Паттерн CPR — как использовать его в качестве фильтра для сигналов?

 

Паттерн CPR в трейдинге не используется как основание для входа в рынок. Модель слишком слаба, чтобы со 100%-ной гарантией предсказать разворот рынка. Фигура встречается довольно часто, поэтому трейдерам желательно иметь представление о базовых правилах работы с паттерном. Вы не обязаны строить на его основе всю систему, но CPR можно использовать как фильтр, это не усложняет стратегию, а делает ее сигналы надежнее.

 

Внешний вид паттерна CPR, физический смысл

Внешне Closing Price Reversal напоминает модели Просвет в облаках/Завеса из облаков. Но в отличие от этих паттернов в CPR нет жестких требований к свечам, они не должны быть полнотелыми и обладать крупными диапазонами. Также нет обязательного требования по ГЭПам.

Механизм формирования бычьего CPR:

• На первой свече обновляется минимум движения. Как правило, первая свечка полнотелая, покупатели еще не проявляют себя и доминируют продавцы.
• На второй свече обновляется минимум, то есть Low 2 < Low 1.
• Покупатели вступают в борьбу и спрос начинает доминировать над предложением. В итоге вторая свеча закрывается в рамках тела первой, то есть Close 1 < Close 2 < Open 1. Это первый признак того, что медведи получили отпор, в будущем CPR может перерасти в разворот либо бычью коррекцию.

 

Медвежий CPR формируется по схожей схеме:

• На растущем рынке появляется очередная бычья свеча. Она ничем не выделяется на фоне остальных, обновляет максимум.
• На следующей свечке обновляется предыдущий High, но проявляется растущее сопротивление продавцов. Из-за этого цена закрытия второго элемента паттерна находится в диапазоне между Open 1 и Close 1.

 

Если добавить в CPR ценовой разрыв между первой и второй свечами, а сами свечки будут полнотелыми, то получим Завесу из облаков/Просвет в облаках. Принцип работы обоих паттернов схож, отличаются лишь детали.

Иногда к паттерну выдвигаются более мягкие требования, например, цена закрытия не должна обязательно попадать в диапазон тела первой свечи. Но это делает и без того не особо сильную модель еще слабее. Лучше отказаться от этих допущений и использовать более жесткие критерии.

 

 

Фильтрация паттернов

По сравнению с Пин-баром, поглощениями и рядом других паттернов CPR – довольно слабая модель. Это скорее не разворотный сигнал, а намек на то, что это может произойти в ближайшем будущем. Фильтры важны для любых свечных паттернов, но в случае с CPR их значимость особо велика.

На роль фильтров подходят:

• Осцилляторы. В качестве подтверждения может выступать нахождение линии индикатора в перепроданности или перекупленности. Также подтверждение – выход линии из этой зоны.
• Близость сильного горизонтального уровня поддержки или сопротивления для бычьих и медвежьих паттернов соответственно. Допускается простая опора на уровень, его ложный пробой или небольшой недоход. Главное, чтобы паттерн не «висел в воздухе».
• Трендовые линии. Принцип тот же, что и у горизонтальных уровней, но речь идет о линиях тренда, построенных по High/Low, находящихся на разных уровнях.
• Дивергенции и конвергенции на MACD или другом подходящем индикаторе (RSI, Stochastic, CCI и другие).

 

Наличие уровня – ключевой фильтр, он должен выполняться всегда, остальные критерии оценки добавляйте на свое усмотрение. Практика показывает, что если CPR не опирается на поддержку/сопротивление, то вероятность его отработки невелика даже если выполняется 1-2 других фильтра.

Оценивая свечной паттерн CPR, учитывайте диапазоны и конфигурацию обеих свечей. Их диапазоны не должны совпадать с точностью до пункта, но желательно, чтобы они не отличались на порядок. Также в качестве ослабляющего фактора выступают длинные тени у обеих или одной из свечей.

 

 

Как торговать Closing Price Reversal

Паттерн CPR в Price Action считается слабой моделью, поэтому торговать сразу после его формирования не стоит. Модель может отработать не сразу, перед этим пару раз обновив экстремумы. Спешка даст лишние стоп-лоссы.

Чаще всего после формирования CPR ждут появления подтверждающей свечи. Ее цвет должен совпадать с сигналом разворотной модели. Если подтверждение получено, то можно входить либо по цене закрытия этой свечки, либо отложенным ордером, выставленным за ее экстремумом. Любопытно то, что после подтверждающей свечки Closing Price Reversal превращается в другую модель РА – PPR.

Если подтверждающая свеча окажется слишком крупной, то сигнал может стать бессмысленным. Сильно ухудшается Risk Reward Ratio, нет смысла входить в рынок, если потенциальный профит не окупает риск по сделке.

Цели выставляются по уровням. Можно фиксировать прибыль частями, при достижении первой цели есть смысл перенести стоп по остатку объема в безубыток.

В примере:

• Без использования подтверждающей свечи Risk Reward составил 1 к 3,2, то есть потенциальный профит превышал убыток в 3,2 раза. Это хороший показатель.
• После свечи, подтвердившей сигнал CPR, Risk Reward ухудшился и составил 1 к 0,89. Повысилась вероятность отработки сигнала, но потенциальный профит не перекрывает возможный убыток.

Вариант со входом после формирования CPR допускается только при многократном подтверждении сигнала. Например, есть ложный пробой уровня, дивергенция, сигнал с осцилляторов.

 

 

Индикаторы для поиска Closing Price Reversal

Такие индикаторы можно разделить на те, в которые добавлено несколько паттернов, и индикаторы, ориентированные на идентификацию одной свечной модели. В случае с CPR есть индикаторы обоих типов.

Если нужен только этот паттерн, то можно использовать CPR mtf – мультитаймфреймовый инструмент. Правда, работает он не особо адекватно. Если оценить его разметку, то видно, что индикатор выделяет буквально все, что хотя бы отдаленно напоминает Closing Price Reversal. Он может выделять паттерны даже на откровенно флетовых участках рынка.

Эта проблема касается и прочих индикаторов такого типа. Все они неспособны учитывать состояние рынка и адекватно оценивать свечи. Положение CPR лучше определять самостоятельно.

 

 

Заключение

Паттерн CPR относится к категории относительно слабых. Это делает его непригодным для использования без дополнительных фильтров. Поблизости от паттерна в обязательном порядке должен быть уровень, без выполнения этого условия Closing Price Reversal лучше игнорировать. Еще одна особенность – вход в рынок, из-за слабости паттерна это лучше делать после подтверждающей свечи. Прочие методы торговли сопряжены со слишком большим риском.

В остальном CPR неплох и его можно добавлять в свой арсенал. Он не даст 10 прибыльных сделок из 10, но может выступать в роли неплохого фильтра торговых сигналов.