Паттерн волчок в трейдинге. Как торговать?

Паттерн волчок незаслуженно забыт многими трейдерами. По эффективности и силе он не сравнится с тем же пин-баром, но при должной фильтрации волчок все же может повысить качество трейдинга. Эта модель может использоваться и при поиске точек входа в рынок, и при определении момента выхода из рынка. В обзоре подробнее остановимся на теоретической части, а позже разберем сценарии использования паттерна в торговле.

Внешний вид, физический смысл волчка

Волчок – детская игрушка, выглядит как диск, насаженный на вертикальную ось, если его раскрутить, то он не падает, а продолжает вращаться. Это и дало название паттерну, внешне волчок очень похож на детскую игрушку. Модель состоит из одной свечи, у нее:

• Небольшое тело.
• Длинные тени снизу и сверху, они примерно равны, но это необязательное правило. Главное, чтобы обе тени были значимы и превышали по размеру тело. Свеча выглядит как тот самый волчок в вертикальном положении.

Тело свечи не должно вырождаться в линию. Если цена Open равна цене Close, то имеем дело с другим паттерном свечного анализа под названием доджи.

Эта конструкция соответствует фазе неопределенности. Наличие значимой верхней и нижней тени указывает на неспособность быков и медведей взять верх над противником. Попытки предпринимаются (за счет этого формируются тени), но в итоге цена откатывается примерно до уровня открытия.

В зависимости от тела выделяют:

• Белый волчок. Не совсем корректное название, имеется в виду бычий паттерн, он формируется на дне нисходящего движения.
• Медвежий волчок, может встречаться название черный волчок. Медвежий паттерн, появляется в зоне максимумов.

Иногда белым и черным волчками называют свечи с соответствующим цветом тела. Это нелогично, при классификации нужно учитывать зону, в которой сформировался паттерн. Тело может быть любого цвета, иногда его размер не превышает нескольких пунктов.

Размашистые движения подтверждают готовность обеих сторон активно действовать. Но победитель в борьбе покупателей и продавцов пока что неизвестен, поэтому торговать сразу после формирования волчка нельзя. Это лишь доказательство того, что текущее движение замедляется. Оно может продолжиться, может начаться коррекция, не исключен и полноценный разворот.

Рекомендую прочитать также:

Безиндикаторные Форекс стратегии — ТОП-6

  Работа на чистом графике удобна тем, что трейдер не привязан к конкретному набору индикаторов. Это позволяет торговать буквально с […]

Волатильность и объемы при формировании паттерна волчок

Волатильность и вертикальные объемы помогают отличать настоящие паттерны от свечей, лишь формально соответствующих правилам формирования волчка. На участках с низкой волатильностью и малыми объемами могут встречаться свечи нужной конфигурации, но они бесполезны. Это просто совпадение, на рынке нет крупных игроков и такие псевдоволчки в работу брать не стоит.

Желательно чтобы выполнялись оба требования:

• Паттерн должен появиться в период, когда по соответствующему активу наблюдается максимальная волатильность. Например, для EURUSD это европейская и первая половина американской сессии.
• В идеале на волчке наблюдается рост объемов. Если сильного всплеска нет, то столбец гистограммы объемов хотя бы не должен сильно снижаться по сравнению со средним значением.

При высоких объемах могут формироваться волчки с малым диапазоном. Такие паттерны также берутся в работу, малый диапазон указывает на ожесточенную борьбу между быками и медведями.

Эти фильтры подходят при работе внутри дня. Если паттерны ищутся на Н4 и старше, то можно ограничиться общим анализом объемов и горизонтальных уровней.

Использование уровней совместно с паттернами

Смысл волчка зависит от наличия поблизости уровня и того, где именно сформировался паттерн:

• Если есть опора на поддержку/сопротивление, то это сигнал о возможном развороте. Нужны и другие подтверждения, но волчок воспринимается как фигура, предсказывающая разворот.
• Если паттерн появился после пробоя уровня, то растет вероятность коррекции, а после закрепления за поддержкой/сопротивлением движение продолжится. В этом случае свечной паттерн волчок может выступать и в роли фигуры продолжения движения.

Тот же принцип можно применить и в отношении трендовых линий. Интерпретация паттерна зависит от того, как он расположился по отношению к линии поддержки/сопротивления.

Сценарии применения паттерна волчок в торговле

Паттерн волчок может использоваться не только для поиска точек входа, но и, например, для определения момента выхода из рынка. Ниже – полный перечень возможных сценариев использования этой модели в торговле:

• Совместно с уровнями и трендовыми линиями. Волчок – один из фильтров, позволяющих определять торговые сигналы. Этот принцип рассматривался выше.
• Комбинация с дивергенциями на MACD или других индикаторах. Также волчки можно сочетать с осцилляторами, выход из зоны, подтвержденный свечным паттерном, может дать неплохую точку входа.
• На старших таймфреймах эта фигура предупреждает о возможной остановке движения. Если есть открытые сделки, то нужно обезопасить их – подтянуть стопы поближе, возможно закрыть часть объема.
  
• Внутри дня серия волчков без опоры на уровни может указывать на готовящийся разворот или коррекцию. Если видите нечто подобное, то обезопасьте сделки.

Все перечисленное можно комбинировать. Трейдер не обязан ограничиваться чем-то одним.

Идентификация паттерна

Основная сложность – свечи, формально подходящие под критерии фигуры, но на самом деле ею не являющиеся. Постоянно приходится оценивать их с помощью объемов и волатильности. Эта задача облегчается, если работать на старших временных интервалах или ограничиться только часами максимальной волатильности.

Есть индикаторы, автоматизирующие поиск паттерна. В TradingView есть индикаторы под названием белый и черный волчок, они ищут фигуры по цвету тела, белые модели выделяются как STW, черные – STB.

Общая проблема индикаторов этого типа – невозможность учесть волатильность, объемы, близость уровней. В код можно заложить соотношения между телом и тенями, но прочие критерии оценки практически невозможно перевести на язык, понятный компьютеру.

Отсюда и основная рекомендация – индикаторы можно использовать, но с обязательной ручной фильтрацией выделенных паттернов. Большая часть того, что выделят такие индикаторы придется забраковать, но они избавят трейдера от рутинной работы.

Заключение

Фигура волчок в трейдинге не относится к основным, отчасти это объясняется ее слабостью по сравнению с пин-баром и прочими популярными паттернами. Но это не значит, что волчок не заслуживает внимания. Просто нужно понимать, что его назначение – не генерация серии сигналов, а предупреждение трейдера о возможном развороте. Такие фильтры нужны в торговле, а то, что для идентификации модели не нужны сложные индикаторы делает его неплохим пополнением арсенала трейдера.

Строить стратегию на основе волчка не стоит. Но его можно и даже нужно включить в набор фильтров для оценки состояния рынка.