Этот паттерн сильно напоминает стандартную разворотную фигуру 1-2-3, но правила формирования все же отличаются от стандартной разворотной конструкции. Паттерн 2B позволяет входить в рынок с небольшими стопами и обеспечивает профит, превышающий потенциальный убыток. Модель несложная и запоминается без проблем, при этом отлично отрабатывает на всех рынках и таймфреймах. Эту конструкцию необязательно делать основой стратегии, но желательно все же включить ее в свой арсенал.
Паттерн 2В — как формируется
Конструкция этого типа появляется в ситуациях, когда быки/медведи неспособны продолжить трендовое движение. Неспособность пробить и закрепиться за уровнем последнего трендового экстремума указывает на вероятность смены тренда или как минимум коррекции. У паттерна 2B нет цели взять все новое движение, цели довольно консервативны, поэтому прибыль возникает и на полноценных разворотах рынка, и при коррекционных движениях.
Пример формирования медвежьего паттерна 2В:
- На растущем рынке происходит постоянное обновление максимумов и коррекционных минимумов. Пока эта логика работает сохраняется бычий тренд.
- После обновления очередного максимума начинается откат и формируется локальный Low – точка 2 на рисунке ниже.
- Быки пытаются продолжить восходящее движение. Тестируется предыдущий максимум, он может пробиваться, но закрепиться за уровнем предыдущего High не удается. В течение 1-2 свечей цена возвращается под уровень максимума точки 1, на закрытии соответствующей свечи появляется точка 3.
- После этого быки могут повторно попробовать продолжить восходящий тренд – ненадолго обновляется предыдущий максимум.
- Но затем цена «проваливается» под точку 3, на закрытии пробойной свечки отмечаем точку 4. После этого выполняется вход в рынок. Для фиксации профита достаточно, чтобы график достиг предыдущего коррекционного минимума.
Внешне фигуры этого типа напоминают латинскую М, на медвежьем рынке формируются зеркальные конструкции, они напоминают букву W. Схема формирования паттерна та же с поправкой на нисходящий характер движения графика:
- По ходу движения появляются трендовые Low и коррекционные High. Последний минимум – точка 1.
- В какой-то момент формируется очередной откат – точка 2. После этого медведи пытаются обновить предыдущий минимум, уровень 1 пробивается, но ненадолго, так формируется точка 3. При возврате в область над ним формируется точка 4 – это максимум соответствующей свечи.
- Цель та же, что и у предыдущего паттерна – ожидается, что после разворота график дойдет как минимум до точки 2.
В обоих примерах выше формирование паттерна не стало началом нового тренда, но модель 2В все же позволила зафиксировать прибыль. Это одна из сильных сторон фигуры – винрейт уверенно держится выше 60-70%.
Встречаются рекомендации ограничивать срок формирования паттерна. Так, первая волна (до точки 1) должна формироваться в течение максимум 20 свечей, а откат после этого – в течение 5-8 свечей. Это не жесткие ограничения, а скорее рекомендации, на истории есть масса примеров, когда паттерны, не соответствующие этим требованиям, отрабатывают.
Также при оценке качества паттерна учитывайте поведение цены после пробоя уровня точки 1. В идеале происходит попытка пробоя и в течение 1-2 свечей график возвращается в зону за поддержкой сопротивлением. Если пробой уровня происходит полнотелой крупной свечой и график после этого задержался на минимумах/максимумах после пробоя, то сигнал лучше не брать в работу. Разворот не исключен, но есть вероятность продолжения движения.
Еще один фильтр для оценки паттерна – наличие поблизости сильного уровня со старших таймфреймов. Отбой от уровня в сочетании с этой разворотной фигурой превращается в сильный разворотный сигнал.
Вам будет интересно почитать
Как торговать паттерн 2В, примеры
В зависимости от принятого уровня риска входить в рынок можно либо на закрытии свечи, либо отложенным ордером. Момент для заключения сделки возникает при формировании точки 4, то есть когда график возвращается за уровень после неудачного пробоя сопротивления/поддержки в точке 1.
Паттерн 2B в трейдинге может использоваться в отрыве от других систем. Но, если точка входа подтверждается другими фильтрами, то ее надежность возрастает.
Варианты торговли:
- Сделка открывается по рынку в момент закрытия свечи. То есть сначала происходит за возврат уровня точки 1, а на закрытии следующей свечи открывается сделка.
- При более консервативном сценарии используется отложенный ордер Buy Stop или Sell Stop. Приказ размещается над High/Low свечи.
Стоп-лосс выносится за минимум/максимум паттерна и обязательно соотносится с тейк-профитом (он находится на уровне точки 2). Если SL больше тейка, то сделка не заключается, если решите торговать, то хотя бы снизьте объем для страховки.
Развороты могут происходить и без формирования паттерна 2В. Нет смысла использовать эту конструкцию как основу торговой стратегии. Этот прием лучше держать про запас, если увидите на графику схожую конфигурацию свечей, то можете получить дополнительную точку входа.
Доливка по ходу движения
Выше говорилось о том, что паттерн 2В предполагает фиксацию профита на точке 2. Это неплохой подход с точки зрения безопасности, но иногда он приводит к недополучению существенной части профита. Если 2В сформировался в начале нового тренда, то фиксация прибыли на уровне точки 2 не позволит вам забрать профит в 50-100+ пунктов. Если речь идет о старших таймфреймах, то речь может идти о сотнях пунктов.
Есть другой вариант сопровождения позиции и фиксации прибыли:
- При достижении уровня точки 2 закрывается не больше 50% от общего объема сделки.
- Одновременно с частичной фиксацией прибыли стоп-лосс переносится на уровень безубытка + 5-10 пунктов. После этого позиция становится безрисковой.
- Если пробивается поддержка/сопротивление, построенная через точку 2, то на ретесте пробитого уровня выполняется доливка. Далее дополнительные сделки можно открывать по ходу нового движения. Параллельно с доливкой общий стоп перемещается по коррекционным экстремумам нового тренда.
При таком подходе часть сделок будет закрываться по стопу на уровне входа в рынок, то есть с околонулевым профитом. Но отработка 1-2 позиций, открытых в начале нового тренда, с запасом перекроет прибыль, недополученную по остальным точкам входа.
Отличие паттерна 1-2-3 от 2В, автоматизация построений
Ключевая особенность этой конструкции – необходимость тестирования, а желательно и обновления первого экстремума. Если убрать это требование, то получим стандартный разворотный паттерн, он известен трейдерам под именем 1-2-3.
В этой модели используется консервативный вход при пробое основания паттерна и закреплении графика за ним. График пробивает уровень, построенный через точку 2, затем возвращается к нему, тестирует и в этот момент открываются сделки. Стоп выносится за максимум/минимум всей разворотной конструкции. Это дает более позднюю точку входа по сравнению с 2В.
Что касается автоматизации построений, то для паттерна 1-2-3 есть соответствующий индикатор. С помощью Зигзага он выделяет соответствующие конструкции.
Индикатор работает неплохо, но нужна ручная фильтрация так как он не умеет распознавать состояние рынка. Например, индикатор может выделить бычий разворотный паттерн 2В на вершине восходящего движения.
Что касается эффективности, то из 10 паттернов 2В порядка 6-7 достигает первого целевого уровня. С учетом того, что тейк-профит не должен быть меньше стопа это позволяет стабильно зарабатывать. По паттерну 1-2-3 результат примерно тот же, даже если работать только по этим сигналам, то депозит будет расти.
Заключение
Ключевой недостаток паттерна 2В – низкая частота формирования, далеко не всегда развороты сопровождаются такими фигурами. Именно из-за этого модель не подходит на роль основной стратегии. Сигналы формируются слишком редко.
В остальном критических недостатков нет. Паттерн дает хорошее соотношение тейк-профита и стоп-лосса, при небольшой модификации позволяет выстраивать сетки ордеров по новому движению. Он идеально подходит на роль резервной стратегии. Основная часть сделок будет генерироваться другой ТС, но при формировании паттерна 2В его можно брать в работу и получать дополнительный профит.
