Паттерны Inside Bar и Outside Bar (внутренний и внешний бар) — практика торговли

паттерны внутренний и внешний бар

 

Внутренний и внешний бар в трейдинге применяются в комплексе с другими инструментами – индикаторами, графическим анализом. Если увязывать эти паттерны с общим анализом рынка, то получим отличный фильтр, он способен отсеять большую часть ложных сигналов. Как и в случае с другими свечными моделями Inside Bar и Outside Bar сильно зависят от контекста – условий, в которых сформировались паттерны. Это влияет и на силу сигнала, и на ожидаемое поведение рынка.

 

Внешний вид паттернов внутренний и внешний бар

Обе модели состоят из 2 свечей, но их внешний вид различается:

  • Inside Bar (IB). Первая свечка большая, с малыми тенями, диапазон значительный, соответствует предыдущему движению. Вторая – небольшая, с малым диапазоном и тенями, соответствует остановке после резкого рывка. Она должна находиться в диапазоне первой, отсюда и название паттерна. Желательно, чтобы внутренний бар составлял не более 20-30% от тела первого элемента паттерна.
  • Outside Bar (OB). Первая свеча небольшая, это либо волчок, либо просто бар с малым диапазоном и такими же тенями. На следующей свече происходит резкое движение в противоположном направлении. Вторая свеча полностью поглощает первую, поэтому ее называют внешней, это дало название паттерну. В идеале на второй свечке должны обновляться экстремумы предыдущей.

внутренние бары

 

Физический смысл Inside Bar заключается в том, что после резкого движения трейдеры берут паузу. Восстанавливается баланс между покупателями и продавцами, ни одна из сторон не готова переходить в наступление.

Цвет внутреннего бара может указывать на вероятное направление движения. Если паттерн опирается, например, на уровень поддержки и внутренний бар бычий, то велика вероятность дальнейшего роста.

Физический смысл Inside Bar

Такие паттерны формируются постоянно, но значительная их часть не берется в работу. Они либо не до конца соответствуют правилами, либо не подтверждаются другими фильтрами.

 

 

Работа с Inside Bar и Outside Bar

Внешне внутренний и внешний бар предельно просты, но нюансы все же есть. Нужно учитывать и конфигурацию самих баров, и наличие уровней поддержки/сопротивления.

 

Оценка Inside Bar

Оценка начинается с анализа положения уровней, если их нет и модель «висит» без опоры, то в работу ее брать не стоит. В остальном возможно 2 сценария появления IB:

  • С опорой на уровень, пробоя нет. Если внутренний бар противоположного цвета, то это можно рассматривать как разворотный сигнал средней силы. Можно работать в расчете на возможный разворот.
  • Inside Bar, сформированный после пробоя поддержки/сопротивления, может указывать на коррекцию перед продолжением пробойного движения. Коррекция может быть неглубокой и закончиться сразу после IB или продлиться до ретеста пробитого уровня.

Оценка Inside Bar

Оценивается и форма свечей:

  • Если у первого бара длинные тени, а тело слишком большое, то паттерн ненадежен. Под «слишком большим» понимается диапазон свечи в разы, превышающий привычный диапазон для конкретной валютной пары. Такое происходит на импульсных движениях, причиной может стать, например, выход неожиданной новости, торговать в таких условиях не стоит.
  • Наличие длинных теней на 1 и 2 элементах паттерна также снижает ценность IB. Тени указывают на активную борьбу между продавцами и покупателями.
    Тени указывают на активную борьбу между продавцами и покупателями
  • Внутренние бары, вырождающиеся в доджи, не берутся в работу. Эта фигура указывает на состояние неопределенности.
  • IB, у которого внутренняя свеча составляет около трети от диапазона материнского бара, желательно игнорировать. Их можно брать в работу только при условии, что сигнал подтверждается другими инструментами.

 

Еще один критерий – оценка состояния рынка. Если идет движение в сравнительно узком горизонтальном коридоре, то все паттерны игнорируются. Для работы по IB и ОВ нужно направленное движение, видное невооруженным глазом.

Нежелательно работать против тренда. Контртрендовые сделки возможны только при условии многократного подтверждения такого сигнала.

[adsp-pro-2]

 

Как торговать Inside Bar

Эта модель не торгуется по рынку, только отложенными ордерами. Есть 2 подхода к их выставлению:

  • Если происходит отбой от уровня, то соответствующий Stop приказ можно размещать за экстремумом первой (материнской) свечи. При отбое от поддержки используется ордер Buy Stop, от сопротивления – Sell Stop. Более консервативный подход, но может сильно ухудшаться отношение тейк-профита к стоп-лоссу.
  • Можно уменьшить стоп-лосс, выставляя отложенный ордер для входа в рынок за соответствующий экстремум внутреннего бара. Более рискованный, но и более прибыльный метод торговли.

Как торговать Inside Bar

Как торговать Inside Bar 1

Как торговать Inside Bar 2

Стоп в обоих случаях выносится либо за противоположный экстремум всего паттерна, либо за ближайший уровень. Если работа ведется по моделям, опирающимся на поддержку/сопротивление, то положение стопа по обоим методикам будет примерно одним и тем же.

Паттерн внутренний бар не дает никаких ориентиров по фиксации профита. Можно перевести стоп в безубыток и закрыть половину объема после того как график пройдет в нужном направлении, расстояние равное стоп-лоссу. Еще один вариант – закрытие позиций на значимых уровнях.

Рекомендую прочитать также:
модель пин бар
Пин Бар в трейдинге — мощная разворотная модель
  Разворотные модели можно назвать одной из наиболее популярных тем в анализе на рынке. Не смотря на все предостережения со […]

 

Оценка и методы торговли паттерна Outside Bar

Эта модель не допускает двусмысленной трактовки, указывает на готовящийся разворот. Может возникать и на окончании коррекционных движений, и на развороте трендов.

При оценке качества:

  • Учитывается наличие уровней. ОВ, сформированный после пробоя, лучше не торговать – это может быть как сигнал о ложном пробое, так и коррекция, после которой движение продолжится. Исключение – конструкции, на которых происходит быстрый возврат за пробитый уровень, это подтверждает ложный пробой.
  • Должно быть полноценное поглощение первой свечи.
  • Вторая свеча должна закрыться в верхней/нижней четверти своего диапазона. Это означает, что у вторых баров бычьих паттернов не должно быть длинной тени сверху, а у медвежьих – длинной тени снизу.
  • Учитывается предыдущее движение графика. В работу берутся только ОВ, сформированные на завершении трендовых или коррекционных движений. В рамках флета такие конструкции также появляются, но это не сигнал для торговли.

методы торговли паттерна Outside Bar

торговля Outside Bar

Заключать сделки можно по рынку сразу после закрытия свечи либо работать отложенными ордерами. Buy Stop или Sell Stop устанавливается над экстремумом свечи. Стоп – под минимумом всего паттерна. Еще один вариант выставления стоп-лосса – по ATR, значение ATR на сигнальной свече умножается на 1,5-2,0, это и есть размер SL.

Прибыль фиксируется по той же логике, что и в случае с IB.

 

 

Использование паттернов в роли фильтра

Inside Bar и Outside Bar могут использоваться в роли фильтра, определяющего приоритетное направление торговли. Например, работа ведется на часовом графике, а на дневном или недельном таймфрейме проверяется наличие паттернов. Они не торгуются, а лишь позволяют понять в каком направлении лучше работать.

Фильтры такого типа подходят под любую стратегию. Они не влияют на базовые правила, а лишь отсеивают ненадежные сигналы за счет анализа ситуации на старших временных интервалах.

Inside Bar и Outside Bar могут использоваться в роли фильтра

 

 

Проверка эффективности паттернов внутренний и внешний бар на истории

Для проверки использовались советники, построенные на Inside Bar и Outside Bar. Оба доступны в маркете МетаТрейдера. На таймфреймах ниже Н4 паттерны работают плохо, много ложных сигналов, депозит не растет.

Внутренний бар (использовался советник Inside Bars) дает примерно нулевой результат на Н4. Это следствие того, что в роботе нет никаких фильтров для оценки паттерна. В IB заносится любая относительно полнотелая свеча при условии, что следующий бар полностью попадает в ее диапазон. Работа велась на пробой границы материнской свечи.

Сильного роста депозита нет, но и убыток не зафиксирован. Несмотря на слабую фильтрацию паттерн внешний бар все же не слил капитал за 20 лет теста.

 

При тестировании выбиралась модель «контрольные точки», она подходит для приблизительной оценки потенциала советника. При полноценном тестировании роботов выбирайте модель «все тики».

 

Проверка эффективности паттернов на истории

С поглощением ситуация несколько хуже. Ниже – результат торговли без фильтрации паттернов, то есть сделки открывались после каждого внешнего бара. Уровни, графические паттерны и прочие нюансы не учитывались.

Большую часть времени наблюдался небольшой убыток, но потом капитал все же был слит.

фильтровать IB и ОВ

При ручной торговле таких проблем нет. Если фильтровать внутренний и внешний бар, то как минимум 60-70% сделок будет закрываться с прибылью. При отношении стопа к тейк-профиту хотя бы на уровне 1 к 1 слить депозит невозможно. Это правило затрагивает все паттерны Price Action, ни один из них не торгуется без подтверждений.

 

 

Индикаторы для поиска паттернов внутренний и внешний бар

Подойдут любые индикаторы, работающие с паттернами Прайс Экшен, если они поддерживают IB и ОВ, то с ними можно работать. Отличаться может только количество настроек, некоторые позволяют менять соотношения между свечами, но большинство этой возможности лишено. Также отличается способ отображения информации, это может быть либо маркер на графике, либо информационная панель «в подвале».

На TradingView есть с десяток таких алгоритмов. Можно работать, например, с индикатором Inside Bar and Outside Bar, он специализируется на обоих паттернах. Соответствующие модели подписываются буквами, внешний бар – O, внутренний – I. Стрелкой указывается направление точки входа.

индикатором Inside Bar and Outside Bar

Видно, что индикатор никак не фильтрует сами свечи, не учитывает он и контекст формирования паттерна. Маркеров на графике очень много, но в работу можно брать от силы 5-10% от всех выделенных свечных конструкций.

В МетаТрейдере есть несколько десятков индикаторов для работы с паттернами Прайс Экшен. Для работы с внешним и внутренним баром подходят MTF_IB и MTF_OB. Это мультитаймфреймовые индикаторы, умеют распознавать только один тип паттернов. Из нестандартных возможностей – работа на нескольких таймфреймах одновременно, эту опцию можно отключить в настройках.

MTF_IB и MTF_OB

Ни один из существующих индикаторов не может автоматизировать свечной анализ на 100%. Без ручного анализа и проверки каждого выделенного паттерна не обойтись. Но индикаторы облегчают поиск того, что может оказаться неплохим IB, OB, так что на роль вспомогательного инструмента они подходят.

 

 

Заключение

Внутренний и внешний бар относятся к одним из самых популярных в РА и свечном анализе. Это простейшие конструкции, формируются довольно часто, при должной фильтрации неплохо отрабатывают. Удобно то, что для их анализа не нужны сложные индикаторы, достаточно оценить конфигурацию самих свечей и проверить наличие уровней поблизости.

Если соблюдать эти правила, то можно торговать даже на чистом графике, то есть без индикаторов. Комбинация из IB/OB и уровней может обеспечить стабильный рост депозита.

 

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

"Занимайтесь любимым делом - только так можно стать богатым".

Подпишись на телеграм канал блога! - @internetboss_invest

Бесплатные торговые идеи, новые статьи сайта, важные новости из мира финансов и многое другое

Читайте также