Паттерн Повешенный — разворотный сигнал или «самоубийство»?

 

Несмотря на пессимистическое название свечной паттерн Повешенный может давать неплохие разворотные сигналы. Точной статистики по этой модели нет, но если опираться на собственный опыт, то в сочетании с простейшими фильтрами вероятность его отработки превышает 60%. Это не готовая стратегия, но даже если система на 100% индикаторная Повешенного можно интегрировать в нее в роли одного из фильтров точек входа.

 

Паттерн повешенный — внешний вид

Этот паттерн можно рассматривать как бычий пин-бар на максимуме восходящего движения. Модель состоит из одной свечи, характерные особенности:

• Длинная тень снизу, в несколько раз превышает тело. Нисон, описывая эту модель, говорил, что тень должна как минимум вдвое превышать тело.
• Тело небольшое, оно может быть и бычьим, и медвежьим.
• Допускается наличие небольшой верхней тени.
• На Повешенном может не обновляться максимум, но если это все же происходит, то модель считается более сильной.

Название появилось за счет того, что свеча внешне похожа на повешенного. Тот же тип свечи на дне рынка называется уже не повешенный, а паттерн молот. В профильной литературе эта модель может называться Hanging man.

При формировании свечи активизируются продавцы. За счет растущего предложения цена уходит вниз, но затем это предложение выкупается быками. Им удается отбить атаку продавцов и вернуть цену примерно к уровню открытия свечи. Так трактуется происходящее при формировании паттерна Повешенный.

Часто эта модель становится внутренней по отношению к предыдущей свече. Также не исключено обновление High после Повешенного. Паттерн этого типа не всегда означает немедленный разворот, ведь быкам удалось отбить атаку медведей. В течение нескольких свечей еще могут продолжаться попытки продолжить восходящее движение.

 

 

Способы фильтрации паттерна

Используются стандартные фильтры:

• Уровни сопротивления. В идеале график опирается на него или хотя бы находится поблизости. Лучшие сигналы возникают при сценариях, когда после или незадолго до Повешенного появляется ложный пробой сопротивления. Ложный пробой усиливает любой разворотный сигнал.
• Дивергенции на MACD. Свечной паттерн повышает вероятность как минимум глубокого отката. Для поиска дивергенций можно использовать и другие индикаторы (RSI, CCI, Stochastic).
• Выход линии осциллятора из зоны перекупленности на старшем временном интервале.

Не забывайте о приоритете сигналов в зависимости от таймфрейма. Старшие временные интервалы всегда имеют больший вес. Если работаете, например, на М5-М15 и на Н1-Н4 увидели Повешенного, подтвержденного 2-3 фильтрами, то есть смысл на время прекратить работу в Buy.

 

 

Правила торговли

Оптимальный сценарий входа в рынок – отложенным ордером Sell Stop. Он выносится под минимум Повешенного, а стоп-лосс размещается над максимумом паттерна либо над ближайшим локальным High.

Рекомендаций по тейк-профиту нет, чаще всего его устанавливают на ближайшей поддержке. Если уровней несколько, то можно фиксировать профит частями. После первой фиксации прибыли стоп-лосс по остатку переносится на уровень открытия сделки. За счет этого позиция становится гарантированно прибыльной.

Вариант с продажей на закрытии свечи существенно улучшает Risk Reward, это происходит из-за длинной тени Повешенного. При консервативной торговле Risk Reward обычно оказывается в диапазоне 1:1…1:2.

Если продавать сразу после закрытия Повешенного, то Risk Reward может улучшиться до 1:5…1:10.

Но повышение Risk Reward достигается за счет увеличения риска. Торговля отложенным ордером Sell Limit дает дополнительную страховку – если не обновится Low паттерна, то сделка не будет заключена. Если гнаться за высоким Risk Reward, то в таких ситуациях будете получать сработавшие стоп-лоссы.

 

 

 

Индикаторы для поиска паттерна Повешенный

В ряде индикаторов паттерн Повешенный выделен отдельно, его поиск можно включить/отключить в настройках индикатора. Подобные разработки есть и для TradingView, и для МТ4/МТ5.

В TradingView поиск выдает несколько результатов. Принцип работы один и тот же – анализируются соотношения между отдельными элементами свечи. Но результаты разметки графика могут отличаться, авторы закладывают в код разные принципы фильтрации и разные пропорции свечных паттернов. Та же ситуация с МетаТрейдером.

Примеры работы индикаторов:

• Hanging Man. Индикатор просто выделяет паттерны независимо от места их появления на графике. Свечи оцениваются адекватно, выделяются только те из них, которые соответствуют требованиям паттерна.
  
• Следующий индикатор – комплексный, умеет находить не только повешенного, но и другие паттерны. Как и предыдущий он не может оценивать рынок и просто выделяет заданные в настройках свечные конструкции.
  

В МТ4 та же ситуация. Есть более 10 индикаторов, работающих со свечными паттернами, но они только проверяют пропорции свечи. Не учитывается ее положение относительно уровней, состояние рынка (перепроданность или перекупленность), наличие дивергенций.

Автоматизировать работу на 100% не получится. Любой индикатор потребует ручной оценки найденных паттернов. Они подходят скорее трейдерам, работающим с большим числом инструментов, экономится время на самостоятельный поиск паттернов.

 

Заключение

Паттерн повешенный может использоваться в нескольких сценариях:

• Как дополнительный фильтр. Его наличие позволит, например, немного увеличить лот так как разворотный сигнал считается более сильным.
• Как фильтр на старших таймфреймах. Не используется на рабочем таймфрейме, но на старших временных интервалах может задавать приоритетное направление торговли.

В роли самостоятельной ТС этот паттерн не используется. Он формируется слишком редко, нет смысла ограничивать себя только Повешенным и упускать другие точки входа. Эту модель скорее держат про запас – если она появилась на графике и пройдены все фильтры, то можно получать дополнительные прибыльные сигналы.