Модель описана Стивом Нисоном более 30 лет назад. Паттерн захват за пояс относится к категории разворотных, но встречается в основном на фондовом рынке. Одно из условий формирования идеального Захвата – ГЭП, а на Форексе заметные разрывы появляются разве что при открытии новой недели. Несмотря на это паттерн все же заслуживает внимания, он состоит всего из 2 свечей, легко запоминается и может дать дополнительные точки входа в рынок.
Как выглядит паттерн захват за пояс
Захват за пояс состоит из 2 свечей и часто напоминает обычное поглощение с несколькими дополнительными правилами. На примере бычьего Захвата:
- По первой свече не вводятся ограничения. Она может быть любого цвета и иметь любую конфигурацию.
- Свеча №2 открывается на уровне Low1 либо ниже этого уровня. Нижняя тень либо отсутствует, либо небольшая, отличается крупным диапазоном. Цена идет вверх на протяжении всего времени ее формирования. Может поглощать первую свечу, но это необязательное условие.
Бычий Захват за пояс рассматривается как разворотный сигнал только при условии, что он сформировался на дне рынка. Возможны сценарии с очень большими ГЭПами, при которых цена закрытия второй свечки даже не входит в диапазон первой свечи, такие паттерны можно брать в работу. ГЭП скорее всего будет перекрыт, это повышает вероятность разворота.
Медвежий Захват за пояс формируется по зеркальным правилам:
- Первая свеча может быть любой.
- Следующий бар открывается на High1 или выше, то есть Open2 ≥ High 1. Как и в случае с Бычьим паттерном медвежий подвид может формироваться с ГЭПом. Допускается небольшая тень сверху, в идеальных моделях ее нет.
- На протяжении всего времени формирования второй свечки цена должна снижаться. Нижняя тень либо отсутствует, либо небольшая.
Опционально возможно полное поглощение предыдущего либо нескольких предыдущих баров. Как и в случае с бычьим Захватом рассматривать эту модель как разворотную можно только при условии, что она появилась на пике восходящего движения.
Захват за пояс имеет родственный паттерн – Контратака. Представьте себе, что в правила Захвата добавлено требование Close1 ≈ Close2, это и будет моделью Контратака. Смысл тот же – это разворотная модель.
Что происходит на рынке при формировании Захвата за пояс
В идеальных паттернах первая свеча соответствует текущему направлению движения. У нее сравнительно небольшой диапазон, могут быть длинные тени с одной или обеих сторон. В этой фазе покупатели/продавцы еще не столкнулись с сопротивлением противников.
Если паттерн медвежий, то факт открытия второй свечи на уровне High1 или выше указывает на попытку продолжить рост. Но у быков уже нет для этого сил, спроса недостаточно даже для поддержания котировок в области максимумов. Постоянное снижение графика на протяжении всего времени формирования второй свечи указывает на то, что продавцы перехватили инициативу.
Если при этом поглощается несколько предыдущих свечей небольшого диапазона, то сигнал усиливается. Это можно расценивать как разрешение некой неопределенности. Ранее спрос и предложение были примерно равны, но затем баланс разрушился.
Паттерны, сформированные по ходу движения, обладают меньшей силой и подтверждают продолжение движения. На первой свече идет коррекция, она видна на младших временных интервалах. На втором баре откат заканчивается и направленное движение продолжено.
Фильтрация паттернов
Для фильтрации Захватов за пояс используется стандартный набор инструментов:
- Уровни. Обязательный фильтр для любой разворотной модели. Паттерн должен опираться на уровень, допускается небольшой заход за уровень или недоход до него. Без выполнения этого условия паттерны лучше не брать в работу. Помимо обычных можно использовать уровни Фибоначчи.
- Показания осцилляторов. В роли подтверждения готовящегося разворота выступает нахождение осциллятора в перепроданности/перекупленности, выход из нее, пересечение линий в ней (Стохастик).
- Дивергенции и конвергенции. Можно использовать MACD, но сигналы этого типа могут формироваться и на других индикаторах (RSI, CCI, Стохастик).
- ГЭПы. Если паттерн сформирован с крупным ценовым разрывом и на второй свече он не был закрыт, то ценность разворотного сигнала повышается. Чаще всего ГЭПы закрываются.
- Конфигурация самих свечей. Нужно следить за диапазонами свечей, размером/наличием теней с обеих сторон.
Если сигнал в целом соответствует правилам, то нужно оценивать и Risk Reward. Если цель близко, а стоп в несколько раз превышает тейк, то нет смысла торговать. Риск не окупается.
Как торговать
Есть 3 способа входа в рынок:
- По рынку – сделка открывается на закрытии второй свечи паттерна.
- Отложенным ордером (Buy Stop или Sell Stop), выставленным под экстремумом второго бара Захвата за пояс. У второй свечки небольшие тени так что эта страховка не сильно ухудшает Risk Reward Ratio.
- По рынку после закрытия подтверждающей свечи. После окончания формирования паттерна сделка не заключается, вместо этого нужно дождаться закрытия следующего бара. Он должен подтвердить разворот.
- Отложенным лимитным ордером, установленным на уровне 50% от диапазона второго бара Захвата. Этот метод используется редко, если паттерн сильный, то отката нужной глубины может не быть и сигнал в итоге будет упущен.
Выбор конкретного стиля торговли делается исходя из рыночных условий:
- Если паттерн сильный, выполняется 3-4 фильтра, у второй свечки практически нет теней, то можно использовать первые 2 метода. Подтверждающий бар может оказаться слишком большим и это существенно ухудшит отношение тейка к стоп-лоссу.
- Если второй элемент Захвата за пояс слишком велик и стоп оказывается завышен, то можно использовать метод с лимитным ордером. Гарантий нет, но вы получите шанс взять в работу сигнал, пускай он и не самый сильный. Если лимитный ордер сработает, то стоп уменьшится примерно вдвое по сравнению со входом на закрытии второго бара паттерна.
- Торговля после подтверждающей свечи подойдет для ситуаций, когда цена топчется на одном месте и периодически формируются Захваты за пояс.
Независимо от стиля торговли в трейдинге всегда приходится учитывать контекст происходящего на рынке. Это касается и паттерна Захват за пояс. Он указывает на растущую вероятность разворота, но этот сигнал нужно соотносить с тем, что происходит на графике. На основе этого выбирается алгоритм действий и сценарий входа в рынок.
Заключение
Паттерн Захват за пояс используется сравнительно редко, особенно если сравнивать его с такими конкурентами как Пин-Бары или Поглощения. Это не делает его хуже других свечных моделей, просто он известен меньшему числу трейдеров.
Несмотря на все достоинства он не подходит на роль фундамента торговой стратегии. Оптимальный сценарий использования Захвата – добавить паттерн в свой арсенал и при его появлении на графике торговать. Это даст дополнительные точки входа с высокой вероятностью отработки.
