Есть несколько «звездных» свечных конструкций, все они относятся к разворотным и при должной фильтрации могут давать неплохие контртрендовые сигналы. Паттерн звезда основан не на индикаторах, он лишь отражает результат борьбы покупателей и продавцов, поэтому эта модель гарантированно не «сломается» в будущем. Эффективность свечной конструкции доказана годами практики, паттерн используется не один десяток лет и до сих пор не утратил актуальность.
Логика формирования и физический смысл
Паттерн утренняя звезда и его противоположность (вечерняя звезда) – родственные фигуры. Они формируются на окончании явно выраженных движений и предсказывают скорый разворот. Утренняя звезда считается бычьей фигурой и появляется в конце нисходящего движения, вечерняя дает сигналы на продажу и формируется на окончании восходящего движения.
Модели этого типа состоят из 3 свечей:
- 1-я – полнотелая, желательно, чтобы у нее не было длинных теней, а диапазон был больше, чем у соседних. Ее направление совпадает с текущим направлением движения.
- 2-я – начинается борьба между продавцами и покупателями. Растут объемы, но силы примерно равны, поэтому диапазон небольшой. Если речь идет о фондовом рынке, то между 1-й и 2-й, а также между 2-й и 3-й свечами могут быть разрывы, это усиливает сигнал.
- 3-я – подтверждается разворот. Это также полнотелая свеча без длинных теней с диапазоном, примерно равным первой свече или превосходящим его. Цвет тела противоречит текущему направлению движения, то есть на растущем рынке третья свечка всегда медвежья, на падающем – бычья.
Паттерн считается сформированным на закрытии 3-й свечи. В зависимости от конфигурации среднего элемента разворотной модели могут выделяться обычные звезды и модификации с доджи. Если вторая свеча вырождается в классический доджи (признак неопределенности), то сила разворотного сигнала усиливается.
Идеальная конфигурация паттерна предполагает наличие разрывов между средней и центральными свечами. На фондовом рынке чаще такие модели не редкость даже на таймфреймах ниже дневного. На Форексе разрывы могут формироваться лишь на временных интервалах старше дневного. Из-за непрерывного характера движения с понедельника по пятницу появление ГЭПов на внутридневных таймфреймах исключено.
Если в рамках формирования утренней/вечерней звезды вместо одной доджи формируется 2-3 свечи такого типа подряд, то говорят о модели три звезды. Она также носит разворотный характер, встречается гораздо реже по сравнению с базовым паттерном.
Формально у паттерна нет ограничений ни по временным интервалам, ни по торговым инструментам. Но общая зависимость сохраняется – модель лучше отрабатывает на волатильных активах, вес паттернов повышается с ростом таймфрейма.
Падающая звезда
В отличие от предыдущих свечных конструкций эта модель состоит всего из одной свечи. Фактически это тот же пин-бар, сформированный на пике восходящего движения. Внешне такие фигуры напоминают падающую звезду, тело свечи – само небесное тело, а тень сверху – его хвост при входе в земную атмосферу.
Для понимания логики паттерна разберем, что происходит при формировании этой конструкции:
- При формировании этой свечи сначала быки пытаются продолжить восходящее движение.
- По мере роста покупатели сталкиваются со все более ожесточенным сопротивлением.
- В какой-то момент времени медведи перехватывают инициативу и двигают цену к уровням открытия.
За счет этого появляется длинная верхняя тень и небольшое тело. Для того, чтобы свечу можно было классифицировать как falling star нужно, чтобы тело было в 3-5 раз меньше по сравнению с верхней тенью. Желательно, чтобы диапазон был больше чем у соседних свечей. Еще одно обязательное условие заключается в том, что на падающей звезде должен обновляться максимум движения. Перед этим паттерном не должно быть значимых откатов.
Если свеча такого типа сформируется на минимумах, то говорят о паттерне под названием перевернутый молот. Он также относится к разворотным, соответствует неудачной попытке покупателей переломить медвежий тренд.
Способы фильтрации паттернов
Основное правило при работе с любым свечным паттерном заключается в том, что он не должен «висеть в воздухе». Нужно наличие либо горизонтального уровня поддержки/сопротивления, либо трендовой линии. Даже если свечная конструкция просто находится у уровня, это существенно усиливает сигнал.
Перечисленные паттерны просто указывают на локальное изменение расстановки сил. Если нет подтверждения разворотного сигнала, то это может быть не полноценным разворотом, а лишь небольшой коррекцией после чего тренд продолжится.
Свечные модели этого типа могут формироваться и на окончании коррекционных движений. В таких случаях в роли фильтров могут выступать уровни Фибоначчи и так называемые зеркальные уровни. Зеркальными они называются из-за того, что пробиваются ценой и меняют свою роль, например, поддержка пробивается и становится сопротивлением.
Нет гарантий, что тренд продолжится, но после falling star, сформировавшейся у Фибо уровня, есть как минимум небольшая реакция. Этого достаточно для переноса стопа в безубыток, такие сигналы игнорировать не стоит.
Также на роль фильтров подходят дивергенции по индикаторам. Например, дивергенция/конвергенция на MACD в сочетании с разворотной свечной фигурой и опорой на уровень делает сигнал чрезвычайно сильным.
Как торговать
Свечная модель звезда может торговаться и по рынку, и отложенными ордерами. Выделить однозначно лучший метод невозможно так как у каждого из них отличается риск, и они подходят под разные рыночные ситуации.
Перечисленные ниже рекомендации подходят для всех описанных выше свечных конструкций:
- В момент закрытия свечи, на которой завершается формирование паттерна. Этот вход считается агрессивным так как нет гарантий, что разворот состоится, еще нет подтверждающей свечки. Применяется в ситуациях, когда конструкция близка к идеальной, выполнены ключевые соотношения между элементами свечей/свечи и есть опора на сильный уровень. Стоп выносится за максимум/минимум свечной конструкции, а тейк-профит размещается на ближайшем уровне или прибыль фиксируется частями на разных уровнях.
- По рынку после закрытия подтверждающей свечи. После формирования паттерна следующая свеча должна подтвердить ожидаемое направление движения. Если сигнал бычий, то и свечка должна быть бычьей (важен цвет тела и конфигурация), сделка заключается на ее закрытии. Такой подход ухудшает цену, по которой трейдер входит в рынок, уменьшается соотношение тейк-профита к стоп-лоссу, но повышается надежность. Если свечная модель не отрабатывает, то подтверждающая свеча может не сформироваться, срабатывает страховка и сделка не заключается.
- Торговля отложенными ордерами. Ордера Buy Stop (сделки на покупку) и Sell Stop (короткие позиции). Менее агрессивный метод по сравнению с первым способом, но более рисковый по сравнению с работой после подтверждающей свечи. Ордера размещаются за максимумом/минимумом паттерна. Если у свечной конструкции небольшие тени, то разница по сравнению с первым подходом небольшая. Цена, по которой в итоге заключается сделка ухудшается, но незначительно.
- Торговля лимитными ордерами. Не самый популярный вариант работы, используется в ситуациях, когда паттерн оказался слишком большим, стоп оказывается завышенным. Можно снизить объем, чтобы убыток в валюте не превышал допустимый, но вместо этого можно использовать лимитные ордера. Приказы этого типа выставляются на уровне коррекции 50% от диапазона всего паттерна. Если состоится коррекция, то ордер активируется, и трейдер получает выгодное соотношение тейка к стопу. Ключевой риск заключается в том, что движение может продолжиться без коррекции нужной глубины.
Оптимальный метод торговли выбирается в зависимости от контекста, в котором сформировалась звезда:
- Вход на закрытии паттерна рекомендован при условии, что он близок к идеальному, опирается на сильный уровень, есть другие подтверждения и наблюдается выгодное соотношение ТК к SL.
- Работа по рынку после подтверждающей свечи возможна при условии, что соотношение ТК к SL остается как минимум на уровне 1,5-2,0. Если этот показатель приближается к 1,0, то торговать нет смысла – риск не окупается.
- Отложенные ордера, вынесенные под Low или за High паттерна, это компромиссный вариант. Используются как нечто среднее между 1 и 2 способами.
- Лимитные ордера применяются в случаях, когда соотношение между SL и ТР изначально оказывается невыгодным, но нет желания упускать точку входа.
Из-за этих особенностей нельзя выделить единственный лучший метод входа в рынок.
Вам будет интересно почитать
Автоматизация поиска паттернов
Для поиска свечных конструкций этого типа можно использовать индикаторы для МТ4 или МТ5. Для утренней и вечерней звезды создан индикатор Morning and Evening star, правда, работает он не лучшим образом.
Параметры жестко «вшиты» в код Morning and Evening star, к тому же индикатор выделяет конструкции, лишь отдаленно напоминающие эти паттерны. Здесь нет фильтров, учитывающих наличие уровня, да и сами свечи не всегда соответствуют базовым правилам. Например, на рисунке ниже паттерн вечерняя звезда лишен смысла.
Что касается падающей звезды, то индикаторов для идентификации Falling star практически нет. Но эта модель идентична пин-бару, а для него есть масса индикаторов. Они будут находить и бычьи, и медвежьи формации, если нужна только falling star, то просто ограничьте работу медвежьими пин-барами.
Такие индикаторы есть и для МТ4, и для TradingView. Различается лишь возможность настроек индикаторов и соотношения между элементами свечи, «вшитые» в код.
Показания индикаторов такого типа можно использовать лишь как подсказку. Каждый выделенный паттерн придется фильтровать вручную.
Заключение
Все перечисленные паттерны относятся к категории сильных. Если они соответствуют основным требованиям и сформировались в зоне действия сильной поддержки/сопротивления, то вероятность разворота крайне высока. Даже если все ограничивается коррекцией на предыдущее движение этого достаточно для переноса стопа в безубыток и фиксации хотя бы небольшого профита.
Паттерны несложные, идентифицируются буквально за пару секунд и неплохо отрабатывают. Учитывая это, рекомендуем включить их в свой арсенал всем трейдерам без исключения. Необязательно строить на них свою стратегию, но как минимум учитывать их в работе стоит независимо от используемой ТС.
