Паттерн PPR в трейдинге — надежная разворотная формация

 

Паттерн PPR в трейдинге используется как один из довольно сильных разворотных сигналов. Он состоит из трех свечей, дает более сильные разворотные точки входа по сравнению с CPR. Обычно его дополняют стандартными фильтрами, что превращает PPR в неплохой генератор прибыльных сигналов. Но чтобы извлечь максимальную выгоду из Pivot Point Reversal нужно разобраться в логике формирования и работы этой свечной модели.

 

Внешний вид PPR, физический смысл паттерна

В отличие от Пин-бара или CPR Pivot Point Reversal формируется на 3 свечах, это один из самых продолжительных паттернов Прайс Экшен. Логику формирования удобнее рассмотреть на примерах.

Бычий Pivot Point Reversal:

• Идет нисходящее движение, первая свеча паттерна соответствует медвежьему рынку. Признаков разворота нет – свечка полнотелая, теней нет или они небольшие.
• На второй свечке минимум обновляется. Желательно, чтобы при этом появлялись первые признаки разворота, в частности, длинная тень сверху или снизу. Это указывает на попытки покупателей сменить расклад сил на рынке. В идеале цена Close 2 находится над Close 1 или хотя бы над Low 1.
• Далее получаем подтверждение разворота, третья свеча должна быть бычьей и закрыться над High 2. Иногда третья свечка оказывается очень крупной и поглощает несколько предыдущих баров. Такие паттерны не берутся в работу из-за плохого Risk Reward Ratio. В идеале Low 2 не обновляется.

Тело второй свечи может быть и бычьим, и медвежьим. При ее формировании происходит борьба между покупателями и продавцами, верх могут брать и те, и другие.

Формирование медвежьего PPR:

• На явно видимом бычьем движении появляется очередная бычья свеча. Признаки разворота или отката отсутствуют.
• Быки сталкиваются с сопротивлением. Максимум обновляется, но цена закрытия оказывается ниже High 1, она может находиться в диапазоне между Open 1 и Close 1. Наличие длинных теней сверху или снизу усиливает вероятность разворота.
• Как и в бычьем PPR третья свеча подтверждает разворотный сигнал. Она должны быть медвежьей и обязательно закрываться под Low 2. Желательно, чтобы у нее не было длинных теней снизу. Их наличие указывает на то, что покупатели еще пытаются оказывать сопротивление. Также желательно, чтобы не обновлялся максимум предыдущей свечи.

Идеальный Pivot Point Reversal выглядит как Closing Price Reversal + подтверждающая свеча. Это правило выполняется не всегда, но если видите подобную структуру, то вероятность ее отработки высока.

 

 

Оценка «силы» паттерна

Даже идеальный свечной паттерн PPR может не отработать. Для снижения доли ложных сигналов применяют различные фильтры, к ним относятся:

• Уровни. Это универсальный важнейший фильтр для любого свечного паттерна. Желательно торговать только фигуры, опирающиеся на поддержку/сопротивление. Под «опорой» понимается не только касание с точностью до пункта, но и сценарии с ложным пробоем или небольшим недоходом до поддержки/сопротивления.
• Трендовые линии.
• Сигналы индикаторов. Тип сигналов зависит от подхода конкретного трейдера, это может быть, например, выход линии Стохастика из зоны перепроданности/перекупленности. Если используется Bollinger Bands, то паттерн может совпасть с пробоем границы канала ВВ, это также можно считать подтверждением истинности PPR. Свечные конструкции сочетаются со многими индикаторами, так что ориентируйтесь в первую очередь на свой набор аналитических инструментов.
• Дивергенции и конвергенции. Также относятся к категории сигналов от индикаторов, но выделены в отдельную категорию. Это мощный разворотный сигнал сам по себе, в сочетании с Pivot Point Reversal получаем неплохую разворотную точку входа. Обычно подтверждения такого типа ищут на MACD, Стохастике, RSI, Индексе товарного канала.

Также в роли фильтра выступает сам рынок, характер его движения до формирования паттерна. Если внятного направленного движения нет и получаем PPR с выполнением пары фильтров, то скорее всего он не отработает.

Важна оценка конфигурации и диапазона свечей. Нежелательно, чтобы 2 первые свечи напоминали внутренний бар, такие модели отрабатывают хуже.

Аномальные диапазоны свечей, наличие крупных теней также снижает ценность Pivot Point Reversal. Крупные диапазоны элементов паттерна сильно ухудшают Risk Reward Ratio, прибыль может не окупать возможные убытки. Любые аномалии, связанные с конфигурацией свечей, снижают ценность разворотного сигнала.

 

 

Вход в рынок

Что касается того, как торговать паттерн PPR, то есть 2 принципиально отличающихся способа входа в рынок:

• После третьей свечи паттерна. Можно использовать отложенный ордер Buy Stop или Sell Stop, выставленный над High или под Low 3-й свечки. Также допускается торговля сразу после завершения формирования PPR, этот подход обычно используется для сильных паттернов.
• Отложенным ордером в расчете на откат к соответствующему экстремуму второй свечи. Схема может применяться к паттернам с крупной третьей свечкой. Входить сразу после ее формирования невыгодно, трейдер сокращает стоп-лосс, устанавливая лимитный ордер в расчете на откат цены. Он может не сработать, но это не страшно, лучше упустить сигнал, чем входить в рынок с невыгодным отношением стопа к профиту.

В следующем примере использования лимитного ордера позволило улучшить точку входа на 17 пунктов. Правда, был велик риск того, что отката не будет, если бы бычья свеча не задела тенью лимитный приказ, то прибыльный сигнал оказался бы упущен.

Лимитные ордера с расчетом на коррекцию лучше применять только в отдельных случаях для уменьшения стопа. При худшем сценарии останетесь вне рынка или получите небольшой убыток, при позитивном варианте развития событий – заработаете.

Стопы устанавливаются над экстремумом паттерна либо ближайшим уровнем – в зависимости от того, что больше. При расчете Risk Reward ориентируйтесь на ближайший горизонтальный уровень. При его достижении необязательно фиксировать весь профит, можно закрыть с прибылью часть объема, а остаток оставить в рынке.

Несмотря на жесткую фильтрацию часть сделок будет неминуемо закрываться с убытком. Даже при выполнении условий всех фильтров отработка PPR не гарантирована.

Но за счет фильтра по Risk Reward на дистанции трейдер будет оставаться в плюсе. Если в каждой сделке профит как минимум равен стопу, то даже при винрейте порядка 50% депозит не будет снижаться. Но при фильтрации PPR вероятность отработки модели повышается до 65-70%, этого достаточно для стабильного заработка.

 

 

 

Стоит ли использовать индикаторы для поиска PPR

Для МТ4 есть индикатор для поиска только одного паттерна – Pivot Point Reversal. Правда, работает он неидеально, после добавления на график увидите массу маркеров. Создается впечатление, что PPR формируется несколько раз за день.

В реальности это не так, а 9 из 10 выделенных паттернов в реальности не являются Pivot Point Reversal. Причина такой разметки – неспособность индикатора учитывать состояние рынка. Также он не учитывает конфигурацию свечей, их диапазон, соотносит только цены закрытия.

Есть индикаторы, работающие сразу с несколькими паттернами Прайс Экшен. Проблема та же, что в примере выше – неадекватная разметка, иногда PPR отмечаются даже при сильных ГЭПах.

Как и в случае с CPR лучше всего самостоятельно следить за возможным появлением паттерна. Индикатор не подойдет даже на роль первичного фильтра.

 

 

Заключение

В вопросе как торговать паттерн PPR основная сложность – фильтрация этих фигур, с этим помогут уровни. Также рекомендуем отказаться от вспомогательных индикаторов и работать с графиком самостоятельно, не опускаясь ниже Н1. На малых таймфреймах любые свечные паттерны работают посредственно. Что касается непосредственно торговли, то все предельно просто – есть всего 2 основных сценария выставления ордеров.

Как и в случае с остальными паттернами РА основная рекомендация по PPR – использование в качестве вспомогательного инструмента. Торговые стратегии не строят на основе одной свечной модели.