечили порядка 80% результата.

Закон Парето в медицине

 

Тот же принцип сохраняется при изучении статистики по конкретным лекарственным препаратам. Логика та же, только пропорция несколько деформировалась, она выглядит скорее как 40 на 80, то есть 40% используемых лекарств стали причиной 80% проблем.

Закон Парето в медицине 2

 

 

Принцип 20-80 в инвестировании и трейдинге

Распространяется правило Парето и на финансовые рынки. Если речь идет о долгосрочном инвестировании, то можно сказать, что меньшая часть инвестпортфеля генерирует большую часть прибыли.

Тот же принцип можно распространить и на активный трейдинг. Порядка 20% сделок обеспечивает 80% получаемого дохода.

 

Яро Старак на основе своих исследований утверждал, что в трейдинге пропорция деформируется еще больше. Он говорит о соотношении 10 к 90, 5 к 95 и даже 1 к 99.

Тот же принцип Парето обнаружится, если проанализировать массив трейдеров, пытающихся заработать на рынке Форекс. Около 80-90% зарабатываемых денег приходится на 5-10% успешных трейдеров, остальные работают с околонулевым результатом.

 

Перечислим еще пару вариантов применения правила Парето:

  • непосредственно трейдинг занимает 20% затрачиваемого времени. Остальное время уходит на изучение теоретических материалов, разработку стратегий, их тестирование и оптимизацию. Эти действия не приносят доход сразу же;
  • резкие сильные трендовые движения занимают порядка 20%, большая часть времени на рынке флет.

принцип парето в трейдинге

 

 

Торговая стратегия, основанная на принципе Парето

Линда Рашке создала полноценную торговую стратегию, основанную на правиле Парето. Система называется 20-80, в ней не используются индикаторы, а торговля ведется на таймфрейме D1. Этот метод торговли подходит для EURUSD, GBPUSD и других валютных пар с достаточной волатильностью.

Идея заключается в том, что после полнотелой свечи на следующий день график продолжает движение в прежнем направлении, но есть 50%-ная вероятность разворота. С учетом этого и ведется торговля, используются только отложенные ордера.

Логика работы следующая:

  • дневная свеча должна быть крупной по сравнению с соседними и полнотелой. Для оценки свечи она делится на 5 частей. Для прохождения фильтра нужно, чтобы цена Open находилась в диапазоне 0%-20%, а Close – в диапазоне 80%-100%;
    торговая стратегия 20 на 80
  • на следующий день дождитесь продолжения движения и обновления вчерашнего экстремума. На медвежьем рынке график должен обновить Low вчерашней свечи и пройти в новом направлении хотя бы 10-20 пунктов (4-значные котировки);
  • как только пройдено нужное расстояние на уровне вчерашнего Low устанавливается стоповый ордер на покупку;
  • если происходит разворот и отложенный ордер активируется, выставляется стоп под только что сформированный экстремум. Что касается профита, то он либо выставляется фиксированным, в несколько раз больше стоп-лосса, либо сделка тралится. Не жадничайте, пусть стоп переносится вслед за ценой на расстоянии 30-50 пунктов, не ближе.
    торговля по стратегии 20 на 80

Для сделок на продажу правила меняются на зеркальные.

 

 

Как извлечь пользу из принципа 20-80?

Коротко основной вывод можно описать фразой – делайте то, что дает результат. Например, если в статистике трейдера из 10 валютных пар 80% профита дали сделки по EURUSD и GBPUSD, то лучше сосредоточиться на этих валютных парах и исключить остальные. За счет этого трейдер высвободит время, при этом доходность практически не пострадает.

Метод Парето позволяет избавиться от «иллюзии 50 на 50». Часть людей искренне верит в то, что результат всегда прямопропорционален затраченным усилиям, но это не так. Если проанализировать работу любого человека, то выяснится, что большую часть времени он тратит с низкой эффективностью.

Также эта закономерность позволяет выявить слабые места в работе и устранить их.

 

 

Заключение

Правило Вильфредо Парето работало 100 лет назад, работает сейчас и будет работать через 100 лет. Это фундаментальная закономерность, проявляющаяся не только в деятельности человека, но и в дикой природе. При этом правило, сформулированное итальянским экономистом, само по себе не решает проблемы. Его роль – выявление слабых и сильных мест в работе, дальнейшие действия зависят от человека и сферы деятельности.

 

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

"Занимайтесь любимым делом - только так можно стать богатым".

Подпишись на телеграм канал блога! - @internetboss_invest

Бесплатные торговые идеи, новые статьи сайта, важные новости из мира финансов и многое другое

Читайте также