Паттерн Харами — описание и правила торговли

Свечной паттерн Харами – одна из самых известных свечных моделей, стала широко известна после того, как была описана Стивом Нисоном. В зависимости от конфигурации второй свечи Harami может быть как сигналом об остановке цены, так и мощным разворотным паттерном. Как и в случае с большинством моделей все зависит от контекста и конфигурации свечей.

Историческая справка и происхождение названия паттерна Харами

Невозможно установить точную дату первого использования этого паттерна. Вероятнее всего это произошло в период, когда работал Munehisa Honma (18 век) или раньше. Тогда торговцы рисом считали эту модель плохим знаком, Harami относится к разворотным паттернам и обычно появлялся на пике затяжных трендов.

В переводе с японского Харами означает «беременная». Это название произошло из-за конфигурации модели – вторая свеча попадает в диапазон первой. Первая свечка – мать, маленькая свеча, часто выглядит как волчок, рассматривается как плод.

Внешний вид паттерна Харами

Свечная модель состоит из 2 свечей:

• Первая – материнская, свеча с крупным диапазоном. В идеале она должна превышать по размеру соседние свечки. Ее цвет должен соответствовать текущему движению, медвежья свеча на дне нисходящего движения и бычья на пике роста.
• Вторая свеча появляется с ГЭПом, разрыв направлен в сторону противоположную текущему движению.
• У внутренней свечки небольшое тело, чем оно меньше, тем больше вероятность разворота.
  В своей книге Нисон писал, что длина теней не имеет значения, у внутренней свечи могут быть длинные тени, но ключевое – небольшое тело. Чем ближе цена Close к Open, тем более явно выражено примерное равенство между быками и медведями.

Требование по ГЭПу выполняется не всегда. Например, на Форексе значимые разрывы встречаются только на открытии новой недели. Здесь Харами можно брать в работу, если они сформированы без «окна».

В примере выше выполнены все условия. Медвежья свеча полнотелая, существенно превышает размер соседних свечек. На ней произошло обновление минимума, затем получили ГЭП вверх и свечу с небольшим телом, на ее тени не обращаем внимание.

Этот сценарий соответствует смене расстановки сил на рынке. В пользу этого говорит и ГЭП вверх, и неспособность продавцов обновить минимум.

Если рассмотреть формирование паттерна на младших временных интервалах, то явно видно, как происходит остановка цены. На младших таймфреймах при формировании внутренней свечи может появляться диапазон с пробоем соответствующей границы.

Крест Харами (Harami Cross)

Этот паттерн формируется при условии, что вторая свеча вырождается в доджи, то есть цена Open = цене Close. Это отдельный паттерн, соответствует состоянию неопределенности. В сочетании с правилами обычной Harami получаем более сильный подвид этого паттерна под названием Harami Cross или крест Харами.

Если обычная модель скорее соответствует неопределенности, то крест относится к категории сильных разворотных паттернов. В сочетании с 1-2 подтверждениями дает уверенный разворотный сигнал.

Доджи может быть любым, в том числе Стрекозой и Надгробием. Как и в случае с обычным Харами конфигурация второй свечи не учитывается, важно лишь то, что равны цены открытия и закрытия.

Независимо от подвида паттерна учитывайте контекст происходящего на графике. Лучше всего отрабатывают модели, сформировавшиеся после сильных движений.

Рекомендую прочитать также:

Разворотный паттерн «три движения» – теория и практика торговли

  Эта модель относится к разворотным, формируется довольно редко и позволяет с высокой степенью вероятности определять моменты разворота текущего движения. […]

Похожие паттерны

Есть несколько похожих фигур, они балансируют на грани между Харами и другими паттернами. Примеры таких фигур:

• Пинцет + Повешенный или Пинцет + Молот, Пинцет + Падающая звезда.
• Пин бары при условии, что тело остается в пределах предыдущей крупной свечи.
• Утренняя и вечерняя звезды. Модель состоит из 3 свечек, на первых двух может формироваться паттерн, напоминающий Harami. Он может быть компонентом более сложной модели.
• Обычный доджи в сочетании с крупной полнотелой свечой также может напоминать Харами. Хотя из-за невыполнения требований по ГЭПу соответствие этому паттерну будет неполным.

В Price Action есть модель Внутренний бар (Inside Bar). Это практически полная копия Harami, в нем также есть крупная материнская свеча и небольшой внутренний бар, не выходящий за пределы материнского.

Непринципиально какой именно паттерн сформировался. Главное, чтобы трейдер понимал его логику, умел оценивать их силу, фильтровать сигналы. Не имеет значения берете вы в работу Харами, Пин бар, Повешенного или Поглощение, если понимаете логику моделей, то сможете заработать на каждой из них.

Как фильтровать сигналы Харами

Обычный паттерн Харами можно сравнить с моментом, когда водитель начинает нажимать на педаль тормоза. Автомобиль сбрасывает скорость, но это не означает полную остановку. Водитель может отпустить педаль и продолжить движение.

Тот же принцип сохраняется и в трейдинге, после небольшой остановки движение может продолжиться. Чтобы отсеивать сигналы с высоким потенциалом нужна хотя бы пара фильтров. На роль таких фильтров подходят:

• Горизонтальные уровни и трендовые линии. Желательно, чтобы материнская свеча опиралась на поддержку/сопротивление или немного пробивала ее. Сценарии с недоходом до уровня менее надежны.
• Показания осцилляторов, подойдет Стохастик, RSI и другие осцилляторы, способные определять состояние рынка. Бычий Харами усиливается перепроданностью на осцилляторе, медвежий паттерн – состоянием перекупленности.
• Дивергенции/конвергенции. Их можно искать на MACD, RSI, Stochastic и других индикаторах.

Также в роли фильтра выступает сам график. Паттерн должен сформироваться на пике уверенного направленного движения. Если движение слабое и напоминает флет, то скорее всего речь идет не о Харами, а о свечах, лишь формально соответствующих правилам паттерна.

Рекомендую прочитать также:

Индикаторы объема в трейдинге. ТОП-9 вариантов для МТ4 и МТ5

  В случае с фондовым рынком можно получать данные по объемам с соответствующей биржи. Рынок Forex децентрализован, поэтому попытка работать […]

Как торговать Harami

Этот паттерн можно торговать и отложенными ордерами, и по рынку. Есть несколько сценариев входа в рынок:

• Сразу после закрытия второй свечи. Она небольшая, к тому же цена закрытия расположена близко к экстремуму материнской свечки. Это делает стоп-лосс небольшим, даже если паттерн не отрабатывает, то потери оказываются небольшими.
• Можно использовать отложенный ордер, установленный за экстремумом второй свечи. Если это бычья Харами, то Buy Stop расположен над максимумом, если медвежья – под ее Low. Более надежный сценарий, но может сильно ухудшить Risk Reward если у свечи длинные тени.
• Еще один вариант – установка отложенного стопа под экстремумом материнской свечки. С точки зрения Risk Reward Ratio этот подход еще менее выгоден по сравнению с предыдущим.
• Для надежности можно дождаться формирования подтверждающей свечи и входить по рынку после ее закрытия. Если цвет свечи подтверждает направление торговли, то заключается сделка по рынку. Если подтверждающая свеча окажется крупной и полнотелой, то есть риск получить самый невыгодный вариант Risk Reward Ratio.

Стоп-лосс в обоих случаях выставляется за экстремум паттерна. Тейк-профит лучше выставлять по ближайшим уровням, Харами не дает четких ориентиров для фиксации прибыли.

В примере выше подход с заключением сделки сразу после формирования паттерна дает Risk Reward на уровне 1 к 5,64. Потенциальная прибыль более чем в 5 раз превышает возможный убыток.

Если использовать более консервативный подход с подтверждающей свечой, то Risk Reward существенно ухудшается и составляет 1,26 к 1. Возможный убыток превышает потенциальную прибыль, это делает сигнал невыгодным.

Нельзя выделить лучший вариант входа. Трейдеру придется определиться, что для него важнее – хороший Risk Reward или высокая надежность.

Оценка надежности Харами

Для оценки надежности использован бесплатный советник для МетаТрейдера4. Этот робот не использует описанные выше фильтры и открывает сделки, полагаясь только на Харами. Есть фильтры в виде двух скользящих средних, но они работают не лучшим образом.

При стандартных настройках за 20+ лет теста появилось 1037 Harami, из которых отработала примерно треть (винрейт равен 30,38%). Сделки заключались в момент завершения формирования паттерна, поэтому средняя прибыль почти вдвое превышает убыток, но этого недостаточно для того, чтобы вывести кривую роста депозита в плюс. По итогам теста депозит снизился почти на треть.

Ошибки рассогласования графиков можно игнорировать. Они не меняют картину в целом, без фильтрации торговля по Harami убыточна.

Этот результат объясняется:

• Отсутствием фильтров. В работу брались буквально все паттерны, учитывалось только состояние рынка, его советник определяет с помощью скользящих средних.
• Возможными неточностями в определении Harami. В настройках советника нет возможности корректировать соотношения между отдельными элементами свечей.

Но это не значит, что паттерн не работает. Неудача советника лишь доказывает значимость фильтров, нельзя слепо брать в работу все Harami без исключения.

Заключение

Паттерн Харами – стандартная свечная модель, чаще всего указывает на некоторое охлаждение текущего тренда, только Harami Cross можно назвать явно разворотной. В отношении Харами действуют стандартные правила – не забывайте о фильтрах, оценивайте Risk Reward и паттерн будет приносить прибыль.

Строить торговлю только на этой модели не стоит. Harami формируется слишком редко, к тому же его нельзя назвать самым сильным паттерном. Используйте Харами как полезное дополнение к основному арсеналу.