Паттерн 5-0 в трейдинге: Ключевые соотношения. Как торговать?

 

Эта модель – одна из самых молодых гармонических конструкций, правила работы с ней окончательно формализованы в середине нулевых годов. Авторство принадлежит Скотту Карни, этот трейдер заметил модель, выделил ключевые соотношения и, поработав со статистикой, доказал, что это не случайное совпадение, а новая гармоническая фигура. Паттерн 5-0 в трейдинге используется по той же логике, что и остальные модели этой группы – он позволяет определять зоны с повышенной вероятностью формирования торговых сигналов.

 

Ключевые соотношения гармонического паттерна 5-0

Модель пять-ноль относится к категории гармонических. Это означает, что в ее состав входит несколько отдельных ценовых волн с четкими соотношениями между ними. Если все эти соотношения выполняются, то модель с высокой долей вероятности отработает. Могут использоваться дополнительные фильтры, например, для уточнения точки входа.

Гармоническими называются паттерны, основанные на концепции математической гармонии. Суть этой концепции сводится к тому, что все процессы в мире подчиняются неким математическим соотношениям. Практика доказала, что гармонические конструкции действительно работают.

Бычий паттерн:

• Первая точка (А) формируется на дне нисходящего движения.
• Экстремум В появляется после бычьего отката, это первая волна паттерна 5-0.
• Затем нисходящее движение продолжается и обновляется минимум в точке А. Минимум C должен находиться на уровнях 1,13…1,618 от волны А-В.
• Следующая бычья волна оказывается более глубокой, обновляется максимум В. Положение точки D рассчитывается как 1,618…2,24 от предыдущей волны.
• Последняя точка фигуры появляется при откате от High D до уровня 0,50 волны C—D. В этой зоне получаем повышенную вероятность формирования точек входа на покупку.

 

Медвежий паттерн формируется по зеркальной схеме:

• Перед паттерном должно быть восходящее движение, отрезок 0-А на схеме ниже.
• Затем следует откат, волна А-В.
• Максимум в точке А обновляется, High C находится на уровне 1,13…1,618 от длины волны А-В.
• Следует глубокое нисходящее движение с обязательным обновлением минимума в точке В. Положение Low D определяется с помощью уровней 1,618…2,24 от волны В-С.
• На пятой точке (Е) завершается формирование паттерна пять-ноль. High E должен находиться на уровне коррекции 50% от предыдущей нисходящей волны.

При нарушении этих соотношений незавершенная модель 5-0 может трансформироваться в другой гармонический паттерн. Они похожи друг на друга и отличаются соотношениями размеров ключевых волн.

В случае с 5-0 усиливающим фактором будет параллельность линия B—D и C—E. В дальнейшем отработка может проходить в этом нисходящем/восходящем канале.

Если в паттерне одна или несколько волн сформированы с ГЭПами или выглядят как импульсные движения, то сила модели снижается. Свечи с аномальными телами и тенями также делают модель 5-0 более слабой.

 

 

 

Как торговать, примеры паттернов 5-0

В гармонических паттернах ключевое – то, что они дают примерное положение зоны, в которой может находиться точка входа. На истории можно найти фигуры с идеальной отработкой и кажется, что можно покупать/продавать сразу после формирования точки Е, но это не лучший подход. Нужны дополнительные основания для входа в рынок.

При работе с реальным рынком вы практически никогда не будете встречать идеальные паттерны. Это касается всех гармонических паттернов, не только 5-0. Все они будут несколько деформированы, могут не соблюдаться отдельные соотношения. Чем сильнее отклонение от идеала, тем ниже сила паттерна.

В конце 2020 г. бычий 5-0 формировался на акциях Five Below. Модель неплохо просматривается на двухчасовом таймфрейме, соблюдены ключевые соотношения. Пятая точка расположилась практически идеально – на уровне коррекции 50,6% от предыдущего движения. Здесь получаем ориентир для входа в рынок.

Точку входа лучше всего определять другим способом, для уменьшения стопа можно спуститься на младший временной интервал. В примере видно, что сформировалось 3 подряд внутренних бара, High и Low материнской свечи можно считать границами диапазона, на младших таймфреймах этот коридор виден лучше.

Направление торговли – Buy, известно положение ключевого сопротивления. Можно либо выставить ордер Buy Stop за сопротивлением, либо следить за пробоем этого уровня и входить при его пробое и закреплении над ним.

Первый тейк-профит всегда выставляется на ближайшем экстремуме паттерна, далее можно ориентироваться по горизонтальным уровням, а стоп выносить за пятую точку модели 5-0. Всегда оценивайте Risk Reward с учетом положения первого и второго тейка. Чаще всего достигаются именно эти уровни.

Паттерн на акциях Regeneron Pharmaceuticals показывает почему не стоит входить в рынок сразу при формировании завершающей точки модели. Соотношения выполнены, но сигнала для покупки не было. Не появилась точка входа и на младших временных интервалах, фигура не отработала.

В случае с природным газом паттерн 5-0 на дневном таймфрейме указывал на серьезное снижение стоимости актива. Причем происходило это осенью и зимой 2022 г., когда были серьезные сомнения в падении цен на голубое топливо.

В отличие от предыдущих примеров здесь на Н4 формировался хороший паттерн для продаж. Появилось сопротивление в районе 7,33-7,40, оно пробивалось импульсом, но затем график вернулся под уровень. После ретеста снизу можно говорить о ложности пробойного движения и работать в Sell.

В рамках отработки этой модели стоимость природного газа упала более чем в 3 раза.

 

 

Замечания по работе с паттерном

Из основного выделим:

• Высокую продолжительность формирования паттерна. В примере с природным газом начало модели пришлось на июль, а завершающая точка и момент для входа в рынок появился в конце ноября 2022 г. Причем это относительно высокая скорость для дневного таймфрейма, на D1 модель может формироваться и около года.
• Отсутствие четкой точки входа в рынок. Получаем лишь примерное положение зоны, в которой может появиться сигнал на продажу. Момент для заключения сделки нужно подбирать с помощью других подходов.
• Возможность трансформации в других паттерны. Многие гармонические фигуры похожи друг на друга, на первых волнах вы не можете со 100%-ной уверенностью утверждать, что идет формирование именно модели 5-0.
• Отсутствие единых правил установки стопа и тейк-профита. Обычно трейдеры ориентируются на уровни поддержки/сопротивления или просто тралят сделки по локальным экстремумам.

Все перечисленное нельзя называть недостатками гармонической модели. Но эти нюансы нужно учитывать при торговле.

 

Лучшие брокеры для трейдинга 

 

 

Как облегчить поиск фигуры на графике

Есть пара индикаторов, облегчающих работу с графиком. Из бесплатных выделим ZUP – самый гибкий индикатор, в котором можно настроить буквально все. Правда, на графике отображается слишком много лишних построений, из-за этого ZUP подойдет не всем.

В МетаТрейдере есть несколько платных индикаторов, включающих в себя и гармонические, и обычные свечные паттерны. Их можно использовать, но стоимость некоторых исчисляется сотнями долларов. Если ваша торговле не построена на 100% на гармонических фигурах, то лучше не тратить деньги.

Все индикаторы используют зигзаг и лишь проверяют Фибо соотношения между отдельными его волнами. Даже если будете использовать платные индикаторы из МетаТрейдера вам все равно придется фильтровать разметку вручную.

Проще всего периодически проверять ключевые соотношения между отдельными волнами в TradingView. В этой платформе есть инструмент «Шаблон XABCD», его можно использовать для быстрой проверки ключевых соотношений. Х – первая точка паттерна, завершающая – D.

Фигура формируется медленно, даже на М15 для этого может понадобиться несколько дней. У вас всегда будет время для анализа, спешить не нужно.

 

 

Заключение

Гармонический паттерн 5-0 принципиально не отличается от других свечных моделей. База та же – несколько ценовых волн с определенными Фибо соотношениями между ними. По эффективности паттерн сопоставим с остальными.

Рекомендации по торговле также принципиально не отличаются. Пятая точка дает ориентир для появления сигнала, а сама фигура указывает на приоритетное направление торговли. Но саму точка входа лучше уточнять с помощью других паттернов и/или индикаторной стратегии. Торговать только на основании сформированного 5-0 слишком рискованно.